| 13/09/2024 15:42 |
| Crédit Agricole Brie Picardie : Informations au titre du pilier 3 au 30 juin 2024 |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Caisse régionale Brie Picardie
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 30 juin 2024 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 2/113 Sommaire 1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4 2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL 7 2.1 Ratios de solvabilité 7 2.2 Ratio de levier 14 3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 19 3.1 Synthèse des emplois pondérés 19 3.2 Risque de crédit et de contrepartie 21 3.3 Risque de contrepartie 56 3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie 68 3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire 69 3.6 Expositions de titrisation 70 3.7 Risques de marché 71 4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 72 5. RISQUES DE TAUX D’INTERET 83 5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA) 83 5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux 83 6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 86 6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance. 86 6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique 87 6.3 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6) 97 6.4 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7) 98 6.5 GAR (%) - (Modèle 8) 102 6.6 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10) 104 7. ANNEXES 105 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 3/113 1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1) INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1) Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées. À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels. EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2023 Fonds propres disponibles (montants) 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 2 675 689 2 697 080 2 703 169 2 541 693 2 558 074 2 Fonds propres de catégorie 1 2 675 689 2 697 080 2 703 169 2 541 693 2 558 074 3 Fonds propres totaux 2 713 652 2 735 610 2 740 780 2 580 477 2 596 760 Montants d'exposition pondérés 4 Montant total d'exposition au risque 11 792 598 11 637 020 11 521 030 11 473 915 11 429 984 Ratios de solvabilité (en % des RWA) 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 22,69% 23,18% 23,46% 22,15% 22,38% 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 22,69% 23,18% 23,46% 22,15% 22,38% 7 Ratio de fonds propres totaux (%) 23,01% 23,51% 23,79% 22,49% 22,72% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) Exigences de fonds propres supplémentaires pour EU 7a faire face aux risques autres que le risque de levier 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% excessif (%) dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 EU 7b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (points de pourcentage) dont: à satisfaire avec des fonds propres de EU 7c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% catégorie 1 (points de pourcentage) EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Coussin de conservation découlant du risque EU 8a macroprudentiel ou systémique constaté au niveau 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% d'un État membre (%) Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à 9 0,98% 0,97% 0,50% 0,50% 0,50% l'établissement (%) EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 4/113 EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2023 Coussin pour les établissements d'importance 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% systémique mondiale (%) Coussin pour les autres établissements d'importance EU 10a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% systémique (%) 11 Exigence globale de coussin (%) 3,48% 3,47% 3,00% 3,00% 3,00% EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,48% 11,47% 11,00% 11,00% 11,00% Fonds propres CET1 disponibles après le respect 12 15,01% 15,51% 15,79% 14,49% 14,72% des exigences totales de fonds propres SREP (%) Ratio de levier 13 Mesure de l’exposition totale 32 274 027 32 270 931 32 189 674 32 311 783 32 039 901 14 Ratio de levier (%) 8,29% 8,36% 8,40% 7,87% 7,98% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) Exigences de fonds propres supplémentaires pour 14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% faire face au risque de levier excessif (%) dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 14b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (points de pourcentage) 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Ratio de couverture des besoins de liquidité Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux 15 2 435 579 2 935 225 3 418 971 4 064 629 4 734 219 (valeur pondérée -moyenne) 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 2 874 128 2 879 858 2 881 603 2 922 581 3 021 508 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 908 759 738 696 604 491 528 390 457 858 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 1 965 368 2 141 162 2 277 113 2 394 191 2 563 650 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 124,30% 136,26% 148,57% 167,94% 184,67% Ratio de financement stable net 18 Financement stable disponible total 32 276 069 32 114 711 31 515 920 31 669 434 31 637 662 19 Financement stable requis total 30 620 197 30 229 981 30 288 229 30 467 614 30 082 614 20 Ratio NSFR (%) 105,41% 106,24% 104,05% 103,95% 105,17% À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2. Au 30 juin 2024, la Caisse régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s’imposent à elle. Le ratio de solvabilité global enregistre sur le deuxième trimestre une diminution de 0,5 points de pourcentage à 23,01%, cette légère diminution résulte d'une part d'une baisse des fonds propres, et d'autre part, d'une hausse des emplois pondérés. Les fonds propres s’établissent à 2 714 millions d’euros, contre 2 736 millions d’euros à fin mars, soit un retrait de 22 millions d’euros (-0.8%). Cette baisse s’explique principalement par l’accroissement de la dotation nette - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 5/113 de provision à hauteur de 11 millions d’euros et par la progression de la Prudent Valuation de 10 millions d’euros en lien avec l’acquisition de nouveaux fonds et la revalorisation des fonds existants. Le montant total d'expositions au risque progresse de 156 millions d’euros (+1,3%) à 11 793 millions d’euros. Cette évolution résulte principalement d’une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 803 millions d’euros ; les RWA en approche standard augmentent de façon plus marquée notamment sur les OPC (32 millions d’euros) et sur les entreprises (15 millions d’euros), de plus, les RWA en approche de notation interne sont également en progression de 0,68% mais avec une diminution sur les crédits entreprises (-44 millions d’euros) et la clientèle de détail (-52 millions d’euros) et une forte progression sur les actions (+159 millions d’euros) en lien notamment avec la souscription du fond AMUNDI CA. Enfin, les RWA du risque opérationnel continuent de diminuer sur le deuxième trimestre (-9 millions d’euros). La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché. Le ratio de levier se situe à 8,29% ce qui présente une légère diminution (-0,8%) en raison de la réduction des fonds propres et de l'accroissement de la mesure de l'exposition totale. Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois est en régression de 12 points de pourcentage en lien avec la réduction des excédents de liquidité. Par ailleurs, le ratio NSFR se maintient au même niveau. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 6/113 2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant : https://ca-briepicardie.com/rapports-financiers-annuels-et-semestriels/ L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier. 2.1 Ratios de solvabilité 2.1.1 Situation au 30 juin 2024 Fonds propres prudentiels simplifiés 30/06/2024 31/12/2023 Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros) phasé phasé FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) 2 675 689 2 703 169 dont Instruments de capital 1 726 680 1 724 855 dont Réserves 3 277 938 3 188 921 dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires (2 328 929) (2 210 608) FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 - ‐ TOTAL TIER 1 2 675 689 2 703 169 Instruments Tier 2 - ‐ Autres éléments Tier 2 37 963 37 611 TOTAL CAPITAL 2 713 652 2 740 780 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA) 11 792 598 11 521 030 Ratio CET1 22,69% 23,46% Ratio Tier 1 22,69% 23,46% Ratio Total capital 23,01% 23,79% Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 7/113 2.1.2 Exigences prudentielles Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2. L’exigence globale de capital ressort comme suit : Exigences de fonds propres SREP 30/06/2024 31/12/2023 Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1 4,50% 4,50% Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1 0,00% 0,00% Exigence globale de coussins de fonds propres 3,48% 3,00% Exigence de CET1 7,98% 7,50% Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1 1,50% 1,50% P2R en AT1 0,00% 0,00% Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1 2,00% 2,00% P2R en Tier 2 0,00% 0,00% Exigence globale de capital 11,48% 11,00% Exigences minimales au titre du Pilier 1 : Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %. Exigences minimales au titre du Pilier 2 : À ce jour, la n’est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées. Exigence globale de coussins de fonds propres : La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit : Exigence globale de coussins de fonds propres 30/06/2024 31/12/2023 Coussin de conservation phasé 2,50% 2,50% Coussin systémique phase 0,00% 0,00% Coussin contracyclique 0,98% 0,50% Exigence globale de coussins de fonds propres 3,48% 3,00% Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) de CRR2. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 8/113 MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2) Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU 30/06/2024 CCYB2) (en milliers d'euros) 1 Montant total d'exposition au risque 11 792 598 2 Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement 0,98% 3 Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement 115 346 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 9/113 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1) Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2024 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes - (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Angola ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Algerie ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Afrique du Sud ‐ 128 ‐ ‐ ‐ 128 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00% Allemagne 25 059 18 506 ‐ ‐ ‐ 43 565 2 208 ‐ ‐ 2 208 27 600 0,27% 0,75% Andorre ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Argentine ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Arménie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,50% Australie ‐ 347 ‐ ‐ ‐ 347 1 ‐ ‐ 1 16 0,00% 1,00% Autres - Non ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% souverain Autriche ‐ 347 ‐ ‐ ‐ 347 1 ‐ ‐ 1 11 0,00% 0,00% Azerbaidjan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bahamas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bahrein ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bangladesh ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Belgique ‐ 13 541 ‐ ‐ ‐ 13 541 199 ‐ ‐ 199 2 487 0,02% 0,50% Benin ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bermudes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Bresil ‐ 267 ‐ ‐ ‐ 267 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00% Bulgarie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 2,00% Republique Tchèque ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,75% Caimanes- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Cameroun ‐ 496 ‐ ‐ ‐ 496 3 ‐ ‐ 3 33 0,00% 0,00% Canada ‐ 2 072 ‐ ‐ ‐ 2 072 14 ‐ ‐ 14 171 0,00% 0,00% Chili ‐ 54 ‐ ‐ ‐ 54 2 ‐ ‐ 2 20 0,00% 0,50% Chine ‐ 1 373 ‐ ‐ ‐ 1 373 4 ‐ ‐ 4 45 0,00% 0,00% Chypre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 10/113 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2024 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes - (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Colombie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Congo- République ‐ 206 ‐ ‐ ‐ 206 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0,00% 0,00% démocratique du Coree du sud ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00% Cote d'Ivoire ‐ 506 ‐ ‐ ‐ 506 1 ‐ ‐ 1 16 0,00% 0,00% Croatie ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,50% Cuba ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Curacao ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Danemark ‐ 4 988 ‐ ‐ ‐ 4 988 93 ‐ ‐ 93 1 159 0,01% 2,50% Egypte ‐ 67 ‐ ‐ ‐ 67 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Emirats Arabes Unis ‐ 2 785 ‐ ‐ ‐ 2 785 8 ‐ ‐ 8 106 0,00% 0,00% Espagne ‐ 1 514 ‐ ‐ ‐ 1 514 43 ‐ ‐ 43 537 0,01% 0,00% Etats-Unis ‐ 8 171 ‐ ‐ ‐ 8 171 57 ‐ ‐ 57 707 0,01% 0,00% Finlande ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% France 931 129 23 862 449 ‐ ‐ ‐ 24 793 578 771 962 ‐ ‐ 771 962 9 649 529 94,91% 1,00% Royaume uni ‐ 3 697 ‐ ‐ ‐ 3 697 36 ‐ ‐ 36 454 0,00% 2,00% Grece ‐ 128 ‐ ‐ ‐ 128 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0,00% 0,00% Gabon ‐ 504 ‐ ‐ ‐ 504 1 ‐ ‐ 1 9 0,00% 0,00% Ghana ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Guernesey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Hongrie ‐ 74 ‐ ‐ ‐ 74 1 ‐ ‐ 1 10 0,00% 0,00% Hong kong ‐ 2 555 ‐ ‐ ‐ 2 555 11 ‐ ‐ 11 143 0,00% 1,00% Inde ‐ 293 ‐ ‐ ‐ 293 1 ‐ ‐ 1 6 0,00% 0,00% Irlande ‐ 1 516 ‐ ‐ ‐ 1 516 7 ‐ ‐ 7 87 0,00% 1,50% Iles vierges ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Britanniques Indonesie ‐ 144 ‐ ‐ ‐ 144 1 ‐ ‐ 1 10 0,00% 0,00% Iran ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Israel ‐ 10 ‐ ‐ ‐ 10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Italie ‐ 1 429 ‐ ‐ ‐ 1 429 4 ‐ ‐ 4 54 0,00% 0,00% Japon ‐ 962 ‐ ‐ ‐ 962 1 ‐ ‐ 1 15 0,00% 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 11/113 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2024 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes - (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Jersey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Jordanie ‐ 43 ‐ ‐ ‐ 43 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Kenya ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Koweit ‐ 353 ‐ ‐ ‐ 353 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 0,00% 0,00% Luxembourg ‐ 6 821 562 ‐ ‐ ‐ 6 821 5621 36 844 ‐ ‐ 36 844 460 549 4,53% 0,50% Lao- rep. démocratique ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% populaire Lettonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Liban ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Liberia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Liechtenstein ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Lituanie ‐ 35 ‐ ‐ ‐ 35 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 1,00% Madagascar ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Mali ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Malte ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Man- Ile de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Maroc ‐ 1 806 ‐ ‐ ‐ 1 806 4 ‐ ‐ 4 51 0,00% 0,00% Marshall- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Maurice ‐ 152 ‐ ‐ ‐ 152 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00% Mauritanie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Mexique ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Monaco ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Mongolie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Pays-Bas ‐ 94 701 ‐ ‐ ‐ 94 701 1 538 ‐ ‐ 1 538 19 229 0,19% 2,00% Namibie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Norvege ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 2,50% Nouvelle-Calédonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00% Nouvelle-Zélande ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% 1 En lien avec les garanties CAMCA sur les crédits habitat et à la localisation géographique de CAMCA dans ce pays. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 12/113 Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes - 30/06/2024 Exigences de fonds propres crédit risque de marché (en milliers d'euros) Expositions Somme des de titrisation Expositions Pondérations positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de Valeur Expositions Montants des exigences Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique exposée au totale crédit pondérés propres Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%) risque selon pertinentes - (%) l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le l’approche NI négociation risque de standard négociation pour modèles marché portefeuille crédit l’approche internes hors standard négociation Oman ‐ 463 ‐ ‐ ‐ 463 1 ‐ ‐ 1 7 0,00% 0,00% Philippines ‐ 84 ‐ ‐ ‐ 84 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Portugal ‐ 2 641 ‐ ‐ ‐ 2 641 65 ‐ ‐ 65 812 0,01% 0,00% Panama ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Paraguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Perou ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Pologne ‐ 20 ‐ ‐ ‐ 20 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Qatar ‐ 600 ‐ ‐ ‐ 600 4 ‐ ‐ 4 50 0,00% 0,00% Russie ‐ 352 ‐ ‐ ‐ 352 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00% Roumanie ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00% Arabie Saoudite ‐ 487 ‐ ‐ ‐ 487 1 ‐ ‐ 1 7 0,00% 0,00% Singapour ‐ 4 056 ‐ ‐ ‐ 4 056 12 ‐ ‐ 12 146 0,00% 0,00% Senegal ‐ 233 ‐ ‐ ‐ 233 1 ‐ ‐ 1 12 0,00% 0,00% Serbie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Slovaquie ‐ 135 ‐ ‐ ‐ 135 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0,00% 1,50% Suisse ‐ 9 877 ‐ ‐ ‐ 9 877 196 ‐ ‐ 196 2 453 0,02% 0,00% Suede ‐ 140 ‐ ‐ ‐ 140 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 2,00% Syrienne- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% République arabe Taiwan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Thailande ‐ 917 ‐ ‐ ‐ 917 3 ‐ ‐ 3 34 0,00% 0,00% Togo ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00% Tunisie ‐ 371 ‐ ‐ ‐ 371 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 0,00% 0,00% Turquie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Ukraine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Uruguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Viet nam ‐ 218 ‐ ‐ ‐ 218 8 ‐ ‐ 8 94 0,00% 0,00% Yemen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00% Total 956 188 30 870 537 ‐ ‐ ‐ 31 826 725 813 342 ‐ ‐ 813 342 10 166 769 100,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 13/113 2.2 Ratio de levier 2.2.1 Cadre réglementaire Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments d’actifs et d’hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan. Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 : L’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ; À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ; Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 14/113 2.2.2 Situation au 30 juin 2024 Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 de CRR2. LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2) LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) 1 Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses) 39 900 304 40 930 935 Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du 2 ‐ ‐ bilan selon le référentiel comptable applicable (Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces 3 (7 600) (7 500) fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) (Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont 4 ‐ ‐ comptabilisés en tant qu’actifs) 5 (Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan) ‐ ‐ 6 (Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (2 309 844) (2 204 062) 7 Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) 37 582 860 38 719 373 Expositions sur dérivés Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges 8 1 448 492 1 353 510 de variation en espèces éligibles) Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard EU-8a ‐ ‐ simplifiée Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés 9 122 071 131 918 SA-CCR Dérogation pour dérivés : Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard EU-9a ‐ ‐ simplifiée EU-9b Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale ‐ ‐ (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA- 10 ‐ ‐ CCR) (jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) EU-10a ‐ ‐ (approche standard simplifiée) (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients EU-10b ‐ ‐ (méthode de l'exposition initiale) 11 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus ‐ ‐ (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de 12 ‐ ‐ crédit vendus) 13 Expositions totales sur dérivés 1 570 563 1 485 429 Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT) Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les 14 242 000 ‐ transactions comptabilisées en tant que ventes 15 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts) 1 590 ‐ 16 Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT ‐ 3 530 Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’Article EU-16a ‐ ‐ 429 sexies, paragraphe 5, et à l’Article 222 du CRR 17 Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent ‐ ‐ EU-17a (Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients) ‐ ‐ 18 Expositions totales sur opérations de financement sur titres 243 590 3 530 Autres expositions de hors bilan 19 Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute 3 060 899 2 781 342 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 15/113 LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 20 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (1 252 379) (1 226 441) (Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et 21 ‐ ‐ provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan) 22 Expositions de hors bilan 1 808 520 1 554 901 Expositions exclues (Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, EU-22a (8 931 506) (9 573 558) paragraphe 1, point c), du CRR) (Expositions exemptées en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et EU-22b ‐ ‐ hors bilan)) (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – EU-22c ‐ ‐ Investissements publics) (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – EU-22d ‐ ‐ Prêts incitatifs) (Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de EU-22e ‐ ‐ banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement) EU-22f (Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation) ‐ ‐ EU-22g (Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites) ‐ ‐ (Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de EU-22h ‐ ‐ l’Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR) (Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de EU-22i ‐ ‐ l’Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR) EU-22j (Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires) ‐ ‐ EU-22k (Total des expositions exemptées) (8 931 506) (9 573 558) Fonds propres et mesure de l'exposition totale 23 Fonds propres de catégorie 1 2 675 689 2 703 169 24 Mesure de l’exposition totale 32 274 027 32 189 674 Ratio de levier 25 Ratio de levier (%) 8,29% 8,40% Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) EU-25 8,29% 8,40% (%) Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale 25a 8,29% 8,40% applicable) (%) 26 Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%) 3,00% 3,00% EU-26a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% EU-26b dont : à constituer avec des fonds propres CET1 0,00% 0,00% 27 Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% EU-27a Exigence de ratio de levier global (%) 3,00% 3,00% Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes EU-27b Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres Transitoire Transitoire - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 16/113 LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1) Montant Applicable - en milliers d'euros 30/06/2024 1 Total de l’actif selon les états financiers publiés 41 401 550 Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas 2 dans le périmètre de la consolidation prudentielle ‐ (Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la 3 prise en compte d’un transfert de risque) ‐ (Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas 4 échéant)) ‐ (Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel 5 comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR) ‐ Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une 6 comptabilisation à la date de transaction ‐ Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la 7 trésorerie ‐ 8 Ajustement pour instruments financiers dérivés 313 634 9 Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT) 1 590 Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de 10 hors bilan en montants de crédit équivalents) 1 808 520 (Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions 11 spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1) ‐ (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de EU-11a l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR) (8 931 506) (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de EU-11b l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR) ‐ 12 Autres ajustements (2 319 761) 13 Mesure de l’exposition totale 32 274 027 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 17/113 LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3) Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros) 30/06/2024 EU-1 Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont : 33 515 568 EU-2 Expositions du portefeuille de négociation ‐ EU-3 Expositions du portefeuille bancaire, dont : 33 515 568 EU-4 Obligations garanties ‐ EU-5 Expositions considérées comme souveraines 1 359 988 Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de EU-6 développement, organisations internationales et entités du secteur public non 1 579 215 considérés comme des emprunteurs souverains EU-7 Établissements 295 374 EU-8 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 17 188 547 EU-9 Expositions sur la clientèle de détail 4 719 500 EU-10 Entreprises 5 663 282 EU-11 Expositions en défaut 466 746 Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne EU-12 2 242 915 correspondant pas à des obligations de crédit) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 18/113 3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS 3.1 Synthèse des emplois pondérés 3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1) Exigences Montant total d’exposition au totales de risque (RWA) fonds propres 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2024 1 Risque de crédit (hors CCR) 10 803 213 10 553 721 864 257 2 Dont approche standard 857 360 852 903 68 589 3 Dont approche NI simple (F-IRB) 2 111 069 1 993 362 168 886 4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐ Dont actions selon la méthode de pondération EU 4a 2 900 764 2 722 899 232 061 simple 5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 4 934 021 4 984 556 394 722 6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 197 386 168 143 15 791 7 Dont approche standard 25 719 30 185 2 057 8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐ EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐ EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA 171 626 137 817 13 730 9 Dont autres CCR 42 141 3 15 Risque de règlement ‐ 4 ‐ Expositions de titrisation dans le portefeuille hors 16 ‐ ‐ ‐ négociation (après le plafond) 17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐ 18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐ 19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐ EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐ Risques de position, de change et de matières 20 ‐ ‐ ‐ premières (Risque de marché) 21 Dont approche standard ‐ ‐ ‐ 22 Dont approche fondée sur les modèles internes ‐ ‐ ‐ EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐ 23 Risque opérationnel 791 999 799 163 63 360 EU 23a Dont approche élémentaire ‐ ‐ ‐ EU 23b Dont approche standard 32 021 41 588 2 562 EU 23c Dont approche par mesure avancée 759 978 757 575 60 798 Montants inférieurs aux seuils de déduction 24 283 102 279 872 22 648 (soumis à pondération de 250 %) 25 Total 11 792 598 11 521 030 943 408 Les emplois pondérés s'établissent à 11 793 millions d'euros au 30 juin 2024, en hausse de 156 millions d'euros. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 19/113 Sur le premier trimestre 2024, le montant total d'expositions au risque progresse de 116 millions (+1,1%) à 11 637 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement d'une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 667 millions, soit une hausse de +114 millions d'euros. L'approche de notation interne progresse de 178 millions d'euros, de façon plus marquée sur les entreprises et de façons moins importante sur les actions. En revanche, l'approche standard diminue de 64 millions d'euros, avec une baisse sur les actions et les comptes débiteurs et une hausse sur les OPC. Sur le deuxième trimestre 2024, continue de progresser :156 millions d’euros, cf chapitre 1. INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 20/113 3.2 Risque de crédit et de contrepartie On entend par : probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an ; valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l’exposition en cas de défaillance. La notion d’exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part des engagements hors bilan ; pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d’une contrepartie et le montant de l’exposition au moment du défaut ; expositions brutes : montant de l’exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ; facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d’un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l’engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu’elle est supérieure ; pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d’un an sur son portefeuille de crédits ; emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l’exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ; ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d’un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ; évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009. Dans la partie I, est présentée une vision générale de l’évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie. 3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A) Valeur exposée au risque nette 30/06/2024 Aucune > 1 an À vue <= 1 an > 5 ans échéance Total <= 5 ans déclarée (en milliers d'euros) 1 Prêts et avances ‐ 5 006 806 13 113 697 15 415 925 23 128 33 559 556 2 Titres de créance ‐ 643 166 557 221 1 240 462 585 226 3 026 075 3 Total ‐ 5 649 972 13 670 918 16 656 387 608 354 36 585 631 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 21/113 3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1) Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste Sûretés et garanties Valeur comptable brute / Montant nominal valeur dues au risque de crédit et provisions financières reçues Expositions non performantes – Sorties Expositions performantes - Dépréciations cumulées, Expositions non partielles du Expositions performantes Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées Sur les performantes bilan Sur les provisions de la juste valeur dues au risque expositions cumulées expositions de crédit et provisions non performantes performantes Dont étape Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 (en milliers d’euros) Comptes à vue auprès de 005 banques centrales et autres 1 169 977 1 169 977 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ dépôts à vue 010 Prêts et avances 33 603 790 31 036 256 2 567 534 455 281 375 454 906 (259 656) (88 453) (171 203) (239 859) (92) (239 767) ‐ 22 624 125 167 330 020 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 030 Administrations publiques 1 164 858 1 153 115 11 743 2 973 ‐ 2 973 (1 375) (1 061) (314) (556) ‐ (556) ‐ 12 788 ‐ 040 Établissements de crédit 5 428 883 5 428 883 ‐ ‐ ‐ ‐ (15) (15) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 243 590 ‐ Autres entreprises 050 847 427 775 081 72 346 24 916 ‐ 24 916 (28 847) (8 399) (20 448) (12 498) ‐ (12 498) ‐ 559 774 12 208 financières 060 Entreprises non financières 6 570 847 5 854 768 716 079 226 943 375 226 568 (139 994) (64 224) (75 770) (127 944) (92) (127 852) ‐ 4 097 507 70 583 070 Dont PME 6 179 035 5 497 978 681 057 209 405 375 209 030 (132 221) (59 422) (72 799) (119 458) (92) (119 366) ‐ 3 951 908 62 599 080 Ménages 19 591 775 17 824 409 1 767 366 200 449 ‐ 200 449 (89 425) (14 754) (74 671) (98 861) ‐ (98 861) ‐ 17 710 466 84 539 090 Titres de créance 3 026 298 2 395 234 45 157 8 181 ‐ 5 331 (3 404) (2 771) (633) (5 000) ‐ (5 000) ‐ 5 906 ‐ 100 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 110 Administrations publiques 1 088 330 1 088 330 ‐ ‐ ‐ ‐ (1 049) (1 049) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 755 ‐ 120 Établissements de crédit 623 079 623 079 ‐ ‐ ‐ ‐ (1 164) (1 164) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 151 ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 22/113 Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste Sûretés et garanties Valeur comptable brute / Montant nominal valeur dues au risque de crédit et provisions financières reçues Expositions non performantes – Sorties Expositions performantes - Dépréciations cumulées, Expositions non partielles du Expositions performantes Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées Sur les performantes bilan Sur les provisions de la juste valeur dues au risque expositions cumulées expositions de crédit et provisions non performantes performantes Dont étape Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 (en milliers d’euros) Autres entreprises 130 652 938 67 712 ‐ 8 181 ‐ 5 331 (30) (30) ‐ (5 000) ‐ (5 000) ‐ ‐ ‐ financières 140 Entreprises non financières 661 951 616 113 45 157 ‐ ‐ ‐ (1 161) (528) (633) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150 Expositions hors bilan 16 742 301 16 599 389 142 912 45 650 2 45 648 (36 207) (14 642) (21 565) (25 697) ‐ (25 697) ‐ 204 781 1 635 160 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 170 Administrations publiques 53 833 50 819 3 014 ‐ ‐ ‐ (40) (35) (5) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180 Établissements de crédit 13 997 894 13 997 894 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres entreprises 190 141 113 125 698 15 415 3 481 ‐ 3 481 (1 802) (1 754) (48) (494) ‐ (494) ‐ 6 174 ‐ financières 200 Entreprises non financières 2 033 852 1 929 717 104 135 41 454 ‐ 41 454 (33 142) (12 172) (20 970) (25 052) ‐ (25 052) ‐ 143 089 1 602 210 Ménages 515 609 495 261 20 348 715 2 713 (1 223) (681) (542) (151) ‐ (151) ‐ 55 518 33 220 Total 54 542 366 51 200 856 2 755 603 509 112 377 505 885 (299 267) (105 866) (193 401) (270 556) (92) (270 464) ‐ 22 834 812 168 965 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 23/113 VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2) Valeur comptable brute (en milliers d'euros) 010 Stock initial de prêts et avances non performants 455 281 020 Entrées dans les portefeuilles non performants 132 274 030 Sorties hors des portefeuilles non performants (100 096) 040 Sorties dues à des sorties de bilan 050 Sorties dues à d’autres situations 060 Stock final de prêts et avances non performants 487 459 VARIATIONS DE L’ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A) La n’est pas concernée par la publication du tableau CR2A « Variations de l’encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 24/113 QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1) Dépréciations cumulées, Sûretés reçues et garanties Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant variations négatives cumulées financières reçues pour des l'objet de mesures de renégociation de la juste valeur dues au risque expositions renégociées de crédit et provisions Renégociées non performantes dont sûretés reçues et garanties financières Sur des Sur des reçues pour expositions expositions des renégociées Renégociées Dont renégociées expositions Dont en défaut non performantes dépréciées performantes non performantes performantes faisant l'objet de mesures de renégociation (en milliers d’euros) Comptes à vue auprès de banques 005 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ centrales et autres dépôts à vue 010 Prêts et avances 91 913 71 445 71 445 71 445 (10 841) (30 463) 100 408 35 232 Banques 020 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ centrales Administrations 030 ‐ 71 71 71 ‐ (37) ‐ ‐ publiques Établissements 040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ de crédit Autres 050 entreprises 5 929 3 352 3 352 3 352 (1 619) (942) 5 754 2 360 financières Entreprises non 060 40 050 42 304 42 304 42 304 (6 674) (21 095) 42 833 18 652 financières 070 Ménages 45 934 25 718 25 718 25 718 (2 548) (8 389) 51 821 14 220 080 Titres de créance ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Engagements de prêt 090 4 175 656 654 654 (438) (102) 2 913 245 donnés 100 Total 96 088 72 101 72 099 72 099 (11 279) (30 565) 103 321 35 477 QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2) La n’est pas concernée par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 25/113 QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4) Valeur comptable / montant nominal brut Variations négatives Dont non performantes Provisions sur cumulées de la engagements juste valeur Dépréciation hors bilan et dues au risque