| 15/04/2024 19:20 |
| Crédit Agricole d'Ile-de-France : Informations au Titre du Pilier 3 au 30 juin 2023 |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Crédit Agricole D’Ile de France
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 Au 30 juin 2023 Sommaire 1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 3 2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL 5 2.1 Ratios de solvabilité 6 2.2 Ratio de levier 13 3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 18 3.1 Synthèse des emplois pondérés 18 3.2 Risque de crédit et de contrepartie 19 3.3 Risque de contrepartie 54 3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie 67 3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire 68 3.6 Expositions de titrisation 69 3.7 Risques de marché 70 4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 72 5. RISQUES DE TAUX D’INTERET 83 5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA) 83 5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux 83 6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 86 6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental 86 6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social 87 6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance 88 6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique 89 6.5 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10) 99 7. ANNEXES 101 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 2/110 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1) INDICATEURS CLÉS PHASÉS AU NIVEAU DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (EU KM1) Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composantes et les exigences minimales qui leur sont associées. À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2022 30/06/2022 Fonds propres disponibles (montants) 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 4 864 902 4 922 263 4 987 167 4 604 464 4 642 731 2 Fonds propres de catégorie 1 4 864 902 4 922 263 4 987 167 4 604 464 4 642 731 3 Fonds propres totaux 4 920 805 4 974 153 5 037 966 4 659 356 4 696 800 Montants d'exposition pondérés 4 Montant total d'exposition au risque 19 490 143 18 864 256 18 644 825 19 273 962 19 507 439 Ratios de solvabilité (en % des RWA) 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 24,96% 26,09% 26,75% 23,89% 23,80% 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 24,96% 26,09% 26,75% 23,89% 23,80% 7 Ratio de fonds propres totaux (%) 25,25% 26,37% 27,02% 24,17% 24,08% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) Exigences de fonds propres supplémentaires pour EU 7a faire face aux risques autres que le risque de levier 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% excessif (%) dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 EU 7b ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% (points de pourcentage) dont: à satisfaire avec des fonds propres de EU 7c ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% catégorie 1 (points de pourcentage) EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Coussin de conservation découlant du risque EU 8a macroprudentiel ou systémique constaté au niveau 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% d'un État membre (%) Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à 9 0,50% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% l'établissement (%) EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 3/110 EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2022 30/06/2022 Coussin pour les établissements d'importance 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% systémique mondiale (%) Coussin pour les autres établissements d'importance EU 10a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% systémique (%) 11 Exigence globale de coussin (%) 3,00% 2,54% 2,54% 2,53% 2,53% EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,00% 10,54% 10,54% 10,53% 10,53% Fonds propres CET1 disponibles après le respect 12 17,25% 18,37% 19,02% 16,17% 16,08% des exigences totales de fonds propres SREP (%) Ratio de levier 13 Mesure de l’exposition totale 63 214 090 61 410 982 61 027 406 60 537 962 60 522 026 14 Ratio de levier (%) 7,70% 8,02% 8,17% 7,61% 7,67% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) Exigences de fonds propres supplémentaires pour 14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% faire face au risque de levier excessif (%) dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 14b ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% (points de pourcentage) 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Ratio de couverture des besoins de liquidité Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux 15 7 977 552 8 677 041 9 389 384 9 560 808 9 326 978 (valeur pondérée -moyenne) 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 6 942 129 7 083 291 7 158 853 7 169 105 7 093 099 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 746 088 742 316 684 986 689 048 694 064 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 6 196 041 6 340 974 6 473 867 6 480 056 6 399 035 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 128,42% 136,84% 144,94% 147,54% 145,76% Ratio de financement stable net 18 Financement stable disponible total 54 351 784 53 802 356 54 712 561 51 097 488 51 673 791 19 Financement stable requis total 50 267 196 49 561 407 49 852 691 45 654 251 46 102 090 20 Ratio NSFR (%) 108,13% 108,56% 109,75% 111,92% 112,09% À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2 Au 30 juin 2023, les ratios du Crédit Agricole d’Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 4/110 2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit “CRR”) tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit “CRR 2”) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant dans le document « Informations au titre du Pilier 3 »: https://ca-paris.com/ L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 5/110 2.1 Ratios de solvabilité 2.1.1 Situation au 30 juin 2023 Fonds propres prudentiels simplifiés 30/06/2023 31/12/2022 Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros) Phasé Phasé Capital et réserves liées 354 765 351 419 Autres réserves / Résultats non distribués 6 360 694 6 024 376 Autres éléments du résultat global accumulés 598 504 608 979 Résultat de l'exercice 129 556 369 773 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE (VALEUR COMPTABLE) 7 443 519 7 354 546 (-) Instruments AT1 inclus dans les capitaux propres comptables ‐ - Intérêts minoritaires éligibles ‐ - (-) Filtres prudentiels (100 467) (90 380) dont : Prudent valuation (96 932) (86 934) (-) Ajustements réglementaires (366) (413) Ecarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles (366) (413) Impôts différés dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences 0 - temporelles Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche notations internes et pertes anticipées des 0 - expositions sous forme d'actions Dépassement de franchises (2 172 888) (2 135 766) Autres éléments du CET1 (304 896) (140 821) TOTAL CET1 4 864 902 4 987 167 Instruments AT1 0 - Autres éléments AT1 0 - TOTAL TIER 1 4 864 902 4 987 167 Instruments Tier 2 55 903 50 799 Autres éléments Tier 2 0 - TOTAL CAPITAL 4 920 805 5 037 966 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA) 19 490 143 18 644 825 Ratio CET1 24,96% 26,75% Ratio Tier 1 24,96% 26,75% Ratio Total capital 25,25% 27,02% Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont présentés en annexe. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 6/110 2.1.2 Exigences prudentielles Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2. L’exigence globale de capital ressort comme suit : Exigences minimales de fonds propres y compris coussins de fonds propres 30/06/2023 31/12/2022 Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1 4,50% 4,50% Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1 0,00% 0,00% Exigence globale de coussins de fonds propres 3,00% 2,54% Exigence de CET1 7,50% 7,04% Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1 1,50% 1,50% P2R en AT1 0,00% 0,00% Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1 2,00% 2,00% P2R en Tier 2 0,00% 0,00% Exigence globale de capital 11,00% 10,54% Exigences minimales au titre du Pilier 1 Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %. Exigences minimales au titre du Pilier 2 À ce jour, le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées. Exigence globale de coussins de fonds propres La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit : Exigences globale de coussins de fonds propres 30/06/2023 31/12/2022 Coussin de conservation phasé 2,50% 2,50% Coussin systémique phasé 0,00% 0,00% Coussin contracyclique 0,50% 0,04% Exigence globale de coussins de fonds propres 3,00% 2,54% Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) de CRR2. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 7/110 MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2) Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à 30/06/2023 31/12/2022 l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros) 1 Montant total d'exposition au risque 19 490 143 18 644 825 2 Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement 0,50% 0,04% Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à 3 97 402 6 551 l'établissement Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 8/110 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1) Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2023 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes – coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes – (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Angola ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Algerie ‐ 201 ‐ ‐ ‐ 201 1 ‐ ‐ 1 17 0,00% 0,00% Afrique du Sud ‐ 2 367 ‐ ‐ ‐ 2 367 27 ‐ ‐ 27 339 0,00% 0,00% Allemagne ‐ 42 037 ‐ ‐ ‐ 42 037 1 641 ‐ ‐ 1 641 20 517 0,12% 0,75% Andorre ‐ 40 ‐ ‐ ‐ 40 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 0,00% 0,00% Argentine ‐ 14 ‐ ‐ ‐ 14 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Arménie ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Australie ‐ 935 ‐ ‐ ‐ 935 5 ‐ ‐ 5 56 0,00% 1,00% Autres - Non ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% souverain Autriche ‐ 2 806 ‐ ‐ ‐ 2 806 44 ‐ ‐ 44 555 0,00% 0,00% Azerbaidjan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bahamas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bahrein ‐ 773 ‐ ‐ ‐ 773 15 ‐ ‐ 15 184 0,00% 0,00% Bangladesh ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Belgique ‐ 116 532 ‐ ‐ ‐ 116 532 3 191 ‐ ‐ 3 191 39 886 0,23% 0,00% Benin ‐ 15 ‐ ‐ ‐ 15 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00% Bermudes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bresil ‐ 4 241 ‐ ‐ ‐ 4 241 10 ‐ ‐ 10 127 0,00% 0,00% Bulgarie ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,50% Republique Tchèque ‐ 64 ‐ ‐ ‐ 64 1 ‐ ‐ 1 14 0,00% 2,50% Caimanes- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Cameroun ‐ 509 ‐ ‐ ‐ 509 1 ‐ ‐ 1 16 0,00% 0,00% Canada ‐ 3 304 ‐ ‐ ‐ 3 304 40 ‐ ‐ 40 501 0,00% 0,00% Chili ‐ 2 436 ‐ ‐ ‐ 2 436 5 ‐ ‐ 5 62 0,00% 0,00% Chine ‐ 6 416 ‐ ‐ ‐ 6 416 93 ‐ ‐ 93 1 168 0,01% 0,00% Chypre ‐ 42 ‐ ‐ ‐ 42 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 9/110 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2023 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes – coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes – (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Colombie ‐ 138 ‐ ‐ ‐ 138 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0,00% 0,00% Congo- République ‐ 30 ‐ ‐ ‐ 30 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00% démocratique du Coree du sud ‐ 256 ‐ ‐ ‐ 256 1 ‐ ‐ 1 13 0,00% 0,00% Cote d'Ivoire ‐ 2 324 ‐ ‐ ‐ 2 324 6 ‐ ‐ 6 73 0,00% 0,00% Croatie ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,50% Cuba ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Curacao ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Danemark ‐ 4 283 ‐ ‐ ‐ 4 283 184 ‐ ‐ 184 2 297 0,01% 2,50% Egypte ‐ 13 ‐ ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Emirats Arabes Unis ‐ 12 132 ‐ ‐ ‐ 12 132 132 ‐ ‐ 132 1 653 0,01% 0,00% Espagne ‐ 10 316 ‐ ‐ ‐ 10 316 176 ‐ ‐ 176 2 197 0,01% 0,00% Etats-Unis ‐ 125 437 ‐ ‐ ‐ 125 437 2 972 ‐ ‐ 2 972 37 154 0,22% 0,00% Finlande ‐ 270 ‐ ‐ ‐ 270 62 ‐ ‐ 62 773 0,01% 0,00% France 1 222 091 45 597 271 ‐ ‐ ‐ 46 819 362 1 263 303 ‐ ‐ 1 263 303 15 791 291 92,17% 0,50% Royaume uni ‐ 95 609 ‐ ‐ ‐ 95 609 1 437 ‐ ‐ 1 437 17 958 0,11% 1,00% Grece ‐ 285 ‐ ‐ ‐ 285 1 ‐ ‐ 1 15 0,00% 0,00% Gabon ‐ 464 ‐ ‐ ‐ 464 1 ‐ ‐ 1 13 0,00% 0,00% Ghana ‐ 63 ‐ ‐ ‐ 63 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Guernesey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Hongrie ‐ 130 ‐ ‐ ‐ 130 1 ‐ ‐ 1 8 0,00% 0,00% Hong kong ‐ 11 025 ‐ ‐ ‐ 11 025 94 ‐ ‐ 94 1 169 0,01% 1,00% Inde ‐ 58 ‐ ‐ ‐ 58 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Irlande ‐ 1 558 ‐ ‐ ‐ 1 558 9 ‐ ‐ 9 116 0,00% 0,50% Iles vierges ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Britanniques Indonesie ‐ 33 ‐ ‐ ‐ 33 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0,00% 0,00% Iran ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Israel ‐ 1 972 ‐ ‐ ‐ 1 972 6 ‐ ‐ 6 73 0,00% 0,00% Italie ‐ 26 641 ‐ ‐ ‐ 26 641 339 ‐ ‐ 339 4 237 0,03% 0,00% Japon ‐ 1 543 ‐ ‐ ‐ 1 543 3 ‐ ‐ 3 42 0,00% 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 10/110 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2023 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes – coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes – (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Jersey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Jordanie ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Kenya ‐ 212 ‐ ‐ ‐ 212 1 ‐ ‐ 1 8 0,00% 0,00% Koweit ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Luxembourg 388 13 680 987 ‐ ‐ ‐ 13 681 376 94 127 ‐ ‐ 94 127 1 176 584 6,87% 0,50% Lao- rep. démocratique ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% populaire Lettonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Liban ‐ 897 ‐ ‐ ‐ 897 6 ‐ ‐ 6 74 0,00% 0,00% Liberia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Liechtenstein ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Lituanie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Madagascar ‐ 172 ‐ ‐ ‐ 172 1 ‐ ‐ 1 7 0,00% 0,00% Mali ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00% Malte ‐ 398 ‐ ‐ ‐ 398 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 0,00% 0,00% Man- Ile de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Maroc ‐ 2 340 ‐ ‐ ‐ 2 340 22 ‐ ‐ 22 276 0,00% 0,00% Marshall- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Maurice ‐ 3 565 ‐ ‐ ‐ 3 565 49 ‐ ‐ 49 611 0,00% 0,00% Mauritanie ‐ 52 ‐ ‐ ‐ 52 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Mexique ‐ 186 ‐ ‐ ‐ 186 1 ‐ ‐ 1 9 0,00% 0,00% Monaco ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Mongolie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Pays-Bas ‐ 61 209 ‐ ‐ ‐ 61 209 1 345 ‐ ‐ 1 345 16 814 0,10% 1,00% Namibie ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Norvege ‐ 614 ‐ ‐ ‐ 614 2 ‐ ‐ 2 23 0,00% 2,50% Nouvelle-Calédonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Nouvelle-Zélande ‐ 10 ‐ ‐ ‐ 10 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Oman ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Philippines ‐ 21 ‐ ‐ ‐ 21 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 11/110 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2023 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes – coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes – (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Portugal ‐ 13 015 ‐ ‐ ‐ 13 015 169 ‐ ‐ 169 2 116 0,01% 0,00% Panama ‐ 7 ‐ ‐ ‐ 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Paraguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Perou ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Pologne ‐ 357 ‐ ‐ ‐ 357 1 ‐ ‐ 1 14 0,00% 0,00% Qatar ‐ 2 303 ‐ ‐ ‐ 2 303 21 ‐ ‐ 21 261 0,00% 0,00% Russie ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Roumanie ‐ 304 ‐ ‐ ‐ 304 2 ‐ ‐ 2 28 0,00% 0,50% Arabie Saoudite ‐ 321 ‐ ‐ ‐ 321 1 ‐ ‐ 1 12 0,00% 0,00% Singapour ‐ 6 982 ‐ ‐ ‐ 6 982 46 ‐ ‐ 46 580 0,00% 0,00% Senegal ‐ 82 ‐ ‐ ‐ 82 1 ‐ ‐ 1 8 0,00% 0,00% Serbie ‐ 458 ‐ ‐ ‐ 458 1 ‐ ‐ 1 8 0,00% 0,00% Slovaquie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00% Suisse ‐ 19 022 ‐ ‐ ‐ 19 022 188 ‐ ‐ 188 2 349 0,01% 0,00% Suede ‐ 5 683 ‐ ‐ ‐ 5 683 850 ‐ ‐ 850 10 627 0,06% 2,00% Syrienne- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% République arabe Taiwan ‐ 286 ‐ ‐ ‐ 286 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00% Thailande ‐ 738 ‐ ‐ ‐ 738 3 ‐ ‐ 3 40 0,00% 0,00% Togo ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Tunisie ‐ 471 ‐ ‐ ‐ 471 5 ‐ ‐ 5 61 0,00% 0,00% Turquie ‐ 107 ‐ ‐ ‐ 107 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00% Ukraine ‐ 13 ‐ ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Uruguay ‐ 31 ‐ ‐ ‐ 31 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Viet nam ‐ 192 ‐ ‐ ‐ 192 1 ‐ ‐ 1 12 0,00% 0,00% Yemen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Total 1 222 479 59 877 506 ‐ ‐ ‐ 61 099 985 1 370 684 ‐ ‐ 1 370 684 17 133 545 100,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 12/110 2.2 Ratio de levier 2.2.1 Cadre réglementaire Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments d’actifs et de hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan. Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 : L’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ; À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ; Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 13/110 2.2.2 Situation au 30 juin 2023 Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 de CRR2. LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2) LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022 Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) 1 Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses) 71 888 410 70 872 972 Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du 2 ‐ ‐ bilan selon le référentiel comptable applicable (Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces 3 (110) ‐ fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) (Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont 4 ‐ ‐ comptabilisés en tant qu’actifs) 5 (Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan) ‐ ‐ 6 (Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (2 327 547) (2 285 410) 7 Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) 69 560 753 68 587 562 Expositions sur dérivés Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges 8 2 061 626 2 283 094 de variation en espèces éligibles) Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard EU-8a ‐ ‐ simplifiée Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés 9 275 158 273 479 SA-CCR Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard EU-9a ‐ ‐ simplifiée EU-9b Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale ‐ ‐ (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA- 10 ‐ ‐ CCR) (jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) EU-10a ‐ ‐ (approche standard simplifiée) (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients EU-10b ‐ ‐ (méthode de l'exposition initiale) 11 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus ‐ ‐ (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de 12 ‐ ‐ crédit vendus) 13 Expositions totales sur dérivés 2 336 785 2 556 573 Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT) Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les 14 537 565 200 000 transactions comptabilisées en tant que ventes 15 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts) 3 362 624 16 Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT 6 166 19 978 Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’Article EU-16a ‐ ‐ 429 sexies, paragraphe 5, et à l’Article 222 du CRR 17 Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent ‐ ‐ EU-17a (Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients) ‐ ‐ 18 Expositions totales sur opérations de financement sur titres 547 093 220 602 Autres expositions de hors bilan 19 Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute 8 660 256 8 542 457 20 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (4 011 822) (3 914 142) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 14/110 LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022 (Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et 21 ‐ ‐ provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan) 22 Expositions de hors bilan 4 648 434 4 628 315 Expositions exclues (Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, EU-22a (13 878 975) (14 965 646) paragraphe 1, point c), du CRR) (Expositions exemptées en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et EU-22b ‐ ‐ hors bilan)) (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – EU-22c ‐ ‐ Investissements publics) (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – EU-22d ‐ ‐ Prêts incitatifs) (Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de EU-22e ‐ ‐ banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement) EU-22f (Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation) ‐ ‐ EU-22g (Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites) ‐ ‐ (Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de EU-22h ‐ ‐ l’Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR) (Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de EU-22i ‐ ‐ l’Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR) EU-22j (Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires) ‐ ‐ EU-22k (Total des expositions exemptées) (13 878 975) (14 965 646) Fonds propres et mesure de l'exposition totale 23 Fonds propres de catégorie 1 4 864 902 4 987 167 24 Mesure de l’exposition totale 63 214 090 61 027 406 Ratio de levier 25 Ratio de levier (%) 7,70% 8,17% Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) EU-25 7,70% 8,17% (%) Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale 25a 7,70% 8,17% applicable) (%) 26 Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%) 3,00% 3,00% EU-26a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% EU-26b dont: à constituer avec des fonds propres CET1 0,00% 0,00% 27 Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% EU-27a Exigence de ratio de levier global (%) 3,00% 3,00% Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes EU-27b Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres Transitoire Transitoire Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 15/110 LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1) Montant Applicable - en milliers d'euros 30/06/2023 1 Total de l’actif selon les états financiers publiés 74 102 543 Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas 2 dans le périmètre de la consolidation prudentielle ‐ (Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la 3 prise en compte d’un transfert de risque) ‐ (Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas 4 échéant)) ‐ (Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel 5 comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR) ‐ Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une 6 comptabilisation à la date de transaction ‐ Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la 7 trésorerie ‐ 8 Ajustement pour instruments financiers dérivés 684 380 9 Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT) 9 528 Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de 10 hors bilan en montants de crédit équivalents) 4 648 434 (Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions 11 spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1) ‐ (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de EU-11a l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR) (13 878 975) (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de EU-11b l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR) ‐ 12 Autres ajustements (2 351 820) 13 Mesure de l’exposition totale 63 214 090 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 16/110 LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3) Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros) 30/06/2023 EU-1 Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont: 60 809 421 EU-2 Expositions du portefeuille de négociation ‐ EU-3 Expositions du portefeuille bancaire, dont: 60 809 421 EU-4 Obligations garanties ‐ EU-5 Expositions considérées comme souveraines 2 481 341 Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de EU-6 développement, organisations internationales et entités du secteur public non 3 193 852 considérés comme des emprunteurs souverains EU-7 Établissements 766 211 EU-8 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 32 770 225 EU-9 Expositions sur la clientèle de détail 5 835 264 EU-10 Entreprises 13 134 505 EU-11 Expositions en défaut 668 065 Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne EU-12 1 959 959 correspondant pas à des obligations de crédit) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 17/110 3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS 3.1 Synthèse des emplois pondérés 3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1) Exigences Montant total d’exposition au totales de risque (RWA) fonds propres 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2023 1 Risque de crédit (hors CCR) 18 179 885 17 255 141 1 454 391 2 Dont approche standard 1 108 103 1 076 648 88 648 3 Dont approche NI simple (F-IRB) 4 602 170 7 922 165 368 174 4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐ Dont actions selon la méthode de pondération EU 4a 3 751 625 3 712 140 300 130 simple 5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 8 717 987 4 544 188 697 439 6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 362 769 453 903 29 022 7 Dont approche standard 87 057 102 288 6 965 8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐ EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐ EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA 275 712 351 614 22 057 9 Dont autres CCR ‐ ‐ ‐ 15 Risque de règlement 1 35 ‐ Expositions de titrisation dans le portefeuille hors 16 ‐ ‐ ‐ négociation (après le plafond) 17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐ 18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐ 19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐ EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐ Risques de position, de change et de matières 20 ‐ ‐ ‐ premières (Risque de marché) 21 Dont approche standard ‐ ‐ ‐ 22 Dont approche fondée sur les modèles internes ‐ ‐ ‐ EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐ 23 Risque opérationnel 947 489 935 746 75 799 EU 23a Dont approche élémentaire ‐ ‐ ‐ EU 23b Dont approche standard 92 379 95 606 7 390 EU 23c Dont approche par mesure avancée 855 109 840 140 68 409 Montants inférieurs aux seuils de déduction 24 80 565 63 868 6 445 (soumis à pondération de 250 %) 25 Total 19 490 143 18 644 825 1 559 211 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 18/110 3.2 Risque de crédit et de contrepartie On entend par : probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an ; valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l’exposition en cas de défaillance. La notion d’exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part des engagements hors bilan ; pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d’une contrepartie et le montant de l’exposition au moment du défaut ; expositions brutes : montant de l’exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ; facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d’un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l’engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu’elle est supérieure ; pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d’un an sur son portefeuille de crédits ; emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l’exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ; ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d’un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ; évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009. Dans la partie I, est présentée une vision générale de l’évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 19/110 3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A) Valeur exposée au risque nette 30/06/2023 Aucune > 1 an À vue <= 1 an > 5 ans échéance Total <= 5 ans déclarée (en milliers d'euros) 1 Prêts et avances ‐ 8 848 730 23 201 908 29 566 950 53 307 61 670 895 2 Titres de créance ‐ 411 332 1 150 145 2 014 600 342 559 3 918 636 3 Total ‐ 9 260 062 24 352 053 31 581 550 395 866 65 589 531 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 20/110 3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1) Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la Sûretés et garanties financières Valeur comptable brute / Montant nominal juste valeur dues au risque de crédit et provisions reçues Expositions non performantes – Dépréciations Sorties Expositions performantes - Expositions non cumulées, variations partielles du Expositions performantes Dépréciations cumulées et Sur les performantes négatives cumulées de la bilan Sur les provisions expositions juste valeur dues au risque cumulées expositions de crédit et provisions non performantes performantes Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 (en milliers d’euros) Comptes à vue auprès de 005 banques centrales et autres 3 610 946 3 610 946 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ dépôts à vue 010 Prêts et avances 61 597 139 57 470 970 4 126 169 670 568 42 670 519 (315 895) (131 302) (184 593) (280 917) ‐ (280 917) ‐ 40 322 412 158 622 020 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 030 Administrations publiques 2 080 983 2 080 965 18 ‐ ‐ ‐ (1 178) (1 178) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 75 862 ‐ 040 Établissements de crédit 7 599 525 7 599 525 ‐ 16 ‐ 16 (62) (62) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31 255 ‐ Autres entreprises 050 3 006 014 2 535 805 470 209 16 725 ‐ 16 725 (59 941) (10 948) (48 993) (4 526) ‐ (4 526) ‐ 872 948 7 545 financières 060 Entreprises non financières 12 270 369 11 238 214 1 032 155 484 252 ‐ 484 245 (133 131) (83 320) (49 811) (221 767) ‐ (221 767) ‐ 6 229 816 59 233 070 Dont PME 10 890 385 10 018 986 871 399 353 731 ‐ 353 724 (120 566) (72 759) (47 807) (193 172) ‐ (193 172) ‐ 5 937 317 55 415 080 Ménages 36 640 248 34 016 461 2 623 787 169 575 42 169 533 (121 583) (35 794) (85 789) (54 624) ‐ (54 624) ‐ 33 112 531 91 844 090 Titres de créance 3 920 714 3 527 031 17 425 19 861 29 19 832 (2 110) (1 581) (529) (19 829) ‐ (19 829) ‐ 395 533 ‐ 100 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 110 Administrations publiques 1 835 069 1 835 069 ‐ ‐ ‐ ‐ (642) (642) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 269 980 ‐ 120 Établissements de crédit 1 300 910 1 300 910 ‐ ‐ ‐ ‐ (726) (726) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 125 553 ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 21/110 Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la Sûretés et garanties financières Valeur comptable brute / Montant nominal juste valeur dues au risque de crédit et provisions reçues Expositions non performantes – Dépréciations Sorties Expositions performantes - Expositions non cumulées, variations partielles du Expositions performantes Dépréciations cumulées et Sur les performantes négatives cumulées de la bilan Sur les provisions expositions juste valeur dues au risque cumulées expositions de crédit et provisions non performantes performantes Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 (en milliers d’euros) Autres entreprises 130 393 194 45 077 ‐ ‐ ‐ ‐ (75) (75) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ financières 140 Entreprises non financières 391 541 345 975 17 425 19 861 29 19 832 (667) (138) (529) (19 829) ‐ (19 829) ‐ ‐ ‐ 18 221 73 17 799 58 150 Expositions hors bilan 422 147 55 952 ‐ 55 952 (33 794) (22 618) (11 176) (5 784) ‐ (5 784) ‐ 481 363 728 4 7 160 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 170 Administrations publiques 487 932 487 932 ‐ ‐ ‐ ‐ (469) (469) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180 Établissements de crédit 9 728 322 9 728 322 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres entreprises 190 1 242 410 1 157 834 84 576 28 774 ‐ 28 774 (5 024) (3 474) (1 550) (3 220) ‐ (3 220) ‐ 43 597 71 financières 200 Entreprises non financières 4 844 126 4 572 163 271 963 24 492 ‐ 24 492 (17 980) (13 951) (4 029) (2 564) ‐ (2 564) ‐ 139 925 55 210 Ménages 1 918 944 1 853 336 65 608 2 686 ‐ 2 686 (10 321) (4 724) (5 597) ‐ ‐ ‐ ‐ 297 841 602 220 Total 87 350 533 82 408 534 4 565 741 746 381 71 746 303 (351 799) (155 501) (196 298) (306 530) ‐ (306 530) ‐ 41 199 308 159 350 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 22/110 VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2) Valeur comptable brute (en milliers d'euros) 010 Stock initial de prêts et avances non performants 643 522 020 Entrées dans les portefeuilles non performants 114 388 030 Sorties hors des portefeuilles non performants (87 342) 040 Sorties dues à des sorties de bilan 050 Sorties dues à d’autres situations 060 Stock final de prêts et avances non performants 670 568 VARIATIONS DE L’ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de l’encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 23/110 QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1) Dépréciations cumulées, Sûretés reçues et garanties Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant variations négatives cumulées financières reçues pour des l'objet de mesures de renégociation de la juste valeur dues au risque expositions renégociées de crédit et provisions Renégociées non performantes dont sûretés reçues et garanties financières Sur des Sur des reçues pour expositions expositions des renégociées Renégociées Dont renégociées expositions Dont en défaut non performantes dépréciées performantes non performantes performantes faisant l'objet de mesures de renégociation (en milliers d’euros) Comptes à vue auprès de banques 005 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ centrales et autres dépôts à vue 010 Prêts et avances 115 919 65 920 65 878 65 878 (5 610) (17 434) 141 243 42 488 Banques 