Crédit Agricole d’Ile de France




INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
III

Au 30 juin 2024
Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre
de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des modifications ultérieures




Véronique LOZAC’H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France




ATTESTATION DU RESPONSABLE




Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en
vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les
informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de
contrôle interne convenus au niveau de l'organe de direction.




Fait à Paris, le 16/09/2024
Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France




Véronique LOZAC’H




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 2/116
Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL 6
2.1 Ratios de solvabilité 7
2.2 Ratio de levier 14
3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 19
3.1 Synthèse des emplois pondérés 19
3.2 Risque de crédit et de contrepartie 20
3.3 Risque de contrepartie 55
3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie 68
3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire 69
3.6 Expositions de titrisation 70
3.7 Risques de marché 71
4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 73
5. RISQUES DE TAUX D’INTERET 84
5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire
(Référence EU IRRBBA) 84
5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux 84
6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 87
6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental 87
6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social 88
6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance 89
6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement
climatique 90
6.5 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6) 100
6.6 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7) 101
6.7 GAR (%) - (Modèle 8) 104
6.8 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)
2020/852 (Modèle 10) 106
7. ANNEXES 108




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1. INDICATEURS CLES (EU KM1)


INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (EU KM1)



Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et
de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.


À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent
compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le
résultat conservé pour les comptes annuels



EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2023

Fonds propres disponibles (montants)
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 5 110 072 5 118 364 5 128 401 4 895 062 4 864 902
2 Fonds propres de catégorie 1 5 110 072 5 118 364 5 128 401 4 895 062 4 864 902
3 Fonds propres totaux 5 167 036 5 175 943 5 183 760 4 951 361 4 920 805
Montants d'exposition pondérés
4 Montant total d'exposition au risque 20 684 383 20 109 376 19 727 918 19 566 118 19 490 143
Ratios de solvabilité (en % des RWA)
5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 24,71% 25,45% 26,00% 25,02% 24,96%
6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 24,71% 25,45% 26,00% 25,02% 24,96%
7 Ratio de fonds propres totaux (%) 24,98% 25,74% 26,28% 25,31% 25,25%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en
pourcentage du montant d’exposition pondéré)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour
EU 7a faire face aux risques autres que le risque de levier 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
excessif (%)

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1
EU 7b ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
(points de pourcentage)

dont: à satisfaire avec des fonds propres de
EU 7c ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
catégorie 1 (points de pourcentage)

EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Coussin de conservation découlant du risque
EU 8a macroprudentiel ou systémique constaté au niveau 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
d'un État membre (%)

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
9 0,97% 0,96% 0,50% 0,50% 0,50%
l'établissement (%)

EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




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EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2023

Coussin pour les établissements d'importance
10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
systémique mondiale (%)

Coussin pour les autres établissements d'importance
EU 10a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
systémique (%)

11 Exigence globale de coussin (%) 3,47% 3,46% 3,00% 3,00% 3,00%
EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,47% 11,46% 11,00% 11,00% 11,00%

Fonds propres CET1 disponibles après le respect
12 16,98% 17,74% 18,28% 17,31% 17,25%
des exigences totales de fonds propres SREP (%)

Ratio de levier
13 Mesure de l’exposition totale 64 839 050 64 224 204 64 138 910 63 671 594 63 214 090
14 Ratio de levier (%) 7,88% 7,97% 8,00% 7,69% 7,70%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de
l’exposition totale)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour
14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
faire face au risque de levier excessif (%)

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1
14b 0,00% ‐ ‐ 0,00% 0,00%
(points de pourcentage)

14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition
totale)

14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux
15 6 213 582 6 456 721 6 574 561 7 055 227 7 977 552
(valeur pondérée -moyenne)

16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 6 585 122 6 652 719 6 697 436 6 766 975 6 942 129
16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 954 299 833 157 767 743 762 997 746 088
16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 5 630 823 5 819 562 5 929 693 6 003 978 6 196 041
17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 110,54% 111,16% 111,07% 117,50% 128,42%
Ratio de financement stable net
18 Financement stable disponible total 56 990 541 56 417 078 56 389 851 54 109 365 54 351 784
19 Financement stable requis total 52 186 011 51 891 415 50 569 428 49 769 332 50 267 196
20 Ratio NSFR (%) 109,21% 108,72% 111,51% 108,72% 108,13%



À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne
arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec
les exigences du règlement européen CRR2
Au 30 juin 2024, les ratios du Crédit Agricole d’Ile de France sont au-dessus des exigences minimales qui
s’imposent.




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2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL


Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2")
et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à
disposition sur le site internet suivant : https://ca-paris.com/


L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier.
Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en
levier.




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2.1 Ratios de solvabilité

2.1.1 Situation au 30 juin 2024
Fonds propres prudentiels simplifiés


30/06/2024 31/12/2023
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros)
phasé phasé
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) 5 110 072 5 128 401
dont Instruments de capital 342 655 337 048
dont Réserves 7 473 397 7 369 969
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires (2 705 981) (2 578 616)
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 - ‐
TOTAL TIER 1 5 110 072 5 128 401
Instruments Tier 2 - ‐

Autres éléments Tier 2 56 964 55 359
TOTAL CAPITAL 5 167 036 5 183 760
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA) 20 684 383 19 727 918
Ratio CET1 24,70% 26,00%

Ratio Tier 1 24,70% 26,00%



Ratio Total capital 24,98% 26,28%




Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont
disponibles directement en annexe.




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2.1.2 Exigences prudentielles


Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de
façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.


L’exigence globale de capital ressort comme suit :



Exigences de fonds propres SREP 30/06/2024 31/12/2023
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1 4,50% 4,50%
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1 0,00% 0,00%
Exigence globale de coussins de fonds propres 3,47% 3,00%
Exigence de CET1 7,97% 7,50%
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1 1,50% 1,50%
P2R en AT1 0,00% 0,00%
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1 2,00% 2,00%
P2R en Tier 2 0,00% 0,00%
Exigence globale de capital 11,47% 11,00%



Exigences minimales au titre du Pilier 1


Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres
CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres
globaux de 8 %.


Exigences minimales au titre du Pilier 2


À ce jour, le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas soumis individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP.
Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.


Exigence globale de coussins de fonds propres


La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des
fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit :

Exigence globale de coussins de fonds propres 30/06/2024 31/12/2023
Coussin de conservation phasé 2,50% 2,50%
Coussin systémique phasé 0,00% 0,00%
Coussin contracyclique 0,97% 0,50%
Exigence globale de coussins de fonds propres 3,47% 3,00%



Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) de CRR2.




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MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À
L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)



Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
30/06/2024
l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros)
1 Montant total d'exposition au risque 20 684 383
2 Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement 0,97%
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
3 200 105
l'établissement




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 9/116
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)



Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes -
30/06/2024 Exigences de fonds propres
crédit risque de marché
(en milliers d'euros)
Expositions
Somme des de titrisation Expositions Pondérations
positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de
Valeur Expositions Montants des exigences
Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin
Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds
exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique
exposée au totale crédit pondérés propres
Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%)
risque selon pertinentes - (%)
l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le
l’approche NI négociation risque de
standard négociation pour modèles marché portefeuille
crédit
l’approche internes hors
standard négociation

Angola ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Algerie ‐ 60 ‐ ‐ ‐ 60 1 ‐ ‐ 1 10 0,00% 0,00%
Afrique du Sud ‐ 2 181 ‐ ‐ ‐ 2 181 15 ‐ ‐ 15 189 0,00% 0,00%
Allemagne 3 726 103 480 ‐ ‐ ‐ 107 205 2 062 ‐ ‐ 2 062 25 776 0,14% 0,75%
Andorre ‐ 32 ‐ ‐ ‐ 32 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00%
Argentine ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Arménie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,50%
Australie ‐ 717 ‐ ‐ ‐ 717 5 ‐ ‐ 5 68 0,00% 1,00%
Autres - Non
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
souverain
Autriche ‐ 7 069 ‐ ‐ ‐ 7 069 107 ‐ ‐ 107 1 343 0,01% 0,00%
Azerbaidjan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Bahamas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Bahrein ‐ 725 ‐ ‐ ‐ 725 21 ‐ ‐ 21 268 0,00% 0,00%
Bangladesh ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Belgique ‐ 134 458 ‐ ‐ ‐ 134 458 3 957 ‐ ‐ 3 957 49 462 0,28% 0,50%
Benin ‐ 9 ‐ ‐ ‐ 9 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00%
Bermudes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Bresil ‐ 2 518 ‐ ‐ ‐ 2 518 17 ‐ ‐ 17 215 0,00% 0,00%
Bulgarie ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 2,00%
Republique Tchèque ‐ 11 ‐ ‐ ‐ 11 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 1,75%
Caimanes- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Cameroun ‐ 468 ‐ ‐ ‐ 468 1 ‐ ‐ 1 14 0,00% 0,00%
Canada ‐ 3 633 ‐ ‐ ‐ 3 633 28 ‐ ‐ 28 354 0,00% 0,00%
Chili ‐ 2 380 ‐ ‐ ‐ 2 380 5 ‐ ‐ 5 62 0,00% 0,50%
Chine ‐ 4 135 ‐ ‐ ‐ 4 135 19 ‐ ‐ 19 234 0,00% 0,00%
Chypre ‐ 21 ‐ ‐ ‐ 21 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00%




