Caisse régionale Nord de France



30 septembre 2023



INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
3

AU 30 SEPTEMBRE 2023




Confidentiel
Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 3
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 5
2.1 Synthèse des emplois pondérés 5
2.2 Risque de crédit et de contrepartie 6
2.3 Risques de contrepartie 7
2.4 Risque de marché 7
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 8




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 2/10
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)


INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)



Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et
de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.


À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent
compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le
résultat conservé pour les comptes annuels.



EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022


Fonds propres disponibles (montants)

1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 3 236 880 3 251 754 3 266 924 3 283 952

2 Fonds propres de catégorie 1 3 236 880 3 251 754 3 266 924 3 283 952

3 Fonds propres totaux 3 273 766 3 287 590 3 303 107 3 321 091

Montants d'exposition pondérés

4 Montant total d'exposition au risque 11 144 228 10 899 966 11 123 943 11 141 650

Ratios de solvabilité (en % des RWA)

5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 29,05% 29,83% 29,37% 29,48%

6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 29,05% 29,83% 29,37% 29,48%

7 Ratio de fonds propres totaux (%) 29,38% 30,16% 29,69% 29,81%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant
d’exposition pondéré)


Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres
EU 7a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
que le risque de levier excessif (%)

EU 7b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) ‐ 0,00% 0,00% 0,00%

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de
EU 7c ‐ 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)

EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique
EU 8a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
constaté au niveau d'un État membre (%)

9 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) 0,50% 0,50% 0,03% 0,03%

EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Exigence globale de coussin (%) 3,00% 3,00% 2,53% 2,53%

EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,00% 11,00% 10,53% 10,53%




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 3/10
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022



Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de
12 21,38% 22,16% 21,69% 21,81%
fonds propres SREP (%)

Ratio de levier

13 Mesure de l’exposition totale 31 488 967 31 892 320 32 117 365 32 599 643

14 Ratio de levier (%) 10,28% 10,20% 10,17% 10,07%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier
14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
excessif (%)

14b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) 3 514 759 4 090 483 4 299 932 4 529 587

16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 2 677 795 2 803 842 2 859 038 2 876 579

16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 449 956 407 939 379 578 365 729

16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 2 227 838 2 395 903 2 479 460 2 510 851

17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 156,99% 170,39% 172,83% 180,44%

Ratio de financement stable net

18 Financement stable disponible total 30 116 548 30 458 648 30 952 697 30 965 687

19 Financement stable requis total 27 976 265 27 649 690 27 938 866 28 391 149

20 Ratio NSFR (%) 107,65% 110,16% 110,79% 109,07%




À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne
arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec
les exigences du règlement européen CRR2


Au 30 septembre 2023, la Caisse régionale Nord de France est au-dessus des exigences minimales qui
s’imposent à elle.




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 4/10
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)



Exigences
Montant total d'exposition au
totales de
risque RWA
fonds propres

30/09/2023 30/06/2023 30/09/2023
1 Risque de crédit (hors CCR) 10 334 531 10 070 257 826 763
2 Dont approche standard 896 953 786 705 71 756
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 1 675 558 1 469 858 134 045
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐
Dont actions selon la méthode de pondération
EU 4a 2 865 332 2 890 349 229 227
simple
5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 4 896 689 4 923 345 391 735
6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 195 503 206 632 15 640
7 Dont approche standard 42 852 54 153 3 428
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐
EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐
EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA 152 651 152 478 12 212
9 Dont autres CCR ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement ‐ 1 ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors
16 ‐ ‐ ‐
négociation (après le plafond)

17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐
19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐
EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐
Risques de position, de change et de matières
20 ‐ ‐ ‐
premières (Risque de marché)
21 Dont approche standard ‐ ‐ ‐
22 Dont approche fondée sur les modèles internes ‐ ‐ ‐
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
23 Risque opérationnel 614 193 623 077 49 135
EU 23a Dont approche élémentaire ‐ ‐ ‐
EU 23b Dont approche standard 122 703 117 097 9 816
EU 23c Dont approche par mesure avancée 491 490 505 981 39 319
Montants inférieurs aux seuils de déduction
24 192 357 196 187 15 389
(soumis à pondération de 250 %)
29 Total 11 144 228 10 899 966 891 538