020 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ centrales Administrations 030 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ publiques Établissements 040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ de crédit Autres 050 entreprises 2 288 8 799 8 799 8 799 (254) (1 933) 8 605 6 571 financières Entreprises non 060 42 380 30 559 30 559 30 559 (3 350) (10 726) 50 254 17 547 financières 070 Ménages 71 251 26 562 26 520 26 520 (2 006) (4 775) 82 384 18 370 080 Titres de créance ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Engagements de prêt 090 10 861 950 950 950 (199) ‐ 1 435 ‐ donnés 100 Total 126 780 66 870 66 828 66 828 (5 809) (17 434) 142 678 42 488 QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 24/110 QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4) Valeur comptable / montant nominal brut Variations négatives Dont non performantes Provisions sur cumulées de la engagements juste valeur Dépréciation hors bilan et dues au risque Dont soumises à cumulée garanties de crédit sur dépréciation financières Dont en défaut expositions donnés non performantes (en milliers d’euros) Expositions au 010 66 208 282 690 429 690 351 65 832 017 (618 751) ‐ bilan 020 France 64 387 502 689 767 689 718 64 030 316 (614 765) ‐ 020 Belarus ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 020 Monaco 2 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 020 Suisse 28 238 ‐ ‐ 28 238 (60) ‐ 020 Ukraine 195 ‐ ‐ 195 ‐ ‐ 020 Danemark 23 073 ‐ ‐ 23 073 (19) ‐ 020 Espagne 82 377 1 1 82 377 (102) ‐ 020 Finlande 61 ‐ ‐ 61 ‐ ‐ 020 Allemagne 120 220 ‐ ‐ 120 220 (139) ‐ 020 Royaume uni 168 027 326 326 168 027 (376) ‐ 020 Pays-Bas 246 501 29 ‐ 246 501 (97) ‐ 020 Luxembourg 415 185 ‐ ‐ 396 106 (1 922) ‐ 020 Suede 6 474 ‐ ‐ 6 474 (11) ‐ 020 Belgique 376 136 269 269 376 136 (575) ‐ 070 Autres pays ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Expositions hors 080 18 277 686 55 952 55 952 bilan 020 France 18 163 733 55 950 55 950 020 Monaco 4 ‐ ‐ 020 Royaume uni 3 974 ‐ ‐ 100 Japon 63 ‐ ‐ 020 Luxembourg 8 964 ‐ ‐ 110 Etats-Unis 1 582 ‐ ‐ 140 Autres pays ‐ ‐ ‐ 150 Total 84 485 968 746 381 746 303 65 832 017 (618 751) 39 578 ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 25/110 QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EU CQ5) Valeur comptable brute Variations Dont non performantes négatives cumulées de la Dépréciation juste valeur dues Dont prêts et cumulée au risque de Dont en avances crédit sur défaut soumis à expositions non dépréciation performantes (en milliers d’euros) 010 Agriculture, sylviculture et pêche ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 020 Industries extractives ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 030 Industrie manufacturière ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Production et distribution d'électricité, de 040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ gaz, de vapeur et d'air conditionné 050 Production et distribution d’eau ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 060 Construction ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 070 Commerce ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 080 Transport et stockage ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 090 Hébergement et restauration ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100 Information et communication ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 110 Activités financières et d’assurance ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 120 Activités immobilières ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Activités spécialisées, scientifiques et 130 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ techniques Activités de services administratifs et de 140 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ soutien Administration publique et défense, 150 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ sécurité sociale obligatoire 160 Enseignement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 170 Santé humaine et action sociale ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180 Arts, spectacles et activités récréatives ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 190 Autres services ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 200 Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 26/110 SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION (EU CQ7) Sûretés obtenues par prise de possession Valeur à la Variations comptabilisation négatives (en milliers d’euros) initiale cumulées 010 Immobilisations corporelles (PP&E) ‐ ‐ 020 Autre que PP&E 22 (11) 030 Biens immobiliers résidentiels ‐ ‐ 040 Biens immobiliers commerciaux ‐ ‐ 050 Biens meubles (automobiles, navires, etc.) ‐ ‐ 060 Actions et titres de créance ‐ ‐ 070 Autres sûretés 22 (11) 080 Total 22 (11) SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 27/110 3.2.3 Expositions en approche standard APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4) Expositions avant CCF et avant ARC Expositions après CCF et après ARC RWA et densité des RWA Catégories d'expositions Expositions Expositions Expositions Expositions Densité RWA au bilan hors bilan au bilan hors bilan des RWA (%) (en milliers d'euros) 1 Administrations centrales ou banques centrales 63 646 ‐ 63 646 ‐ 76 717 120,54% 2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 3 Entités du secteur public 846 ‐ 846 ‐ ‐ 0,00% 4 Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 6 Établissements 473 937 81 108 473 937 81 108 20 471 3,69% 7 Entreprises 165 820 177 936 165 820 158 972 324 792 100,00% 8 Clientèle de détail 3 512 73 851 3 512 73 851 46 356 59,92% 9 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 10 Expositions en défaut ‐ 1 852 ‐ 1 852 2 779 150,00% 11 Expositions présentant un risque particulièrement élevé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 13 Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 14 Organismes de placement collectif 72 313 ‐ 72 313 ‐ 42 451 58,71% 15 Actions 2 845 ‐ 2 845 ‐ 2 845 100,00% 16 Autres éléments 740 014 ‐ 740 014 ‐ 591 692 79,96% 17 Total 1 522 933 334 747 1 522 933 315 783 1 108 103 60,27% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 28/110 EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5) Pondération de risque Dont Catégories d'expositions Total non 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1250% Autres notées (en milliers d'euros) Administrations centrales ou banques 1 32 959 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30 687 ‐ ‐ ‐ 63 646 63 646 centrales 2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Entités du secteur public 846 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 846 846 Banques multilatérales de 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ développement 5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Établissements 452 691 ‐ ‐ ‐ 102 353 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 555 045 555 045 7 Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 324 792 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 324 792 324 792 8 Expositions sur la clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 77 363 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 77 363 77 363 Expositions garanties par une 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ hypothèque sur un bien immobilier 10 Expositions en défaut ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 852 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 852 1 852 Expositions présentant un risque 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ particulièrement élevé 12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Expositions sur des établissements et 13 des entreprises faisant l’objet d’une ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ évaluation du crédit à court terme Parts ou actions d'organismes de 14 17 903 ‐ ‐ 2 815 4 535 ‐ 16 189 ‐ ‐ 26 275 4 595 ‐ ‐ ‐ ‐ 72 313 49 345 placement collectif 15 Expositions sous forme d'actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 845 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 845 2 845 16 Autres éléments 148 322 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 591 692 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 740 014 740 014 17 Total 652 722 ‐ ‐ 2 815 106 888 ‐ 16 189 ‐ 77 363 945 605 6 447 30 687 ‐ ‐ ‐ 1 838 716 1 815 748 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 29/110 3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 2 280 987 309 855 ‐ 2 903 860 0,01% ‐ 45,45% 2.5 85 674 2,95% 84 (1 256) 0,00 à <0,10 2 280 987 309 855 ‐ 2 903 860 0,01% ‐ 45,45% 2.5 85 674 2,95% 84 (1 256) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 120 011 ‐ ‐ 120 011 0,16% ‐ 45,00% 2.5 49 364 41,13% 86 (67) 0,25 à <0,50 15 852 ‐ ‐ 15 852 0,30% ‐ 45,00% 2.5 9 137 57,64% 21 (17) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) 2 416 849 309 855 ‐ 3 039 723 0,01% ‐ 45,43% 2.5 144 175 4,74% 192 (1 340) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 30/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 13 823 229 311 088 ‐ 14 398 174 0,03% ‐ 11,73% 2.5 637 565 4,43% 596 (1 758) 0,00 à <0,10 13 733 528 311 088 ‐ 14 308 473 0,03% ‐ 11,52% 2.5 603 656 4,22% 551 (1 685) 0,10 à <0,15 89 701 ‐ ‐ 89 701 0,11% ‐ 45,00% 2.5 33 909 37,80% 45 (73) 0,15 à <0,25 30 128 35 603 ‐ 57 464 0,19% ‐ 43,98% 2.5 25 552 44,47% 47 (62) 0,25 à <0,50 112 330 ‐ ‐ 112 330 0,30% ‐ 45,00% 2.5 84 226 74,98% 152 (171) 0,50 à <0,75 34 028 ‐ ‐ 34 028 0,60% ‐ 27,24% 2.5 19 780 58,13% 56 (399) 0,75 à <2,50 15 385 684 ‐ 16 031 0,84% ‐ 45,00% 2.5 18 691 116,59% 60 (50) 0,75 à <1,75 14 998 684 ‐ 15 644 0,81% ‐ 45,00% 2.5 18 112 115,78% 57 (49) Etablissements 1,75 à <2,5 387 ‐ ‐ 387 1,90% ‐ 45,00% 2.5 579 149,46% 3 (1) 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 28 206 35 ‐ 28 219 20,17% ‐ 45,00% 2.5 73 197 259,39% 2 561 (33) 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 28 206 35 ‐ 28 219 20,17% ‐ 45,00% 2.5 73 197 259,39% 2 561 (33) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) 14 043 307 347 410 ‐ 14 646 247 0,08% ‐ 12,24% 2.5 859 012 5,87% 3 471 (2 473) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 31/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 3 250 619 1 466 599 ‐ 4 370 455 0,05% ‐ 44,67% 2.5 858 867 19,65% 930 (4 422) 0,00 à <0,10 2 970 396 1 251 743 ‐ 3 730 591 0,04% ‐ 44,82% 2.5 638 388 17,11% 592 (3 589) 0,10 à <0,15 280 223 214 856 ‐ 639 864 0,12% ‐ 43,76% 2.5 220 479 34,46% 339 (833) 0,15 à <0,25 363 038 30 045 ‐ 393 194 0,16% ‐ 44,64% 2.5 176 819 44,97% 281 (697) 0,25 à <0,50 625 192 533 510 ‐ 852 091 0,35% ‐ 44,90% 2.5 531 408 62,37% 1 354 (4 222) 0,50 à <0,75 69 751 16 780 ‐ 81 856 0,60% ‐ 44,32% 2.5 65 649 80,20% 218 (254) 0,75 à <2,50 354 029 306 921 ‐ 458 708 1,06% ‐ 44,13% 2.5 448 326 97,74% 2 138 (9 653) 0,75 à <1,75 309 775 264 982 ‐ 381 806 0,88% ‐ 43,98% 2.5 355 835 93,20% 1 474 (6 784) Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 44 254 41 939 ‐ 76 902 1,93% ‐ 44,87% 2.5 92 491 120,27% 664 (2 869) 2,50 à <10,00 106 933 58 330 ‐ 91 784 3,65% ‐ 44,73% 2.5 131 168 1.4291 1 496 (3 966) 2,5 à <5 81 974 44 513 ‐ 91 642 3,64% ‐ 44,73% 2.5 130 901 1.4284 1 491 (3 867) 5 à <10 24 960 13 817 ‐ 142 8,00% ‐ 45,00% 2.5 267 188,21% 5 (99) 10,00 à <100,00 39 269 74 702 ‐ 104 560 20,77% ‐ 42,99% 2.5 261 260 249,87% 9 352 (782) 10 à <20 1 987 2 170 ‐ 3 081 15,00% ‐ 45,00% 2.5 7 334 238,02% 208 (610) 20 à <30 37 282 72 532 ‐ 101 479 20,94% ‐ 42,93% 2.5 253 926 250,23% 9 144 (172) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 21 844 20 139 ‐ 27 379 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% 12 320 (28 300) Sous-total (catégorie d'expositions) 4 830 676 2 507 026 ‐ 6 380 026 1,00% ‐ 44,63% 2.5 2 473 497 38,77% 28 089 (52 296) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 32/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 36 457 44 485 ‐ 58 699 0,05% ‐ 39,61% 2.5 11 288 19,23% 13 (95) 0,00 à <0,10 36 457 44 485 ‐ 58 699 0,05% ‐ 39,61% 2.5 11 288 19,23% 13 (95) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 71 773 23 565 ‐ 89 447 0,16% ‐ 37,30% 2.5 30 498 34,10% 53 (11) 0,25 à <0,50 70 352 1 925 ‐ 71 798 0,30% ‐ 41,44% 2.5 38 111 53,08% 89 (53) 0,50 à <0,75 42 343 1 669 ‐ 43 595 0,60% ‐ 45,00% 2.5 34 869 79,98% 118 (384) 0,75 à <2,50 3 572 1 189 ‐ 4 760 0,76% ‐ 45,00% 2.5 4 183 87,88% 16 (17) Entreprises - 0,75 à <1,75 3 552 1 189 ‐ 4 741 0,75% ‐ 45,00% 2.5 4 160 87,75% 16 (17) financement 1,75 à <2,5 19 ‐ ‐ 19 1,90% ‐ 45,02% 2.5 23 1.1999 ‐ ‐ spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) 224 496 72 833 ‐ 268 300 0,26% ‐ 40,30% 2.5 118 948 44,33% 289 (561) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 33/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 395 583 119 744 ‐ 432 960 0,06% ‐ 42,92% 2.5 69 206 15,98% 111 (305) 0,00 à <0,10 256 220 85 067 ‐ 293 805 0,03% ‐ 44,84% 2.5 37 407 12,73% 42 (81) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ ‐ ‐ 2,70% ‐ 45,95% 2,49 ‐ 29,73% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 618 267 210 327 ‐ 503 153 0,41% ‐ 42,30% 2.5 238 963 47,49% 868 (4 393) 0,50 à <0,75 13 472 ‐ ‐ 13 472 0,60% ‐ 39,38% 2.5 6 440 47,80% 32 (75) 0,75 à <2,50 682 476 131 946 ‐ 659 752 1,15% ‐ 41,05% 2.5 439 622 66,63% 3 128 (11 384) Entreprises - 0,75 à <1,75 665 119 131 425 ‐ 642 005 1,13% ‐ 40,95% 2.5 422 020 65,74% 2 974 (10 595) Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 17 357 521 ‐ 17 747 1,93% ‐ 45,00% 2.5 17 602 99,18% 154 (789) entreprises 2,50 à <10,00 206 006 57 819 ‐ 202 473 4,05% ‐ 40,53% 2.5 192 661 95,15% 3 326 (7 044) 2,5 à <5 179 518 50 478 ‐ 188 192 3,75% ‐ 40,35% 2.5 173 480 92,18% 2 835 (5 064) 5 à <10 26 488 7 341 ‐ 14 280 8,00% ‐ 42,99% 2.5 19 181 134,32% 491 (1 980) 10,00 à <100,00 38 705 12 090 ‐ 36 732 18,70% ‐ 42,25% 2.5 59 646 162,38% 2 922 (2 767) 10 à <20 14 957 6 ‐ 10 132 12,00% ‐ 40,48% 2.5 12 848 126,81% 492 (1 692) 20 à <30 23 748 12 085 ‐ 26 600 21,25% ‐ 42,92% 2.5 46 799 175,93% 2 430 (1 075) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 24 219 12 521 ‐ 19 470 100,00% ‐ 41,58% 2.5 ‐ 0,00% 8 095 (3 146) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 978 728 544 448 ‐ 1 868 012 2,38% ‐ 41,78% 2.5 1 006 538 53,88% 18 482 (29 114) Total (toutes catégories d’expositions) 23 494 056 3 781 572 ‐ 26 202 307 ‐ 2.5 4 602 170 ‐ 50 523 (85 784) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 34/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 14 508 258 774 ‐ 465 798 0,06% ‐ 27,95% 1,00 5 628 1,21% 83 (122) 0,00 à <0,10 5 728 180 459 ‐ 308 011 0,04% ‐ 27,80% 1,00 2 491 0,81% 34 (44) 0,10 à <0,15 8 780 78 315 ‐ 157 787 0,11% ‐ 28,25% 1,00 3 136 1,99% 50 (78) 0,15 à <0,25 8 977 44 289 ‐ 97 474 0,22% ‐ 28,08% 1,00 3 371 3,46% 60 (105) 0,25 à <0,50 7 758 28 101 ‐ 66 268 0,40% ‐ 27,94% 1,00 3 696 5,58% 74 (128) 0,50 à <0,75 8 198 18 032 ‐ 48 986 0,73% ‐ 27,62% 1,00 4 343 8,87% 99 (160) 0,75 à <2,50 15 860 26 884 ‐ 83 176 1,58% ‐ 27,79% 1,00 13 309 16,00% 365 (509) 0,75 à <1,75 15 834 26 780 ‐ 82 921 1,58% ‐ 27,79% 1,00 13 258 15,99% 364 (507) Expositions 1,75 à <2,5 26 104 ‐ 255 2,04% ‐ 28,68% 1,00 51 19,99% 1 (2) renouvelables 2,50 à <10,00 13 770 14 160 ‐ 61 001 5,23% ‐ 28,37% 1,00 22 820 37,41% 907 (1 005) 2,5 à <5 10 555 11 425 ‐ 47 527 4,30% ‐ 28,25% 1,00 15 782 33,21% 577 (659) 5 à <10 3 215 2 735 ‐ 13 474 8,50% ‐ 28,79% 1,00 7 037 52,23% 330 (345) 10,00 à <100,00 2 114 1 611 ‐ 7 857 18,05% ‐ 28,44% 1,00 5 844 74,38% 403 (385) 10 à <20 1 829 1 297 ‐ 6 742 15,76% ‐ 28,57% 1,00 4 857 72,04% 303 (292) 20 à <30 201 204 ‐ 698 29,05% ‐ 26,76% 1,00 590 84,53% 54 (51) 30,00 à <100,00 84 110 ‐ 416 36,72% ‐ 29,22% 1,00 397 95,34% 45 (43) 100,00 (défaut) 699 259 ‐ 699 100,00% ‐ 35,16% 1,00 148 21,25% 246 (438) Sous-total (catégorie d'expositions) 71 884 392 110 ‐ 831 258 0,93% ‐ 27,97% 1,00 59 158 7,12% 2 236 (2 853) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 35/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 832 856 149 192 ‐ 2 084 687 0,07% ‐ 21,48% 1,00 87 669 4,21% 311 (694) 0,00 à <0,10 1 110 610 98 267 ‐ 1 285 170 0,04% ‐ 20,79% 1,00 35 544 2,77% 108 (227) 0,10 à <0,15 722 246 50 925 ‐ 799 517 0,11% ‐ 22,59% 1,00 52 125 6,52% 203 (467) 0,15 à <0,25 756 313 33 080 ‐ 812 249 0,22% ‐ 23,71% 1,00 88 814 10,93% 423 (830) 0,25 à <0,50 496 002 32 346 ‐ 555 008 0,40% ‐ 24,38% 1,00 91 191 16,43% 540 (1 389) 0,50 à <0,75 243 291 15 132 ‐ 266 229 0,73% ‐ 25,63% 1,00 64 137 24,09% 498 (1 364) 0,75 à <2,50 389 851 21 834 ‐ 426 345 1,47% ‐ 24,79% 1,00 131 902 30,94% 1 581 (5 018) Autres expositions 0,75 à <1,75 386 216 21 687 ‐ 422 438 1,47% ‐ 24,85% 1,00 130 895 30,99% 1 567 (4 980) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 3 635 147 ‐ 3 907 2,04% ‐ 18,63% 1,00 1 007 25,78% 15 (37) détail - non - PME 2,50 à <10,00 182 720 12 294 ‐ 209 078 5,49% ‐ 25,56% 1,00 85 702 40,99% 2 985 (8 092) 2,5 à <5 126 711 8 920 ‐ 143 802 4,15% ‐ 24,99% 1,00 55 717 38,75% 1 499 (4 431) 5 à <10 56 009 3 374 ‐ 65 276 8,44% ‐ 26,81% 1,00 29 986 45,94% 1 485 (3 662) 10,00 à <100,00 24 130 793 ‐ 43 153 21,72% ‐ 27,84% 1,00 28 845 66,84% 2 656 (2 645) 10 à <20 18 917 582 ‐ 25 608 16,08% ‐ 26,60% 1,00 14 718 57,47% 1 088 (1 808) 20 à <30 3 