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Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes -
30/06/2024 Exigences de fonds propres
crédit risque de marché
(en milliers d'euros)
Expositions
Somme des de titrisation Expositions Pondérations
positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de
Valeur Expositions Montants des exigences
Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin
Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds
exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique
exposée au totale crédit pondérés propres
Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%)
risque selon pertinentes - (%)
l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le
l’approche NI négociation risque de
standard négociation pour modèles marché portefeuille
crédit
l’approche internes hors
standard négociation

Colombie ‐ 129 ‐ ‐ ‐ 129 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00%
Congo- République
‐ 58 ‐ ‐ ‐ 58 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00%
démocratique du
Coree du sud ‐ 428 ‐ ‐ ‐ 428 2 ‐ ‐ 2 25 0,00% 1,00%
Cote d'Ivoire ‐ 1 357 ‐ ‐ ‐ 1 357 9 ‐ ‐ 9 118 0,00% 0,00%
Croatie ‐ 27 ‐ ‐ ‐ 27 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 1,50%
Cuba ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Curacao ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Danemark ‐ 14 706 ‐ ‐ ‐ 14 706 233 ‐ ‐ 233 2 917 0,02% 2,50%
Egypte ‐ 15 ‐ ‐ ‐ 15 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Emirats Arabes Unis ‐ 12 861 ‐ ‐ ‐ 12 861 114 ‐ ‐ 114 1 430 0,01% 0,00%
Espagne ‐ 27 650 ‐ ‐ ‐ 27 650 385 ‐ ‐ 385 4 814 0,03% 0,00%
Etats-Unis ‐ 123 360 ‐ ‐ ‐ 123 360 3 677 ‐ ‐ 3 677 45 956 0,26% 0,00%
Finlande ‐ 18 844 ‐ ‐ ‐ 18 844 543 ‐ ‐ 543 6 791 0,04% 0,00%
France 1 330 616 45 902 524 ‐ ‐ ‐ 47 233 140 1 334 212 ‐ ‐ 1 334 212 16 677 652 92,61% 1,00%
Royaume uni ‐ 130 331 ‐ ‐ ‐ 130 331 1 512 ‐ ‐ 1 512 18 903 0,11% 2,00%
Grece ‐ 273 ‐ ‐ ‐ 273 1 ‐ ‐ 1 16 0,00% 0,00%
Gabon ‐ 422 ‐ ‐ ‐ 422 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 0,00% 0,00%
Ghana ‐ 47 ‐ ‐ ‐ 47 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Guernesey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Hongrie ‐ 7 ‐ ‐ ‐ 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Hong kong ‐ 10 867 ‐ ‐ ‐ 10 867 56 ‐ ‐ 56 695 0,00% 1,00%
Inde ‐ 41 ‐ ‐ ‐ 41 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00%
Irlande ‐ 4 033 ‐ ‐ ‐ 4 033 167 ‐ ‐ 167 2 086 0,01% 1,50%
Iles vierges
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Britanniques
Indonesie ‐ 55 ‐ ‐ ‐ 55 1 ‐ ‐ 1 16 0,00% 0,00%
Iran ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Israel ‐ 1 711 ‐ ‐ ‐ 1 711 9 ‐ ‐ 9 106 0,00% 0,00%
Italie ‐ 45 019 ‐ ‐ ‐ 45 019 581 ‐ ‐ 581 7 265 0,04% 0,00%
Japon ‐ 1 471 ‐ ‐ ‐ 1 471 2 ‐ ‐ 2 27 0,00% 0,00%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 11/116
Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes -
30/06/2024 Exigences de fonds propres
crédit risque de marché
(en milliers d'euros)
Expositions
Somme des de titrisation Expositions Pondérations
positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de
Valeur Expositions Montants des exigences
Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin
Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds
exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique
exposée au totale crédit pondérés propres
Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%)
risque selon pertinentes - (%)
l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le
l’approche NI négociation risque de
standard négociation pour modèles marché portefeuille
crédit
l’approche internes hors
standard négociation

Jersey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Jordanie ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Kenya ‐ 28 ‐ ‐ ‐ 28 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 0,00% 0,00%
Koweit ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Luxembourg 1 13 641 506 ‐ ‐ ‐ 13 641 507 88 649 ‐ ‐ 88 649 1 108 117 6,15% 0,50%
Lao- rep.
démocratique ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
populaire
Lettonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Liban ‐ 333 ‐ ‐ ‐ 333 1 ‐ ‐ 1 14 0,00% 0,00%
Liberia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Liechtenstein ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Lituanie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00%
Madagascar ‐ 144 ‐ ‐ ‐ 144 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00%
Mali ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Malte ‐ 369 ‐ ‐ ‐ 369 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 0,00% 0,00%
Man- Ile de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Maroc ‐ 2 291 ‐ ‐ ‐ 2 291 17 ‐ ‐ 17 218 0,00% 0,00%
Marshall- Iles ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Maurice ‐ 3 515 ‐ ‐ ‐ 3 515 22 ‐ ‐ 22 272 0,00% 0,00%
Mauritanie ‐ 42 ‐ ‐ ‐ 42 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Mexique ‐ 122 ‐ ‐ ‐ 122 1 ‐ ‐ 1 7 0,00% 0,00%
Monaco ‐ 303 ‐ ‐ ‐ 303 2 ‐ ‐ 2 24 0,00% 0,00%
Mongolie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Pays-Bas ‐ 61 304 ‐ ‐ ‐ 61 304 2 747 ‐ ‐ 2 747 34 334 0,19% 2,00%
Namibie ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Norvege ‐ 20 323 ‐ ‐ ‐ 20 323 287 ‐ ‐ 287 3 586 0,02% 2,50%
Nouvelle-Calédonie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,00%
Nouvelle-Zélande ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Oman ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Philippines ‐ 17 ‐ ‐ ‐ 17 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00%




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Expositions générales de Expositions de crédit pertinentes -
30/06/2024 Exigences de fonds propres
crédit risque de marché
(en milliers d'euros)
Expositions
Somme des de titrisation Expositions Pondérations
positions longues Valeur des Valeur de crédit Taux de
Valeur Expositions Montants des exigences
Valeur et courtes des expositions du exposée au Expositions de pertinentes - coussin
Valeur d'exposition au risque de d'exposition de fonds
exposée au expositions portefeuille de risque pour crédit positions de contracyclique
exposée au totale crédit pondérés propres
Ventilation par pays risque selon relevant du négociation le portefeuille pertinentes - titrisation Total (%)
risque selon pertinentes - (%)
l’approche portefeuille de pour les hors risque de dans le
l’approche NI négociation risque de
standard négociation pour modèles marché portefeuille
crédit
l’approche internes hors
standard négociation

Portugal ‐ 6 361 ‐ ‐ ‐ 6 361 51 ‐ ‐ 51 640 0,00% 0,00%
Panama ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Paraguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Perou ‐ 12 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Pologne ‐ 349 ‐ ‐ ‐ 349 1 ‐ ‐ 1 13 0,00% 0,00%
Qatar ‐ 2 063 ‐ ‐ ‐ 2 063 19 ‐ ‐ 19 242 0,00% 0,00%
Russie ‐ 10 ‐ ‐ ‐ 10 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Roumanie ‐ 272 ‐ ‐ ‐ 272 2 ‐ ‐ 2 21 0,00% 1,00%
Arabie Saoudite ‐ 277 ‐ ‐ ‐ 277 1 ‐ ‐ 1 10 0,00% 0,00%
Singapour ‐ 8 256 ‐ ‐ ‐ 8 256 29 ‐ ‐ 29 356 0,00% 0,00%
Senegal ‐ 95 ‐ ‐ ‐ 95 1 ‐ ‐ 1 10 0,00% 0,00%
Serbie ‐ 776 ‐ ‐ ‐ 776 3 ‐ ‐ 3 37 0,00% 0,00%
Slovaquie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 1,50%
Suisse ‐ 23 917 ‐ ‐ ‐ 23 917 284 ‐ ‐ 284 3 554 0,02% 0,00%
Suede 6 480 10 538 ‐ ‐ ‐ 17 019 751 ‐ ‐ 751 9 391 0,05% 2,00%
Syrienne-
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
République arabe
Taiwan ‐ 199 ‐ ‐ ‐ 199 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0,00% 0,00%
Thailande ‐ 642 ‐ ‐ ‐ 642 5 ‐ ‐ 5 63 0,00% 0,00%
Togo ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Tunisie ‐ 585 ‐ ‐ ‐ 585 6 ‐ ‐ 6 77 0,00% 0,00%
Turquie ‐ 482 ‐ ‐ ‐ 482 2 ‐ ‐ 2 20 0,00% 0,00%
Ukraine ‐ 13 ‐ ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Uruguay ‐ 26 ‐ ‐ ‐ 26 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0,00% 0,00%
Viet nam ‐ 185 ‐ ‐ ‐ 185 2 ‐ ‐ 2 24 0,00% 0,00%
Yemen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00% 0,00%
Total 1 340 823 60 344 229 ‐ ‐ ‐ 61 685 052 1 440 634 ‐ ‐ 1 440 634 18 007 929 100,00%