Dont soumises à cumulée garanties de crédit sur dépréciation financières Dont en défaut expositions donnés non performantes (en milliers d’euros) Expositions au 010 37 093 550 463 462 460 237 36 504 793 (507 919) ‐ bilan 020 France 36 199 265 462 518 459 293 35 636 891 (505 169) ‐ 020 Belarus ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 020 Monaco ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 020 Suisse 11 331 ‐ ‐ 11 331 (18) ‐ 020 Ukraine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 020 Danemark 16 051 ‐ ‐ 16 051 (38) ‐ 020 Espagne 49 633 ‐ ‐ 49 633 (120) ‐ 020 Finlande 10 251 ‐ ‐ 10 251 (12) ‐ 020 Allemagne 109 707 1 1 109 707 (53) ‐ 020 Royaume uni 6 645 1 1 6 645 (36) ‐ 020 Pays-Bas 169 761 ‐ ‐ 169 761 (160) ‐ 020 Luxembourg 115 189 37 37 88 806 (1 308) ‐ 020 Suede 54 ‐ ‐ 54 ‐ ‐ 020 Belgique 55 306 4 4 55 306 (15) ‐ 070 Autres pays ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Expositions hors 080 16 787 951 45 650 45 648 bilan 020 France 16 784 335 45 650 45 648 020 Monaco ‐ ‐ ‐ 020 Royaume uni 29 ‐ ‐ 100 Japon 1 ‐ ‐ 020 Luxembourg 12 ‐ ‐ 110 Etats-Unis 49 ‐ ‐ 140 Autres pays 194 079 ‐ ‐ 150 Total 53 881 501 509 112 505 885 36 504 793 (507 919) 61 904 ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 26/113 QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EU CQ5) Valeur comptable brute Variations négatives cumulées de la juste valeur Dont non performantes Dépréciation dues au risque cumulée de crédit sur Dont prêts et expositions Dont en avances non (en milliers d’euros) défaut soumis à performantes dépréciation 10 Agriculture, sylviculture et pêche 1 675 855 000 1 675 855 000 8 574 000 8 574 000 -19 706 000 20 Industries extractives 19 643 000 19 643 000 66 000 66 000 -641 000 30 Industrie manufacturière 189 845 000 189 845 000 21 247 000 21 247 000 -23 604 000 Production et distribution d'électricité, de gaz, de 40 161 191 000 161 191 000 481 000 481 000 -5 770 000 vapeur et d'air conditionné 50 Production et distribution d’eau 55 986 000 55 986 000 2 546 000 2 546 000 -2 383 000 60 Construction 271 110 000 271 110 000 28 888 000 28 888 000 -27 707 000 70 Commerce 659 961 000 659 961 000 21 191 000 20 816 000 -30 515 000 80 Transport et stockage 65 539 000 65 539 000 1 859 000 1 859 000 -2 645 000 90 Hébergement et restauration 177 616 000 177 616 000 19 081 000 19 081 000 -13 823 000 100 Information et communication 74 518 000 74 518 000 1 912 000 1 912 000 -1 483 000 110 Activités financières et d’assurance 77 742 000 77 742 000 2 443 000 2 443 000 -1 096 000 120 Activités immobilières 2 431 505 000 2 431 505 000 70 852 000 70 852 000 -100 513 000 130 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 530 134 000 530 134 000 22 425 000 22 425 000 -22 278 000 140 Activités de services administratifs et de soutien 118 047 000 118 047 000 8 877 000 8 877 000 -6 311 000 Administration publique et défense, sécurité 150 133 621 000 133 621 000 100 000 100 000 -101 000 sociale obligatoire 160 Enseignement 8 809 000 8 809 000 322 000 322 000 -404 000 170 Santé humaine et action sociale 79 286 000 79 286 000 9 940 000 9 940 000 -2 991 000 180 Arts, spectacles et activités récréatives 30 977 000 30 977 000 3 767 000 3 767 000 -2 931 000 190 Autres services 36 405 000 36 405 000 2 372 000 2 372 000 -3 036 000 200 Total 6 797 790 000 6 797 790 000 226 943 000 226 568 000 -267 938 000 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 27/113 EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 28/113 SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION (EU CQ7) Sûretés obtenues par prise de possession Valeur à la Variations comptabilisation négatives (en milliers d’euros) initiale cumulées 010 Immobilisations corporelles (PP&E) ‐ ‐ 020 Autre que PP&E ‐ ‐ 030 Biens immobiliers résidentiels ‐ ‐ 040 Biens immobiliers commerciaux ‐ ‐ 050 Biens meubles (automobiles, navires, etc.) ‐ ‐ 060 Actions et titres de créance ‐ ‐ 070 Autres sûretés ‐ ‐ 080 Total ‐ ‐ SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 29/113 3.2.3 Expositions en approche standard APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4) Expositions avant CCF et avant ARC Expositions après CCF et après ARC RWA et densité des RWA Catégories d'expositions Expositions Expositions Expositions Expositions Densité RWA au bilan hors bilan au bilan hors bilan des RWA (%) (en milliers d'euros) 1 Administrations centrales ou banques centrales 89 993 ‐ 89 993 ‐ 204 197 226,90% 2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 3 Entités du secteur public ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 4 Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 6 Établissements 103 313 1 650 103 313 1 650 165 0,16% 7 Entreprises 120 120 20 042 120 120 20 042 140 163 100,00% 8 Clientèle de détail 236 886 236 886 683 60,89% 9 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 10 Expositions en défaut 898 ‐ 898 ‐ 1 348 150,00% 11 Expositions présentant un risque particulièrement élevé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 13 Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 14 Organismes de placement collectif 242 935 ‐ 242 935 ‐ 85 315 35,12% 15 Actions 25 622 ‐ 25 622 ‐ 25 622 100,00% 16 Autres éléments 545 030 2 545 030 2 399 867 73,37% 17 Total 1 128 147 22 580 1 128 147 22 580 857 360 74,51% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 30/113 EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5) Pondération de risque Dont Catégories d'expositions Total non 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1250% Autres notées (en milliers d'euros) Administrations centrales ou banques 1 8 314 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 81 679 ‐ ‐ ‐ 89 993 89 993 centrales 2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Entités du secteur public ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Banques multilatérales de 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ développement 5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Établissements 104 136 ‐ ‐ ‐ 826 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 104 963 104 963 7 Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 140 163 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 140 163 140 163 8 Expositions sur la clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 122 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 122 1 122 Expositions garanties par une 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ hypothèque sur un bien immobilier 10 Expositions en défaut ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 898 ‐ ‐ ‐ ‐ 898 898 Expositions présentant un risque 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ particulièrement élevé 12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Expositions sur des établissements et 13 des entreprises faisant l’objet d’une ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ évaluation du crédit à court terme Parts ou actions d'organismes de 14 59 615 ‐ 53 138 66 202 ‐ 97 934 ‐ ‐ 18 563 75 ‐ ‐ 353 ‐ 242 935 226 958 placement collectif 15 Expositions sous forme d'actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25 622 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25 622 25 622 16 Autres éléments 99 766 ‐ ‐ ‐ 56 749 ‐ ‐ ‐ ‐ 388 517 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 545 032 545 032 17 Total 271 831 ‐ 53 138 123 777 ‐ 97 934 ‐ 1 122 572 865 974 81 679 ‐ 353 ‐ 1 150 727 1 134 750 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 31/113 3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 228 947 29 690 75,00% 1 474 528 0,00% ‐ 45,00% 2.5 29 193 1,98% 25 (1 169) 0,00 à <0,10 1 228 947 29 690 75,00% 1 474 528 0,00% ‐ 45,00% 2.5 29 193 1,98% 25 (1 169) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 40 033 ‐ 0,00% 40 033 0,16% ‐ 45,00% 2.5 16 467 41,13% 29 (129) 0,25 à <0,50 1 016 ‐ 0,00% 1 016 0,45% ‐ 45,00% 2.5 714 70,30% 2 (3) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 5 860 ‐ 0,00% 5 860 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% 2 637 (168) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 275 856 29 690 75,00% 1 521 437 0,39% ‐ 45,00% 2.5 46 374 3,05% 2 693 (1 470) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 32/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 8 034 538 712 779 97,26% 8 823 403 0,03% ‐ 9,85% 2.5 357 221 4,05% 327 (1 815) 0,00 à <0,10 7 942 589 712 779 97,26% 8 731 454 0,03% ‐ 9,48% 2.5 316 050 3,62% 282 (1 611) 0,10 à <0,15 91 949 ‐ 0,00% 91 949 0,11% ‐ 44,94% 2.5 41 171 44,78% 45 (203) 0,15 à <0,25 35 604 531 75,00% 36 003 0,18% ‐ 45,00% 2.5 18 383 51,06% 29 (80) 0,25 à <0,50 13 136 100 75,00% 16 753 0,30% ‐ 45,00% 2.5 9 657 57,64% 23 (28) 0,50 à <0,75 5 032 368 75,00% 5 308 0,60% ‐ 45,00% 2.5 4 246 79,98% 14 (62) 0,75 à <2,50 7 666 450 75,00% 8 003 0,79% ‐ 45,00% 2.5 7 150 89,34% 28 (284) 0,75 à <1,75 7 666 450 75,00% 8 003 0,79% ‐ 45,00% 2.5 7 150 89,34% 28 (284) Etablissements 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,50 à <10,00 92 ‐ 0,00% 92 3,00% ‐ 45,00% 2.5 125 136,14% 1 (3) 2,5 à <5 92 ‐ 0,00% 92 3,00% ‐ 45,00% 2.5 125 136,14% 1 (3) 5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 1 917 ‐ 0,00% 1 917 21,96% ‐ 45,00% 2.5 5 025 2.6213 189 (49) 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 1 917 ‐ 0,00% 1 917 21,96% ‐ 45,00% 2.5 5 025 2.6213 189 (49) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 9 444 1 000 75,00% 10 194 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% 4 587 (537) Sous-total (catégorie d'expositions) 8 107 428 715 228 97,19% 8 901 672 0,15% ‐ 10,16% 2.5 401 808 4,51% 5 200 (2 858) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 33/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 746 181 275 130 73,96% 927 251 0,06% ‐ 44,67% 2.5 209 955 22,64% 253 (850) 0,00 à <0,10 503 471 243 329 75,25% 651 633 0,04% ‐ 44,63% 2.5 112 290 17,23% 105 (542) 0,10 à <0,15 242 710 31 801 64,07% 275 618 0,12% ‐ 44,75% 2.5 97 665 35,44% 149 (308) 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% 1 138 0,16% ‐ 45,00% 2.5 628 55,22% 1 ‐ 0,25 à <0,50 285 892 168 195 68,23% 336 068 0,35% ‐ 42,55% 2.5 204 719 60,92% 503 (3 542) 0,50 à <0,75 55 057 ‐ 0,00% 55 057 0,60% ‐ 44,52% 2.5 56 667 1.02925 147 (238) 0,75 à <2,50 255 061 140 318 42,05% 253 967 1,06% ‐ 41,25% 2.5 230 333 90,69% 1 119 (9 304) 0,75 à <1,75 243 833 117 067 35,51% 225 304 0,94% ‐ 40,77% 2.5 195 811 86,91% 871 (6 416) Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 11 227 23 250 74,99% 28 663 1,93% ‐ 45,00% 2.5 34 522 1.2044 248 (2 888) 2,50 à <10,00 57 384 30 238 38,62% 45 906 4,32% ‐ 43,10% 2.5 66 446 144,74% 857 (7 848) 2,5 à <5 51 480 26 559 34,49% 42 309 3,96% ‐ 43,01% 2.5 59 610 140,89% 720 (5 428) 5 à <10 5 905 3 679 68,38% 3 597 8,59% ‐ 44,24% 2.5 6 835 190,03% 137 (2 420) 10,00 à <100,00 12 343 31 673 70,22% 21 890 19,96% ‐ 37,16% 2.5 45 466 2.07706 1 607 (6 805) 10 à <20 6 335 20 100,00% 4 980 17,59% ‐ 36,55% 2.5 9 920 1.9921 320 (586) 20 à <30 6 008 31 653 70,20% 16 910 20,66% ‐ 37,33% 2.5 35 546 210,21% 1 287 (6 219) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 76 159 9 529 44,43% 53 317 100,00% ‐ 41,48% 2.5 ‐ 0,00% 22 114 (39 352) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 488 077 655 083 63,41% 1 694 594 3,80% ‐ 43,49% 2.5 814 215 48,05% 26 601 (67 939) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 34/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 5 859 4 000 75,00% 8 858 0,06% ‐ 35,79% 2.5 1 637 18,48% 2 (1) 0,00 à <0,10 5 859 4 000 75,00% 8 858 0,06% ‐ 35,79% 2.5 1 637 18,48% 2 (1) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ 4 468 50,00% 2 234 0,16% ‐ 37,00% 2.5 755 33,82% 1 (1) 0,25 à <0,50 11 595 4 106 50,00% 13 648 0,30% ‐ 36,32% 2.5 6 349 46,52% 15 (19) 0,50 à <0,75 18 375 379 75,00% 16 478 0,60% ‐ 41,43% 2.5 12 133 73,63% 41 (53) 0,75 à <2,50 226 527 17 319 77,15% 237 411 1,31% ‐ 44,37% 2.5 249 110 1.04928 1 378 (3 548) Entreprises - 0,75 à <1,75 195 139 10 167 79,90% 201 259 1,21% ‐ 44,67% 2.5 207 947 1.03323 1 085 (2 774) financement 1,75 à <2,5 31 388 7 152 73,25% 36 152 1,90% ‐ 42,70% 2.5 41 163 113,86% 293 (774) spécialisé 2,50 à <10,00 14 148 1 485 75,00% 14 558 5,00% ‐ 42,25% 2.5 21 714 149,15% 308 (245) 2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 14 148 1 485 75,00% 14 558 5,00% ‐ 42,25% 2.5 21 714 149,15% 308 (245) 10,00 à <100,00 7 725 1 200 75,00% 8 625 20,00% ‐ 43,68% 2.5 21 139 245,09% 753 (2 088) 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 7 725 1 200 75,00% 8 625 20,00% ‐ 43,68% 2.5 21 139 245,09% 753 (2 088) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 10 519 ‐ 0,00% 10 519 100,00% ‐ 37,40% 2.5 ‐ 0,00% 3 935 (1 707) Sous-total (catégorie d'expositions) 294 747 32 957 69,63% 312 332 5,20% ‐ 43,22% 2.5 312 838 1.00162 6 432 (7 663) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 35/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 15 215 6 607 96,97% 27 794 0,07% ‐ 43,22% 2.5 4 741 17,06% 8 (23) 0,00 à <0,10 11 761 2 503 100,00% 16 055 0,04% ‐ 45,00% 2.5 2 064 12,85% 3 (15) 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 281 940 111 191 44,14% 333 954 0,41% ‐ 42,73% 2.5 150 468 45,06% 582 (2 801) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 393 922 74 523 65,92% 377 182 1,13% ‐ 41,14% 2.5 241 750 64,09% 1 758 (7 980) Entreprises - 0,75 à <1,75 388 305 73 384 65,59% 370 571 1,12% ‐ 41,10% 2.5 236 626 63,85% 1 703 (7 859) Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 5 618 1 139 87,23% 6 611 1,93% ‐ 43,19% 2.5 5 124 77,51% 55 (121) entreprises 2,50 à <10,00 149 420 31 547 44,80% 128 604 4,38% ‐ 37,82% 2.5 107 974 83,96% 2 173 (9 510) 2,5 à <5 130 046 28 837 39,60% 115 167 3,93% ‐ 37,06% 2.5 92 318 80,16% 1 682 (6 971) 5 à <10 19 374 2 710 100,17% 13 437 8,23% ‐ 44,36% 2.5 15 656 116,52% 491 (2 540) 10,00 à <100,00 17 955 2 702 75,98% 16 570 27,00% ‐ 44,18% 2.5 30 901 186,49% 1 986 (11 528) 10 à <20 1 795 1 073 100,01% 1 072 15,00% ‐ 45,00% 2.5 1 517 1.4149 72 (434) 20 à <30 16 160 1 629 60,14% 15 498 27,82% ‐ 44,13% 2.5 29 384 189,61% 1 913 (11 094) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 14 455 123 80,55% 1 484 100,00% ‐ 44,60% 2.5 ‐ 0,00% 662 (1 285) Sous-total (catégorie d'expositions) 872 907 226 693 53,33% 885 587 1,95% ‐ 41,39% 2.5 535 834 60,51% 7 169 (33 127) Total (toutes catégories d’expositions) 12 039 015 1 659 651 76,92% 13 315 622 ‐ 2.5 2 111 069 ‐ 48 095 (113 057) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 36/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 9 087 164 005 179,37% 303 269 0,06% ‐ 28,20% 1,00 3 503 1,16% 51 (13) 0,00 à <0,10 3 914 120 878 172,26% 212 145 0,04% ‐ 28,03% 1,00 1 666 0,79% 22 (4) 0,10 à <0,15 5 173 43 127 199,28% 91 123 0,11% ‐ 28,61% 1,00 1 837 2,02% 29 (8) 0,15 à <0,25 5 104 23 338 210,76% 54 296 0,22% ‐ 28,55% 1,00 1 899 3,50% 34 (11) 0,25 à <0,50 4 281 15 337 222,77% 38 450 0,40% ‐ 28,66% 1,00 2 188 5,69% 44 (15) 0,50 à <0,75 3 799 8 559 253,68% 25 511 0,73% ‐ 28,68% 1,00 2 349 9,21% 53 (17) 0,75 à <2,50 8 230 13 824 279,41% 46 859 1,56% ‐ 28,83% 1,00 7 697 16,43% 211 (63) 0,75 à <1,75 8 140 13 550 280,58% 46 162 1,55% ‐ 28,82% 1,00 7 556 16,37% 207 (62) Expositions 1,75 à <2,5 90 274 221,53% 697 2,04% ‐ 28,91% 1,00 140 20,15% 4 (2) renouvelables 2,50 à <10,00 8 243 7 100 411,57% 37 470 5,33% ‐ 29,19% 1,00 14 589 38,94% 584 (142) 2,5 à <5 6 040 5 660 388,25% 28 018 4,28% ‐ 29,09% 1,00 9 562 34,13% 349 (87) 5 à <10 2 203 1 440 503,22% 9 452 8,44% ‐ 29,47% 1,00 5 027 53,18% 235 (55) 10,00 à <100,00 1 473 1 051 426,68% 5 969 19,04% ‐ 29,16% 1,00 4 623 77,46% 333 (76) 10 à <20 1 177 790 450,01% 4 741 15,71% ‐ 29,10% 1,00 3 471 73,21% 217 (52) 20 à <30 212 147 398,47% 799 29,05% ‐ 28,94% 1,00 730 91,42% 67 (13) 30,00 à <100,00 85 114 301,20% 429 37,24% ‐ 30,29% 1,00 423 98,48% 49 (11) 100,00 (défaut) 262 359 0,01% 262 100,00% ‐ 30,78% 1,00 41 15,83% 81 (193) Sous-total (catégorie d'expositions) 40 479 233 574 201,90% 512 086 0,93% ‐ 28,44% 1,00 36 890 7,20% 1 391 (529) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 37/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 022 969 20 712 116,46% 1 047 998 0,07% ‐ 20,01% 1,00 41 547 3,96% 148 (203) 0,00 à <0,10 612 545 10 680 114,66% 625 138 0,04% ‐ 19,38% 1,00 15 918 2,55% 48 (47) 0,10 à <0,15 410 424 10 032 118,37% 422 860 0,11% ‐ 20,95% 1,00 25 629 6,06% 100 (156) 0,15 à <0,25 466 869 8 290 111,95% 476 844 0,22% ‐ 22,61% 1,00 49 645 10,41% 236 (309) 0,25 à <0,50 238 862 6 641 108,29% 246 789 0,40% ‐ 21,90% 1,00 36 341 14,73% 215 (492) 0,50 à <0,75 99 188 1 732 104,79% 101 679 0,73% ‐ 24,86% 1,00 23 756 23,36% 184 (511) 0,75 à <2,50 180 896 3 961 104,73% 187 424 1,46% ‐ 22,42% 1,00 52 384 27,95% 629 (2 018) Autres expositions 0,75 à <1,75 174 471 3 859 104,61% 180 865 1,44% ‐ 22,68% 1,00 51 004 28,20% 608 (1 917) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 6 425 102 108,98% 6 559 2,04% ‐ 15,19% 1,00 1 379 21,03% 20 (101) détail - non - PME 2,50 à <10,00 81 573 1 494 122,77% 89 427 5,20% ‐ 24,44% 1,00 34 771 38,88% 1 146 (2 130) 2,5 à <5 62 035 1 252 126,34% 67 110 4,17% ‐ 24,42% 1,00 25 427 37,89% 689 (1 340) 5 à <10 19 538 242 104,26% 22 317 8,29% ‐ 24,52% 1,00 9 344 41,87% 457 (791) 10,00 à <100,00 17 335 1 313 100,58% 31 101 23,31% ‐ 29,06% 1,00 21 634 69,56% 2 232 (1 285) 10 à <20 13 653 77 108,68% 17 493 15,55% ‐ 27,25% 1,00 10 175 58,16% 740 (1 037) 20 à <30 2 446 1 225,68% 11 069 29,05% ‐ 29,63% 1,00 8 887 80,29% 953 (173) 30,00 à <100,00 1 236 1 235 100,00% 2 538 51,78% ‐ 39,09% 1,00 2 572 1.01326 539 (76) 100,00 (défaut) 56 879 21 0,00% 56 879 100,00% ‐ 66,69% 1,00 13 740 24,16% 37 934 (42 444) Sous-total (catégorie d'expositions) 2 164 570 44 163 112,56% 2 238 141 3,35% ‐ 22,69% 1,00 273 818 12,23% 42 724 (49 392) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 38/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 257 198 26 565 149,94% 297 040 0,13% ‐ 28,15% 1,00 20 422 6,88% 109 (286) 0,00 à <0,10 ‐ 14 225,62% 33 0,03% ‐ 30,03% 1,00 1 2,45% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 257 198 26 551 149,90% 297 007 0,13% ‐ 28,15% 1,00 20 421 6,88% 109 (286) 0,15 à <0,25 609 914 71 321 156,72% 721 752 0,20% ‐ 20,58% 1,00 49 874 6,91% 306 (873) 0,25 à <0,50 723 229 84 085 152,04% 851 320 0,37% ‐ 19,84% 1,00 83 407 9,80% 637 (2 359) 0,50 à <0,75 ‐ 5 225,51% 12 0,80% ‐ 30,06% 1,00 3 21,30% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 656 372 71 417 153,03% 767 045 1,24% ‐ 24,32% 1,00 160 109 20,87% 2 215 (9 357) Autres expositions 0,75 à <1,75 515 729 57 036 144,28% 598 639 1,02% ‐ 27,55% 1,00 137 289 22,93% 1 773 (7 945) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 140 644 14 381 187,73% 168 406 2,04% ‐ 12,85% 1,00 22 821 13,55% 442 (1 412) détail - PME 2,50 à <10,00 267 161 19 442 196,31% 310 344 5,33% ‐ 29,69% 1,00 112 012 36,09% 4 957 (20 359) 2,5 à <5 141 940 11 218 180,45% 163 067 3,80% ‐ 34,20% 1,00 65 284 40,04% 2 119 (9 621) 5 à <10 125 222 8 224 217,94% 147 277 7,01% ‐ 24,69% 1,00 46 729 31,73% 2 