943 145 ‐ 16 006 29,05% ‐ 29,55% 1,00 12 814 80,06% 1 374 (639) 30,00 à <100,00 1 271 66 ‐ 1 539 39,30% ‐ 30,83% 1,00 1 313 85,32% 194 (198) 100,00 (défaut) 30 433 125 ‐ 30 433 100,00% ‐ 44,98% 1,00 5 801 19,06% 13 689 (16 022) Sous-total (catégorie d'expositions) 3 955 596 264 798 ‐ 4 427 181 1,47% ‐ 23,24% 1,00 584 061 13,19% 22 683 (36 053) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 36/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 228 286 21 419 ‐ 262 497 0,13% ‐ 23,79% 1,00 15 253 5,81% 81 (309) 0,00 à <0,10 ‐ 18 ‐ 40 0,05% ‐ 30,01% 1,00 1 2,93% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 228 286 21 402 ‐ 262 458 0,13% ‐ 23,79% 1,00 15 252 5,81% 81 (309) 0,15 à <0,25 375 072 39 019 ‐ 450 241 0,21% ‐ 23,74% 1,00 36 999 8,22% 230 (871) 0,25 à <0,50 414 997 39 082 ‐ 489 809 0,38% ‐ 24,56% 1,00 60 913 12,44% 470 (1 984) 0,50 à <0,75 1 7 ‐ 17 0,75% ‐ 30,03% 1,00 4 21,38% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 492 673 40 006 ‐ 560 949 1,17% ‐ 29,34% 1,00 139 446 24,86% 1 869 (7 243) Autres expositions 0,75 à <1,75 446 648 34 690 ‐ 503 069 1,07% ‐ 31,26% 1,00 131 705 26,18% 1 719 (6 855) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 46 025 5 316 ‐ 57 880 2,04% ‐ 12,68% 1,00 7 741 13,38% 150 (388) détail - PME 2,50 à <10,00 273 180 23 319 ‐ 319 737 5,59% ‐ 31,69% 1,00 123 887 38,75% 5 688 (17 623) 2,5 à <5 162 142 14 582 ‐ 186 556 3,80% ‐ 32,90% 1,00 71 840 38,51% 2 332 (8 365) 5 à <10 111 038 8 737 ‐ 133 181 8,09% ‐ 29,98% 1,00 52 046 39,08% 3 356 (9 258) 10,00 à <100,00 51 195 2 392 ‐ 66 549 21,48% ‐ 31,48% 1,00 38 259 57,49% 4 626 (6 048) 10 à <20 44 734 1 305 ‐ 53 366 17,71% ‐ 30,81% 1,00 28 566 53,53% 2 968 (5 203) 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 6 461 1 087 ‐ 13 183 36,75% ‐ 34,19% 1,00 9 693 73,53% 1 658 (846) 100,00 (défaut) 82 305 1 581 ‐ 82 305 100,00% ‐ 61,19% 1,00 17 027 20,69% 50 363 (41 028) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 917 709 166 826 ‐ 2 232 105 5,56% ‐ 28,08% 1,00 431 787 19,34% 63 327 (75 106) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 37/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 94 542 ‐ ‐ 94 542 0,13% ‐ 23,43% 1,00 5 236 5,54% 29 (192) 0,00 à <0,10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 94 542 ‐ ‐ 94 542 0,13% ‐ 23,43% 1,00 5 236 5,54% 29 (192) 0,15 à <0,25 154 745 3 266 ‐ 158 011 0,22% ‐ 27,16% 1,00 15 024 9,51% 94 (634) 0,25 à <0,50 162 323 343 ‐ 162 666 0,40% ‐ 28,54% 1,00 25 087 15,42% 185 (1 124) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 183 055 2 232 ‐ 185 287 1,05% ‐ 29,86% 1,00 56 993 30,76% 574 (4 049) Expositions 0,75 à <1,75 177 464 2 232 ‐ 179 697 1,02% ‐ 30,29% 1,00 55 567 30,92% 556 (3 996) garanties par des biens 1,75 à <2,5 5 591 ‐ ‐ 5 591 2,04% ‐ 15,83% 1,00 1 425 25,50% 18 (54) immobiliers des 2,50 à <10,00 87 465 920 ‐ 88 385 5,28% ‐ 29,82% 1,00 70 771 80,07% 1 403 (9 916) PME 2,5 à <5 58 755 913 ‐ 59 668 3,80% ‐ 29,77% 1,00 41 139 68,95% 675 (5 005) 5 à <10 28 710 7 ‐ 28 717 8,35% ‐ 29,95% 1,00 29 632 1.03189 728 (4 911) 10,00 à <100,00 13 233 53 ‐ 13 286 19,41% ‐ 29,81% 1,00 17 717 133,35% 770 (2 671) 10 à <20 11 923 53 ‐ 11 976 17,53% ‐ 30,28% 1,00 16 164 134,97% 649 (2 321) 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 1 310 ‐ ‐ 1 310 36,59% ‐ 25,48% 1,00 1 553 118,56% 122 (350) 100,00 (défaut) 5 963 ‐ ‐ 5 963 100,00% ‐ 61,60% 1,00 1 092 18,32% 3 673 (1 663) Sous-total (catégorie d'expositions) 701 324 6 814 ‐ 708 139 2,30% ‐ 28,36% 1,00 191 919 27,10% 6 729 (20 249) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 38/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 19 777 437 510 897 ‐ 20 288 335 0,07% ‐ 13,41% 1,00 501 694 2,47% 1 871 (3 994) 0,00 à <0,10 11 878 444 288 734 ‐ 12 167 179 0,04% ‐ 13,13% 1,00 191 650 1,58% 618 (1 064) 0,10 à <0,15 7 898 992 222 163 ‐ 8 121 156 0,11% ‐ 13,82% 1,00 310 044 3,82% 1 253 (2 930) 0,15 à <0,25 4 530 718 211 098 ‐ 4 741 818 0,22% ‐ 14,62% 1,00 318 920 6,73% 1 524 (4 887) 0,25 à <0,50 2 594 578 124 662 ‐ 2 719 242 0,40% ‐ 14,85% 1,00 287 003 10,56% 1 614 (7 130) 0,50 à <0,75 1 419 377 110 549 ‐ 1 529 927 0,73% ‐ 14,79% 1,00 245 129 16,02% 1 651 (7 449) 0,75 à <2,50 2 252 937 141 338 ‐ 2 394 276 1,48% ‐ 14,88% 1,00 609 703 25,47% 5 264 (25 269) Garantie par des 0,75 à <1,75 2 241 597 140 983 ‐ 2 382 582 1,47% ‐ 14,88% 1,00 606 031 25,44% 5 228 (25 124) biens immobiliers 1,75 à <2,5 11 340 355 ‐ 11 694 2,04% ‐ 14,85% 1,00 3 672 31,40% 35 (146) n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 1 104 451 86 709 ‐ 1 191 161 5,17% ‐ 15,89% 1,00 666 495 55,95% 9 894 (34 795) des PME 2,5 à <5 853 185 61 010 ‐ 914 195 4,16% ‐ 15,63% 1,00 456 201 49,90% 5 946 (23 430) 5 à <10 251 266 25 699 ‐ 276 966 8,52% ‐ 16,72% 1,00 210 294 75,93% 3 948 (11 365) 10,00 à <100,00 152 434 16 320 ‐ 168 753 20,31% ‐ 16,91% 1,00 165 419 98,02% 6 006 (9 335) 10 à <20 118 006 8 956 ‐ 126 962 16,39% ‐ 16,76% 1,00 121 865 95,99% 3 489 (6 784) 20 à <30 22 401 7 364 ‐ 29 765 29,05% ‐ 15,69% 1,00 29 170 98,00% 1 357 (1 767) 30,00 à <100,00 12 026 ‐ ‐ 12 026 40,05% ‐ 21,50% 1,00 14 385 119,61% 1 160 (784) 100,00 (défaut) 104 086 1 100 ‐ 104 086 100,00% ‐ 25,39% 1,00 19 694 18,92% 26 428 (24 094) Sous-total (catégorie d'expositions) 31 936 017 1 202 674 ‐ 33 137 598 0,85% ‐ 14,01% 1,00 2 814 058 8,49% 54 251 (116 953) Total (toutes catégories d’expositions) 45 308 215 4 633 720 ‐ 49 957 293 ‐ 1.26 8 717 987 ‐ 363 867 (560 671) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 39/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 40/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <1,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Etablissements 1,75 à <2,5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 41/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 643 526 1 400 189 ‐ 2 689 569 0,06% ‐ 44,80% 2.5 627 076 23,32% 742 (4 284) 0,00 à <0,10 1 120 165 1 175 837 ‐ 1 999 843 0,04% ‐ 44,97% 2.5 380 363 19,02% 375 (2 610) 0,10 à <0,15 523 360 224 352 ‐ 689 726 0,12% ‐ 44,28% 2.5 246 713 35,77% 367 (1 673) 0,15 à <0,25 62 816 55 906 ‐ 104 745 0,16% ‐ 45,00% 2.5 43 981 41,99% 75 (338) 0,25 à <0,50 1 173 183 709 483 ‐ 1 661 947 0,34% ‐ 44,70% 2.5 1 022 537 61,53% 2 515 (9 799) 0,50 à <0,75 25 550 ‐ ‐ 25 550 0,60% ‐ 45,00% 2.5 20 861 81,65% 69 (408) 0,75 à <2,50 778 848 184 728 ‐ 914 630 1,06% ‐ 44,52% 2.5 925 778 1.01219 4 325 (25 611) 0,75 à <1,75 778 848 184 728 ‐ 914 630 1,06% ‐ 44,52% 2.5 925 778 1.01219 4 325 (25 611) Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,50 à <10,00 123 581 25 895 ‐ 143 003 3,93% ‐ 44,85% 2.5 209 955 146,82% 2 521 (5 351) 2,5 à <5 103 317 17 554 ‐ 116 482 3,00% ‐ 44,81% 2.5 159 592 137,01% 1 566 (3 694) 5 à <10 20 264 8 341 ‐ 26 520 8,00% ‐ 45,00% 2.5 50 363 189,91% 955 (1 657) 10,00 à <100,00 78 097 ‐ ‐ 78 097 21,84% ‐ 44,23% 2.5 200 540 256,78% 7 544 (29 178) 10 à <20 1 765 ‐ ‐ 1 765 15,00% ‐ 45,00% 2.5 4 145 234,83% 119 (135) 20 à <30 76 332 ‐ ‐ 76 332 22,00% ‐ 44,21% 2.5 196 395 257,29% 7 425 (29 042) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 358 085 2 317 ‐ 359 810 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% 161 915 (166 180) Sous-total (catégorie d'expositions) 4 243 686 2 378 517 ‐ 5 977 351 6,69% ‐ 44,74% 2.5 3 050 728 51,04% 179 705 (241 149) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 42/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Entreprises - 0,75 à <1,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ financement 1,75 à <2,5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 43/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 306 850 80 830 ‐ 367 360 0,10% ‐ 43,69% 2.5 82 218 22,38% 165 (956) 0,00 à <0,10 50 164 66 386 ‐ 99 928 0,04% ‐ 44,56% 2.5 16 051 16,06% 20 (532) 0,10 à <0,15 256 686 14 445 ‐ 267 433 0,13% ‐ 43,36% 2.5 66 167 24,74% 146 (424) 0,15 à <0,25 207 056 3 109 ‐ 209 388 0,22% ‐ 43,99% 2.5 71 804 34,29% 202 (768) 0,25 à <0,50 538 260 16 517 ‐ 549 249 0,39% ‐ 42,07% 2.5 239 366 43,58% 902 (3 079) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 972 101 106 567 ‐ 1 049 858 1,10% ‐ 43,31% 2.5 728 549 69,40% 4 969 (17 586) Entreprises - 0,75 à <1,75 947 311 104 821 ‐ 1 023 685 1,07% ‐ 43,27% 2.5 707 105 69,07% 4 729 (17 155) Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 24 790 1 746 ‐ 26 173 2,04% ‐ 44,90% 2.5 21 444 81,93% 240 (432) entreprises 2,50 à <10,00 371 786 14 750 ‐ 381 649 4,39% ‐ 42,74% 2.5 382 979 1.00349 7 250 (22 478) 2,5 à <5 282 542 14 064 ‐ 291 838 3,27% ‐ 42,27% 2.5 267 868 91,79% 4 051 (10 765) 5 à <10 89 244 686 ‐ 89 810 8,05% ‐ 44,25% 2.5 115 112 128,17% 3 199 (11 713) 10,00 à <100,00 45 514 60 ‐ 45 614 18,99% ‐ 43,12% 2.5 78 660 172,45% 3 736 (3 642) 10 à <20 26 847 30 ‐ 26 932 16,79% ‐ 43,58% 2.5 47 891 177,82% 1 978 (2 305) 20 à <30 18 587 30 ‐ 18 602 22,00% ‐ 42,45% 2.5 30 651 164,77% 1 737 (1 337) 30,00 à <100,00 80 ‐ ‐ 80 60,00% ‐ 45,00% 2.5 118 147,93% 22 ‐ 100,00 (défaut) 40 432 148 ‐ 40 543 100,00% ‐ 43,69% 2.5 2 700 6,66% 17 711 (19 801) Sous-total (catégorie d'expositions) 2 482 000 221 981 ‐ 2 643 660 3,04% ‐ 43,08% 2.5 1 586 277 60,00% 34 935 (68 309) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 44/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 14 508 258 774 ‐ 465 798 0,06% ‐ 27,95% 1,00 5 628 1,21% 83 (122) 0,00 à <0,10 5 728 180 459 ‐ 308 011 0,04% ‐ 27,80% 1,00 2 491 0,81% 34 (44) 0,10 à <0,15 8 780 78 315 ‐ 157 787 0,11% ‐ 28,25% 1,00 3 136 1,99% 50 (78) 0,15 à <0,25 8 977 44 289 ‐ 97 474 0,22% ‐ 28,08% 1,00 3 371 3,46% 60 (105) 0,25 à <0,50 7 758 28 101 ‐ 66 268 0,40% ‐ 27,94% 1,00 3 696 5,58% 74 (128) 0,50 à <0,75 8 198 18 032 ‐ 48 986 0,73% ‐ 27,62% 1,00 4 343 8,87% 99 (160) 0,75 à <2,50 15 860 26 884 ‐ 83 176 1,58% ‐ 27,79% 1,00 13 309 16,00% 365 (509) 0,75 à <1,75 15 834 26 780 ‐ 82 921 1,58% ‐ 27,79% 1,00 13 258 15,99% 364 (507) Expositions 1,75 à <2,5 26 104 ‐ 255 2,04% ‐ 28,68% 1,00 51 19,99% 1 (2) renouvelables 2,50 à <10,00 13 770 14 160 ‐ 61 001 5,23% ‐ 28,37% 1,00 22 820 37,41% 907 (1 005) 2,5 à <5 10 555 11 425 ‐ 47 527 4,30% ‐ 28,25% 1,00 15 782 33,21% 577 (659) 5 à <10 3 215 2 735 ‐ 13 474 8,50% ‐ 28,79% 1,00 7 037 52,23% 330 (345) 10,00 à <100,00 2 114 1 611 ‐ 7 857 18,05% ‐ 28,44% 1,00 5 844 74,38% 403 (385) 10 à <20 1 829 1 297 ‐ 6 742 15,76% ‐ 28,57% 1,00 4 857 72,04% 303 (292) 20 à <30 201 204 ‐ 698 29,05% ‐ 26,76% 1,00 590 84,53% 54 (51) 30,00 à <100,00 84 110 ‐ 416 36,72% ‐ 29,22% 1,00 397 95,34% 45 (43) 100,00 (défaut) 699 259 ‐ 699 100,00% ‐ 35,16% 1,00 148 21,25% 246 (438) Sous-total (catégorie d'expositions) 71 884 392 110 ‐ 831 258 0,93% ‐ 27,97% 1,00 59 158 7,12% 2 236 (2 853) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 45/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 832 856 149 192 ‐ 2 084 687 0,07% ‐ 21,48% 1,00 87 669 4,21% 311 (694) 0,00 à <0,10 1 110 610 98 267 ‐ 1 285 170 0,04% ‐ 20,79% 1,00 35 544 2,77% 108 (227) 0,10 à <0,15 722 246 50 925 ‐ 799 517 0,11% ‐ 22,59% 1,00 52 125 6,52% 203 (467) 0,15 à <0,25 756 313 33 080 ‐ 812 249 0,22% ‐ 23,71% 1,00 88 814 10,93% 423 (830) 0,25 à <0,50 496 002 32 346 ‐ 555 008 0,40% ‐ 24,38% 1,00 91 191 16,43% 540 (1 389) 0,50 à <0,75 243 291 15 132 ‐ 266 229 0,73% ‐ 25,63% 1,00 64 137 24,09% 498 (1 364) 0,75 à <2,50 389 851 21 834 ‐ 426 345 1,47% ‐ 24,79% 1,00 131 902 30,94% 1 581 (5 018) Autres expositions 0,75 à <1,75 386 216 21 687 ‐ 422 438 1,47% ‐ 24,85% 1,00 130 895 30,99% 1 567 (4 980) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 3 635 147 ‐ 3 907 2,04% ‐ 18,63% 1,00 1 007 25,78% 15 (37) détail - non - PME 2,50 à <10,00 182 720 12 294 ‐ 209 078 5,49% ‐ 25,56% 1,00 85 702 40,99% 2 985 (8 092) 2,5 à <5 126 711 8 920 ‐ 143 802 4,15% ‐ 24,99% 1,00 55 717 38,75% 1 499 (4 431) 5 à <10 56 009 3 374 ‐ 65 276 8,44% ‐ 26,81% 1,00 29 986 45,94% 1 485 (3 662) 10,00 à <100,00 24 130 793 ‐ 43 153 21,72% ‐ 27,84% 1,00 28 845 66,84% 2 656 (2 645) 10 à <20 18 917 582 ‐ 25 608 16,08% ‐ 26,60% 1,00 14 718 57,47% 1 088 (1 808) 20 à <30 3 943 145 ‐ 16 006 29,05% ‐ 29,55% 1,00 12 814 80,06% 1 374 (639) 30,00 à <100,00 1 271 66 ‐ 1 539 39,30% ‐ 30,83% 1,00 1 313 85,32% 194 (198) 100,00 (défaut) 30 433 125 ‐ 30 433 100,00% ‐ 44,98% 1,00 5 801 19,06% 13 689 (16 022) Sous-total (catégorie d'expositions) 3 955 596 264 798 ‐ 4 427 181 1,47% ‐ 23,24% 1,00 584 061 13,19% 22 683 (36 053) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 46/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 228 286 21 419 ‐ 262 497 0,13% ‐ 23,79% 1,00 15 253 5,81% 81 (309) 0,00 à <0,10 ‐ 18 ‐ 40 0,05% ‐ 30,01% 1,00 1 2,93% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 228 286 21 402 ‐ 262 458 0,13% ‐ 23,79% 1,00 15 252 5,81% 81 (309) 0,15 à <0,25 375 072 39 019 ‐ 450 241 0,21% ‐ 23,74% 1,00 36 999 8,22% 230 (871) 0,25 à <0,50 414 997 39 082 ‐ 489 809 0,38% ‐ 24,56% 1,00 60 913 12,44% 470 (1 984) 0,50 à <0,75 1 7 ‐ 17 0,75% ‐ 30,03% 1,00 4 21,38% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 492 673 40 006 ‐ 560 949 1,17% ‐ 29,34% 1,00 139 446 24,86% 1 869 (7 243) Autres expositions 0,75 à <1,75 446 648 34 690 ‐ 503 069 1,07% ‐ 31,26% 1,00 131 705 26,18% 1 719 (6 855) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 46 025 5 316 ‐ 57 880 2,04% ‐ 12,68% 1,00 7 741 13,38% 150 (388) détail - PME 2,50 à <10,00 273 180 23 319 ‐ 319 737 5,59% ‐ 31,69% 1,00 123 887 38,75% 5 688 (17 623) 2,5 à <5 162 142 14 582 ‐ 186 556 3,80% ‐ 32,90% 1,00 71 840 38,51% 2 332 (8 365) 5 à <10 111 038 8 737 ‐ 133 181 8,09% ‐ 29,98% 1,00 52 046 39,08% 3 356 (9 258) 10,00 à <100,00 51 195 2 392 ‐ 66 549 21,48% ‐ 31,48% 1,00 38 259 57,49% 4 626 (6 048) 10 à <20 44 734 1 305 ‐ 53 366 17,71% ‐ 30,81% 1,00 28 566 53,53% 2 968 (5 203) 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 6 461 1 087 ‐ 13 183 36,75% ‐ 34,19% 1,00 9 693 73,53% 1 658 (846) 100,00 (défaut) 82 305 1 581 ‐ 82 305 100,00% ‐ 61,19% 1,00 17 027 20,69% 50 363 (41 028) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 917 709 166 826 ‐ 2 232 105 5,56% ‐ 28,08% 1,00 431 787 19,34% 63 327 (75 106) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 47/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 94 542 ‐ ‐ 94 542 0,13% ‐ 23,43% 1,00 5 236 5,54% 29 (192) 0,00 à <0,10 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 94 542 ‐ ‐ 94 542 0,13% ‐ 23,43% 1,00 5 236 5,54% 29 (192) 0,15 à <0,25 154 745 3 266 ‐ 158 011 0,22% ‐ 27,16% 1,00 15 024 9,51% 94 (634) 0,25 à <0,50 162 323 343 ‐ 162 666 0,40% ‐ 28,54% 1,00 25 087 15,42% 185 (1 124) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 183 055 2 232 ‐ 185 287 1,05% ‐ 29,86% 1,00 56 993 30,76% 574 (4 049) Expositions 0,75 à <1,75 177 464 2 232 ‐ 179 697 1,02% ‐ 30,29% 1,00 55 567 30,92% 556 (3 996) garanties par des biens 1,75 à <2,5 5 591 ‐ ‐ 5 591 2,04% ‐ 15,83% 1,00 1 425 25,50% 18 (54) immobiliers des 2,50 à <10,00 87 465 920 ‐ 88 385 5,28% ‐ 29,82% 1,00 70 771 80,07% 1 403 (9 916) PME 2,5 à <5 58 755 913 ‐ 59 668 3,80% ‐ 29,77% 1,00 41 139 68,95% 675 (5 005) 5 à <10 28 710 7 ‐ 28 717 8,35% ‐ 29,95% 1,00 29 632 1.03189 728 (4 911) 10,00 à <100,00 13 233 53 ‐ 13 286 19,41% ‐ 29,81% 1,00 17 717 133,35% 770 (2 671) 10 à <20 11 923 53 ‐ 11 976 17,53% ‐ 30,28% 1,00 16 164 134,97% 649 (2 321) 20 à <30 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 1 310 ‐ ‐ 1 310 36,59% ‐ 25,48% 1,00 1 553 118,56% 122 (350) 100,00 (défaut) 5 963 ‐ ‐ 5 963 100,00% ‐ 61,60% 1,00 1 092 18,32% 3 673 (1 663) Sous-total (catégorie d'expositions) 701 324 6 814 ‐ 708 139 2,30% ‐ 28,36% 1,00 191 919 27,10% 6 729 (20 249) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 48/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 19 777 437 510 897 ‐ 20 288 335 0,07% ‐ 13,41% 1,00 501 694 2,47% 1 871 (3 994) 0,00 à <0,10 11 878 444 288 734 ‐ 12 167 179 0,04% ‐ 13,13% 1,00 191 650 1,58% 618 (1 064) 0,10 à <0,15 7 898 992 222 163 ‐ 8 121 156 0,11% ‐ 13,82% 1,00 310 044 3,82% 1 253 (2 930) 0,15 à <0,25 4 530 718 211 098 ‐ 4 741 818 0,22% ‐ 14,62% 1,00 318 920 6,73% 1 524 (4 887) 0,25 à <0,50 2 594 578 124 662 ‐ 2 719 242 0,40% ‐ 14,85% 1,00 287 003 10,56% 1 614 (7 130) 0,50 à <0,75 1 419 377 110 549 ‐ 1 529 927 0,73% ‐ 14,79% 1,00 245 129 16,02% 1 651 (7 449) 0,75 à <2,50 2 252 937 141 338 ‐ 2 394 276 1,48% ‐ 14,88% 1,00 609 703 25,47% 5 264 (25 269) Garantie par des 0,75 à <1,75 2 241 597 140 983 ‐ 2 382 582 1,47% ‐ 14,88% 1,00 606 031 25,44% 5 228 (25 124) biens immobiliers 1,75 à <2,5 11 340 355 ‐ 11 694 2,04% ‐ 14,85% 1,00 3 672 31,40% 35 (146) n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 1 104 451 86 709 ‐ 1 191 161 5,17% ‐ 15,89% 1,00 666 495 55,95% 9 894 (34 795) des PME 2,5 à <5 853 185 61 010 ‐ 914 195 4,16% ‐ 15,63% 1,00 456 201 49,90% 5 946 (23 430) 5 à <10 251 266 25 699 ‐ 276 966 8,52% ‐ 16,72% 1,00 210 294 75,93% 3 948 (11 365) 10,00 à <100,00 152 434 16 320 ‐ 168 753 20,31% ‐ 16,91% 1,00 165 419 98,02% 6 006 (9 335) 10 à <20 118 006 8 956 ‐ 126 962 16,39% ‐ 16,76% 1,00 121 865 95,99% 3 489 (6 784) 20 à <30 22 401 7 364 ‐ 29 765 29,05% ‐ 15,69% 1,00 29 170 98,00% 1 357 (1 767) 30,00 à <100,00 12 026 ‐ ‐ 12 026 40,05% ‐ 21,50% 1,00 14 385 119,61% 1 160 (784) 100,00 (défaut) 104 086 1 100 ‐ 104 086 100,00% ‐ 25,39% 1,00 19 694 18,92% 26 428 (24 094) Sous-total (catégorie d'expositions) 31 936 017 1 202 674 ‐ 33 137 598 0,85% ‐ 14,01% 1,00 