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2.2 Ratio de levier

2.2.1 Cadre réglementaire


Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments
d’actifs et d’hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du
Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.
Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2,
le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :

 L’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;

 À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique
mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié
du coussin systémique de l’entité ;

 Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions
et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD).




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2.2.2 Situation au 30 juin 2024
Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 de CRR2.
LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)



LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023

Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

1 Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses) 70 950 749 70 191 464

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du
2 ‐ ‐
bilan selon le référentiel comptable applicable

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces
3 ‐ (110)
fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont
4 ‐ ‐
comptabilisés en tant qu’actifs)

5 (Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan) ‐ ‐

6 (Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (2 654 373) (2 542 933)

7 Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) 68 296 376 67 648 421

Expositions sur dérivés

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges
8 1 438 814 1 135 557
de variation en espèces éligibles)

Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard
EU-8a ‐ ‐
simplifiée

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés
9 331 746 292 471
SA-CCR

Dérogation pour dérivés : Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard
EU-9a ‐ ‐
simplifiée

EU-9b Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale ‐ ‐

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-
10 ‐ ‐
CCR)

(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients)
EU-10a ‐ ‐
(approche standard simplifiée)

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients
EU-10b ‐ ‐
(méthode de l'exposition initiale)

11 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus ‐ ‐

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de
12 ‐ ‐
crédit vendus)

13 Expositions totales sur dérivés 1 770 560 1 428 028

Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les
14 988 299 1 030 363
transactions comptabilisées en tant que ventes

15 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts) 11 613 12 106

16 Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT ‐ ‐

Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’Article
EU-16a ‐ ‐
429 sexies, paragraphe 5, et à l’Article 222 du CRR

17 Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent ‐ ‐

EU-17a (Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients) ‐ ‐

18 Expositions totales sur opérations de financement sur titres 999 912 1 042 469

Autres expositions de hors bilan

19 Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute 8 385 819 8 177 368

20 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (3 642 009) (3 632 272)




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LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et
21 ‐ ‐
provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

22 Expositions de hors bilan 4 743 810 4 545 096

Expositions exclues

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis,
EU-22a (10 971 607) (10 525 104)
paragraphe 1, point c), du CRR)

(Expositions exemptées en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et
EU-22b ‐ ‐
hors bilan))

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement –
EU-22c ‐ ‐
Investissements publics)

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement –
EU-22d ‐ ‐
Prêts incitatifs)

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de
EU-22e ‐ ‐
banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

EU-22f (Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation) ‐ ‐

EU-22g (Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites) ‐ ‐

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de
EU-22h ‐ ‐
l’Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de
EU-22i ‐ ‐
l’Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

EU-22j (Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires) ‐ ‐

EU-22k (Total des expositions exemptées) (10 971 607) (10 525 104)

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

23 Fonds propres de catégorie 1 5 110 072 5 128 401

24 Mesure de l’exposition totale 64 839 050 64 138 910

Ratio de levier

25 Ratio de levier (%) 7,88% 8,00%

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs)
EU-25 7,88% 8,00%
(%)

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale
25a 7,88% 8,00%
applicable) (%)

26 Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%) 3,00% 3,00%

EU-26a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00%

EU-26b dont : à constituer avec des fonds propres CET1 0,00% 0,00%

27 Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00%

EU-27a Exigence de ratio de levier global (%) 3,00% 3,00%

Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes

EU-27b Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres Transitoire Transitoire




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LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX
FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)

Montant Applicable - en milliers d'euros 30/06/2024
1 Total de l’actif selon les états financiers publiés 73 287 104
Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas
2
dans le périmètre de la consolidation prudentielle ‐
(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la
3
prise en compte d’un transfert de risque) ‐
(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas
4
échéant)) ‐
(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel
5 comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’Article 429
bis, paragraphe 1, point i), du CRR) ‐
Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une
6
comptabilisation à la date de transaction ‐
Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la
7
trésorerie ‐
8 Ajustement pour instruments financiers dérivés 446 965
9 Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT) 11 613
Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de
10
hors bilan en montants de crédit équivalents) 4 743 810
(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions
11
spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1) ‐
(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de
EU-11a
l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR) (10 971 607)
(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de
EU-11b
l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR) ‐
12 Autres ajustements (2 678 834)
13 Mesure de l’exposition totale 64 839 050




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LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS
EXEMPTÉES) (EU LR3)

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros) 30/06/2024

EU-1 Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont : 62 970 764

EU-2 Expositions du portefeuille de négociation ‐
EU-3 Expositions du portefeuille bancaire, dont : 62 970 764
EU-4 Obligations garanties ‐
EU-5 Expositions considérées comme souveraines 2 636 998

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de
EU-6 développement, organisations internationales et entités du secteur public non 3 146 331
considérés comme des emprunteurs souverains

EU-7 Établissements 1 127 431
EU-8 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 33 234 348
EU-9 Expositions sur la clientèle de détail 5 665 092
EU-10 Entreprises 13 251 777
EU-11 Expositions en défaut 815 099
Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne
EU-12 3 093 688
correspondant pas à des obligations de crédit)




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3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

3.1 Synthèse des emplois pondérés

3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)



Exigences
Montant total d’exposition au
totales de
risque (RWA)
fonds propres

30/06/2024 31/12/2023 30/06/2024
1 Risque de crédit (hors CCR) 19 064 134 18 478 615 1 525 131
2 Dont approche standard 1 243 208 1 115 764 99 457
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 4 982 004 4 561 849 398 560
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐
Dont actions selon la méthode de pondération
EU 4a 4 236 168 4 086 207 338 893
simple
5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 8 602 754 8 714 796 688 220
6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 717 770 347 800 57 422
7 Dont approche standard 112 706 114 353 9 016
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐
EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐
EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA 605 064 233 447 48 405
9 Dont autres CCR ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement ‐ 2 ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors
16 ‐ ‐ ‐
négociation (après le plafond)
17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐
19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐
EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐
Risques de position, de change et de matières
20 ‐ ‐ ‐
premières (Risque de marché)
21 Dont approche standard ‐ ‐ ‐
22 Dont approche fondée sur les modèles internes ‐ ‐ ‐
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
23 Risque opérationnel 902 479 901 502 72 198
EU 23a Dont approche élémentaire ‐ ‐ ‐
EU 23b Dont approche standard 101 527 104 540 8 122
EU 23c Dont approche par mesure avancée 800 953 796 962 64 076
Montants inférieurs aux seuils de déduction
24 76 661 57 841 6 133
(soumis à pondération de 250 %)
25 Total 20 684 383 19 727 918 1 654 751




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3.2 Risque de crédit et de contrepartie
On entend par :

 probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an ;

 valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l’exposition en cas de défaillance. La notion d’exposition
englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part des engagements hors bilan ;

 pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d’une
contrepartie et le montant de l’exposition au moment du défaut ;

 expositions brutes : montant de l’exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant
application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du
facteur de conversion (CCF) ;

 facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d’un engagement, qui sera tiré
et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l’engagement, dont le montant est
calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu’elle est supérieure ;

 pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon
d’un an sur son portefeuille de crédits ;

 emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur
exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l’exposition et de la
méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;

 ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d’un actif liée au
risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle,
soit via un compte de correction de valeur ;

 évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d’évaluation de
crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.
Dans la partie I, est présentée une vision générale de l’évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie
par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode
standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV
consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.