837 (10 738) 10,00 à <100,00 57 481 4 457 170,24% 72 793 19,26% ‐ 27,71% 1,00 35 473 48,73% 4 357 (7 850) 10 à <20 52 991 2 866 203,79% 63 206 15,77% ‐ 26,36% 1,00 28 153 44,54% 2 838 (6 644) 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 4 490 1 591 109,77% 9 587 42,29% ‐ 36,59% 1,00 7 320 76,36% 1 520 (1 206) 100,00 (défaut) 69 352 2 527 0,01% 69 353 100,00% ‐ 67,95% 1,00 15 569 22,45% 47 124 (45 244) Sous-total (catégorie d'expositions) 2 640 708 279 819 155,28% 3 089 661 3,70% ‐ 24,18% 1,00 476 869 15,43% 59 704 (86 329) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 39/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 87 232 924 100,00% 88 155 0,13% ‐ 23,36% 1,00 4 868 5,52% 27 (103) 0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 87 232 924 100,00% 88 155 0,13% ‐ 23,36% 1,00 4 868 5,52% 27 (103) 0,15 à <0,25 118 282 2 006 100,00% 120 288 0,21% ‐ 25,22% 1,00 10 486 8,72% 65 (325) 0,25 à <0,50 157 490 3 618 100,00% 161 108 0,39% ‐ 24,42% 1,00 20 980 13,02% 154 (784) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 165 421 2 381 100,00% 167 802 1,16% ‐ 25,49% 1,00 46 417 27,66% 483 (3 087) Expositions 0,75 à <1,75 146 625 2 216 100,00% 148 841 1,04% ‐ 26,67% 1,00 41 451 27,85% 421 (2 825) garanties par des biens 1,75 à <2,5 18 796 165 100,00% 18 961 2,04% ‐ 16,26% 1,00 4 966 26,19% 63 (262) immobiliers des 2,50 à <10,00 86 761 834 100,00% 87 595 5,07% ‐ 27,41% 1,00 63 376 72,35% 1 229 (9 306) PME 2,5 à <5 56 730 693 100,00% 57 424 3,80% ‐ 28,43% 1,00 37 819 65,86% 620 (5 527) 5 à <10 30 031 140 100,00% 30 171 7,48% ‐ 25,46% 1,00 25 557 84,71% 608 (3 779) 10,00 à <100,00 15 437 4 491 100,00% 19 928 28,94% ‐ 32,42% 1,00 26 464 132,80% 2 169 (5 949) 10 à <20 13 381 206 100,00% 13 588 16,61% ‐ 28,01% 1,00 16 779 123,48% 663 (3 084) 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 2 056 4 285 100,00% 6 340 55,36% ‐ 41,88% 1,00 9 686 152,76% 1 506 (2 865) 100,00 (défaut) 11 378 ‐ 0,00% 11 378 100,00% ‐ 53,14% 1,00 2 165 19,03% 6 047 (4 364) Sous-total (catégorie d'expositions) 642 000 14 253 100,00% 656 254 3,74% ‐ 25,84% 1,00 174 756 26,63% 10 175 (23 918) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 40/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 10 894 807 93 693 100,0% 10 988 502 0,06% ‐ 15,14% 1,00 286 820 2,61% 1 053 (2 492) 0,00 à <0,10 7 313 050 55 608 100,0% 7 368 659 0,04% ‐ 14,73% 1,00 127 001 1,72% 407 (887) 0,10 à <0,15 3 581 757 38 084 100,0% 3 619 843 0,11% ‐ 15,96% 1,00 159 818 4,42% 646 (1 605) 0,15 à <0,25 1 776 208 30 139 100,0% 1 806 348 0,22% ‐ 16,67% 1,00 138 160 7,65% 659 (2 092) 0,25 à <0,50 1 250 450 18 730 100,0% 1 269 182 0,40% ‐ 16,90% 1,00 151 959 11,97% 854 (4 429) 0,50 à <0,75 592 298 8 208 100,0% 600 507 0,73% ‐ 18,08% 1,00 117 642 19,59% 793 (4 195) 0,75 à <2,50 1 082 349 13 244 100,0% 1 095 595 1,43% ‐ 17,82% 1,00 329 183 30,05% 2 826 (16 900) Garantie par des 0,75 à <1,75 1 058 879 13 107 100,0% 1 071 987 1,41% ‐ 17,90% 1,00 321 970 30,04% 2 756 (16 356) biens immobiliers 1,75 à <2,5 23 470 138 100,0% 23 608 2,04% ‐ 14,45% 1,00 7 213 30,55% 70 (543) n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 539 556 7 328 100,0% 546 885 5,11% ‐ 19,55% 1,00 373 852 68,36% 5 506 (25 612) des PME 2,5 à <5 413 582 6 237 100,0% 419 819 4,12% ‐ 19,45% 1,00 260 031 61,94% 3 382 (17 138) 5 à <10 125 975 1 091 100,0% 127 066 8,37% ‐ 19,86% 1,00 113 821 89,58% 2 124 (8 474) 10,00 à <100,00 100 317 1 761 100,0% 102 078 20,59% ‐ 21,64% 1,00 127 609 125,01% 4 667 (10 477) 10 à <20 77 313 672 100,0% 77 985 16,20% ‐ 21,17% 1,00 94 027 1.2057 2 662 (7 261) 20 à <30 8 111 1 066 100,0% 9 177 29,05% ‐ 21,88% 1,00 12 538 136,62% 583 (1 013) 30,00 à <100,00 14 893 23 100,0% 14 916 38,34% ‐ 23,93% 1,00 21 044 141,09% 1 421 (2 204) 100,00 (défaut) 124 655 31 0,8% 124 656 100,00% ‐ 35,25% 1,00 26 027 20,88% 43 935 (44 742) Sous-total (catégorie d'expositions) 16 360 641 173 135 100,0% 16 533 752 1,27% ‐ 16,06% 1,00 1 551 252 9,38% 60 291 (110 939) Total (toutes catégories d’expositions) 25 325 763 1 387 375 115,8% 26 970 664 ‐ 1.22 4 934 021 ‐ 242 142 (421 374) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 41/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 42/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Etablissements 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 43/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 319 618 175 750 70,41% 443 360 0,06% ‐ 44,16% 2.5 95 842 21,62% 112 (766) 0,00 à <0,10 257 977 140 482 69,63% 355 801 0,04% ‐ 43,96% 2.5 65 083 18,29% 65 (469) 0,10 à <0,15 61 641 35 268 73,49% 87 559 0,12% ‐ 44,97% 2.5 30 759 35,13% 47 (297) 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 714 458 212 270 70,80% 864 741 0,35% ‐ 43,01% 2.5 510 987 59,09% 1 292 (6 849) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 285 086 94 331 72,78% 353 739 0,95% ‐ 43,02% 2.5 328 511 92,87% 1 449 (11 150) 0,75 à <1,75 285 086 94 331 72,78% 353 739 0,95% ‐ 43,02% 2.5 328 511 92,87% 1 449 (11 150) Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,50 à <10,00 91 812 5 717 75,46% 96 126 4,48% ‐ 40,69% 2.5 135 503 140,96% 1 783 (2 384) 2,5 à <5 64 583 4 137 74,54% 67 667 3,00% ‐ 39,78% 2.5 84 114 124,31% 808 (1 444) 5 à <10 27 229 1 580 77,88% 28 459 8,00% ‐ 42,86% 2.5 51 389 180,57% 976 (940) 10,00 à <100,00 32 906 4 431 86,31% 36 731 21,71% ‐ 41,42% 2.5 87 239 237,51% 3 299 (10 715) 10 à <20 206 195 106,20% 413 15,00% ‐ 45,00% 2.5 971 234,82% 28 (79) 20 à <30 32 700 4 236 85,40% 36 318 21,79% ‐ 41,38% 2.5 86 269 237,54% 3 271 (10 636) 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) 36 514 3 689 74,47% 39 261 100,00% ‐ 44,62% 2.5 ‐ 0,00% 17 517 (29 888) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 480 394 496 187 71,26% 1 833 958 3,17% ‐ 43,17% 2.5 1 158 081 63,15% 25 453 (61 752) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 44/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Entreprises - 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ financement 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 45/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 163 856 18 319 74,92% 177 580 0,12% ‐ 42,18% 2.5 40 771 22,96% 92 (245) 0,00 à <0,10 16 800 150 106,20% 16 959 0,05% ‐ 27,01% 2.5 1 402 8,27% 2 (17) 0,10 à <0,15 147 056 18 169 74,66% 160 621 0,13% ‐ 43,78% 2.5 39 369 24,51% 89 (228) 0,15 à <0,25 217 865 7 881 75,00% 223 794 0,21% ‐ 44,74% 2.5 75 361 33,67% 213 (428) 0,25 à <0,50 457 749 36 467 75,51% 485 347 0,39% ‐ 43,22% 2.5 208 277 42,91% 808 (2 986) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 772 281 58 737 73,76% 815 651 1,19% ‐ 43,27% 2.5 554 822 68,02% 4 185 (16 988) Entreprises - 0,75 à <1,75 706 040 56 771 73,68% 747 916 1,11% ‐ 43,12% 2.5 498 733 66,68% 3 564 (15 712) Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 66 241 1 966 75,93% 67 734 2,04% ‐ 44,91% 2.5 56 089 82,81% 621 (1 275) entreprises 2,50 à <10,00 267 005 18 975 78,75% 281 992 4,74% ‐ 42,49% 2.5 272 429 96,61% 5 703 (17 254) 2,5 à <5 172 914 12 838 80,15% 183 209 3,27% ‐ 42,14% 2.5 158 541 86,54% 2 537 (8 760) 5 à <10 94 091 6 136 75,81% 98 783 7,46% ‐ 43,13% 2.5 113 888 115,29% 3 166 (8 494) 10,00 à <100,00 67 842 1 280 71,00% 68 761 27,45% ‐ 43,72% 2.5 108 509 157,81% 8 309 (13 914) 10 à <20 18 298 281 73,94% 18 516 15,39% ‐ 44,42% 2.5 28 524 1.5405 1 267 (2 894) 20 à <30 36 457 999 70,17% 37 158 22,00% ‐ 42,93% 2.5 59 990 161,45% 3 509 (10 609) 30,00 à <100,00 13 087 ‐ 0,00% 13 087 60,00% ‐ 45,00% 2.5 19 995 152,79% 3 533 (411) 100,00 (défaut) 50 372 4 587 72,31% 53 689 100,00% ‐ 43,02% 2.5 2 185 4,07% 23 095 (36 700) Sous-total (catégorie d'expositions) 1 996 970 146 245 74,99% 2 106 812 4,66% ‐ 43,23% 2.5 1 262 354 59,92% 42 404 (88 516) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 46/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 9 087 164 005 179,37% 303 269 0,06% ‐ 28,20% 1,00 3 503 1,16% 51 (13) 0,00 à <0,10 3 914 120 878 172,26% 212 145 0,04% ‐ 28,03% 1,00 1 666 0,79% 22 (4) 0,10 à <0,15 5 173 43 127 199,28% 91 123 0,11% ‐ 28,61% 1,00 1 837 2,02% 29 (8) 0,15 à <0,25 5 104 23 338 210,76% 54 296 0,22% ‐ 28,55% 1,00 1 899 3,50% 34 (11) 0,25 à <0,50 4 281 15 337 222,77% 38 450 0,40% ‐ 28,66% 1,00 2 188 5,69% 44 (15) 0,50 à <0,75 3 799 8 559 253,68% 25 511 0,73% ‐ 28,68% 1,00 2 349 9,21% 53 (17) 0,75 à <2,50 8 230 13 824 279,41% 46 859 1,56% ‐ 28,83% 1,00 7 697 16,43% 211 (63) 0,75 à <1,75 8 140 13 550 280,58% 46 162 1,55% ‐ 28,82% 1,00 7 556 16,37% 207 (62) Expositions 1,75 à <2,5 90 274 221,53% 697 2,04% ‐ 28,91% 1,00 140 20,15% 4 (2) renouvelables 2,50 à <10,00 8 243 7 100 411,57% 37 470 5,33% ‐ 29,19% 1,00 14 589 38,94% 584 (142) 2,5 à <5 6 040 5 660 388,25% 28 018 4,28% ‐ 29,09% 1,00 9 562 34,13% 349 (87) 5 à <10 2 203 1 440 503,22% 9 452 8,44% ‐ 29,47% 1,00 5 027 53,18% 235 (55) 10,00 à <100,00 1 473 1 051 426,68% 5 969 19,04% ‐ 29,16% 1,00 4 623 77,46% 333 (76) 10 à <20 1 177 790 450,01% 4 741 15,71% ‐ 29,10% 1,00 3 471 73,21% 217 (52) 20 à <30 212 147 398,47% 799 29,05% ‐ 28,94% 1,00 730 91,42% 67 (13) 30,00 à <100,00 85 114 301,20% 429 37,24% ‐ 30,29% 1,00 423 98,48% 49 (11) 100,00 (défaut) 262 359 0,01% 262 100,00% ‐ 30,78% 1,00 41 15,83% 81 (193) Sous-total (catégorie d'expositions) 40 479 233 574 201,90% 512 086 0,93% ‐ 28,44% 1,00 36 890 7,20% 1 391 (529) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 47/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 1 022 969 20 712 116,46% 1 047 998 0,07% ‐ 20,01% 1,00 41 547 3,96% 148 (203) 0,00 à <0,10 612 545 10 680 114,66% 625 138 0,04% ‐ 19,38% 1,00 15 918 2,55% 48 (47) 0,10 à <0,15 410 424 10 032 118,37% 422 860 0,11% ‐ 20,95% 1,00 25 629 6,06% 100 (156) 0,15 à <0,25 466 869 8 290 111,95% 476 844 0,22% ‐ 22,61% 1,00 49 645 10,41% 236 (309) 0,25 à <0,50 238 862 6 641 108,29% 246 789 0,40% ‐ 21,90% 1,00 36 341 14,73% 215 (492) 0,50 à <0,75 99 188 1 732 104,79% 101 679 0,73% ‐ 24,86% 1,00 23 756 23,36% 184 (511) 0,75 à <2,50 180 896 3 961 104,73% 187 424 1,46% ‐ 22,42% 1,00 52 384 27,95% 629 (2 018) Autres expositions 0,75 à <1,75 174 471 3 859 104,61% 180 865 1,44% ‐ 22,68% 1,00 51 004 28,20% 608 (1 917) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 6 425 102 108,98% 6 559 2,04% ‐ 15,19% 1,00 1 379 21,03% 20 (101) détail - non - PME 2,50 à <10,00 81 573 1 494 122,77% 89 427 5,20% ‐ 24,44% 1,00 34 771 38,88% 1 146 (2 130) 2,5 à <5 62 035 1 252 126,34% 67 110 4,17% ‐ 24,42% 1,00 25 427 37,89% 689 (1 340) 5 à <10 19 538 242 104,26% 22 317 8,29% ‐ 24,52% 1,00 9 344 41,87% 457 (791) 10,00 à <100,00 17 335 1 313 100,58% 31 101 23,31% ‐ 29,06% 1,00 21 634 69,56% 2 232 (1 285) 10 à <20 13 653 77 108,68% 17 493 15,55% ‐ 27,25% 1,00 10 175 58,16% 740 (1 037) 20 à <30 2 446 1 225,68% 11 069 29,05% ‐ 29,63% 1,00 8 887 80,29% 953 (173) 30,00 à <100,00 1 236 1 235 100,00% 2 538 51,78% ‐ 39,09% 1,00 2 572 1.01326 539 (76) 100,00 (défaut) 56 879 21 0,00% 56 879 100,00% ‐ 66,69% 1,00 13 740 24,16% 37 934 (42 444) Sous-total (catégorie d'expositions) 2 164 570 44 163 112,56% 2 238 141 3,35% ‐ 22,69% 1,00 273 818 12,23% 42 724 (49 392) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 48/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 257 198 26 565 149,94% 297 040 0,13% ‐ 28,15% 1,00 20 422 6,88% 109 (286) 0,00 à <0,10 ‐ 14 225,62% 33 0,03% ‐ 30,03% 1,00 1 2,45% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 257 198 26 551 149,90% 297 007 0,13% ‐ 28,15% 1,00 20 421 6,88% 109 (286) 0,15 à <0,25 609 914 71 321 156,72% 721 752 0,20% ‐ 20,58% 1,00 49 874 6,91% 306 (873) 0,25 à <0,50 723 229 84 085 152,04% 851 320 0,37% ‐ 19,84% 1,00 83 407 9,80% 637 (2 359) 0,50 à <0,75 ‐ 5 225,51% 12 0,80% ‐ 30,06% 1,00 3 21,30% ‐ ‐ 0,75 à <2,50 656 372 71 417 153,03% 767 045 1,24% ‐ 24,32% 1,00 160 109 20,87% 2 215 (9 357) Autres expositions 0,75 à <1,75 515 729 57 036 144,28% 598 639 1,02% ‐ 27,55% 1,00 137 289 22,93% 1 773 (7 945) sur la clientèle de 1,75 à <2,5 140 644 14 381 187,73% 168 406 2,04% ‐ 12,85% 1,00 22 821 13,55% 442 (1 412) détail - PME 2,50 à <10,00 267 161 19 442 196,31% 310 344 5,33% ‐ 29,69% 1,00 112 012 36,09% 4 957 (20 359) 2,5 à <5 141 940 11 218 180,45% 163 067 3,80% ‐ 34,20% 1,00 65 284 40,04% 2 119 (9 621) 5 à <10 125 222 8 224 217,94% 147 277 7,01% ‐ 24,69% 1,00 46 729 31,73% 2 837 (10 738) 10,00 à <100,00 57 481 4 457 170,24% 72 793 19,26% ‐ 27,71% 1,00 35 473 48,73% 4 357 (7 850) 10 à <20 52 991 2 866 203,79% 63 206 15,77% ‐ 26,36% 1,00 28 153 44,54% 2 838 (6 644) 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 4 490 1 591 109,77% 9 587 42,29% ‐ 36,59% 1,00 7 320 76,36% 1 520 (1 206) 100,00 (défaut) 69 352 2 527 0,01% 69 353 100,00% ‐ 67,95% 1,00 15 569 22,45% 47 124 (45 244) Sous-total (catégorie d'expositions) 2 640 708 279 819 155,28% 3 089 661 3,70% ‐ 24,18% 1,00 476 869 15,43% 59 704 (86 329) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 49/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 87 232 924 100,00% 88 155 0,13% ‐ 23,36% 1,00 4 868 5,52% 27 (103) 0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,10 à <0,15 87 232 924 100,00% 88 155 0,13% ‐ 23,36% 1,00 4 868 5,52% 27 (103) 0,15 à <0,25 118 282 2 006 100,00% 120 288 0,21% ‐ 25,22% 1,00 10 486 8,72% 65 (325) 0,25 à <0,50 157 490 3 618 100,00% 161 108 0,39% ‐ 24,42% 1,00 20 980 13,02% 154 (784) 0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 165 421 2 381 100,00% 167 802 1,16% ‐ 25,49% 1,00 46 417 27,66% 483 (3 087) Expositions 0,75 à <1,75 146 625 2 216 100,00% 148 841 1,04% ‐ 26,67% 1,00 41 451 27,85% 421 (2 825) garanties par des biens 1,75 à <2,5 18 796 165 100,00% 18 961 2,04% ‐ 16,26% 1,00 4 966 26,19% 63 (262) immobiliers des 2,50 à <10,00 86 761 834 100,00% 87 595 5,07% ‐ 27,41% 1,00 63 376 72,35% 1 229 (9 306) PME 2,5 à <5 56 730 693 100,00% 57 424 3,80% ‐ 28,43% 1,00 37 819 65,86% 620 (5 527) 5 à <10 30 031 140 100,00% 30 171 7,48% ‐ 25,46% 1,00 25 557 84,71% 608 (3 779) 10,00 à <100,00 15 437 4 491 100,00% 19 928 28,94% ‐ 32,42% 1,00 26 464 132,80% 2 169 (5 949) 10 à <20 13 381 206 100,00% 13 588 16,61% ‐ 28,01% 1,00 16 779 123,48% 663 (3 084) 20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐ 30,00 à <100,00 2 056 4 285 100,00% 6 340 55,36% ‐ 41,88% 1,00 9 686 152,76% 1 506 (2 865) 100,00 (défaut) 11 378 ‐ 0,00% 11 378 100,00% ‐ 53,14% 1,00 2 165 19,03% 6 047 (4 364) Sous-total (catégorie d'expositions) 642 000 14 253 100,00% 656 254 3,74% ‐ 25,84% 1,00 174 756 26,63% 10 175 (23 918) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 50/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME Montant Échéance Densité du Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions (années) pondéré supplétifs 0,00 à <0,15 10 894 807 93 693 100,0% 10 988 502 0,06% ‐ 15,14% 1,00 286 820 2,61% 1 053 (2 492) 0,00 à <0,10 7 313 050 55 608 100,0% 7 368 659 0,04% ‐ 14,73% 1,00 127 001 1,72% 407 (887) 0,10 à <0,15 3 581 757 38 084 100,0% 3 619 843 0,11% ‐ 15,96% 1,00 159 818 4,42% 646 (1 605) 0,15 à <0,25 1 776 208 30 139 100,0% 1 806 348 0,22% ‐ 16,67% 1,00 138 160 7,65% 659 (2 092) 0,25 à <0,50 1 250 450 18 730 100,0% 1 269 182 0,40% ‐ 16,90% 1,00 151 959 11,97% 854 (4 429) 0,50 à <0,75 592 298 8 208 100,0% 600 507 0,73% ‐ 18,08% 1,00 117 642 19,59% 793 (4 195) 0,75 à <2,50 1 082 349 13 244 100,0% 1 095 595 1,43% ‐ 17,82% 1,00 329 183 30,05% 2 826 (16 900) Garantie par des 0,75 à <1,75 1 058 879 13 107 100,0% 1 071 987 1,41% ‐ 17,90% 1,00 321 970 30,04% 2 756 (16 356) biens immobiliers 1,75 à <2,5 23 470 138 100,0% 23 608 2,04% ‐ 14,45% 1,00 7 213 30,55% 70 (543) n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 539 556 7 328 100,0% 546 885 5,11% ‐ 19,55% 1,00 373 852 68,36% 5 506 (25 612) des PME 2,5 à <5 413 582 6 237 100,0% 419 819 4,12% ‐ 19,45% 1,00 260 031 61,94% 3 382 (17 138) 5 à <10 125 975 1 091 100,0% 127 066 8,37% ‐ 19,86% 1,00 113 821 89,58% 2 124 (8 474) 10,00 à <100,00 100 317 1 761 100,0% 102 078 20,59% ‐ 21,64% 1,00 127 609 125,01% 4 667 (10 477) 10 à <20 77 313 672 100,0% 77 985 16,20% ‐ 21,17% 1,00 94 027 1.2057 2 662 (7 261) 20 à <30 8 111 1 066 100,0% 9 177 29,05% ‐ 21,88% 1,00 12 538 136,62% 583 (1 013) 30,00 à <100,00 14 893 23 100,0% 14 916 38,34% ‐ 23,93% 1,00 21 044 141,09% 1 421 (2 204) 100,00 (défaut) 124 655 31 0,8% 124 656 100,00% ‐ 35,25% 1,00 26 027 20,88% 43 935 (44 742) Sous-total (catégorie d'expositions) 16 360 641 173 135 100,0% 16 533 752 1,27% ‐ 16,06% 1,00 1 551 252 9,38% 60 291 (110 939) Total (toutes catégories d’expositions) 25 325 763 1 387 375 115,8% 26 970 664 ‐ 1.22 4 934 021 ‐ 242 142 (421 374) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 51/113 3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7) 30/06/2024 Montant Montant d’exposition d’exposition pondéré avant pondéré réel dérivés de crédit (en milliers d'euros) 1 Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple 2 111 069 2 111 069 2 Administrations centrales et banques centrales 46 374 46 374 3 Établissements 401 808 401 808 4 Entreprises 1 662 888 1 662 888 4.1 dont Entreprises - PME 535 834 535 834 4.2 dont Entreprises - Financement spécialisé 312 838 312 838 5 Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée 4 934 021 4 934 021 6 Administrations centrales et banques centrales ‐ ‐ 7 Établissements ‐ ‐ 8 Entreprises 2 420 436 2 420 436 8.1 dont Entreprises - PME 1 262 354 1 262 354 8.2 dont Entreprises - Financement spécialisé ‐ ‐ 9 Clientèle de détail 2 513 585 2 513 585 9.1 dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière 174 756 174 756 9.2 dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière 1 551 252 1 551 252 9.3 dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles 36 890 36 890 9.4 dont Clientèle de détail - PME - Autres 476 869 476 869 9.5 dont Clientèle de détail - non-PME - Autres 273 818 273 818 10 TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée) 7 045 090 7 045 090 La Caisse régionale Brie Picardie n’utilise pas de dérivés de crédits ou de façon très marginale. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 52/113 APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A) Techniques d’atténuation 30/06/2024 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit dans le calcul des RWEA Protection de crédit Protection de crédit financée non financée Total des expositions RWEA sans RWEA avec Partie des effets de effets de Partie des Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des substitution substitution Partie des expositions Partie des expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des (effets de (effets de expositions couverte par expositions couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions réduction réduction et de couverte par des couverte par d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par uniquement) substitution) des sûretés instruments des dérivés sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties financières détenus par de crédit (%) éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%) (%) un tiers (%) financée (%) (en milliers d'euros) Administrations centrales et ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ banques centrales Établissements ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ Entreprises 3 940 770 1,10% 17,76% 10,93% 6,17% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,51% 0,00% ‐ 2 420 436 dont Entreprises - PME 2 106 812 1,04% 20,69% 14,72% 5,65% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 0,00% ‐ 1 262 354 dont Entreprises - ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐ Financement spécialisé Dont Entreprises - 1 833 958 1,17% 14,40% 6,57% 6,77% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 1 158 081 Autres Clientèle de détail 23 029 894 0,00% 34,52% 34,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,52% 0,00% ‐ 2 513 585 Dont Clientèle de détail - 656 254 0,00% 85,10% 85,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 0,00% ‐ 174 756 Biens immobiliers PME Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers non- 16 533 752 0,00% 44,70% 44,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,83% 0,00% ‐ 1 551 252 PME dont Clientèle de détail - expositions 512 086 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 36 890 renouvelables éligibles dont Clientèle de détail - 3 089 661 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,88% 0,00% ‐ 476 869 autres PME dont Clientèle de détail - 2 238 141 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,00% ‐ 273 818 autres non-PME Total 26 970 664 0,16% 32,07% 31,07% 0,90% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,82% 0,00% ‐ 4 934 021 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 53/113 APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A) Techniques d’atténuation 30/06/2024 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit dans le calcul des RWEA Protection de crédit Protection de crédit financée non financée Total des expositions RWEA sans RWEA avec Partie des effets de effets de Partie des substitution substitution Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des Partie des expositions Partie des (effets de (effets de expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des expositions couverte par expositions couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions réduction réduction et de couverte par des couverte par d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par uniquement) substitution) des sûretés instruments des dérivés sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties financières détenus par de crédit (%) éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%) (%) un tiers (%) financée (%) (en milliers d'euros) Administrations centrales et 1 521 437 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 46 374 banques centrales Établissements 8 901 672 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 401 808 Entreprises 2 892 513 0,82% 19,83% 2,89% 16,85% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 1 662 888 dont Entreprises - PME 885 587 1,94% 28,33% 6,73% 21,59% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 535 834 dont Entreprises - 312 332 0,00% 19,80% 2,59% 17,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 312 838 Financement spécialisé Dont Entreprises - Autres 1 694 594 0,38% 15,39% 0,93% 14,30% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 814 215 Total 13 315 622 0,18% 4,31% 0,63% 3,66% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 2 111 069 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 54/113 3.2.6 Évolution des RWA ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8) 30/06/2024 Montant d'exposition pondéré (en milliers d'euros) 1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 7 136 507 2 Taille de l’actif (+/-) (13 538) 3 Qualité de l’actif (+/-) (77 880) 4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐ 5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐ 6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐ 7 Variations des taux de change (+/-) 1 8 Autres (+/-) ‐ 9 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration 7 045 090 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 55/113 3.3 Risque de contrepartie 3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1) 30/06/2024 Facteur Alpha Exposition Montant Coût de utilisé pour Valeur exposée Valeur exposée future Valeur exposée d’exposition remplacement EEPE calculer au risque avant au risque après potentielle au risque pondéré (RC) l’exposition ARC ARC (PFE) (RWEA) réglementaire (en milliers d'euros) EU-1 UE - Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐ EU-2 UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 SA-CCR (pour les dérivés) 1 035 040 80 579 1,0 1 758 341 1 561 867 1 561 118 25 719 2 IMM (pour les dérivés et les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2a Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2b Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2c Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) 261 963 9 652 9 652 42 5 VaR pour les OFT ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Total 2 020 304 1 571 519 1 570 771 25 761 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 56/113 3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3) 30/06/2024 Pondération de risque Catégories d'expositions Valeur 0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Autres d'exposition totale (en milliers d'euros) Administrations centrales ou banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Entités du secteur public ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Établissements 210 ‐ ‐ ‐ 502 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 712 Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 416 ‐ ‐ 416 Clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Établissements et entreprises faisant l’objet d’une ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ évaluation du crédit à court terme Autres éléments ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Valeur d'exposition totale 210 ‐ ‐ ‐ 502 ‐ ‐ ‐ 416 ‐ ‐ 1 129 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 57/113 3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Administration centrales et banque centrales 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 1 545 687 0,03% ‐ 1,34% 2.5 9 560 0,62% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total 1 545 687 0,03% ‐ 1,34% 2,50 9 560 0,62% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 58/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 3 616 0,10% ‐ 45,00% 2,50 1 329 36,75% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 5 456 0,26% ‐ 45,00% 2,50 2 925 53,62% 0,50 à <0,75 20 0,59% ‐ 44,97% 2,50 21 104,02% Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 2 882 1,04% ‐ 45,00% 2,50 2 855 99,05% 2,50 à <10,00 1 410 3,38% ‐ 45,00% 2,50 2 151 152,56% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) 1 206 100,00% ‐ 45,00% 2,50 ‐ 0,00% Sous total 14 590 8,92% ‐ 45,00% 2,50 9 281 63,61% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 1 613 0,39% ‐ 45,00% 2,50 718 44,55% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - PME 0,75 à <2,50 6 370 1,20% ‐ 45,00% 2,50 4 493 70,53% 2,50 à <10,00 1 313 3,27% ‐ 45,00% 2,50 1 192 90,76% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) 70 100,00% ‐ 45,00% 2,50 ‐ 0,00% Sous total 9 365 2,09% ‐ 45,00% 2,50 6 403 68,37% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 59/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Financement 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS 1 569 642 0,13% ‐ 2,01% 2,50 25 244 1,61% PERTINENTES POUR LE CCR) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 60/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Administration centrales et banque centrales 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 61/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - PME 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 62/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Entreprises - Financement spécialisé 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit aux particuliers garantis par une sûreté immobilière 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 63/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédit renouvelable qualifié 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Autres crédits aux particuliers 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 64/113 EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE 30/06/2024 Densité des Montant Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants Échelle de PD d’exposition Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition pondéré (RWEA) pondérés (en milliers d'euros) 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Crédits aux petites et moyennes 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% entités garantis par une sûreté immobilière 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Autres crédits aux petites et moyennes entités 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% 100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% PERTINENTES POUR LE CCR) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 65/113 3.3.4 Sûretés COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5) Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Sûretés utilisées dans des OFT Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés 30/06/2024 reçues fournies reçues fournies Ne faisant Ne faisant Ne faisant Ne faisant Faisant Faisant Faisant Faisant pas l'objet pas l'objet pas l'objet pas l'objet l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une d'une d'une d'une d'une ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation (en milliers d'euros) 1 Espèces — monnaie nationale ‐ 1 017 880 ‐ 7 628 ‐ ‐ ‐ 6 896 2 Espèces — autres monnaies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Dette souveraine nationale ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 249 549 4 Autre dette souveraine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 Dette des administrations publiques ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 258 802 ‐ ‐ 6 Obligations d’entreprise ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 Actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 Autres sûretés ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 Total ‐ 1 017 880 ‐ 7 628 ‐ 258 802 ‐ 256 445 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 66/113 3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM) ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7) La n’est pas concernée par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d’actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ». 3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP) EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8) 30/06/2024 Montant Valeur exposée d’exposition au risque pondéré (RWEA) 1 Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) ‐ Expositions pour les opérations auprès de contreparties 2 centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐ contributions au fonds de défaillance); dont 3 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐ 4 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐ 5 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐ iv) Ensembles de compensation pour lesquels la 6 ‐ ‐ compensation multiproduits a été approuvée 7 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐ 8 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐ 9 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐ 10 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐ 11 Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) ‐ Expositions pour les opérations auprès de contreparties 12 centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐ contributions au fonds de défaillance); dont 13 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐ 14 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐ 15 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐ iv) Ensembles de compensation pour lesquels la 16 ‐ ‐ compensation multiproduits a été approuvée 17 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐ 18 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐ 19 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐ 20 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐ - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 67/113 3.3.7 CVA EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2) 30/06/2024 Montant Valeur d’exposition exposée au pondéré risque (RWEA) (en milliers d'euros) 1 Total des opérations soumises à la méthode avancée ‐ ‐ 2 i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) ‐ ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le 3 ‐ multiplicateur 3 ×) 4 Opérations soumises à la méthode standard 1 538 444 171 626 Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la EU-4 ‐ ‐ méthode de l’exposition initiale) Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres 5 1 538 444 171 626 pour risque de CVA 3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3) 30/06/2024 Valeur Valeur Dont garantie Dont garantie comptable comptable Dont garantie par des par des non garantie garantie par des garanties dérivés de sûretés financières crédit (en milliers d'euros) 1 Prêts et avances 11 938 078 22 791 455 12 530 226 10 261 229 ‐ 2 Titres de créance 3 020 169 5 906 ‐ 5 906 3 Total 14 958 247 22 797 361 12 530 226 10 267 135 ‐ 4 Dont expositions non performantes 51 273 167 330 90 833 76 497 ‐ EU-5 Dont en défaut ‐ ‐ EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6) La n’est pas concernée par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ». - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 68/113 3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5) 30/06/2024 Valeur Montant Montant des Exposition Exposition Pondération Catégories exposée au d'exposition pertes au bilan hors bilan de risque risque pondéré anticipées (en milliers d'euros) Expositions sur capital- 260 862 ‐ 190% 260 862 495 638 2 087 investissement Expositions sur actions 335 358 ‐ 290% 335 358 972 537 2 683 cotées Autres expositions sur 387 201 ‐ 370% 387 186 1 432 588 9 292 actions Total 983 421 ‐ 983 406 2 900 764 14 062 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 69/113 3.6 Expositions de titrisation 3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d’emplois pondérés EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2) La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 70/113 3.7 Risques de marché Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d’emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché. 3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1) La n’est pas concernée par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs. 3.7.2 Expositions en méthode modèle interne RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A) La n’est pas concernée par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l’approche du modèle interne » pour le risque de marché. ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B) La n’est pas concernée par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ». VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3) La n’est pas concernée par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes (AMI) ». 3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4) La n’est pas concernée par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ». - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 71/113 4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ RATIO LCR (EU LIQ1) LCR moyen2 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12 ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) 1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 2 435 579 2 935 225 3 418 971 4 064 629 SORTIES DE TRÉSORERIE Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises 2 8 988 344 8 858 033 8 776 798 8 759 037 471 553 479 814 492 264 506 303 clientes, dont : 3 Dépôts stables 5 435 222 5 482 282 5 568 551 5 676 231 271 761 274 114 278 428 283 812 4 Dépôts moins stables 3 553 122 3 375 751 3 208 246 3 082 806 199 791 205 700 213 836 222 491 5 Financements de gros non garantis 2 600 529 2 590 788 2 525 471 2 528 954 1 527 507 1 532 309 1 480 385 1 472 255 Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des 6 575 190 595 583 603 498 613 825 133 828 139 043 141 392 144 445 réseaux de banques coopératives 7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 1 951 629 1 930 742 1 862 522 1 863 137 1 319 970 1 328 803 1 279 542 1 275 819 8 Créances non garanties 73 710 64 463 59 452 51 991 73 710 64 463 59 452 51 991 9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ 1 212 2 Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 72/113 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) 10 Exigences complémentaires 2 103 181 2 084 358 2 084 717 2 090 739 830 381 826 456 829 580 825 850 Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences 11 686 104 685 622 689 411 694 323 686 104 685 622 689 411 694 323 de sûretés Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de 12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ créance 13 Facilités de crédit et de liquidité 1 417 077 1 398 737 1 395 306 1 396 416 144 277 140 834 140 169 131 528 14 Autres obligations de financement contractuelles 28 589 4 560 4 735 4 348 28 589 4 560 4 735 4 348 15 Autres obligations de financement éventuel 16 098 36 719 74 640 112 612 16 098 36 719 74 640 112 612 16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 2 874 128 2 879 858 2 881 603 2 922 581 ENTRÉES DE TRÉSORERIE 17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) ‐ ‐ ‐ 2 397 ‐ ‐ ‐ 1 185 18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 486 337 1 225 100 1 011 697 816 002 664 862 541 380 426 400 352 214 19 Autres entrées de trésorerie 243 897 197 316 178 091 174 990 243 897 197 316 178 091 174 990 (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐ dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐ crédit spécialisé lié) 20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 730 235 1 422 416 1 189 788 993 389 908 759 738 696 604 491 528 390 EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 730 235 1 422 416 1 189 788 990 992 908 759 738 696 604 491 528 390 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 73/113 Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne) (en milliers d'euros) VALEUR AJUSTÉE TOTALE 21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 2 435 579 2 935 225 3 418 971 4 064 629 22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES 1 965 368 2 141 162 2 277 113 2 394 191 23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 124,00% 136,00% 148,57% 167,94% (*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 74/113 RATIO NSFR (EU LIQ2) NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 4 653 896 ‐ ‐ 42 422 4 696 318 2 Fonds propres 4 653 896 ‐ ‐ 42 422 4 696 318 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 9 415 759 ‐ ‐ 8 780 135 5 Dépôts stables 6 119 037 ‐ ‐ 5 813 085 6 Dépôts moins stables 3 296 722 ‐ ‐ 2 967 050 7 Financement de gros : 7 152 972 691 061 16 914 374 18 587 831 8 Dépôts opérationnels 553 117 ‐ ‐ 276 559 9 Autres financements de gros 6 599 855 691 061 16 914 374 18 311 273 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements : ‐ 1 640 373 423 570 ‐ 211 785 12 Engagements dérivés affectant le NSFR ‐ Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 1 640 373 423 570 ‐ 211 785 dessus. 