2 814 058 8,49% 54 251 (116 953) Total (toutes catégories d’expositions) 45 308 215 4 633 720 ‐ 49 957 293 ‐ 1.26 8 717 987 ‐ 363 867 (560 671) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 49/110 3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7) 30/06/2023 Montant Montant d’exposition d’exposition pondéré avant pondéré réel dérivés de crédit (en milliers d'euros) 1 Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple 4 602 170 4 602 170 2 Administrations centrales et banques centrales 144 175 144 175 3 Établissements 859 012 859 012 4 Entreprises 3 598 983 3 598 983 4.1 dont Entreprises - PME 1 006 538 1 006 538 4.2 dont Entreprises - Financement spécialisé 118 948 118 948 5 Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée 8 717 987 8 717 987 6 Administrations centrales et banques centrales ‐ ‐ 7 Établissements ‐ ‐ 8 Entreprises 4 637 005 4 637 005 8.1 dont Entreprises - PME 1 586 277 1 586 277 8.2 dont Entreprises - Financement spécialisé ‐ ‐ 9 Clientèle de détail 4 080 983 4 080 983 9.1 dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière 191 919 191 919 9.2 dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière 2 814 058 2 814 058 9.3 dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles 59 158 59 158 9.4 dont Clientèle de détail — PME — Autres 431 787 431 787 9.5 dont Clientèle de détail — non-PME — Autres 584 061 584 061 10 TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée) 13 320 157 13 320 157 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 50/110 APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A) Techniques d’atténuation 30/06/2023 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit dans le calcul des RWEA Protection de crédit Protection de crédit financée non financée Total des expositions RWEA sans RWEA avec Partie des effets de effets de Partie des Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des substitution substitution Partie des expositions Partie des expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des (effets de (effets de expositions couverte par expositions couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions réduction réduction et de couverte par des couverte par d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par uniquement) substitution) des sûretés instruments des dérivés sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties financières détenus par de crédit (%) éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%) (%) un tiers (%) financée (%) (en milliers d'euros) Administrations centrales et ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ banques centrales Établissements ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ Entreprises 8 621 011 0,33% 9,87% 6,62% 3,23% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% ‐ 4 637 005 dont Entreprises - PME 2 643 660 0,99% 26,24% 21,31% 4,88% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% ‐ 1 586 277 dont Entreprises - ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ Financement spécialisé Dont Entreprises - 5 977 351 0,04% 2,63% 0,13% 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 3 050 728 Autres Clientèle de détail 41 336 282 0,00% 14,14% 14,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,33% 0,00% ‐ 4 080 983 Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers 708 139 0,00% 86,62% 86,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% ‐ 191 919 PME Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers 33 137 598 0,00% 15,78% 15,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,48% 0,00% ‐ 2 814 058 non-PME dont Clientèle de détail — expositions 831 258 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 59 158 renouvelables éligibles dont Clientèle de détail 2 232 105 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,72% 0,00% ‐ 431 787 — autres PME dont Clientèle de détail 4 427 181 0,00% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% ‐ 584 061 — autres non-PME Total 49 957 293 0,06% 13,40% 12,84% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,66% 0,00% ‐ 8 717 987 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 51/110 APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A) Techniques d’atténuation 30/06/2023 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit dans le calcul des RWEA Protection de crédit Protection de crédit financée non financée Total des expositions RWEA sans RWEA avec Partie des effets de effets de Partie des substitution substitution Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des Partie des expositions Partie des (effets de (effets de expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des expositions couverte par expositions réduction réduction et de couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions couverte par des couverte par uniquement) substitution) d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par des sûretés instruments des dérivés sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties financières détenus par de crédit (%) éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%) (%) un tiers (%) financée (%) (en milliers d'euros) Administrations centrales et 3 039 723 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 144 175 banques centrales Établissements 14 646 247 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 859 012 Entreprises 8 516 337 0,26% 11,04% 3,10% 7,87% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 3 598 983 dont Entreprises - PME 1 868 012 0,63% 29,30% 9,60% 19,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 1 006 538 dont Entreprises - 268 300 0,00% 53,06% 9,76% 43,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 118 948 Financement spécialisé Dont Entreprises - Autres 6 380 026 0,16% 3,93% 0,92% 2,92% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 2 473 497 Total 26 202 307 0,14% 3,59% 1,01% 2,56% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 4 602 170 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 52/110 3.2.6 Évolution des RWA ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8) 30/06/2023 Montant d'exposition pondéré (en milliers d'euros) 1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 12 671 423 2 Taille de l’actif (+/-) 470 761 3 Qualité de l’actif (+/-) 177 891 4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐ 5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐ 6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐ 7 Variations des taux de change (+/-) 13 8 Autres (+/-) 68 9 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration 13 320 157 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 53/110 3.3 Risque de contrepartie 3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1) 30/06/2023 Facteur Alpha Exposition Montant Coût de utilisé pour Valeur exposée Valeur exposée future Valeur exposée d’exposition remplacement EEPE calculer au risque avant au risque après potentielle au risque pondéré (RC) l’exposition ARC ARC (PFE) (RWEA) réglementaire (en milliers d'euros) EU-1 UE - Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐ EU-2 UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 SA-CCR (pour les dérivés) 1 474 097 163 685 1,0 2 642 589 2 292 895 2 278 891 87 057 2 IMM (pour les dérivés et les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2a Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2b Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2c Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) 682 165 122 608 122 608 ‐ 5 VaR pour les OFT ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Total 3 324 755 2 415 503 2 401 499 87 057 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 54/110 3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3) 30/06/2023 Pondération de risque Catégories d'expositions Valeur 0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Autres d'exposition totale (en milliers d'euros) Administrations centrales ou banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Entités du secteur public ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Établissements 920 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 920 Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 300 ‐ ‐ 3 300 Clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Établissements et entreprises faisant l’objet d’une ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ évaluation du crédit à court terme Autres éléments ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Valeur d'exposition totale 920 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 300 ‐ ‐ 4 221 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 55/110 3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Administration centrales et banque centrales 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 2 207 884 0,03% ‐ 1,74% 2.4 20 492 0,93% 0,15 à <0,25 15 179 0,21% ‐ 45,00% 2.5 9 676 63,75% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 1 520 0,60% ‐ 45,00% 2.5 1 215 79,98% Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 571 20,00% ‐ 45,00% 2.5 1 637 286,68% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total 2 225 154 0,04% ‐ 2,07% 2.4 33 021 1,48% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 56/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 124 856 0,03% ‐ 45,00% 2.5 19 640 15,73% 0,15 à <0,25 7 765 0,16% ‐ 45,00% 2.5 3 261 41,99% 0,25 à <0,50 24 914 0,36% ‐ 45,00% 2.5 15 650 62,82% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 4 160 1,29% ‐ 45,00% 2.5 4 308 1.03575 2,50 à <10,00 850 3,00% ‐ 45,00% 2.5 1 182 138,98% 10,00 à <100,00 392 20,00% ‐ 45,00% 2.5 991 252,52% 100,00 (défaut) 920 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% Sous total 163 858 0,74% ‐ 45,00% 2.5 45 032 27,48% 0,00 à <0,15 786 0,10% ‐ 45,00% 2.5 201 25,62% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 978 0,41% ‐ 45,00% 2.5 488 49,90% 0,50 à <0,75 203 0,60% ‐ 45,00% 2.5 138 67,98% Entreprises - PME 0,75 à <2,50 5 856 0,90% ‐ 45,00% 2.5 4 374 74,69% 2,50 à <10,00 399 3,00% ‐ 45,00% 2.5 424 1.06306 10,00 à <100,00 45 22,00% ‐ 44,99% 2.5 79 178,47% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total 8 267 0,97% ‐ 45,00% 2.5 5 704 69,01% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 57/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Financement 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS 2 397 278 0,09% ‐ 5,15% 2.4 83 757 3,49% PERTINENTES POUR LE CCR) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 58/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Administration centrales et banque centrales 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 59/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - PME 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 60/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Financement spécialisé 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit aux particuliers garantis par une sûreté immobilière 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 61/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit renouvelable qualifié 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Autres crédits aux particuliers 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 62/110 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE 30/06/2023 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédits aux petites et moyennes 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% entités garantis par une sûreté immobilière 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Autres crédits aux petites et moyennes entités 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% PERTINENTES POUR LE CCR) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 63/110 3.3.4 Sûretés COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5) Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Sûretés utilisées dans des OFT Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés 30/06/2023 reçues fournies reçues fournies Ne faisant Ne faisant Ne faisant Ne faisant Faisant Faisant Faisant Faisant pas l'objet pas l'objet pas l'objet pas l'objet l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une d'une d'une d'une d'une ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation (en milliers d'euros) 1 Espèces — monnaie nationale ‐ 1 413 375 ‐ 110 ‐ ‐ ‐ 8 181 2 Espèces — autres monnaies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Dette souveraine nationale ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14 774 ‐ 332 034 4 Autre dette souveraine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 Dette des administrations publiques ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 552 965 ‐ ‐ 6 Obligations d’entreprise ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 Actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 Autres sûretés ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 423 777 9 Total ‐ 1 413 375 ‐ 110 ‐ 567 739 ‐ 763 992 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 64/110 3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM) ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d’actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ». 3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP) EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8) 30/06/2023 Montant Valeur exposée d’exposition au risque pondéré (RWEA) 1 Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) ‐ Expositions pour les opérations auprès de contreparties 2 centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐ contributions au fonds de défaillance); dont 3 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐ 4 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐ 5 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐ iv) Ensembles de compensation pour lesquels la 6 ‐ ‐ compensation multiproduits a été approuvée 7 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐ 8 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐ 9 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐ 10 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐ 11 Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) ‐ Expositions pour les opérations auprès de contreparties 12 centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐ contributions au fonds de défaillance); dont 13 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐ 14 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐ 15 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐ iv) Ensembles de compensation pour lesquels la 16 ‐ ‐ compensation multiproduits a été approuvée 17 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐ 18 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐ 19 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐ 20 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 65/110 3.3.7 CVA EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2) 30/06/2023 Montant Valeur d’exposition exposée au pondéré risque (RWEA) (en milliers d'euros) 1 Total des opérations soumises à la méthode avancée ‐ ‐ 2 i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) ‐ ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le 3 ‐ multiplicateur 3 ×) 4 Opérations soumises à la méthode standard 2 103 083 275 712 Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la EU-4 ‐ ‐ méthode de l’exposition initiale) Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres 5 2 103 083 275 712 pour risque de CVA Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 66/110 3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3) 30/06/2023 Valeur Valeur Dont garantie Dont garantie comptable comptable Dont garantie par des par des non garantie garantie par des garanties dérivés de sûretés financières crédit (en milliers d'euros) 1 Prêts et avances 24 800 807 40 481 034 11 663 777 28 817 257 ‐ 2 Titres de créance 3 523 103 395 533 ‐ 395 533 3 Total 28 323 910 40 876 567 11 663 777 29 212 790 ‐ 4 Dont expositions non performantes 231 061 158 622 54 360 104 262 ‐ EU-5 Dont en défaut ‐ ‐ EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ». Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 67/110 3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5) 30/06/2023 Valeur Montant Montant des Exposition Exposition Pondération Catégories exposée au d'exposition pertes au bilan hors bilan de risque risque pondéré anticipées (en milliers d'euros) Expositions sur capital- 313 582 ‐ 190% 313 582 595 805 2 509 investissement Expositions sur actions 301 758 ‐ 290% 301 758 875 099 2 414 cotées Autres expositions sur 591 504 24 925 370% 616 411 2 280 720 14 794 actions Total 1 206 844 24 925 1 231 751 3 751 625 19 717 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 68/110 3.6 Expositions de titrisation 3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d’emplois pondérés EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 69/110 3.7 Risques de marché Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d’emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché 3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs. 3.7.2 Expositions en méthode modèle interne RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l’approche du modèle interne » pour le risque de marché. ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ». VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes (AMI) ». Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 70/110 3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4) Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ». Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 71/110 4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ RATIO LCR (EU LIQ1) LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2023, 31/03/2023, 31/12/2023, 30/09/2022 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2022 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2022 EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 ‐ 12 ‐ 12 ‐ 12 ‐ ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) 1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 7 977 552 8 677 041 9 389 384 9 560 808 SORTIES DE TRÉSORERIE Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises 2 16 163 444 16 068 786 15 993 136 15 824 920 1 065 181 1 075 764 1 075 930 1 063 568 clientes, dont: 3 Dépôts stables 10 449 654 10 480 642 10 483 697 10 412 385 522 483 524 032 524 185 520 619 4 Dépôts moins stables 5 713 790 5 588 144 5 509 439 5 412 535 542 698 551 732 551 745 542 949 5 Financements de gros non garantis 8 946 159 9 276 592 9 425 779 9 459 839 4 228 108 4 357 049 4 464 285 4 549 632 Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des 6 4 090 488 4 452 840 4 602 580 4 556 789 997 475 1 088 932 1 127 677 1 118 469 réseaux de banques coopératives 7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 4 833 338 4 804 752 4 788 283 4 873 300 3 208 300 3 249 117 3 301 692 3 401 413 8 Créances non garanties 22 333 19 000 34 917 29 750 22 333 19 000 34 917 29 750 9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ 16 875 1 Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 72/110 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) 10 Exigences complémentaires 6 464 887 6 417 842 6 356 227 6 291 850 1 387 581 1 388 432 1 345 743 1 270 119 Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences 11 765 314 745 452 677 715 604 675 765 314 745 452 677 715 604 675 de sûretés Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de 12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ créance 13 Facilités de crédit et de liquidité 5 699 573 5 672 390 5 678 512 5 687 175 622 267 642 980 668 027 665 444 14 Autres obligations de financement contractuelles 4 838 5 391 7 950 8 087 4 838 5 391 7 950 8 087 15 Autres obligations de financement éventuel 256 421 256 655 264 945 260 824 256 421 256 655 264 945 260 824 16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 6 942 129 7 083 291 7 158 853 7 169 105 ENTRÉES DE TRÉSORERIE 17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) ‐ ‐ ‐ 54 667 ‐ ‐ ‐ 54 667 18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 692 819 1 836 563 1 756 668 1 651 745 738 887 735 990 678 286 626 373 19 Autres entrées de trésorerie 7 201 6 326 6 700 8 008 7 201 6 326 6 700 8 008 (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐ dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐ crédit spécialisé lié) 20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 700 020 1 842 889 1 763 368 1 714 420 746 088 742 316 684 986 689 048 EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 700 020 1 842 889 1 763 368 1 714 420 746 088 742 316 684 986 689 048 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 73/110 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) VALEUR AJUSTÉE TOTALE 21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 7 977 552 8 677 041 9 389 384 9 560 808 22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES 6 196 041 6 340 974 6 473 867 6 480 056 23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 128,42% 137,00% 144,94% 147,54% (*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant). Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 74/110 RATIO NSFR (EU LIQ2) NSFR mesuré au 30/06/2023, 31/03/2023 31/12/2022 et 30/09/2022 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 6 903 405 ‐ ‐ 80 423 6 983 828 2 Fonds propres 6 903 405 ‐ ‐ 80 423 6 983 828 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 17 706 983 ‐ ‐ 16 488 455 5 Dépôts stables 11 043 397 ‐ ‐ 10 491 227 6 Dépôts moins stables 6 663 586 ‐ ‐ 5 997 227 7 Financement de gros: 18 254 059 2 339 077 25 153 418 30 879 502 8 Dépôts opérationnels 3 342 577 ‐ ‐ 1 671 289 9 Autres financements de gros 14 911 482 2 339 077 25 153 418 29 208 213 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements: 52 713 2 693 385 ‐ ‐ ‐ 12 Engagements dérivés affectant le NSFR 52 713 Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 693 385 ‐ ‐ ‐ dessus. 14 Financement stable disponible total 54 351 784 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 507 640 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 1 292 3 253 3 865 102 3 289 200 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 78 785 ‐ ‐ 39 393 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants: 5 305 357 3 512 445 49 427 628 41 578 492 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 17 413 ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 787 007 588 888 8 533 473 9 006 618 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 221 038 1 331 566 11 315 726 11 468 081 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont: Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 17 162 12 335 160 800 119 269 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont: ‐ 1 275 012 1 584 053 29 202 164 20 776 930 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 75/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 188 275 1 388 491 27 769 955 19 418 403 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées 4 887 7 938 376 265 326 863 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs: 2 557 109 78 503 3 141 622 4 525 431 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR ‐ ‐ Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 200 511 10 026 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 2 356 598 78 503 3 141 622 4 515 406 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 702 307 327 042 33 Financement stable requis total 50 267 196 34 Ratio de financement stable net (%) 108,13% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 76/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 6 877 728 ‐ ‐ 76 374 6 954 102 2 Fonds propres 6 877 728 ‐ ‐ 76 374 6 954 102 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 16 617 744 ‐ ‐ 15 484 262 5 Dépôts stables 10 565 850 ‐ ‐ 10 037 558 6 Dépôts moins stables 6 051 894 ‐ ‐ 5 446 705 7 Financement de gros: 17 731 297 3 520 669 24 843 385 31 363 992 8 Dépôts opérationnels 3 550 045 ‐ ‐ 1 775 023 9 Autres financements de gros 14 181 252 3 520 669 24 843 385 29 588 969 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements: 53 190 2 534 525 ‐ ‐ ‐ 12 Engagements dérivés affectant le NSFR 53 190 Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 534 525 ‐ ‐ ‐ dessus. 14 Financement stable disponible total 53 802 356 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 318 664 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 1 042 3 471 3 820 151 3 250 964 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 655 929 ‐ ‐ 327 965 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants: 4 592 029 3 677 442 48 522 126 40 892 569 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 ‐ ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 323 789 1 004 915 8 356 711 8 991 547 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 037 359 1 258 780 11 293 592 11 331 729 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont: Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 24 812 13 968 155 640 120 556 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont: ‐ 1 230 264 1 408 796 28 520 361 20 259 063 Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 150 233 1 321 254 27 023 473 18 902 921 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées 617 4 951 351 462 310 230 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 77/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs: 2 439 407 97 817 3 157 667 4 471 918 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR ‐ ‐ Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 220 098 11 005 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 2 219 309 97 817 3 157 667 4 460 913 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 673 916 299 327 33 Financement stable requis total 49 561 407 34 Ratio de financement stable net (%) 108,56% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 78/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2022 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 6 863 498 ‐ ‐ 75 146 6 938 644 2 Fonds propres 6 863 498 ‐ ‐ 75 146 6 938 644 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 16 172 783 ‐ ‐ 15 074 717 5 Dépôts stables 10 384 249 ‐ ‐ 9 865 037 6 Dépôts moins stables 5 788 534 ‐ ‐ 5 209 681 7 Financement de gros: 16 707 898 3 119 732 26 519 619 32 699 200 8 Dépôts opérationnels 4 155 049 ‐ ‐ 2 077 525 9 Autres financements de gros 12 552 849 3 119 732 26 519 619 30 621 675 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements: 62 580 2 472 609 ‐ ‐ ‐ 12 Engagements dérivés affectant le NSFR 62 580 Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 472 609 ‐ ‐ ‐ dessus. 14 Financement stable disponible total 54 712 561 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 220 548 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 2 166 4 038 3 695 838 3 146 736 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 799 631 ‐ ‐ 399 816 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants: 4 576 985 3 704 880 48 173 735 41 333 694 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 ‐ ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 108 320 1 042 625 8 258 537 8 890 682 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 272 678 1 196 365 11 233 395 11 669 192 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont: Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 6 707 9 836 145 745 103 006 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont: ‐ 1 195 987 1 460 324 28 341 972 20 473 548 Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 121 598 1 325 457 26 907 028 19 149 217 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ 5 566 339 831 300 273 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 79/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2022 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs: 2 370 243 169 842 3 123 959 4 431 451 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR ‐ ‐ Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 231 225 11 561 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 2 139 018 169 842 3 123 959 4 419 890 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 935 925 320 446 33 Financement stable requis total 49 852 691 34 Ratio de financement stable net (%) 109,75% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 80/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2022 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 6 824 787 ‐ ‐ 79 994 6 904 781 2 Fonds propres 6 824 787 ‐ ‐ 79 994 6 904 781 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 16 340 932 ‐ ‐ 15 237 189 5 Dépôts stables 10 607 007 ‐ ‐ 10 076 657 6 Dépôts moins stables 5 733 925 ‐ ‐ 5 160 533 7 Financement de gros: 15 852 036 7 252 300 21 257 431 28 955 518 8 Dépôts opérationnels 4 177 192 ‐ ‐ 2 088 596 9 Autres financements de gros 11 674 844 7 252 300 21 257 431 26 866 922 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements: 62 706 2 781 878 ‐ ‐ ‐ 12 Engagements dérivés affectant le NSFR 62 706 Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 781 878 ‐ ‐ ‐ dessus. 14 Financement stable disponible total 51 097 488 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 219 760 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 2 144 4 200 3 611 626 3 075 275 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 26 789 ‐ ‐ 13 395 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants: 4 899 677 3 370 579 44 055 775 37 547 794 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 ‐ ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 320 040 547 088 4 502 650 4 898 290 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 245 023 1 428 001 11 101 958 11 619 367 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont: Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 107 554 6 734 150 853 155 198 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont: ‐ 1 334 614 1 394 873 28 115 611 20 736 097 Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 079 113 1 300 650 26 699 324 19 357 391 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ 617 335 556 294 041 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 81/110 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2022 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs: 2 966 449 90 433 2 954 131 4 493 718 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR ‐ ‐ Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 232 161 11 608 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 2 734 288 90 433 2 954 131 4 482 110 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 702 665 304 310 33 Financement stable requis total 45 654 251 34 Ratio de financement stable net (%) 111,92% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 82/110 5. RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT Conformément à l’article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, la caisse régionale du Crédit Agricole d’Ile de France est assujettie à la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt. 5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA) Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l’arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu’à leur maturité. 5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d’intérêts à différents scénarios de chocs de taux d’intérêt. EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1) Variation de la valeur économique En millions d'euros 30/06/2023 31/12/2022 Choc parallèle vers le haut (866) (730) Choc parallèle vers le bas 515 241 Pentification de la courbe (239) (140) Aplatissement de la courbe 41 5 Hausse des taux courts (192) (213) Baisse des taux courts 91 185 Perte maximale (866) ‐ Variation du produit net d’intérêts Coefficient de transmission de 50% pour les crédit habitat (100% pour les autres éléments) En millions d'euros 30/06/2023 31/12/2022 Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb) 13 14 Choc parallèle vers le bas (- 50 pb) (13) (14) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 83/110 Les chiffres de sensibilité du produit net d’intérêts ci-dessus sont calculés d’une part avec les hypothèses i) d’un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d’une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des instruments à taux fixe) et iii) d’un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l’EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus. Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +12 927 milliers d'euro, +22 495 milliers d'euro et +29 588 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -13 304 milliers d'euro, -23 636 milliers d'euro et - 32 846 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier. Hypothèses de calcul Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02). Valeur économique Le paragraphe 115 des orientations de l’EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans. Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où le Crédit Agricole d’Ile de France est exposé, à savoir la zone euro et la Suisse. En bps EUR CHF Choc parallèle 200 100 Taux courts 250 150 Taux longs 100 100 Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs. Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l’article 115(k) des orientations de l’EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d’intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse. Produit nets d’intérêts La variation du produit net d’intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l’hypothèse d’un bilan constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise. Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente. 2 Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 84/110 La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir. A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 85/110 6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 86/110 6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 87/110 6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 88/110 6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. 