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3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance


MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)



Valeur exposée au risque nette
30/06/2024

Aucune
> 1 an
À vue <= 1 an > 5 ans échéance Total
<= 5 ans
déclarée
(en milliers d'euros)
1 Prêts et avances ‐ 9 644 625 21 519 074 29 791 609 74 148 61 029 456
2 Titres de créance ‐ 359 258 1 121 050 2 436 297 658 590 4 575 195
3 Total ‐ 10 003 883 22 640 124 32 227 906 732 738 65 604 651




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3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur
EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)


Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la Sûretés et garanties financières
Valeur comptable brute / Montant nominal
juste valeur dues au risque de crédit et provisions reçues



Expositions non
performantes – Dépréciations Sorties
Expositions performantes -
Expositions non cumulées, variations partielles du
Expositions performantes Dépréciations cumulées et Sur les
performantes négatives cumulées de la bilan Sur les
provisions expositions
juste valeur dues au risque cumulées expositions
de crédit et provisions non
performantes
performantes

Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont
étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3
(en milliers d’euros)

Comptes à vue auprès de
005 banques centrales et autres 2 604 673 2 604 673 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
dépôts à vue


010 Prêts et avances 60 821 460 56 665 267 4 156 193 817 419 ‐ 817 412 (288 475) (126 928) (161 547) (320 948) ‐ (320 948) ‐ 40 872 740 217 715



020 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



030 Administrations publiques 1 993 493 1 985 003 8 490 4 862 ‐ 4 862 (2 100) (1 473) (627) (162) ‐ (162) ‐ 1 075 327 ‐



040 Établissements de crédit 6 390 169 6 385 754 4 415 16 ‐ 16 (69) (69) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32 608 ‐


Autres entreprises
050 3 686 000 3 425 887 260 113 28 731 ‐ 28 731 (25 305) (16 132) (9 173) (13 449) ‐ (13 449) ‐ 1 125 350 3 710
financières

060 Entreprises non financières 11 996 568 10 933 428 1 063 140 583 579 ‐ 583 572 (163 486) (90 792) (72 694) (256 800) ‐ (256 800) ‐ 6 372 500 82 601



070 Dont PME 10 751 781 9 816 559 935 222 439 902 ‐ 439 895 (146 920) (80 307) (66 613) (231 728) ‐ (231 728) ‐ 6 099 372 69 126



080 Ménages 36 755 230 33 935 195 2 820 035 200 231 ‐ 200 231 (97 515) (18 462) (79 053) (50 537) ‐ (50 537) ‐ 32 266 955 131 404



090 Titres de créance 4 578 402 3 900 705 18 426 435 435 ‐ (3 642) (2 689) (953) ‐ ‐ ‐ ‐ 368 649 ‐



100 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



110 Administrations publiques 2 116 847 2 116 847 ‐ ‐ ‐ ‐ (1 094) (1 094) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 242 537 ‐



120 Établissements de crédit 1 348 363 1 348 363 ‐ ‐ ‐ ‐ (1 208) (1 208) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 126 112 ‐




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 22/116
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la Sûretés et garanties financières
Valeur comptable brute / Montant nominal
juste valeur dues au risque de crédit et provisions reçues



Expositions non
performantes – Dépréciations Sorties
Expositions performantes -
Expositions non cumulées, variations partielles du
Expositions performantes Dépréciations cumulées et Sur les
performantes négatives cumulées de la bilan Sur les
provisions expositions
juste valeur dues au risque cumulées expositions
de crédit et provisions non
performantes
performantes

Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont Dont
étape 1 étape 2 étape 2 étape 3 étape 1 étape 2 étape 2 étape 3
(en milliers d’euros)
Autres entreprises
130 682 652 53 860 ‐ ‐ ‐ ‐ (97) (97) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
financières

140 Entreprises non financières 430 540 381 635 18 426 435 435 ‐ (1 243) (290) (953) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



150 Expositions hors bilan 28 329 840 28 125 191 204 649 63 557 ‐ 63 557 (31 786) (25 701) (6 085) (7 727) ‐ (7 727) ‐ 380 035 128



160 Banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



170 Administrations publiques 241 854 241 854 ‐ ‐ ‐ ‐ (289) (289) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐



180 Établissements de crédit 20 091 872 20 091 872 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Autres entreprises
190 1 154 490 1 145 160 9 330 332 ‐ 332 (5 487) (4 741) (746) (319) ‐ (319) ‐ 69 918 ‐
financières

200 Entreprises non financières 5 562 142 5 422 350 139 792 58 267 ‐ 58 267 (22 836) (19 433) (3 403) (6 211) ‐ (6 211) ‐ 114 185 125



210 Ménages 1 279 482 1 223 955 55 527 4 958 ‐ 4 958 (3 174) (1 238) (1 936) (1 197) ‐ (1 197) ‐ 195 932 3



220 Total 96 334 375 91 295 836 4 379 268 881 411 435 880 969 (323 903) (155 318) (168 585) (328 675) ‐ (328 675) ‐ 41 621 424 217 843




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 23/116
VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)



Valeur comptable
brute
(en milliers d'euros)
010 Stock initial de prêts et avances non performants 817 419

020 Entrées dans les portefeuilles non performants ‐

030 Sorties hors des portefeuilles non performants ‐

040 Sorties dues à des sorties de bilan

050 Sorties dues à d’autres situations

060 Stock final de prêts et avances non performants 817 419




VARIATIONS DE L’ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES
RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CR2A « Variations de
l’encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio
NPE< à 5%).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 24/116
QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)



Dépréciations cumulées,
Sûretés reçues et garanties
Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant variations négatives cumulées
financières reçues pour des
l'objet de mesures de renégociation de la juste valeur dues au risque
expositions renégociées
de crédit et provisions


Renégociées non performantes
dont sûretés
reçues et
garanties
financières
Sur des
Sur des reçues pour
expositions
expositions des
renégociées
Renégociées Dont renégociées expositions
Dont en défaut non
performantes dépréciées performantes non
performantes
performantes
faisant l'objet
de mesures de
renégociation

(en milliers d’euros)
Comptes à vue
auprès de banques
005 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
centrales et autres
dépôts à vue

010 Prêts et avances 136 964 92 704 92 694 92 694 (9 126) (15 439) 148 760 50 626

Banques
020 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
centrales

Administrations
030 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
publiques


Établissements
040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
de crédit

Autres
050 entreprises 7 552 2 666 2 657 2 657 (315) (1 631) 5 596 833
financières

Entreprises non
060 47 247 51 436 51 435 51 435 (6 709) (8 336) 41 204 21 659
financières

070 Ménages 82 165 38 602 38 602 38 602 (2 102) (5 472) 101 960 28 134

080 Titres de créance ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Engagements de prêt
090 10 201 24 824 24 824 24 824 (372) (6 025) 1 101 63
donnés

100 Total 147 165 117 528 117 518 117 518 (9 498) (21 464) 149 861 50 689




QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la
restructuration (Ratio NPE< à 5%).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 25/116
QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)



Valeur comptable / montant nominal brut
Variations
négatives
Dont non performantes Provisions sur
cumulées de la
engagements
juste valeur
Dépréciation hors bilan et
dues au risque
Dont soumises à cumulée garanties
de crédit sur
dépréciation financières
Dont en défaut expositions
donnés
non
performantes
(en milliers d’euros)
Expositions au
010 66 217 716 817 854 817 412 65 558 438 (613 065) ‐
bilan

020 France 64 035 422 815 259 815 252 63 405 576 (607 856) ‐

020 Belarus ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

020 Monaco 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐

020 Suisse 65 740 32 32 65 740 (38) ‐

020 Ukraine 154 ‐ ‐ 154 ‐ ‐

020 Danemark 20 454 ‐ ‐ 20 454 (31) ‐

020 Espagne 52 234 ‐ ‐ 52 234 (93) ‐

020 Finlande 54 ‐ ‐ 54 ‐ ‐

020 Allemagne 167 457 ‐ ‐ 167 457 (260) ‐

020 Royaume uni 175 613 2 2 175 613 (358) ‐

020 Pays-Bas 260 622 435 ‐ 260 622 (188) ‐

020 Luxembourg 140 430 1 379 1 379 110 998 (1 832) ‐

020 Suede 5 571 ‐ ‐ 5 571 (3) ‐

020 Belgique 270 383 272 272 270 383 (723) ‐

070 Autres pays ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Expositions hors
080 28 393 397 63 557 63 557
bilan

020 France 27 983 458 63 555 63 555

020 Monaco 6 ‐ ‐

020 Royaume uni 47 530 ‐ ‐

100 Japon 60 ‐ ‐

020 Luxembourg 9 561 ‐ ‐

110 Etats-Unis 7 020 ‐ ‐

140 Autres pays 596 263 ‐ ‐

150 Total 94 611 113 881 411 880 969 65 558 438 (613 065) 39 513 ‐




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 26/116
QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ (EU CQ5)