14 Financement stable disponible total 32 276 069 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 371 963 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 1 421 6 662 9 996 943 8 504 272 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 945 313 ‐ ‐ 472 657 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants : 3 885 281 1 796 857 18 804 609 17 553 975 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 ‐ ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 740 693 318 083 4 585 044 4 918 155 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 1 038 864 714 039 6 698 559 6 573 903 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 11 435 8 665 176 195 124 577 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : ‐ 716 324 712 180 7 441 559 5 773 354 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 75/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 626 458 624 463 6 595 647 4 965 537 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées 389 400 52 555 79 447 288 564 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs : 1 178 789 667 621 2 592 346 3 601 560 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR 2 089 2 089 Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 36 516 1 826 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 1 140 184 667 621 2 592 346 3 597 646 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 1 488 424 115 770 33 Financement stable requis total 30 620 197 34 Ratio de financement stable net (%) 105,41% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 76/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 4 569 748 42 967 4 612 715 2 Fonds propres 4 569 748 42 967 4 612 715 3 Autres instruments de fonds propres 4 Dépôts de la clientèle de détail 9 116 893 8 502 282 5 Dépôts stables 5 941 571 5 644 492 6 Dépôts moins stables 3 175 322 2 857 790 7 Financement de gros : 7 465 628 914 576 16 885 624 18 681 782 8 Dépôts opérationnels 520 245 260 123 9 Autres financements de gros 6 945 383 914 576 16 885 624 18 421 659 10 Engagements interdépendants 11 Autres engagements : 1 708 977 635 864 - 317 932 12 Engagements dérivés affectant le NSFR Tous les autres engagements et instruments de 1 708 977 635 864 - 317 932 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- dessus. 14 Financement stable disponible total 32 114 711 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 129 576 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an 1 679 6 693 9 848 368 8 378 229 EU-15a ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 564 542 282 271 16 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants : 3 436 716 2 221 756 18 933 435 17 713 061 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. 1 348 350 693 688 4 401 696 4 883 375 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 actifs et prêts et avances aux établissements financiers 967 152 786 028 6 703 736 6 574 082 Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou 10 483 9 170 185 425 130 353 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : 741 510 742 040 7 719 483 5 972 983 Avec une pondération de risque inférieure ou 621 558 630 481 6 896 320 5 157 539 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 379 704 108 520 282 621 Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 77/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants 26 Autres actifs : 1 205 869 723 179 2 558 922 3 603 881 27 Matières premières échangées physiquement Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR 6 757 6 757 Engagements dérivés affectant le NSFR avant 35 728 1 786 30 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 1 163 384 723 179 2 558 922 3 595 338 31 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan 1 688 726 122 963 33 Financement stable requis total 30 229 981 34 Ratio de financement stable net (%) 106,24% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 78/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 4 562 960 ‐ ‐ 42 046 4 605 006 2 Fonds propres 4 562 960 ‐ ‐ 42 046 4 605 006 3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Dépôts de la clientèle de détail 8 948 614 ‐ ‐ 8 344 885 5 Dépôts stables 5 822 641 ‐ ‐ 5 531 509 6 Dépôts moins stables 3 125 973 ‐ ‐ 2 813 376 7 Financement de gros : 8 433 640 1 042 998 16 634 734 18 387 621 8 Dépôts opérationnels 578 749 ‐ ‐ 289 375 9 Autres financements de gros 7 854 891 1 042 998 16 634 734 18 098 246 10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 11 Autres engagements : ‐ 1 713 491 356 817 ‐ 178 409 12 Engagements dérivés affectant le NSFR ‐ Tous les autres engagements et instruments de 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 1 713 491 356 817 ‐ 178 409 dessus. 14 Financement stable disponible total 31 515 920 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 134 336 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an EU-15a 1 821 6 428 9 544 388 8 119 741 ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 16 915 763 ‐ ‐ 457 882 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants : 3 283 712 2 603 470 19 221 353 17 954 765 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 ‐ ‐ ‐ ‐ liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 1 277 965 1 064 779 4 105 951 4 766 137 actifs et prêts et avances aux établissements financiers Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 970 647 802 855 6 813 395 6 677 070 emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 17 272 9 110 191 588 137 723 pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : ‐ 740 376 735 836 8 193 836 6 271 784 Avec une pondération de risque inférieure ou 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 621 422 636 895 7 400 762 5 488 723 pour le risque de crédit Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées 294 724 ‐ 108 171 239 774 en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 79/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐ 26 Autres actifs : 1 151 628 630 298 2 551 118 3 518 941 27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐ Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐ fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR 11 379 11 379 Engagements dérivés affectant le NSFR avant 30 34 315 1 716 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 31 1 105 934 630 298 2 551 118 3 505 847 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 1 329 296 102 563 33 Financement stable requis total 30 288 229 34 Ratio de financement stable net (%) 104,05% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 80/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) Éléments du financement stable disponible 1 Éléments et instruments de fonds propres 4 240 668 43 203 4 283 871 2 Fonds propres 4 240 668 43 203 4 283 871 3 Autres instruments de fonds propres 4 Dépôts de la clientèle de détail 8 873 540 8 280 090 5 Dépôts stables 5 878 086 5 584 182 6 Dépôts moins stables 2 995 454 2 695 909 7 Financement de gros : 8 938 563 1 127 409 16 790 327 18 672 831 8 Dépôts opérationnels 549 481 274 741 9 Autres financements de gros 8 389 082 1 127 409 16 790 327 18 398 091 10 Engagements interdépendants 11 Autres engagements : 1 860 479 865 284 - 432 642 12 Engagements dérivés affectant le NSFR Tous les autres engagements et instruments de 1 860 479 865 284 - 432 642 13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- dessus. 14 Financement stable disponible total 31 669 434 Éléments du financement stable requis 15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 250 612 Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an 1 411 4 139 9 075 840 7 719 182 EU-15a ou plus dans un panier de couverture Dépôts détenus auprès d’autres établissements 450 886 225 443 16 financiers à des fins opérationnelles 17 Prêts et titres performants : 3 776 494 2 357 370 20 021 729 18 539 479 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs 18 liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. 1 570 706 892 827 4 236 250 4 839 734 Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres 19 actifs et prêts et avances aux établissements financiers 1 111 189 695 398 6 855 313 6 736 395 Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux 20 petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : Avec une pondération de risque inférieure ou 20 105 7 191 166 032 121 569 21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : 742 099 761 604 8 820 577 6 689 570 Avec une pondération de risque inférieure ou 629 129 633 983 8 041 223 5 906 824 23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 352 500 7 541 109 589 273 780 Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides 24 de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 81/113 Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle Valeur Niveau de consolidation : 2 Pas 6 mois à pondérée < 6 mois ≥ 1an d’échéance < 1an (en milliers d'euros) 25 Actifs interdépendants 26 Autres actifs : 1 427 629 871 470 2 427 156 3 633 496 27 Matières premières échangées physiquement Actifs fournis en tant que marge initiale dans des 28 contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP 29 Actifs dérivés affectant le NSFR 15 993 15 993 Engagements dérivés affectant le NSFR avant 69 195 3 460 30 déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des 1 342 441 871 470 2 427 156 3 614 043 31 catégories ci-dessus 32 Éléments de hors bilan 1 414 561 99 403 33 Financement stable requis total 30 467 614 34 Ratio de financement stable net (%) 103,95% - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 82/113 5. RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT Conformément à l’article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, la est assujettie à la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt. 5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA) Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l’arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu’à leur maturité. 5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d’intérêts à différents scénarios de chocs de taux d’intérêt. EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1) Variation de la valeur économique En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 Choc parallèle vers le haut (265) (322) Choc parallèle vers le bas 102 150 Pentification de la courbe 16 7 Aplatissement de la courbe (78) (83) Hausse des taux courts (137) (155) Baisse des taux courts 69 90 Perte maximale (265) (322) Variation du produit net d’intérêts Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments) En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023 Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb) +5,8 7,6 Choc parallèle vers le bas (- 50 pb) (5,8) (8,9) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 83/113 Les chiffres de sensibilité du produit net d’intérêts ci-dessus sont calculés d’une part avec les hypothèses i) d’un coefficient de transmission3 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d’une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des instruments à taux fixe) et iii) d’un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l’EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus. Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l’année 1, l’année 2 et l’année 3 de respectivement +8,6 millions d’euro, +13,9 millions d’euro et +24,7 millions d’euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -8,7 millions d’euro, - 14,0 millions d’euro et -23,4 millions d’euro pour un scenario de choc parallèle baissier. Hypothèses de calcul Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02). Valeur économique Le paragraphe 115 des orientations de l’EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans. Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où la est exposé, à savoir la zone euro. En bps EUR CHF Choc parallèle 200 100 Taux courts 250 150 Taux longs 100 100 Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs. Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l’article 115(k) des orientations de l’EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d’intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse. Produit net d’intérêts La variation du produit net d’intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l’hypothèse d’un bilan constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise. 3 Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 84/113 Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente. La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir. A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 85/113 6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance. Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse régionale Brie Picardie ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie 9. Informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risque ESG). Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : https://ca- briepicardie.com/wp-content/uploads/2024/04/Informations-au-titre-du-Pilier-3-au-31-decembre-2023.pdf. A fin juin 2024, il n’y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 86/113 6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique 6.2.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1) Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Dépréciations cumulées, variations négatives Valeur comptable brute cumulées de la juste valeur dues au risque de Ventilation par tranche d'échéance (en milliers d'euros) crédit et provisions (en milliers d'euros) Secteur/Sous-secteur Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence Dont durables Dont Dont "accords de Paris" de l'Union Dont Dont sur le plan expositions expositions Echéance moyenne conformément à l'article 12, expositions expositions <= 5 ans > 5 ans <= 10 ans > 10 ans <= 20 ans > 20 ans environnemen non non pondérée paragraphe 1, points d) à g), et à de stade 2 de stade 2 tal (CCM) performantes performantes l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818 Expositions sur des secteurs contribuant 1 8 831 335 229 44 326 871 732 233 408 (297 008) (93 220) (137 170) 3 186 940 2 427 778 2 818 544 398 074 8,37 fortement au changement climatique* 2 A - Agriculture, sylviculture et pêche 1 832 958 ‐ ‐ 165 084 13 321 (18 832) (5 355) (8 883) 817 301 688 245 305 625 21 787 6,31 3 B - Industries extractives 38 022 138 977 12 747 65 (728) (398) (26) 23 756 13 789 253 225 4,32 B.05 - Extraction de houille et de 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ lignite 5 B.06 - Extraction d'hydrocarbures 123 109 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 123 20,00 B.07 - Extraction de minerais 6 100 ‐ ‐ ‐ ‐ (1) ‐ ‐ ‐ 95 ‐ 5 5,97 métalliques 7 B.08 - Autres industries extractives 19 950 ‐ ‐ 5 320 65 (653) (334) (26) 5 998 13 693 253 6 6,38 B.09 - Services de soutien aux 8 17 848 28 977 7 427 ‐ (74) (65) ‐ 17 758 ‐ ‐ 90 1,89 industries extractives 9 C - Industrie manufacturière 708 343 50 32 782 69 395 21 133 (33 763) (15 624) (15 481) 549 497 138 527 4 342 15 977 3,38 10 C.10 - Industries alimentaires 251 760 ‐ ‐ 19 350 11 585 (13 143) (3 664) (8 444) 197 649 47 170 1 583 5 357 3,71 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 87/113 11 C.11 - Fabrication de boissons 22 873 ‐ ‐ 81 2 (159) (8) (2) 19 910 2 752 ‐ 211 2,59 C.12 - Fabrication de produits à 12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ base de tabac 13 C.13 - Fabrication de textiles 32 274 ‐ ‐ 107 229 (267) (4) (229) 28 502 3 398 ‐ 373 3,95 14 C.14 - Industrie de l'habillement 705 ‐ ‐ 259 45 (23) (1) (20) 630 ‐ ‐ 75 5,05 C.15 - Industrie du cuir et de la 15 811 ‐ ‐ 521 ‐ (17) (15) ‐ 333 439 ‐ 39 4,89 chaussure C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à 16 l'exception des meubles ; 23 620 ‐ ‐ 5 236 446 (558) (107) (396) 13 399 10 094 ‐ 127 4,81 fabrication d'articles en vannerie et sparterie C.17 - Industrie du papier et du 17 857 ‐ ‐ 619 ‐ (14) (14) ‐ 464 261 ‐ 132 6,47 carton C.18 - Imprimerie et reproduction 18 5 841 ‐ ‐ 1 531 2 322 (2 240) (48) (2 173) 4 385 680 178 598 4,79 d'enregistrements 19 C.19 - Cokéfaction et raffinage 206 50 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 206 20,00 20 C.20 - Industrie chimique 49 512 ‐ 85 416 15 (59) (7) (4) 46 629 2 177 ‐ 706 1,08 21 C.21 - Industrie pharmaceutique 22 188 ‐ ‐ 4 251 ‐ (2 611) (2 597) ‐ 19 886 1 420 ‐ 882 2,15 C.22 - Fabrication de produits en 22 20 590 ‐ ‐ 2 159 415 (629) (87) (394) 6 441 13 835 ‐ 314 4,91 caoutchouc C.23 - Fabrication d'autres 23 26 387 ‐ 1 093 5 610 64 (1 900) (1 339) (64) 14 067 11 419 601 300 5,09 produits minéraux non métalliques 24 C.24 - Métallurgie 35 665 1 24 397 1 450 10 (84) (61) (10) 35 624 ‐ ‐ 41 0,37 C.25 - Fabrication de produits 25 métalliques, à l’exception des 31 059 ‐ 2 9 279 4 153 (3 171) (487) (2 512) 22 256 6 454 511 1 838 5,19 machines et des équipements C.26 - Fabrication de produits 26 informatiques, électroniques et 6 023 ‐ 11 702 80 (86) (17) (61) 3 969 518 ‐ 1 536 8,72 optiques C.27 - Fabrication d'équipements 27 43 937 ‐ 5 537 1 557 21 (93) (38) (21) 42 806 139 233 759 2,66 électriques C.28 - Fabrication de machines et 28 60 496 ‐ 18 4 008 566 (590) (39) (334) 27 043 31 858 1 042 552 4,78 équipements n.c.a. 29 C.29 - Industrie automobile 22 565 ‐ 1 633 152 165 (282) (1) (165) 17 737 3 436 ‐ 1 391 2,60 C.30 - Fabrication d'autres 30 110 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 110 20,00 matériels de transport 31 C.31 - Fabrication de meubles 1 197 ‐ ‐ 393 357 (217) (11) (203) 916 240 ‐ 41 3,79 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 88/113 C.32 - Autres industries 32 33 547 ‐ ‐ 762 191 (212) (24) (115) 32 850 457 ‐ 239 0,54 manufacturières C.33 - Réparation et installation de 33 16 122 ‐ 1 10 950 469 (7 408) (7 056) (334) 14 001 1 780 193 148 3,72 machines et d'équipements D - Production et distribution d'électricité, 34 307 770 32 7 416 12 889 481 (6 508) (2 656) (117) 58 679 137 436 110 577 1 079 8,51 de gaz, de vapeur et d'air conditionné D35.1 - Production, transport et 35 55 469 5 7 416 1 501 481 (420) (70) (117) 33 336 15 387 5 760 986 5,61 distribution d'électricité 36 D35.11 - Production d'électricité 36 484 5 5 504 1 282 481 (351) (29) (117) 19 390 12 351 4 376 367 5,94 D35.2 - Fabrication de gaz; 37 distribution par conduite de 246 108 27 ‐ 11 388 ‐ (6 087) (2 586) ‐ 25 007 122 049 98 959 93 8,99 combustibles gazeux D35.3 - Production et distribution 38 6 194 ‐ ‐ ‐ ‐ (2) ‐ ‐ 335 ‐ 5 859 ‐ 15,21 de vapeur et d'air conditionné E - Production et distribution d'eau; 39 assainissement, gestion