6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1) Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 89/110 Dépréciations cumulées, variations négatives Valeur comptable brute cumulées de la juste valeur dues au risque de Ventilation par tranche d'échéance (en milliers d'euros) crédit et provisions (en milliers d'euros) Secteur/Sous-secteur Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" Dont Dont Dont expositions Dont Echéance de l'Union conformément à expositions > 5 ans <= 10 > 10 ans <= expositions non expositions <= 5 ans > 20 ans moyenne l'article 12, paragraphe 1, points non ans 20 ans de stade 2 performantes de stade 2 pondérée d) à g), et à l'article 12, performantes paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818 Expositions sur des secteurs contribuant fortement au 1 14 147 008 102 614 1 126 047 246 567 342 682 96 422 166 242 6 641 847 2 137 871 4 011 827 1 355 463 8,96 changement climatique* 2 A - Agriculture, sylviculture et pêche 530 247 ‐ 34 276 10 400 7 873 1 098 5 164 286 491 147 169 94 272 2 316 6,31 3 B - Industries extractives 61 602 33 553 ‐ ‐ 18 ‐ ‐ 38 423 23 027 ‐ 151 4,67 4 B.05 - Extraction de houille et de lignite ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 B.06 - Extraction d'hydrocarbures 28 791 28 791 ‐ ‐ 4 ‐ ‐ 28 641 ‐ ‐ 151 3,93 6 B.07 - Extraction de minerais métalliques ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30,00 7 B.08 - Autres industries extractives 28 048 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ 5 020 23 027 ‐ ‐ 5,92 8 B.09 - Services de soutien aux industries extractives 4 762 4 762 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 4 762 ‐ ‐ ‐ 1,75 9 C - Industrie manufacturière 1 212 134 32 807 62 008 20 910 13 306 2 096 7 754 965 369 214 262 6 228 26 274 2,99 10 C.10 - Industries alimentaires 258 725 ‐ 6 629 8 402 8 574 1 032 5 052 228 477 24 670 2 845 2 733 2,24 11 C.11 - Fabrication de boissons 153 477 ‐ 209 273 402 43 42 68 012 85 455 ‐ 11 3,59 12 C.12 - Fabrication de produits à base de tabac ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13 C.13 - Fabrication de textiles 61 539 ‐ 850 ‐ 184 3 ‐ 60 563 ‐ ‐ 977 2,70 14 C.14 - Industrie de l'habillement 259 801 ‐ 1 311 9 930 1 884 13 1 805 259 761 ‐ ‐ 40 1,08 15 C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure 3 364 ‐ 3 188 ‐ 16 15 ‐ 3 338 ‐ ‐ 26 2,72 C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en 16 bois et en liège, à l'exception des meubles ; 677 ‐ 308 ‐ 2 ‐ ‐ 555 100 ‐ 22 4,15 fabrication d'articles en vannerie et sparterie 17 C.17 - Industrie du papier et du carton 701 ‐ 470 6 4 1 3 691 ‐ ‐ 10 3,39 C.18 - Imprimerie et reproduction 18 4 192 ‐ 1 898 110 99 6 89 3 455 ‐ ‐ 736 7,84 d'enregistrements 19 C.19 - Cokéfaction et raffinage ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20 C.20 - Industrie chimique 135 753 10 408 152 ‐ 133 ‐ ‐ 61 564 54 751 ‐ 19 438 7,69 Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 90/110 21 C.21 - Industrie pharmaceutique 62 626 2 781 ‐ ‐ 22 ‐ ‐ 54 454 7 454 ‐ 718 1,95 22 C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc 4 805 ‐ 487 59 23 ‐ 8 4 522 273 ‐ 10 3,16 C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non 23 6 227 ‐ 161 31 32 ‐ 29 6 077 ‐ 138 12 2,98 métalliques 24 C.24 - Métallurgie 3 838 ‐ 3 581 ‐ 29 29 ‐ 3 835 ‐ ‐ 3 2,47 C.25 - Fabrication de produits métalliques, à 25 30 283 ‐ 6 999 747 133 7 100 18 836 11 410 ‐ 37 4,29 l’exception des machines et des équipements C.26 - Fabrication de produits informatiques, 26 39 017 ‐ 11 166 120 580 480 91 31 061 7 209 ‐ 746 4,41 électroniques et optiques 27 C.27 - Fabrication d'équipements électriques 9 466 ‐ 483 31 25 1 23 1 024 8 074 ‐ 369 7,68 C.28 - Fabrication de machines et équipements 28 60 653 ‐ 8 221 ‐ 136 22 ‐ 54 003 6 584 ‐ 67 1,11 n.c.a. 29 C.29 - Industrie automobile 27 185 15 572 177 ‐ 11 1 ‐ 25 298 1 881 ‐ 7 2,44 30 C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport 17 541 4 046 7 483 ‐ 326 323 ‐ 14 616 2 924 ‐ 1 3,20 31 C.31 - Fabrication de meubles 997 ‐ 198 190 63 4 55 640 317 ‐ 40 4,60 32 C.32 - Autres industries manufacturières 39 445 ‐ 2 628 849 353 38 294 36 376 2 981 ‐ 89 1,74 C.33 - Réparation et installation de machines et 33 31 821 ‐ 5 409 163 275 78 163 28 213 180 3 245 183 4,93 d'équipements D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur 34 145 935 13 908 1 066 1 320 10 ‐ 87 182 23 024 23 873 11 855 6,32 et d'air conditionné D35.1 - Production, transport et distribution 35 109 741 11 965 810 1 292 10 ‐ 60 989 20 149 17 456 11 147 7,29 d'électricité 36 D35.11 - Production d'électricité 93 674 8 264 810 ‐ 285 10 ‐ 56 576 8 886 17 222 10 990 7,63 D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par 37 8 444 ‐ 256 ‐ 12 ‐ ‐ 785 2 630 5 029 ‐ 9,26 conduite de combustibles gazeux D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air 38 27 750 1 943 ‐ ‐ 16 ‐ ‐ 25 408 245 1 388 709 1,59 conditionné E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion 39 67 533 ‐ 12 744 ‐ 399 352 ‐ 26 174 32 178 6 934 2 247 6,28 des déchets et dépollution 40 F - Services de bâtiments et travaux publics 535 164 ‐ 53 725 11 361 8 996 1 095 5 828 433 428 41 166 34 133 26 438 4,86 41 F.41 - Construction de bâtiments 373 711 ‐ 34 671 3 746 4 251 206 3 001 303 984 21 075 27 198 21 454 5,02 42 F.42 - Génie civil 60 107 ‐ ‐ 125 395 ‐ 38 53 108 387 6 278 335 3,83 43 F.43 - Travaux de construction spécialisés 101 346 ‐ 19 054 7 490 4 350 889 2 789 76 336 19 704 657 4 649 4,89 G - Commerce de gros et de détail; réparation 44 1 955 099 ‐ 413 391 140 849 184 614 48 191 124 687 1 478 306 312 099 90 963 73 732 4,33 d'automobiles et de motocycles 45 H - Transports et entreposage 496 732 15 231 37 718 6 520 5 146 584 2 492 404 739 73 477 15 143 3 373 3,64 H.49 - Transports terrestres et transports par 46 349 214 ‐ 22 458 4 163 3 913 508 1 972 310 784 36 049 478 1 903 2,97 conduites Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 91/110 47 H.50 - Transports par eau 8 351 ‐ 1 145 1 720 241 19 203 3 990 3 412 919 29 6,15 48 H.51 - Transports aériens 18 143 ‐ 6 139 202 155 8 140 6 044 9 317 2 202 580 6,74 H.52 - Entreposage et services auxiliaires des 49 120 460 15 231 7 898 303 735 48 77 83 422 24 698 11 544 796 4,94 transports 50 H.53 - Activités de poste et de courrier 563 ‐ 78 131 102 ‐ 101 499 ‐ ‐ 65 5,63 51 I - Hébergement et restauration 410 619 ‐ 107 347 17 490 17 380 5 817 6 872 247 269 103 589 57 417 2 345 5,88 52 L - Activités immobilières 8 731 942 7 115 403 773 39 035 104 630 37 179 13 445 2 674 465 1 167 879 3 682 864 1 206 733 11,78 Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant 53 17 986 318 13 324 629 155 293 228 108 044 12 472 74 668 12 720 924 1 006 249 590 496 3 668 649 7,90 fortement au changement climatique* 54 K - Activités financières et d'assurance 15 171 187 12 230 48 410 5 934 10 524 2 153 3 498 10 989 489 502 602 303 764 3 375 331 8,01 55 Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U) 2 815 131 1 093 580 745 287 294 97 521 10 319 71 170 1 731 435 503 647 286 733 293 318 7,35 56 TOTAL 32 133 326 115 938 1 755 202 539 794 450 726 108 894 240 910 19 362 771 3 144 119 4 602 323 5 024 113 8,37 * Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat - considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006 Selon les dispositions de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 les établissements publient leurs expositions sur des entreprises exclues des indices de référence « accord de Paris » de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818. Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions sur ces contreparties exclues. Il s’agit des entreprises qui répondent aux critères ci-dessous : Tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ; Tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ; Tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ; Tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ; Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux. Pour le reporting du 30 juin 2023, le Crédit Agricole d’Ile de France a recours aux données du fournisseur Moody’s, afin de collecter la liste des entreprises exclues des indices de référence « accords de Paris ». Par ailleurs, les établissements affectent les expositions sur les entreprises non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou des actifs détenus en vue de la vente, à la tranche de maturité concernée en fonction de l’échéance résiduelle de l’instrument financier. Pour l’intégration dans le calcul de l’échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d’échéance, le Crédit Agricole d’Ile de France a retenu la tranche la plus élevé à savoir 20 ans Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 92/110 6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2) Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Les établissements doivent publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d’efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, le Crédit Agricole d’Ile de France a intégré dans ce modèle, l’ensemble des prêts immobiliers cautionnés. Conformément aux exigences du modèle et en l’absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d’estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Crédit Agricole d’Ile de France a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n’est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d’une distribution des consommations d’énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l’immobilier résidentiel et tertiaire. Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros) Sans label du certificat de Niveau d'efficacité énergétiques (label du certificat de de performance énergétique des Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) performance énergétiques des sûretés) sûretés Secteur de la contrepartie Dont niveau d'efficacité énergétique 0; <= 100 > 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500 > 500 A B C D E F G (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé 1 Total UE 35 269 787 4 753 841 9 918 491 11 167 761 5 216 098 1 752 644 1 556 053 88 768 303 403 1 355 032 3 084 399 2 269 459 703 237 366 662 27 098 828 96,66% Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 93/110 Dont prêts garantis par des biens 2 2 050 837 242 976 269 675 246 092 174 398 87 087 164 309 142 76 110 539 1 856 83 52 2 047 980 57,70% immobiliers commerciaux Dont prêts garantis par des biens 3 33 218 950 4 510 864 9 648 816 10 921 669 5 041 700 1 665 557 1 391 744 88 625 303 327 1 354 922 3 083 860 2 267 603 703 154 366 610 25 050 848 99,85% immobiliers résidentiels Dont sûretés obtenues par saisie : 4 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux Dont niveau d'efficacité énergétique 5 (performance énergétique en 34 364 888 4 753 841 9 918 491 11 167 761 5 216 098 1 752 644 1 556 053 27 098 828 96,66% kWh/m² des sûretés) estimé 6 Total non-UE 21 834 77 212 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 289 ‐ ‐ ‐ ‐ 21 545 ‐ Dont prêts garantis par des biens 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ immobiliers commerciaux Dont prêts garantis par des biens 8 21 834 77 212 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 289 ‐ ‐ ‐ ‐ 21 545 ‐ immobiliers résidentiels Dont sûretés obtenues par saisie : 9 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux Dont niveau d'efficacité énergétique 10 (performance énergétique en 289 77 212 ‐ ‐ ‐ ‐ 21 545 ‐ kWh/m² des sûretés) estimé Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 94/110 6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement (Modèle 3) Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Le Crédit Agricole d’Ile de France a défini en 2022 des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro pour les activités de financement liées à 5 secteurs (à partir d’un premier calcul de ses émissions de gaz à effet de serre sectorielles pour l’année de référence 2020). Pour ce faire, une méthodologie Net Zéro a été élaborée selon une série de choix méthodologiques clés décrit dans chapitre 2 « Performance extra- financière » du Document d’Enregistrement Universel 2022). Pour aligner les portefeuilles avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, le Crédit Agricole d’Ile de France a fondé ses trajectoires sur les travaux de l’AIE (scénario NZE 2050) et a été accompagnés par un Comité Scientifique dédié. Le scénario NZE 2050 sera remplacé sur certains secteurs par des scénarios spécifiques, qui sont plus granulaires (géographiquement ou par typologie d’actif), mais respectant la trajectoire 1,5°C. Pour chaque secteur, un ou plusieurs indicateurs ont été ou seront définis pour capter les performances et progrès des entreprises vers la décarbonation. Ces métriques seront suivies et pilotées afin d’engager un dialogue continu avec les clients et de prendre des décisions éclairées de financement. Les baselines, points de départ 2020, les objectifs intermédiaires et les plans d’actions pour contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050 sont publiés dans la partie « 3.4.5. Net Zero Banking Alliance : préciser nos cibles et engagements sectoriels » du chapitre 2 du DEU 2022. Un document méthodologique, usuellement appelé « Livre Blanc », expliquant la stratégie climat, les choix détaillés d’engagement et les réalisations sera également publié en 2023. 6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4) Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 Les établissements indiquent dans ce modèle les expositions agrégées sur un maximum de 20 contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d’identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, le Crédit Agricole d’Ile de France s’est appuyé, conformément aux instructions du modèle, sur une liste publique. C’est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue. Par ailleurs, le modèle portant uniquement sur les expositions au bilan, 30/06/2023 publie de façon volontaire la part des expositions au hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone, pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l’arrêté du 30/06/2023, la part de ces expositions hors bilan s’élèvent à 34 629 milliers d’euros Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Valeur comptable brute de Nombre d'entreprises faisant partie Valeur comptable brute l'exposition sur les contreparties par Échéance moyenne pondérée des 20 plus grandes entreprises (agrégée en milliers d’euros) rapport à la valeur comptable brute polluantes incluses totale (agrégée) (*) 1 34 629 0,05% 4,40 4 (*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5) Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Ce modèle couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d’événements physiques liés au changement climatique, qu’ils soient chroniques ou aigus. Conformément aux exigences du modèle, le Crédit Agricole d’Ile de France a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l’Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050. La mesure de ces sensibilités présente à aujourd’hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c’est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques des actifs (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation des chaînes d’approvisionnement pour en déterminer la perturbation). En conséquence, si l’approche retenue a permis de réaliser des mesures de certains aléas au niveau de chaque actif, elle repose sur l’utilisation de proxys à l’échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques, et ne permet pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques que aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures). Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l’évaluation de la sensibilité aux différents aléas. Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 97/110 Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total Valeur comptable brute (en milliers d'euros) dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique Dépréciations cumulées, variations négatives Ventilation par tranche d'échéance cumulées de la juste valeur dues au risque de dont expositions dont expositions dont expositions crédit et provisions Zone géographique : périmètre total sensibles sensibles sensibles aux effets aux effets aux effets Dont Dont d'événements d'événements d'événements expositions de expositions non liés au liés au liés au stade 2 performantes Échéance changement changement changement Dont Dont > 5 ans <= 10 > 10 ans <= climatique climatique aigus climatique tant <= 5 ans > 20 ans moyenne expositions de expositions non ans 20 ans chroniques chroniques pondérée stade 2 performantes qu'aigus 1 A - Agriculture, sylviculture et pêche 488 150 49 157 23 531 11 892 358 5,89 41 005 43 933 84 938 4 844 1 682 1 284 140 884 2 B - Industries extractives 61 602 3 458 1 474 ‐ 10 4,43 2 233 2 708 4 942 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 3 C - Industrie manufacturière 1 208 757 76 303 16 759 334 1 761 2,88 42 747 52 409 95 156 3 964 1 318 849 133 487 D - Production et distribution 4 d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 145 376 5 570 2 148 1 528 759 6,25 4 465 5 541 10 005 68 ‐ 21 1 ‐ conditionné E - Production et distribution d'eau; 5 assainissement, gestion des déchets et 65 046 1 675 2 030 314 147 6,12 1 887 2 279 4 166 816 ‐ 26 23 ‐ dépollution F - Services de bâtiments et travaux 6 498 962 46 478 4 040 686 2 437 4,18 25 448 28 193 53 641 5 762 1 074 844 117 523 publics G - Commerce de gros et de détail; 7 réparation d'automobiles et de 1 936 274 162 117 32 568 8 558 7 870 4,20 99 452 111 661 211 112 44 298 14 796 19 591 5 158 13 176 motocycles 8 H - Transports et entreposage 495 906 25 881 4 703 939 217 3,63 14 382 17 357 31 739 2 414 395 311 37 141 9 L - Activités immobilières 5 051 282 261 427 64 235 125 231 97 736 10,21 260 127 288 502 548 629 13 333 2 280 5 046 1 155 1 096 Prêts garantis par des biens immobiliers 10 33 240 784 247 815 398 450 2 740 681 2 423 682 17,48 283 342 5 523 529 5 576 296 372 538 8 918 14 587 9 216 2 245 résidentiels Prêts garantis par des biens immobiliers 11 2 050 837 3 813 9 872 53 584 1 714 12,97 15 032 53 535 54 094 5 370 508 1 531 729 135 commerciaux 12 Sûretés saisies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres secteurs pertinents (ventilation 13 18 150 881 1 352 034 104 693 43 881 382 056 7,74 889 448 993 217 1 882 665 59 101 21 744 9 883 1 704 5 964 ci-dessous, le cas échéant) Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 98/110 6.5 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10) Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ile de France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2022 en partie Informations qualitatives sur le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp- content/uploads/2023/03/cra_autre-fr-18206-crgautre-2022-12-31_pilier3.pdf. A fin juin 2023, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. Ce modèle couvre les autres mesures d’atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées sur la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans le processus de transition et d’adaptation pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Le Groupe Crédit Agricole dispose d’un cadre de référence interne (« Framework ») qui encadre la définition des actifs « durables » et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec le Projet Sociétal. Il s’agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêt à taux zéro et Prêt Economie d’Energie sur les secteurs de l’immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour ce premier exercice du 30/06/2023, le Groupe Crédit Agricole, inclut également les actifs qui pourraient répondre aux exigences des critères techniques de la Taxonomie, mais pour lesquels la vérification des critères n’a pas pu être réalisée dans son intégralité, il s’agit par exemple des prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole publie également les Green Bonds détenus à l’actif et identifiés selon le référentiel publié par Euronext et Bloomberg. Modèle 10 - Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 Type de risque atténué Type de risque atténué Valeur comptable brute (risque de transition lié (risque de physique lié Type d'instrument financier Catégorie de contrepartie Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation (en milliers d'euros) au changement au changement climatique) climatique) 1 Entreprises financières 2 998 Y ‐ ‐ 2 Obligations (par ex. vertes, Entreprises non financières 28 878 Y ‐ ‐ durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les Dont prêts garantis par des biens immobiliers 3 normes de l'UE) ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux 4 Autres contreparties 260 906 Y ‐ ‐ Prêts (par ex. verts, durables, 5 Entreprises financières ‐ ‐ ‐ ‐ liés à la durabilité en vertu de Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 99/110 normes autres que les normes 6 de l'UE) Entreprises non financières 71 581 Y ‐ ‐ Dont prêts garantis par des biens immobiliers 7 44 Y ‐ ‐ commerciaux 8 Ménages 5 024 125 Y ‐ ‐ Dont prêts garantis par des biens immobiliers 9 4 858 878 Y ‐ ‐ résidentiels 10 Dont prêts à la rénovation de bâtiments 18 941 Y ‐ ‐ 11 Autres contreparties 18 956 Y ‐ ‐ Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2023 100/110 7. ANNEXES COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1) 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 1 356 527 356 527 a y afférents dont : Actions ‐ ‐ dont : CCI/CCA des Caisses régionales 272 707 272 707 dont : Parts sociales des Caisses locales 83 820 83 820 2 Résultats non distribués ‐ ‐ Autres éléments du résultat global accumulés (et autres 3 6 959 198 6 959 198 c réserves) EU-3a Fonds pour risques bancaires généraux ‐ ‐ Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 4 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐ à exclusion progressive des CET1 5 Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) ‐ ‐ d Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout EU-5a ‐ ‐ b dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant 6 7 315 726 7 315 726 ajustements réglementaires Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires 7 Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) (96 932) (96 932) Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt 8 (366) (366) e associés) (montant négatif) 9 Sans objet ‐ ‐ Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets 10 des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à ‐ ‐ f l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains 11 générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments (438) (438) g financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes 12 (19 717) (19 717) anticipées Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant 13 ‐ ‐ d'actifs titrisés (montant négatif) Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont 14 ‐ ‐ liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant 15 (8 074) (8 074) h négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 16 établissement, de ses propres instruments CET1 (montant (19 789) (19 789) négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention 17 ‐ ‐ croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 18 l'établissement ne détient pas d'investissement important (2 172 888) (2 172 888) (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 19 l'établissement détient un investissement important (montant ‐ ‐ au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 20 Sans objet ‐ ‐ Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent EU-20a une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté ‐ ‐ pour la déduction dont: participations qualifiées hors du secteur financier EU-20b ‐ ‐ (montant négatif) EU-20c dont: positions de titrisation (montant négatif) ‐ ‐ dont: positions de négociation non dénouées (montant EU-20d ‐ ‐ négatif) Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt 21 ‐ ‐ i associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) 22 Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif) ‐ ‐ 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur 23 ‐ ‐ financier dans lesquelles il détient un investissement important 24 Sans objet ‐ ‐ dont: actifs d’impôt différé résultant de différences 25 ‐ ‐ temporelles EU-25a Pertes de l'exercice en cours (montant négatif) ‐ ‐ Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments EU-25b CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à ‐ ‐ concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif) 26 Sans objet ‐ ‐ Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de 27 (4 122) (4 122) l’établissement (montant négatif) 27a Autres ajustements réglementaires (128 498) (128 498) Total des ajustements réglementaires des fonds propres de 28 (2 450 824) (2 450 824) base de catégorie 1 (CET1) 29 Fonds propres de catégorie 1 4 864 902 4 864 902 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 30 ‐ ‐ y afférents dont: classés en tant que capitaux propres selon le 31 ‐ ‐ j référentiel comptable applicable dont: classés en tant que passifs selon le référentiel 32 ‐ ‐ comptable applicable Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 33 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐ k à exclusion progressive des AT1 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, EU-33a ‐ ‐ paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, EU-33b ‐ ‐ l paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non 34 ‐ ‐ inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion 35 ‐ ‐ progressive Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant 36 ‐ ‐ ajustements réglementaires Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 37 établissement, de ses propres instruments AT1 (montant ‐ ‐ négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention 38 ‐ ‐ croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 39 l'établissement ne détient pas d’investissement important (4 122) (4 122) (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 40 ‐ ‐ l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 41 Sans objet ‐ ‐ Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de 42 ‐ ‐ l’établissement (montant négatif) 42a Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1 ‐ ‐ Total des ajustements réglementaires des fonds propres 43 (4 122) (4 122) additionnels de catégorie 1 (AT1) 44 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) ‐ ‐ 45 Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) 4 864 902 4 864 902 Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 46 ‐ ‐ m y afférents Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents 47 ‐ ‐ n soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, EU-47a ‐ ‐ paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, EU-47b ‐ ‐ paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et 48 ‐ ‐ instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion 49 ‐ ‐ progressive 50 Ajustements pour risque de crédit 80 423 80 423 Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements 51 80 423 80 423 réglementaires Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 52 établissement, de ses propres instruments et emprunts ‐ ‐ subordonnés T2 (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il 53 existe une détention croisée avec l'établissement visant à ‐ ‐ accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans 54 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement (24 521) (24 521) important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 54a Sans objet ‐ ‐ Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 55 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ‐ ‐ détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 56 Sans objet ‐ ‐ Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les EU-56a éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant ‐ ‐ négatif) EU-56b Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2 ‐ ‐ Total des ajustements réglementaires des fonds propres de 57 (24 521) (24 521) catégorie 2 (T2) 58 Fonds propres de catégorie 2 (T2) 55 903 55 903 59 Total des fonds propres (TC = T1 + T2) 4 920 805 4 920 805 60 Montant total d'exposition au risque 19 490 143 19 490 143 Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins 61 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 24,96% 24,96% 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) 62 Fonds propres de catégorie 1 24,96% 24,96% 63 Total des fonds propres 25,25% 25,25% 64 Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement 7,50% 7,50% 65 dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres 2,50% 2,50% 66 dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique 0,50% 0,50% 67 dont: exigence de coussin pour le risque systémique 0,00% 0,00% dont: exigence de coussin pour établissement d’importance EU-67a systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement 0,00% 0,00% d’importance systémique (autre EIS) dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire EU-67b 0,00% 0,00% face aux risques autres que le risque de levier excessif Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du 68 montant d’exposition au risque) disponibles après le 17,25% 17,25% respect des exigences minimales de fonds propres Minima nationaux (si différents de Bâle III) 69 Sans objet ‐ ‐ 70 Sans objet ‐ ‐ 71 Sans objet ‐ ‐ Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans 72 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement 700 604 700 604 important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans 73 lesquelles l'établissement détient un investissement important 1 539 1 539 (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles) 74 Sans objet ‐ ‐ Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs 75 30 687 30 687 o d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard 76 aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant ‐ ‐ application du plafond) Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit 77 ‐ ‐ dans les T2 selon l’approche standard 30/06/2023 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard 78 aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les 231 396 231 396 notations internes (avant application du plafond) Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit 79 80 423 80 423 dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement) Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à 80 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du 81 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à 82 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du 83 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à 84 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du 85 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2) Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2023 30/06/2023 Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés 1 Caisse, Banques centrales 110 972 110 972 2 Actif financiers détenus à des fins de transaction 347 893 347 893 3 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 538 528 538 528 4 Instruments dérivés de couverture 1 325 313 1 325 313 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 5 168 208 168 208 capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste 6 3 025 112 3 025 112 valeur par capitaux propres non recyclables 7 Prêts et créances sur les établissements de crédit 11 181 503 11 181 503 Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2023 30/06/2023 8 Prêts et créances sur la clientèle 54 071 409 54 071 409 9 Titres de dettes 3 374 170 3 374 170 10 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 267 092) (1 267 092) 11 Actifs d'impôts courants et différés 286 507 286 507 Dont impôts différés actifs provenant des reports 12 ‐ ‐ f déficitaires Dont impôts différes actifs provenant des différences 13 80 892 80 892 i,o temporelles 14 Compte de régularisation et actifs divers 635 907 635 907 15 Dont actifs de fonds de pension à prestations définies 8 074 8 074 h Actifs non courants destinés à être cédés et activités 16 ‐ ‐ abandonnées 17 Participation aux bénéfices différés ‐ ‐ 18 Participation dans les entreprises mises en équivalence ‐ ‐ Dont goodwill inclus dans l'évaluation des 19 ‐ ‐ e investissements importants 20 Immeubles de placement 33 589 33 589 21 Immobilisations corporelles 270 158 270 158 22 Immobilisation incorporelles 366 366 e 23 Ecart d'acquisition ‐ ‐ e 24 Total de l'actif 74 102 543 74 102 543 Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés 1 Banques centrales ‐ ‐ 2 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 349 608 349 608 3 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option ‐ ‐ 4 Instruments dérivés de couverture 59 422 59 422 5 Dettes envers les établissements de crédit 35 370 933 35 370 933 6 Dettes envers la clientèle 27 895 592 27 895 592 7 Dettes représentées par un titre 282 571 282 571 8 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 801 3 801 9 Passifs d'impôts courants et différés 202 806 202 806 Dont impôts différés passifs provenant des reports 10 ‐ ‐ f déficitaires Dont impôts différes passifs provenant des différences 11 (153) (153) i temporelles 12 Dont impôts différés passifs sur goodwill ‐ ‐ e Dont impôts différés passifs sur immobilisations 13 ‐ ‐ e incorporelles 14 Dont impôts différés passifs sur fonds de pension ‐ ‐ h 15 Compte de régularisation et passifs divers 2 374 973 2 374 973 Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2023 30/06/2023 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être 16 ‐ ‐ cédés 17 Provisions techniques des contrats d’assurance ‐ ‐ 18 Provisions 119 317 119 317 19 Dettes subordonnées ‐ ‐ 20 Dont instruments AT1 ‐ ‐ k 21 Dont instruments éligibles en qualification Tier 2 ‐ ‐ m,n 22 Total dettes 66 659 023 66 659 023 Capitaux propres 1 Capitaux propres – part du Groupe 7 443 519 7 443 519 2 Capital et réserves liées 354 765 354 765 Dont instruments de fonds propres CET1 et primes 3 356 759 356 759 a d'émission associées 4 Dont instruments AT1 ‐ ‐ j,l 5 Réserves consolidées 6 360 694 6 360 694 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 6 598 504 598 504 c propres Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et 7 aux gains générés par la couverture des flux de 438 438 g trésorerie Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 8 ‐ ‐ propres sur activités abandonnées 9 Résultat de l'exercice 129 556 129 556 b 10 Participations ne donnant pas le contrôle 1 1 d 11 Total des capitaux propres 7 443 520 7 443 520 12 Total du passif 74 102 543 74 102 543 Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures Véronique LOZAC’H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France ATTESTATION DU RESPONSABLE Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction. Fait à Paris, le 18 Septembre 2023 Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France Véronique LOZAC’H |