Valeur comptable brute
Variations
Dont non performantes négatives
cumulées de la
Dépréciation juste valeur dues
Dont prêts et cumulée au risque de
Dont en avances crédit sur
défaut soumis à expositions non
dépréciation performantes
(en milliers d’euros)
010 Agriculture, sylviculture et pêche ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

020 Industries extractives ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

030 Industrie manufacturière ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Production et distribution d'électricité, de
040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
gaz, de vapeur et d'air conditionné

050 Production et distribution d’eau ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

060 Construction ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

070 Commerce ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

080 Transport et stockage ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

090 Hébergement et restauration ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

100 Information et communication ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

110 Activités financières et d’assurance ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

120 Activités immobilières ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Activités spécialisées, scientifiques et
130 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
techniques


Activités de services administratifs et de
140 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
soutien


Administration publique et défense,
150 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
sécurité sociale obligatoire

160 Enseignement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

170 Santé humaine et action sociale ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

180 Arts, spectacles et activités récréatives ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

190 Autres services ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

200 Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐




EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des
garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 27/116
SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION (EU CQ7)



Sûretés obtenues par prise de possession

Valeur à la Variations
comptabilisation négatives
(en milliers d’euros) initiale cumulées
010 Immobilisations corporelles (PP&E) ‐ ‐
020 Autre que PP&E 22 (11)
030 Biens immobiliers résidentiels ‐ ‐
040 Biens immobiliers commerciaux ‐ ‐
050 Biens meubles (automobiles, navires, etc.) ‐ ‐
060 Actions et titres de créance ‐ ‐
070 Autres sûretés 22 (11)
080 Total 22 (11)



SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION- VENTILATION
PAR MILLESIME (EU CQ8)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue
par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 28/116
3.2.3 Expositions en approche standard
APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)



Expositions avant CCF et avant ARC Expositions après CCF et après ARC RWA et densité des RWA


Catégories d'expositions Expositions Expositions Expositions Expositions Densité
RWA
au bilan hors bilan au bilan hors bilan des RWA (%)
(en milliers d'euros)

1 Administrations centrales ou banques centrales 51 882 ‐ 51 882 ‐ 39 604 76,34%

2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

3 Entités du secteur public 556 ‐ 556 ‐ ‐ 0,00%

4 Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

6 Établissements 625 597 442 616 625 597 442 616 114 060 10,68%

7 Entreprises 310 974 101 099 310 974 88 978 399 952 100,00%

8 Clientèle de détail 2 961 389 2 961 389 2 486 74,22%

9 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

10 Expositions en défaut 251 1 813 251 1 813 3 097 1.5

11 Expositions présentant un risque particulièrement élevé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

13 Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%

14 Organismes de placement collectif 282 520 ‐ 282 520 ‐ 116 622 41,28%

15 Actions 6 606 ‐ 6 606 ‐ 6 606 100,00%

16 Autres éléments 645 164 ‐ 645 164 ‐ 560 781 86,92%

17 Total 1 926 510 545 917 1 926 510 533 797 1 243 208 50,53%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 29/116
EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)



Pondération de risque
Dont
Catégories d'expositions Total non
0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1250% Autres notées
(en milliers d'euros)

Administrations centrales ou banques
1 36 040 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15 842 ‐ ‐ ‐ 51 882 51 882
centrales

2 Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 Entités du secteur public 556 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 556 556

Banques multilatérales de
4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
développement

5 Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

6 Établissements 497 914 ‐ ‐ ‐ 570 299 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 068 213 1 068 213

7 Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 399 952 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 399 952 399 952

8 Expositions sur la clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 350 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 350 3 350

Expositions garanties par une
9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
hypothèque sur un bien immobilier

10 Expositions en défaut ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 064 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 064 2 064

Expositions présentant un risque
11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
particulièrement élevé

12 Obligations garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Expositions sur des établissements et
13 des entreprises faisant l’objet d’une ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
évaluation du crédit à court terme

Parts ou actions d'organismes de
14 61 737 ‐ ‐ ‐ 72 325 ‐ 105 712 ‐ ‐ 38 679 3 657 ‐ ‐ 411 ‐ 282 520 263 606
placement collectif

15 Expositions sous forme d'actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6 606 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6 606 6 606

16 Autres éléments 84 383 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 560 781 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 645 164 645 164

17 Total 680 630 ‐ ‐ ‐ 642 624 ‐ 105 712 ‐ 3 350 1 006 018 5 722 15 842 ‐ 411 ‐ 2 460 307 2 441 393




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 30/116
3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 2 468 425 135 126 71,67% 2 850 321 0,01% ‐ 45,45% 2.5 74 086 2,60% 70 (1 667)

0,00 à <0,10 2 468 425 135 126 71,67% 2 850 321 0,01% ‐ 45,45% 2.5 74 086 2,60% 70 (1 667)

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 116 136 ‐ 0,00% 116 136 0,16% ‐ 45,00% 2.5 47 770 41,13% 84 (178)

0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 12,50% ‐ 50,00% 2.5 ‐ 75,00% ‐ ‐

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) 4 862 ‐ 0,00% 4 862 100,00% ‐ 45,00% 2.5 ‐ 0,00% 2 188 (162)

Sous-total (catégorie d'expositions) 2 589 423 135 126 71,67% 2 971 320 0,18% ‐ 45,43% 2.5 121 856 4,10% 2 342 (2 007)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 31/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - ETABLISSEMENTS



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 11 241 732 289 041 75,07% 11 790 811 0,03% ‐ 15,36% 2.5 703 910 5,97% 644 (2 453)

0,00 à <0,10 11 083 253 288 053 75,07% 11 631 591 0,03% ‐ 14,95% 2.5 641 044 5,51% 566 (2 298)

0,10 à <0,15 158 479 988 75,00% 159 220 0,11% ‐ 45,00% 2.5 62 866 39,48% 79 (155)

0,15 à <0,25 81 894 35 388 76,16% 117 062 0,19% ‐ 44,50% 2.5 60 032 51,28% 100 (170)

0,25 à <0,50 33 444 ‐ 0,00% 30 124 0,30% ‐ 44,86% 2.5 17 999 59,75% 41 (57)

0,50 à <0,75 49 688 ‐ 0,00% 49 688 0,60% ‐ 45,00% 2.5 46 762 94,11% 134 (327)

0,75 à <2,50 1 022 920 84,69% 1 801 1,90% ‐ 45,00% 2.5 2 691 149,46% 15 (10)

0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Etablissements 1,75 à <2,5 1 022 920 84,69% 1 801 1,90% ‐ 45,00% 2.5 2 691 149,46% 15 (10)

2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 7 510 ‐ 0,00% 7 510 20,00% ‐ 45,00% 2.5 19 815 263,83% 676 (193)

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 7 510 ‐ 0,00% 7 510 20,00% ‐ 45,00% 2.5 19 815 263,83% 676 (193)

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Sous-total (catégorie d'expositions) 11 415 291 325 348 75,21% 11 996 996 0,05% ‐ 15,86% 2.5 851 208 7,10% 1 610 (3 209)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 32/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 3 216 233 1 890 387 76,03% 4 591 196 0,05% ‐ 44,70% 2.5 918 898 20,01% 1 026 (7 237)

0,00 à <0,10 2 753 610 1 447 094 76,67% 3 782 534 0,04% ‐ 44,86% 2.5 641 531 16,96% 598 (4 384)

0,10 à <0,15 462 623 443 292 73,93% 808 663 0,12% ‐ 43,96% 2.5 277 367 34,30% 428 (2 853)

0,15 à <0,25 407 483 24 197 75,00% 419 651 0,16% ‐ 45,00% 2.5 197 449 47,05% 302 (1 853)

0,25 à <0,50 468 596 398 186 80,93% 689 034 0,37% ‐ 44,26% 2.5 436 317 63,32% 1 128 (2 794)

0,50 à <0,75 237 463 33 713 84,24% 265 462 0,60% ‐ 44,92% 2.5 245 142 92,35% 715 (1 148)

0,75 à <2,50 420 258 392 610 66,75% 591 507 1,19% ‐ 43,75% 2.5 607 085 1.02634 3 085 (7 811)

0,75 à <1,75 365 653 358 029 64,38% 505 324 1,07% ‐ 43,54% 2.5 499 568 98,86% 2 339 (6 895)

Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 54 604 34 581 91,32% 86 183 1,92% ‐ 45,00% 2.5 107 516 124,75% 745 (915)