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 5/10
2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA


ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)


30/09/2023

Montant
d'exposition
pondéré
(en milliers d'euros)
1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 6 393 203
2 Taille de l’actif (+/-) 157 388
3 Qualité de l’actif (+/-) 21 827
4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) 88
8 Autres (+/-) (259)
9 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration 6 572 247



Les autres facteurs contribuant aux variations RWEA (-259 milliers d’euros) sont non significatifs.




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 6/10
2.3 Risques de contrepartie


ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)



La Caisse régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




2.4 Risque de marché


ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE
L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)



La Caisse régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




Caisse régionale Nord de France - Informations PilierConfidentiel
3 - 30 septembre 2023 7/10
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ


RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)



LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023 et 30/09/2023



Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022
EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 3 514 759 4 090 483 4 299 932 4 529 587
SORTIES DE TRÉSORERIE
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises
2 7 852 673 7 729 618 7 637 529 7 539 531 453 516 462 741 471 142 474 678
clientes, dont:
3 Dépôts stables 5 215 485 5 296 867 5 356 923 5 375 947 260 774 264 843 267 846 268 797
4 Dépôts moins stables 2 637 188 2 432 751 2 280 606 2 163 584 192 741 197 897 203 296 205 881
5 Financements de gros non garantis 2 954 498 3 043 452 3 086 262 3 129 787 1 587 238 1 660 166 1 693 294 1 728 998
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des
6 1 011 231 952 271 860 362 827 633 242 201 228 343 206 012 198 408
réseaux de banques coopératives
7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 1 943 267 2 091 181 2 225 900 2 302 154 1 345 037 1 431 822 1 487 282 1 530 589
8 Créances non garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ ‐
10 Exigences complémentaires 2 040 777 2 100 429 2 066 800 2 018 718 502 318 505 048 496 462 468 261



1
Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois




Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 Confidentiel 8/10
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences
11 376 897 373 085 364 177 334 929 376 897 373 085 364 177 334 929
de sûretés
Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
créance
13 Facilités de crédit et de liquidité 1 663 880 1 727 345 1 702 623 1 683 789 125 421 131 963 132 285 133 333
14 Autres obligations de financement contractuelles 3 976 6 504 6 081 7 466 3 976 6 504 6 081 7 466
15 Autres obligations de financement éventuel 130 747 169 384 192 058 197 176 130 747 169 384 192 058 197 176
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 2 677 795 2 803 842 2 859 038 2 876 579
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) 26 047 26 047 26 047 26 881 ‐ ‐ ‐ ‐
18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 077 359 929 179 879 005 821 375 438 033 402 504 379 149 365 296
19 Autres entrées de trésorerie 11 923 5 435 429 432 11 923 5 435 429 432

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le
total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations
EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐
effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux
transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de
EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐
crédit spécialisé lié)
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 115 329 960 661 905 481 848 688 449 956 407 939 379 578 365 729
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 115 329 960 661 905 481 848 688 449 956 407 939 379 578 365 729
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 3 514 759 4 090 483 4 299 932 4 529 587
22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) 2 227 838 2 395 903 2 479 460 2 510 851
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 156,99% 170,39% 172,83% 180,44%




Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 Confidentiel 9/10
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les
entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).




Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 Confidentiel 10/10
Laurent MARTIN, Directeur général, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.



ATTESTATION DU RESPONSABLE




.

Je certifie qu’à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013
(et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système
et contrôles internes.




Fait à Lille, le 4 décembre 2023

Le Directeur général, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
p/o



Jean-Paul MAMERT
Directeur Financier




CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
Société coopérative à capital variable, agrée en tant qu’Etablissement de Crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée
au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, RCS LILLE METROPOLE 440 676 559.Siège
Social : 10 avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX. www.ca-norddefrance.fr