des déchets et 138 898 ‐ 2 956 38 049 2 586 (3 456) (405) (2 136) 61 478 31 658 45 028 734 6,16 dépollution 40 F - Services de bâtiments et travaux publics 390 760 ‐ 104 69 028 34 133 (31 636) (3 263) (22 975) 282 910 30 585 31 709 45 555 6,40 41 F.41 - Construction de bâtiments 236 227 ‐ 74 42 640 19 940 (19 891) (1 491) (14 477) 151 691 14 945 29 347 40 245 8,26 42 F.42 - Génie civil 13 482 ‐ 30 1 713 299 (498) (70) (86) 9 526 1 956 463 1 537 5,48 F.43 - Travaux de construction 43 141 050 ‐ ‐ 24 675 13 894 (11 247) (1 701) (8 412) 121 693 13 684 1 899 3 774 3,38 spécialisés G - Commerce de gros et de détail; 44 1 151 188 3 ‐ 112 182 32 488 (48 093) (12 610) (23 413) 640 593 358 916 141 917 9 762 5,07 réparation d'automobiles et de motocycles 45 H - Transports et entreposage 209 946 5 20 12 161 2 769 (4 322) (1 061) (1 830) 130 513 66 991 10 755 1 687 4,01 H.49 - Transports terrestres et 46 116 119 4 9 7 107 2 490 (2 880) (608) (1 551) 77 755 36 493 546 1 325 3,34 transports par conduites 47 H.50 - Transports par eau 8 226 ‐ ‐ 1 941 237 (792) (372) (237) 1 310 1 276 5 610 30 10,85 48 H.51 - Transports aériens 3 753 ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11 3 607 ‐ 134 9,30 H.52 - Entreposage et services 49 56 700 1 ‐ 3 020 41 (625) (80) (41) 26 418 25 615 4 599 68 5,13 auxiliaires des transports H.53 - Activités de poste et de 50 25 148 ‐ 6 93 ‐ (24) (1) ‐ 25 019 ‐ ‐ 130 1,53 courrier 51 I - Hébergement et restauration 266 580 ‐ ‐ 31 007 26 191 (23 444) (4 499) (13 874) 99 491 90 770 69 799 6 521 7,57 52 L - Activités immobilières 3 786 870 ‐ 71 349 189 100 242 (126 227) (47 349) (48 435) 522 722 870 861 2 098 539 294 748 11,91 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 89/113 Expositions sur des secteurs autres que 53 ceux contribuant fortement au 11 711 082 732 189 377 166 569 53 407 (50 170) (11 210) (27 436) 6 041 260 797 913 327 549 4 544 360 12,70 changement climatique* 54 K - Activités financières et d'assurance 10 107 805 698 185 180 34 699 14 226 (10 952) (2 759) (4 918) 5 470 906 471 054 104 610 4 061 234 13,07 Expositions sur d'autres secteurs (codes 55 1 603 277 34 4 198 131 869 39 181 (39 218) (8 450) (22 518) 570 354 326 859 222 939 483 125 10,35 NACE J, M à U) 56 TOTAL 20 542 417 961 233 703 1 038 300 286 815 (347 179) (104 430) (164 606) 9 228 200 3 225 691 3 146 093 4 942 433 10,84 * Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat - considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006 Dans ce tableau, la fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013. La publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous : Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ; Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ; Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ; Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ; Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux. Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur. Par ailleurs, la affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans. Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 90/113 6.2.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2) Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros) Sans le label du certificat de Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) performance énergétique des sûretés) sûretés Secteur de la contrepartie Dont niveau d'efficacité énergétique 0; <= 100 > 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500 > 500 A B C D E F G (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé 1 Total UE 20 097 621 2 720 655 5 931 382 5 930 184 2 492 458 819 612 708 805 58 261 170 922 695 040 1 720 709 1 227 479 443 457 251 672 15 530 081 88,06% Dont prêts garantis par des biens 2 2 961 184 356 113 424 562 358 024 224 046 102 683 199 531 434 488 589 4 276 2 684 1 046 311 2 951 355 54,73% immobiliers commerciaux Dont prêts garantis par des biens 3 17 136 437 2 364 542 5 506 820 5 572 160 2 268 412 716 929 509 274 57 826 170 434 694 450 1 716 433 1 224 795 442 411 251 361 12 578 726 95,88% immobiliers résidentiels Dont sûretés obtenues par saisie : 4 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux Dont niveau d'efficacité énergétique 5 (performance énergétique en 15 386 306 2 436 411 4 907 935 4 759 819 2 029 306 660 806 592 027 13 675 817 100,00% kWh/m² des sûretés) estimé 6 Total non-UE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Dont prêts garantis par des biens 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ immobiliers commerciaux Dont prêts garantis par des biens 8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ immobiliers résidentiels Dont sûretés obtenues par saisie : 9 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux Dont niveau d'efficacité énergétique 10 (performance énergétique en ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ kWh/m² des sûretés) estimé - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 91/113 La doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, la a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés. Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. La a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023, l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé "). - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 92/113 6.2.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d’alignement (Modèle 3) Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque. De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité. Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place. En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financés sur plusie urs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF4, qui consiste à calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises. Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE5 (scénario NZE 20506) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur certains 4 Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris. 5 International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique. 6 Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 93/113 secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Crédit Agricole S.A. Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. La a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture décrits dans sa déclaration de performance extra-financière https://ca-briepicardie.com/wp-content/uploads/2024/03/RAPPORT_FINANCIER_2023.pdf . Pour mieux appréhender les trajectoires de décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit Agricole. 6.2.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4) Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Valeur comptable brute de l’exposition sur les Nombre d’entreprises faisant Valeur comptable brute Dont durables sur le plan Échéance moyenne contreparties par rapport à la partie des 20 plus grandes (agrégée) environnemental (CCM) pondérée valeur comptable brute totale entreprises polluantes incluses (agrégée)(*) 1 10 591 0,03% 146,84 3,20 4 (*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde La indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la s'est appuyée, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue. 6.2.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5) Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus. Pour cet exercice du 30/06/2024, la a estimé la part de ses expositions soumises à des aléas climatiques aigus à 6% et de ses expositions soumises à des aléas climatiques chroniques à 5%. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 94/113 Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes la potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques de la . De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes. Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5. La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures). Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 95/113 Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique - Périmètre total Valeur comptable brute (en milliers d'euros) dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique Dépréciations cumulées, variations négatives Ventilation par tranche d'échéance cumulées de la juste valeur dues au risque de dont expositions dont expositions dont expositions crédit et provisions Zone géographique : périmètre total sensibles sensibles sensibles aux effets aux effets aux effets Dont Dont d'événements d'événements d'événements expositions de expositions non liés au liés au liés au stade 2 performantes Échéance changement changement changement Dont Dont > 5 ans <= 10 > 10 ans <= climatique climatique aigus climatique tant <= 5 ans > 20 ans moyenne expositions de expositions non ans 20 ans chroniques chroniques pondérée stade 2 performantes qu'aigus 1 A - Agriculture, sylviculture et pêche 1 832 958 142 292 119 755 53 179 3 790 6,31 154 002 165 014 319 015 28 725 2 318 (3 277) (932) (1 546) 2 B - Industries extractives 38 022 2 198 902 16 ‐ 3,43 1 411 1 705 3 116 1 470 7 (54) (31) (3) 3 C - Industrie manufacturière 708 343 43 611 9 673 354 561 3,14 24 324 29 874 54 198 5 400 1 467 (2 572) (1 318) (1 061) D - Production et distribution 4 d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 307 770 4 082 11 595 7 419 16 8,39 10 472 12 640 23 112 966 50 (460) (192) (12) conditionné E - Production et distribution d'eau; 5 assainissement, gestion des déchets et 138 898 4 244 2 317 3 293 39 6,34 4 536 5 357 9 892 2 633 185 (236) (29) (147) dépollution F - Services de bâtiments et travaux 6 390 760 30 413 3 288 3 409 4 872 6,39 19 917 22 065 41 982 7 421 3 669 (3 401) (351) (2 470) publics G - Commerce de gros et de détail; 7 réparation d'automobiles et de 1 151 188 71 767 37 569 15 108 846 4,89 58 659 66 630 125 289 11 519 3 371 (4 905) (1 225) (2 409) motocycles 8 H - Transports et entreposage 209 946 9 118 4 510 954 72 4,11 6 706 7 948 14 654 1 100 217 (346) (103) (133) 9 L - Activités immobilières 3 783 565 56 198 93 696 225 305 31 631 11,91 193 004 213 826 406 830 37 561 10 776 (13 569) (5 090) (5 207) Prêts garantis par des biens immobiliers 10 17 136 437 63 522 209 349 1 007 925 555 637 16,36 870 703 965 729 1 834 815 161 211 14 978 (14 025) (7 027) (5 413) résidentiels Prêts garantis par des biens immobiliers 11 2 961 184 35 753 83 461 194 982 18 188 11,71 157 757 174 627 332 384 31 150 7 566 (10 622) (4 029) (3 486) commerciaux 12 Sûretés saisies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres secteurs pertinents (ventilation 13 266 580 17 311 15 794 12 145 1 118 7,57 22 385 23 984 46 369 5 395 4 557 (4 079) (783) (2 414) ci-dessous, le cas échéant) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 96/113 6.3 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6) a b c d e ICP Total (atténuation du % de couverture (par changement rapport au total des Atténuation du Adaptation au climatique + actifs) (*) changement changement adaptation au climatique climatique changement climatique) 1 GAR Encours 5,03% 0,00% 5,03% 42,77% 2 GAR Flux 5,03% ‐ ‐ ‐ * % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires La publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 97/113 6.4 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7) a b c d e f g h i j k l m n o p Date de référence des informations T Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA) Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) (en milliers d'euros) Valeur Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan comptable environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la brute totale taxonomie) taxonomie) taxonomie) Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont financement financement financement transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant spécialisé spécialisé spécialisé GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur Prêts et avances, titres de créance et instruments 1 de capitaux propres détenus à des fins autres que 24 678 649 17 886 934 1 972 263 1 752 426 24 474 20 713 3 837 5 ‐ ‐ 5 17 890 771 1 972 268 1 752 426 24 475 20 718 la vente et éligibles pour le calcul du GAR 2 Entreprises financières 6 165 153 1 632 041 170 628 ‐ 4 624 5 786 3 822 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 635 863 170 628 ‐ 4 624 5 786 3 Établissements de crédit 6 109 093 1 630 933 170 495 ‐ 4 608 5 773 3 608 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 634 542 170 495 ‐ 4 608 5 773 4 Prêts et avances 5 782 451 1 560 689 170 453 ‐ 4 607 5 759 3 455 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 564 144 170 453 ‐ 4 607 5 759 Titres de créance, y compris dont 5 l'utilisation du produit de l'émission 325 971 70 058 30 ‐ 1 15 152 ‐ ‐ ‐ ‐ 70 210 30 ‐ 1 15 est spécifique (UoP) 6 Instruments de capitaux propres 671 186 13 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 187 13 ‐ ‐ 7 Autres entreprises financières 56 060 1 108 133 ‐ 17 13 214 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 321 133 ‐ 17 13 8 Dont entreprises d'investissement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Titres de créance, y compris 10 dont l'utilisation du produit de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ l'émission est spécifique (UoP) 11 Instruments de capitaux ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ propres 12 Dont sociétés de gestion ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Titres de créance, y compris 14 dont l'utilisation du produit de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ l'émission est spécifique (UoP) 15 Instruments de capitaux ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ propres 16 Dont entreprise d'assurance 693 16 2 ‐ 1 ‐ 196 ‐ ‐ ‐ ‐ 212 2 ‐ 1 ‐ 17 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de 18 466 16 2 ‐ 1 ‐ 92 ‐ ‐ ‐ ‐ 108 2 ‐ 1 ‐ l'émission est spécifique (UoP) - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 98/113 a b c d e f g h i j k l m n o p Date de référence des informations T Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA) Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) (en milliers d'euros) Valeur Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan comptable environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la brute totale taxonomie) taxonomie) taxonomie) Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont financement financement financement transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant spécialisé spécialisé spécialisé 19 Instruments de capitaux 227 ‐ ‐ ‐ ‐ 104 ‐ ‐ ‐ 104 ‐ ‐ ‐ propres Entreprises non financières (soumises aux 20 651 174 83 839 49 208 ‐ 19 850 14 926 15 5 ‐ ‐ 5 83 854 49 214 ‐ 19 850 14 932 obligations de publication de la NFRD) 21 Prêts et avances 93 476 5 823 783 ‐ 106 1 000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 823 783 ‐ 106 1 000 Titres de créance, y compris dont 22 l'utilisation du produit de l'émission est 554 807 77 472 48 260 ‐ 19 741 13 803 10 4 ‐ ‐ 4 77 482 48 264 ‐ 19 741 13 807 spécifique (UoP) 23 Instruments de capitaux propres 2 891 544 166 4 123 5 1 ‐ 1 549 167 4 124 24 Ménages 17 572 983 16 033 518 1 752 426 1 752 426 ‐ ‐ 16 033 518 1 752 426 1 752 426 ‐ ‐ dont prêts garantis par des biens 25 15 920 609 15 515 407 1 752 426 1 752 426 ‐ ‐ 15 515 407 1 752 426 1 752 426 ‐ ‐ immobiliers résidentiels 26 dont prêts à la rénovation de bâtiments 42 746 42 746 ‐ ‐ ‐ ‐ 42 746 ‐ ‐ ‐ ‐ 27 dont prêts pour véhicules à moteur 245 416 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28 Financement d'administrations locales 289 339 137 536 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 137 536 ‐ ‐ ‐ ‐ 29 Financement de logements ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres financements d'administrations 30 289 339 137 536 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 137 536 ‐ ‐ ‐ ‐ locales Sûretés obtenues par saisie : bien 31 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ immobiliers résidentiels et commerciaux 32 TOTAL DES ACTIFS DU GAR 24 678 649 17 886 934 1 972 263 1 752 426 24 474 20 713 3 837 5 ‐ ‐ 5 17 890 771 1 972 268 1 752 426 24 475 20 718 Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur) Entreprises non financières de l'UE (non 33 soumises aux obligations de la publication de la 9 323 186 NFRD) 34 Prêts et avances 8 894 682 35 Titres de créance 144 219 36 Instruments de capitaux propres 284 285 Entreprises non financières non-UE (non 37 soumises aux obligations de publication de la 14 010 NFRD) 38 Prêts et avances 3 985 - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 99/113 a b c d e f g h i j k l m n o p Date de référence des informations T Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA) Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) (en milliers d'euros) Valeur Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan comptable environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la brute totale taxonomie) taxonomie) taxonomie) Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont financement financement financement transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant spécialisé spécialisé spécialisé 39 Titres de créance 4 833 40 Instruments de capitaux propres 5 192 41 Dérivés 1 197 163 42 Prêts interbancaires à vue 1 160 954 43 Trésorerie et équivalents de trésorerie 99 766 44 Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.) 2 712 802 45 TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR) 39 186 530 Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR 46 Souverains 2 571 345 47 Expositions sur des banques centrales 10 398 48 Portefeuille de négociation 60 493 TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU 49 2 642 236 DENOMINATEUR 50 TOTAL DES ACTIFS 41 828 766 Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour la Les prêts immobiliers considérés comme alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu. Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le 31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 100/113 la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à 135 kWhEP/m2.an. De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016 avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs, conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%. L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation. Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l’objet de financement n’était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3 ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales] - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 101/113 6.5 GAR (%) - (Modèle 8) a b c d e f g h i j k l m n o p Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours Atténuation du changement climatique Adaptation au changement climatique TOTAL (CCM + CCA) (CCM) (CCA) Proportion de nouveaux actifs éligibles Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs finançant des secteurs pertinents pour la pertinents pour la taxonomie pertinents pour la taxonomie taxonomie Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Part du total taxonomie) environnemental % (du total des actifs inclus dans le taxonomie) des actifs dénominateur) couverts Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont financement financemen financement transitoire / Dont habilitant transitoire habilitant adaptation habilitant spécialisé t spécialisé spécialisé adaptation 1 GAR 45,65% 5,03% 4,47% 0,06% 0,05% 0,01% 0,00% ‐ 0,00% 0,00% 45,66% 5,03% 4,47% 0,06% 0,05% 42,77% Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres 2 72,48% 7,99% 7,10% 0,10% 0,08% 0,02% 0,00% ‐ 0,00% 0,00% 72,49% 7,99% 7,10% 0,10% 0,08% 42,77% détenu à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR 3 Entreprises financières 26,47% 2,77% ‐ 0,08% 0,09% 0,06% ‐ ‐ ‐ ‐ 26,53% 2,77% ‐ 0,08% 0,09% 3,91% 4 Etablissements de crédit 26,70% 2,79% ‐ 0,08% 0,09% 0,06% ‐ ‐ ‐ ‐ 26,76% 2,79% ‐ 0,08% 0,09% 3,91% 5 Autres entreprises financières 1,98% 0,24% ‐ 0,03% 0,02% 0,38% ‐ ‐ ‐ ‐ 2,36% 0,24% ‐ 0,03% 0,02% 0,00% dont entreprises 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ d'investissement 7 dont sociétés de gestion ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 dont entreprises 2,38% 0,22% ‐ 0,12% 0,04% 28,26% ‐ ‐ ‐ ‐ 30,64% 0,22% ‐ 0,12% 0,04% 0,00% d'assurance Entreprises non financières 9 soumises aux obligations de 12,88% 7,56% ‐ 3,05% 2,29% 0,00% 0,00% ‐ 0,00% 0,00% 12,88% 7,56% ‐ 3,05% 2,29% 0,20% publication de la NFRD 10 Ménages 91,24% 9,97% 9,97% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 91,24% 9,97% 9,97% ‐ ‐ 38,33% dont prêts garantis par des 11 97,45% 11,01% 11,01% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 97,45% 11,01% 11,01% ‐ ‐ 37,09% biens immobiliers résidentiels dont prêts à la rénovation de 12 100,00% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100,00% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,10% bâtiments dont prêts pour véhicules à 13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ moteur Financement d'administrations 14 47,53% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 47,53% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,33% locales 15 Financement de logements ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Autres financements 16 47,53% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 47,53% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,33% d'administrations locales - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 102/113 a b c d e f g h i j k l m n o p Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours Atténuation du changement climatique Adaptation au changement climatique TOTAL (CCM + CCA) (CCM) (CCA) Proportion de nouveaux actifs éligibles Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs finançant des secteurs pertinents pour la pertinents pour la taxonomie pertinents pour la taxonomie taxonomie Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Part du total taxonomie) environnemental % (du total des actifs inclus dans le taxonomie) des actifs dénominateur) couverts Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont financement financemen financement transitoire / Dont habilitant transitoire habilitant adaptation habilitant spécialisé t spécialisé spécialisé adaptation Sûretés obtenues par saisie : biens 17 immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ commerciaux - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 103/113 6.6 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 (Modèle 10) Modèle 10 - Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 Type de risque atténué Type de risque atténué Valeur comptable brute (risque de transition lié (risque de physique lié Type d'instrument financier Catégorie de contrepartie Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation (en milliers d'euros) au changement au changement climatique) climatique) 1 Entreprises financières 87 772 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext 2 Obligations (par ex. vertes, Entreprises non financières 15 682 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les Dont prêts garantis par des biens immobiliers 3 normes de l'UE) ‐ ‐ ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext commerciaux 4 Autres contreparties 134 571 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext 5 Entreprises financières ‐ ‐ ‐ Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques) Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute 6 Entreprises non financières 249 371 Y ‐ les éléments de la ligne 7 ci-dessous Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant Dont prêts garantis par des biens immobiliers 7 27 323 Y ‐ d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la commerciaux Prêts (par ex. verts, durables, Taxonomie liés à la durabilité en vertu de 8 normes autres que les normes Ménages 1 257 155 Y ‐ Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous de l'UE) Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant Dont prêts garantis par des biens immobiliers 9 1 172 529 Y ‐ d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la résidentiels Taxonomie 10 Dont prêts à la rénovation de bâtiments 41 848 Y ‐ Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro 11 Autres contreparties 14 714 Y ‐ Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus) Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel publié par Euronext. - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 104/113 7. ANNEXES COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1) 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 1 1 750 396 1 750 396 a y afférents dont : Actions ‐ ‐ dont : CCI/CCA des Caisses régionales 1 535 604 1 535 604 dont : Parts sociales des Caisses locales 214 792 214 792 2 Résultats non distribués ‐ ‐ Autres éléments du résultat global accumulés (et autres 3 3 277 938 3 277 938 c réserves) EU-3a Fonds pour risques bancaires généraux ‐ ‐ Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 4 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐ à exclusion progressive des CET1 5 Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) ‐ ‐ d Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout EU-5a ‐ ‐ b dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant 6 5 028 334 5 028 334 ajustements réglementaires Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires 7 Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) (100 614) (100 614) Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt 8 (282) (282) e associés) (montant négatif) 9 Sans objet ‐ ‐ Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets 10 des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à ‐ ‐ f l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains 11 générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments ‐ ‐ g financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes 12 (14 062) (14 062) anticipées Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant 13 ‐ ‐ d'actifs titrisés (montant négatif) Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont 14 ‐ ‐ liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant 15 (6 971) (6 971) h négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 16 établissement, de ses propres instruments CET1 (montant (23 716) (23 716) négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention 17 ‐ ‐ croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 18 l'établissement ne détient pas d'investissement important (2 159 681) (2 159 681) (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 19 l'établissement détient un investissement important (montant ‐ ‐ au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 20 Sans objet ‐ ‐ Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent EU-20a une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté ‐ ‐ pour la déduction dont : participations qualifiées hors du secteur financier EU-20b ‐ ‐ (montant négatif) EU-20c dont : positions de titrisation (montant négatif) ‐ ‐ dont : positions de négociation non dénouées (montant EU-20d ‐ ‐ négatif) Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt 21 ‐ ‐ i associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) 22 Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif) ‐ ‐ 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur 23 ‐ ‐ financier dans lesquelles il détient un investissement important 24 Sans objet ‐ ‐ dont : actifs d’impôt différé résultant de différences 25 ‐ ‐ temporelles EU-25a Pertes de l'exercice en cours (montant négatif) ‐ ‐ Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments EU-25b CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à ‐ ‐ concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif) 26 Sans objet ‐ ‐ Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de 27 ‐ ‐ l’établissement (montant négatif) 27a Autres ajustements réglementaires (47 319) (47 319) Total des ajustements réglementaires des fonds propres de 28 (2 352 645) (2 352 645) base de catégorie 1 (CET1) 29 Fonds propres de catégorie 1 2 675 689 2 675 689 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 30 ‐ ‐ y afférents dont : classés en tant que capitaux propres selon le 31 ‐ ‐ j référentiel comptable applicable dont : classés en tant que passifs selon le référentiel 32 ‐ ‐ comptable applicable Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 33 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐ k à exclusion progressive des AT1 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, EU-33a ‐ ‐ paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, EU-33b ‐ ‐ l paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non 34 ‐ ‐ inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion 35 ‐ ‐ progressive Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant 36 ‐ ‐ ajustements réglementaires Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 37 établissement, de ses propres instruments AT1 (montant ‐ ‐ négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention 38 ‐ ‐ croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 39 l'établissement ne détient pas d’investissement important ‐ ‐ (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles 40 ‐ ‐ l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 41 Sans objet ‐ ‐ Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de 42 ‐ ‐ l’établissement (montant négatif) 42a Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1 ‐ ‐ Total des ajustements réglementaires des fonds propres 43 ‐ ‐ additionnels de catégorie 1 (AT1) 44 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) ‐ ‐ 45 Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) 2 675 689 2 675 689 Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission 46 ‐ ‐ m y afférents Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents 47 ‐ ‐ n soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, EU-47a ‐ ‐ paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, EU-47b ‐ ‐ paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et 48 ‐ ‐ instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion 49 ‐ ‐ progressive 50 Ajustements pour risque de crédit 42 422 42 422 Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements 51 42 422 42 422 réglementaires Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un 52 établissement, de ses propres instruments et emprunts ‐ ‐ subordonnés T2 (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il 53 existe une détention croisée avec l'établissement visant à ‐ ‐ accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans 54 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement (4 459) (4 459) important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 54a Sans objet ‐ ‐ Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 55 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ‐ ‐ détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) 56 Sans objet ‐ ‐ Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les EU-56a éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant ‐ ‐ négatif) EU-56b Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2 ‐ ‐ Total des ajustements réglementaires des fonds propres de 57 (4 459) (4 459) catégorie 2 (T2) 58 Fonds propres de catégorie 2 (T2) 37 963 37 963 59 Total des fonds propres (TC = T1 + T2) 2 713 652 2 713 652 60 Montant total d'exposition au risque 11 792 598 11 792 598 Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins 61 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 22,69% 22,69% 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) 62 Fonds propres de catégorie 1 22,69% 22,69% 63 Total des fonds propres 23,01% 23,01% 64 Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement 7,98% 7,98% 65 dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres 2,50% 2,50% 66 dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique 0,98% 0,98% 67 dont : exigence de coussin pour le risque systémique 0,00% 0,00% dont : exigence de coussin pour établissement d’importance EU-67a systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement 0,00% 0,00% d’importance systémique (autre EIS) dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire EU-67b 0,00% 0,00% face aux risques autres que le risque de levier excessif Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du 68 montant d’exposition au risque) disponibles après le 15,01% 15,01% respect des exigences minimales de fonds propres Minima nationaux (si différents de Bâle III) 69 Sans objet ‐ ‐ 70 Sans objet ‐ ‐ 71 Sans objet ‐ ‐ Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans 72 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement 480 611 480 611 important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans 73 lesquelles l'établissement détient un investissement important 31 562 31 562 (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles) 74 Sans objet ‐ ‐ Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs 75 81 679 81 679 o d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard 76 aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant ‐ ‐ application du plafond) Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit 77 ‐ ‐ dans les T2 selon l’approche standard 30/06/2024 Source basée sur les numéros/lettres Montants Montants Non de référence du Phasés Phasés bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire (en milliers d'euros) Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard 78 aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les 243 515 243 515 notations internes (avant application du plafond) Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit 79 42 422 42 422 dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement) Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à 80 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du 81 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à 82 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du 83 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à 84 ‐ ‐ exclusion progressive Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du 85 ‐ ‐ plafond après remboursements et échéances) RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2) Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2024 30/06/2024 Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés 1 Caisse, Banques centrales 108 789 108 789 2 Actif financiers détenus à des fins de transaction 60 493 60 493 3 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 661 044 661 044 4 Instruments dérivés de couverture 1 197 163 1 197 163 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 5 440 842 440 842 capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste 6 2 693 227 2 693 227 valeur par capitaux propres non recyclables 7 Prêts et créances sur les établissements de crédit 6 589 822 6 589 822 Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2024 30/06/2024 8 Prêts et créances sur la clientèle 28 130 688 28 130 688 9 Titres de dettes 1 996 476 1 996 476 10 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 196 419) (1 196 419) 11 Actifs d'impôts courants et différés 117 417 117 417 Dont impôts différés actifs provenant des reports 12 ‐ ‐ f déficitaires Dont impôts différes actifs provenant des différences 13 84 040 84 040 i,o temporelles 14 Compte de régularisation et actifs divers 397 647 397 647 15 Dont actifs de fonds de pension à prestations définies 6 971 6 971 h Actifs non courants destinés à être cédés et activités 16 ‐ ‐ abandonnées 17 Participation aux bénéfices différés ‐ ‐ 18 Participation dans les entreprises mises en équivalence ‐ ‐ Dont goodwill inclus dans l'évaluation des 19 ‐ ‐ e investissements importants 20 Immeubles de placement 64 772 64 772 21 Immobilisations corporelles 139 307 139 307 22 Immobilisation incorporelles 282 282 e 23 Ecart d'acquisition ‐ ‐ e 24 Total de l'actif 41 401 550 41 401 550 Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés 1 Banques centrales ‐ ‐ 2 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 62 027 62 027 3 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option ‐ ‐ 4 Instruments dérivés de couverture 197 469 197 469 5 Dettes envers les établissements de crédit 21 409 369 21 409 369 6 Dettes envers la clientèle 12 234 148 12 234 148 7 Dettes représentées par un titre 678 019 678 019 8 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (58 421) (58 421) 9 Passifs d'impôts courants et différés 27 303 27 303 Dont impôts différés passifs provenant des reports 10 ‐ ‐ f déficitaires Dont impôts différes passifs provenant des différences 11 ‐ ‐ i temporelles 12 Dont impôts différés passifs sur goodwill ‐ ‐ e Dont impôts différés passifs sur immobilisations 13 ‐ ‐ e incorporelles 14 Dont impôts différés passifs sur fonds de pension ‐ ‐ h 15 Compte de régularisation et passifs divers 1 586 673 1 586 673 Selon le périmètre de Bilan dans les états consolidation financiers publiés Référence réglementaire 30/06/2024 30/06/2024 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être 16 ‐ ‐ cédés 17 Provisions techniques des contrats d’assurance ‐ ‐ 18 Provisions 91 320 91 320 19 Dettes subordonnées 3 543 3 543 20 Dont instruments AT1 ‐ ‐ k 21 Dont instruments éligibles en qualification Tier 2 3 253 3 253 m,n 22 Total dettes 36 231 450 36 231 450 Capitaux propres 1 Capitaux propres – part du Groupe 5 167 073 5 167 073 2 Capital et réserves liées 1 742 891 1 742 891 Dont instruments de fonds propres CET1 et primes 3 1 750 700 1 750 700 a d'émission associées 4 Dont instruments AT1 ‐ ‐ j,l 5 Réserves consolidées 2 513 258 2 513 258 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 6 764 680 764 680 c propres Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et 7 aux gains générés par la couverture des flux de ‐ ‐ g trésorerie Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 8 ‐ ‐ propres sur activités abandonnées 9 Résultat de l'exercice 146 244 146 244 b 10 Participations ne donnant pas le contrôle 3 027 3 027 d 11 Total des capitaux propres 5 170 100 5 170 100 12 Total du passif 41 401 550 41 401 550 |