2,50 à <10,00 109 626 32 197 80,83% 88 305 4,21% ‐ 45,53% 2.5 134 282 152,07% 1 717 (4 329)

2,5 à <5 85 364 29 622 83,02% 79 656 3,76% ‐ 44,96% 2.5 115 573 145,09% 1 348 (2 632)

5 à <10 24 262 2 575 55,58% 8 648 8,34% ‐ 50,81% 2.5 18 709 216,34% 369 (1 697)

10,00 à <100,00 61 238 15 374 73,64% 65 584 18,86% ‐ 43,52% 2.5 160 720 245,06% 5 448 (4 066)

10 à <20 9 765 3 585 75,00% 12 116 12,00% ‐ 37,13% 2.5 21 846 180,31% 540 (2 977)

20 à <30 51 473 11 789 73,23% 53 468 20,41% ‐ 44,97% 2.5 138 874 259,73% 4 908 (1 089)

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) 16 542 14 724 56,57% 9 500 100,00% ‐ 44,42% 2.5 ‐ 0,00% 4 219 (1 903)

Sous-total (catégorie d'expositions) 4 937 439 2 801 388 75,45% 6 720 239 0,59% ‐ 44,60% 2.5 2 699 893 40,18% 17 640 (31 141)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 35 971 20 986 50,00% 46 464 0,06% ‐ 40,70% 2.5 9 764 21,01% 11 (151)

0,00 à <0,10 35 971 20 986 50,00% 46 464 0,06% ‐ 40,70% 2.5 9 764 21,01% 11 (151)

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 35 428 815 75,00% 36 040 0,16% ‐ 40,63% 2.5 13 383 37,14% 23 (26)

0,25 à <0,50 122 689 35 915 58,79% 143 803 0,30% ‐ 40,04% 2.5 73 761 51,29% 173 (90)

0,50 à <0,75 17 056 802 75,00% 17 657 0,60% ‐ 45,00% 2.5 14 123 79,98% 48 (152)

0,75 à <2,50 3 227 ‐ 0,00% 3 227 1,25% ‐ 45,00% 2.5 3 409 1.05645 18 (22)

Entreprises - 0,75 à <1,75 3 227 ‐ 0,00% 3 227 1,25% ‐ 45,00% 2.5 3 409 1.05645 18 (22)

financement 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Sous-total (catégorie d'expositions) 214 370 58 519 56,09% 247 190 0,27% ‐ 40,67% 2.5 114 440 46,30% 273 (441)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 34/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
F-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 319 814 139 012 80,86% 425 450 0,07% ‐ 43,32% 2.5 76 611 18,01% 129 (225)

0,00 à <0,10 229 363 41 234 80,54% 261 493 0,04% ‐ 44,74% 2.5 36 604 14,00% 44 (114)

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 37 440 ‐ 0,00% ‐ 6,67% ‐ 46,67% 2,47 ‐ 26,67% ‐ (26)

0,25 à <0,50 627 519 155 128 62,30% 650 794 0,39% ‐ 43,45% 2.5 310 059 47,64% 1 096 (3 361)

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 613 957 175 364 69,15% 633 111 1,23% ‐ 41,38% 2.5 439 905 69,48% 3 240 (9 891)

Entreprises - 0,75 à <1,75 605 294 133 681 59,53% 582 765 1,17% ‐ 41,07% 2.5 388 632 66,69% 2 804 (9 873)

Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 8 662 41 683 100,00% 50 346 1,93% ‐ 45,00% 2.5 51 273 1.01842 436 (18)

entreprises 2,50 à <10,00 298 106 37 088 50,14% 278 782 4,57% ‐ 41,37% 2.5 268 242 96,22% 5 283 (15 251)

2,5 à <5 246 721 14 906 84,95% 235 289 3,86% ‐ 41,28% 2.5 212 552 90,34% 3 754 (12 925)

5 à <10 51 384 22 183 26,75% 43 492 8,37% ‐ 41,88% 2.5 55 690 128,05% 1 529 (2 326)

10,00 à <100,00 43 119 39 157 76,16% 62 411 17,88% ‐ 42,86% 2.5 99 791 159,89% 4 855 (3 513)

10 à <20 23 495 206 81,87% 17 065 12,03% ‐ 37,58% 2.5 20 908 122,52% 772 (1 630)

20 à <30 19 625 38 951 76,13% 45 346 20,08% ‐ 44,85% 2.5 78 883 173,96% 4 083 (1 883)

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) 31 765 19 211 100,00% 31 843 100,00% ‐ 41,80% 2.5 ‐ 0,00% 13 311 (10 045)

Sous-total (catégorie d'expositions) 1 971 720 564 960 70,44% 2 082 391 3,19% ‐ 42,48% 2.5 1 194 608 57,37% 27 915 (42 312)

Total (toutes catégories d’expositions) 21 128 242 3 885 340 74,28% 24 018 136 ‐ 2.5 4 982 004 ‐ 49 780 (79 111)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 35/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES

Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs

0,00 à <0,15 15 379 257 844 177,86% 473 994 0,06% ‐ 28,12% 1,00 5 716 1,21% 84 (36)

0,00 à <0,10 6 254 181 088 171,66% 317 111 0,04% ‐ 28,00% 1,00 2 584 0,82% 35 (12)

0,10 à <0,15 9 125 76 757 192,50% 156 883 0,11% ‐ 28,36% 1,00 3 132 2,00% 50 (23)

0,15 à <0,25 9 208 42 330 202,17% 94 808 0,22% ‐ 28,23% 1,00 3 296 3,48% 59 (32)

0,25 à <0,50 7 614 26 447 210,21% 63 215 0,40% ‐ 28,17% 1,00 3 554 5,62% 71 (40)

0,50 à <0,75 7 809 16 622 226,27% 45 421 0,73% ‐ 27,78% 1,00 4 050 8,92% 92 (51)

0,75 à <2,50 14 942 24 973 249,63% 77 285 1,58% ‐ 28,04% 1,00 12 433 16,09% 341 (170)

0,75 à <1,75 14 885 24 852 249,90% 76 992 1,57% ‐ 28,05% 1,00 12 377 16,08% 339 (168)

Expositions 1,75 à <2,5 57 121 193,53% 293 2,04% ‐ 27,19% 1,00 56 18,95% 2 (1)

renouvelables 2,50 à <10,00 13 175 13 577 332,10% 58 274 5,23% ‐ 28,60% 1,00 21 982 37,72% 874 (364)

2,5 à <5 10 099 10 986 320,05% 45 267 4,29% ‐ 28,49% 1,00 15 141 33,45% 553 (233)

5 à <10 3 076 2 591 383,18% 13 007 8,50% ‐ 29,00% 1,00 6 840 52,59% 321 (131)

10,00 à <100,00 2 074 1 574 357,85% 7 716 18,21% ‐ 28,65% 1,00 5 792 75,06% 401 (154)

10 à <20 1 763 1 222 390,44% 6 541 15,75% ‐ 28,88% 1,00 4 761 72,79% 297 (116)

20 à <30 225 221 227,12% 728 29,05% ‐ 26,40% 1,00 607 83,40% 56 (20)

30,00 à <100,00 86 130 274,02% 447 36,60% ‐ 28,98% 1,00 423 94,69% 47 (18)

100,00 (défaut) 645 341 0,01% 645 100,00% ‐ 37,35% 1,00 138 21,40% 241 (383)

Sous-total (catégorie d'expositions) 70 845 383 708 195,58% 821 358 0,90% ‐ 28,15% 1,00 56 961 6,94% 2 162 (1 229)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 36/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME

Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs

0,00 à <0,15 1 832 827 132 931 187,29% 2 082 770 0,07% ‐ 21,52% 1,00 88 774 4,26% 316 (454)

0,00 à <0,10 1 089 329 85 201 200,00% 1 260 137 0,04% ‐ 20,65% 1,00 34 612 2,75% 105 (129)

0,10 à <0,15 743 498 47 729 164,60% 822 633 0,11% ‐ 22,85% 1,00 54 163 6,58% 211 (325)

0,15 à <0,25 736 287 41 966 156,68% 802 699 0,22% ‐ 23,83% 1,00 88 229 10,99% 420 (612)

0,25 à <0,50 471 935 30 056 164,45% 522 054 0,40% ‐ 24,34% 1,00 85 675 16,41% 507 (1 127)

0,50 à <0,75 240 448 9 724 165,14% 257 192 0,73% ‐ 25,47% 1,00 61 570 23,94% 478 (1 023)

0,75 à <2,50 394 941 21 954 171,82% 435 208 1,43% ‐ 23,97% 1,00 128 882 29,61% 1 526 (4 357)

Autres expositions 0,75 à <1,75 390 326 21 884 171,60% 430 419 1,42% ‐ 24,05% 1,00 127 755 29,68% 1 509 (4 306)

sur la clientèle de 1,75 à <2,5 4 614 71 237,86% 4 789 2,04% ‐ 17,00% 1,00 1 127 23,54% 17 (51)

détail - non - PME 2,50 à <10,00 186 579 7 747 153,39% 205 343 5,52% ‐ 25,89% 1,00 85 288 41,53% 2 977 (4 812)

2,5 à <5 127 291 6 740 151,27% 141 630 4,18% ‐ 25,27% 1,00 55 511 39,19% 1 499 (3 101)

5 à <10 59 288 1 007 167,56% 63 713 8,50% ‐ 27,26% 1,00 29 777 46,74% 1 479 (1 712)

10,00 à <100,00 26 440 2 279 125,34% 44 802 21,89% ‐ 27,93% 1,00 29 723 66,34% 2 850 (1 894)

10 à <20 21 459 946 152,11% 28 393 16,02% ‐ 26,55% 1,00 16 297 57,40% 1 206 (1 339)

20 à <30 3 412 160 123,77% 13 501 29,05% ‐ 29,56% 1,00 10 812 80,08% 1 159 (347)

30,00 à <100,00 1 569 1 173 103,95% 2 908 45,99% ‐ 33,82% 1,00 2 613 89,88% 485 (208)

100,00 (défaut) 46 319 2 937 0,01% 46 319 100,00% ‐ 37,82% 1,00 8 262 17,84% 17 519 (19 040)

Sous-total (catégorie d'expositions) 3 935 777 249 594 173,34% 4 396 387 1,84% ‐ 23,19% 1,00 576 402 13,11% 26 594 (33 319)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME

Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 208 894 18 358 169,15% 239 966 0,13% ‐ 24,86% 1,00 14 569 6,07% 78 (158)

0,00 à <0,10 ‐ 18 225,67% 40 0,03% ‐ 30,01% 1,00 1 2,63% ‐ ‐

0,10 à <0,15 208 894 18 340 169,09% 239 926 0,13% ‐ 24,86% 1,00 14 568 6,07% 78 (158)

0,15 à <0,25 327 818 37 115 189,74% 398 295 0,21% ‐ 24,81% 1,00 34 166 8,58% 212 (511)

0,25 à <0,50 361 463 38 574 186,03% 433 618 0,38% ‐ 25,72% 1,00 56 602 13,05% 437 (1 298)

0,50 à <0,75 ‐ 5 225,56% 10 0,69% ‐ 30,05% 1,00 2 21,38% ‐ ‐

0,75 à <2,50 492 348 40 329 169,13% 562 443 1,19% ‐ 30,48% 1,00 146 148 25,99% 1 978 (6 948)

Autres expositions 0,75 à <1,75 446 655 35 391 158,98% 504 348 1,09% ‐ 32,54% 1,00 138 416 27,45% 1 828 (6 278)

sur la clientèle de 1,75 à <2,5 45 692 4 938 241,88% 58 095 2,04% ‐ 12,62% 1,00 7 732 13,31% 150 (671)

détail - PME 2,50 à <10,00 264 104 19 764 200,90% 311 899 5,51% ‐ 32,41% 1,00 123 396 39,56% 5 605 (15 882)

2,5 à <5 163 227 11 068 180,91% 185 503 3,80% ‐ 33,76% 1,00 73 307 39,52% 2 380 (7 363)

5 à <10 100 878 8 696 226,34% 126 396 8,02% ‐ 30,42% 1,00 50 089 39,63% 3 225 (8 519)

10,00 à <100,00 47 845 1 777 184,73% 62 237 20,87% ‐ 33,48% 1,00 37 584 60,39% 4 495 (5 789)

10 à <20 41 722 1 520 192,04% 50 634 17,09% ‐ 33,00% 1,00 28 731 56,74% 2 952 (4 887)

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 6 123 257 141,50% 11 603 37,36% ‐ 35,57% 1,00 8 852 76,30% 1 543 (903)

100,00 (défaut) 100 832 1 765 0,01% 100 833 100,00% ‐ 60,66% 1,00 19 846 19,68% 61 170 (43 307)

Sous-total (catégorie d'expositions) 1 803 305 157 687 180,38% 2 109 302 6,66% ‐ 29,61% 1,00 432 313 20,50% 73 975 (73 895)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME

Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs

0,00 à <0,15 100 978 612 100,00% 101 590 0,13% ‐ 23,21% 1,00 5 575 5,49% 31 (130)

0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,10 à <0,15 100 978 612 100,00% 101 590 0,13% ‐ 23,21% 1,00 5 575 5,49% 31 (130)

0,15 à <0,25 147 146 140 100,00% 147 286 0,22% ‐ 26,24% 1,00 13 531 9,19% 85 (334)

0,25 à <0,50 182 928 4 112 100,00% 187 040 0,40% ‐ 28,54% 1,00 28 843 15,42% 213 (899)

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 192 258 3 248 100,00% 195 506 1,05% ‐ 29,58% 1,00 59 718 30,55% 603 (3 728)

Expositions
0,75 à <1,75 186 634 3 248 100,00% 189 882 1,02% ‐ 29,92% 1,00 58 078 30,59% 582 (3 639)
garanties
par des biens 1,75 à <2,5 5 624 ‐ 0,00% 5 624 2,04% ‐ 18,09% 1,00 1 640 29,17% 21 (89)

immobiliers des
2,50 à <10,00 92 352 779 100,00% 93 130 5,71% ‐ 29,70% 1,00 77 264 82,96% 1 597 (10 782)
PME
2,5 à <5 53 369 571 100,00% 53 940 3,80% ‐ 29,55% 1,00 36 923 68,45% 606 (4 118)

5 à <10 38 983 207 100,01% 39 190 8,33% ‐ 29,90% 1,00 40 341 1.02937 991 (6 664)

10,00 à <100,00 19 061 ‐ 0,00% 19 061 18,87% ‐ 29,17% 1,00 24 904 130,65% 1 038 (4 315)

10 à <20 18 085 ‐ 0,00% 18 085 17,85% ‐ 29,78% 1,00 24 096 133,24% 973 (4 148)

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 976 ‐ 0,00% 976 37,75% ‐ 17,88% 1,00 808 82,71% 66 (167)

100,00 (défaut) 7 115 ‐ 0,00% 7 115 100,00% ‐ 53,99% 1,00 1 215 17,08% 3 842 (1 290)

Sous-total (catégorie d'expositions) 741 837 8 890 100,00% 750 728 2,57% ‐ 28,04% 1,00 211 050 28,11% 7 407 (21 478)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE
FONDATION (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME

Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs

0,00 à <0,15 20 664 020 298 567 100,0% 20 962 590 0,07% ‐ 13,37% 1,00 511 089 2,44% 1 900 (2 843)

0,00 à <0,10 12 690 022 177 860 100,0% 12 867 884 0,04% ‐ 13,11% 1,00 202 639 1,58% 653 (711)

0,10 à <0,15 7 973 998 120 707 100,0% 8 094 706 0,11% ‐ 13,79% 1,00 308 450 3,81% 1 247 (2 132)

0,15 à <0,25 4 290 106 103 754 100,0% 4 393 862 0,22% ‐ 14,61% 1,00 295 486 6,73% 1 412 (3 053)

0,25 à <0,50 2 516 750 72 521 100,0% 2 589 272 0,40% ‐ 14,67% 1,00 270 004 10,43% 1 518 (5 262)

0,50 à <0,75 1 234 837 37 742 100,0% 1 272 580 0,73% ‐ 14,82% 1,00 204 332 16,06% 1 377 (5 339)

0,75 à <2,50 2 077 403 60 044 100,0% 2 137 447 1,46% ‐ 14,95% 1,00 543 991 25,45% 4 685 (20 561)

Garantie par des 0,75 à <1,75 2 064 942 59 668 100,0% 2 124 611 1,46% ‐ 14,96% 1,00 540 122 25,42% 4 648 (20 378)

biens immobiliers 1,75 à <2,5 12 461 376 100,0% 12 836 2,04% ‐ 14,25% 1,00 3 869 30,14% 37 (183)

n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 1 043 348 30 509 100,0% 1 073 858 5,07% ‐ 16,22% 1,00 608 202 56,64% 8 936 (26 807)

des PME 2,5 à <5 824 299 22 548 100,0% 846 848 4,14% ‐ 15,99% 1,00 432 022 51,02% 5 628 (18 050)

5 à <10 219 049 7 961 100,0% 227 010 8,52% ‐ 17,09% 1,00 176 180 77,61% 3 308 (8 757)

10,00 à <100,00 149 588 7 470 100,0% 157 058 19,73% ‐ 17,91% 1,00 163 093 1.03843 5 612 (8 129)

10 à <20 118 093 6 361 100,0% 124 453 16,31% ‐ 17,88% 1,00 127 239 1.02238 3 633 (5 976)

20 à <30 17 815 701 100,0% 18 516 29,05% ‐ 17,58% 1,00 20 324 1.09765 945 (1 132)

30,00 à <100,00 13 680 409 100,0% 14 088 37,72% ‐ 18,62% 1,00 15 530 110,23% 1 033 (1 021)

100,00 (défaut) 135 736 377 0,0% 135 737 100,00% ‐ 23,59% 1,00 24 720 18,21% 32 017 (24 622)

Sous-total (catégorie d'expositions) 32 111 787 610 985 99,9% 32 722 402 0,90% ‐ 13,96% 1,00 2 620 917 8,01% 57 457 (96 617)

Total (toutes catégories d’expositions) 45 744 597 3 993 977 97,7% 49 696 685 ‐ 1.27 8 602 754 ‐ 431 569 (563 873)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Administrations 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

centrales et banques 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

centrales 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 41/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - ETABLISSEMENTS



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Etablissements 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - AUTRES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 1 831 479 1 334 758 69,65% 2 761 170 0,07% ‐ 44,67% 2.5 677 378 24,53% 848 (6 843)

0,00 à <0,10 1 139 427 896 694 70,38% 1 770 532 0,04% ‐ 44,98% 2.5 332 798 18,80% 323 (3 425)

0,10 à <0,15 692 052 438 063 68,16% 990 637 0,12% ‐ 44,12% 2.5 344 580 34,78% 524 (3 419)

0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,25 à <0,50 969 582 749 682 71,93% 1 508 832 0,37% ‐ 44,59% 2.5 976 754 64,74% 2 512 (12 356)

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 778 951 164 374 64,22% 884 514 0,92% ‐ 44,43% 2.5 829 775 93,81% 3 600 (21 928)

0,75 à <1,75 778 951 164 374 64,22% 884 514 0,92% ‐ 44,43% 2.5 829 775 93,81% 3 600 (21 928)

Entreprises - Autres 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 100,00% ‐ 0,00% 3,00 ‐ 200,00% ‐ ‐

2,50 à <10,00 209 520 18 836 67,50% 222 234 6,66% ‐ 44,42% 2.5 388 582 174,85% 6 609 (23 047)

2,5 à <5 57 316 2 949 75,00% 59 528 3,00% ‐ 43,33% 2.5 78 682 132,18% 774 (2 424)

5 à <10 152 204 15 887 66,10% 162 706 8,00% ‐ 44,83% 2.5 309 899 190,47% 5 835 (20 623)

10,00 à <100,00 5 197 18 152 72,83% 18 418 20,98% ‐ 42,64% 2.5 45 076 244,74% 1 644 (416)

10 à <20 2 666 ‐ 0,00% 2 666 15,00% ‐ 45,00% 2.5 6 261 234,83% 180 (260)

20 à <30 2 531 18 152 72,83% 15 752 22,00% ‐ 42,24% 2.5 38 815 2.4642 1 464 (156)

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) 425 102 33 107 74,63% 449 809 100,00% ‐ 44,77% 2.5 ‐ 0,00% 201 389 (200 326)

Sous-total (catégorie d'expositions) 4 219 831 2 318 909 70,08% 5 844 976 8,28% ‐ 44,61% 2.5 2 917 565 49,92% 216 601 (264 917)




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,10 à <0,15 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,15 à <0,25 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,25 à <0,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Entreprises - 0,75 à <1,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

financement 1,75 à <2,5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

spécialisé 2,50 à <10,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

2,5 à <5 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

5 à <10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

10 à <20 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

100,00 (défaut) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Sous-total (catégorie d'expositions) ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 421 087 123 735 71,21% 509 201 0,08% ‐ 44,33% 2.5 103 733 20,37% 184 (1 380)

0,00 à <0,10 194 494 110 931 71,86% 274 212 0,05% ‐ 44,99% 2.5 44 148 16,10% 55 (1 083)

0,10 à <0,15 226 592 12 804 65,58% 234 989 0,13% ‐ 43,57% 2.5 59 585 25,36% 129 (297)

0,15 à <0,25 212 282 2 889 75,00% 214 449 0,22% ‐ 44,39% 2.5 72 691 33,90% 209 (850)

0,25 à <0,50 626 016 30 055 72,93% 647 940 0,39% ‐ 43,26% 2.5 296 253 45,72% 1 088 (2 652)

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,75 à <2,50 1 099 047 63 390 73,09% 1 145 400 1,09% ‐ 42,26% 2.5 772 091 67,41% 5 257 (14 842)

Entreprises - 0,75 à <1,75 1 078 353 62 377 73,03% 1 123 910 1,07% ‐ 42,21% 2.5 754 750 67,15% 5 060 (14 491)

Petites ou moyennes 1,75 à <2,5 20 694 1 013 76,81% 21 491 2,04% ‐ 44,91% 2.5 17 340 80,69% 197 (351)

entreprises 2,50 à <10,00 373 263 40 206 72,11% 402 309 4,46% ‐ 42,53% 2.5 395 712 98,36% 7 697 (22 059)

2,5 à <5 278 670 31 377 71,14% 301 003 3,27% ‐ 42,17% 2.5 270 400 89,83% 4 175 (13 563)

5 à <10 94 593 8 829 75,55% 101 306 7,98% ‐ 43,60% 2.5 125 313 123,70% 3 522 (8 496)

10,00 à <100,00 83 589 1 614 57,75% 84 583 31,96% ‐ 44,80% 2.5 144 618 170,98% 12 130 (5 369)

10 à <20 27 267 254 75,60% 27 515 17,66% ‐ 44,92% 2.5 46 601 169,37% 2 183 (2 947)

20 à <30 29 763 1 361 54,42% 30 504 22,00% ‐ 44,52% 2.5 57 225 1.876 2 988 (2 422)

30,00 à <100,00 26 559 ‐ 0,00% 26 564 58,22% ‐ 45,00% 2.5 40 792 153,56% 6 959 ‐

100,00 (défaut) 45 930 2 314 74,32% 47 650 100,00% ‐ 43,67% 2.5 2 449 5,14% 20 808 (25 266)

Sous-total (catégorie d'expositions) 2 861 214 264 204 71,98% 3 051 532 3,56% ‐ 43,10% 2.5 1 787 546 58,58% 47 372 (72 418)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 45/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 15 379 257 844 177,86% 473 994 0,06% ‐ 28,12% 1,00 5 716 1,21% 84 (36)

0,00 à <0,10 6 254 181 088 171,66% 317 111 0,04% ‐ 28,00% 1,00 2 584 0,82% 35 (12)

0,10 à <0,15 9 125 76 757 192,50% 156 883 0,11% ‐ 28,36% 1,00 3 132 2,00% 50 (23)

0,15 à <0,25 9 208 42 330 202,17% 94 808 0,22% ‐ 28,23% 1,00 3 296 3,48% 59 (32)

0,25 à <0,50 7 614 26 447 210,21% 63 215 0,40% ‐ 28,17% 1,00 3 554 5,62% 71 (40)

0,50 à <0,75 7 809 16 622 226,27% 45 421 0,73% ‐ 27,78% 1,00 4 050 8,92% 92 (51)

0,75 à <2,50 14 942 24 973 249,63% 77 285 1,58% ‐ 28,04% 1,00 12 433 16,09% 341 (170)

0,75 à <1,75 14 885 24 852 249,90% 76 992 1,57% ‐ 28,05% 1,00 12 377 16,08% 339 (168)

Expositions 1,75 à <2,5 57 121 193,53% 293 2,04% ‐ 27,19% 1,00 56 18,95% 2 (1)

renouvelables 2,50 à <10,00 13 175 13 577 332,10% 58 274 5,23% ‐ 28,60% 1,00 21 982 37,72% 874 (364)

2,5 à <5 10 099 10 986 320,05% 45 267 4,29% ‐ 28,49% 1,00 15 141 33,45% 553 (233)

5 à <10 3 076 2 591 383,18% 13 007 8,50% ‐ 29,00% 1,00 6 840 52,59% 321 (131)

10,00 à <100,00 2 074 1 574 357,85% 7 716 18,21% ‐ 28,65% 1,00 5 792 75,06% 401 (154)

10 à <20 1 763 1 222 390,44% 6 541 15,75% ‐ 28,88% 1,00 4 761 72,79% 297 (116)

20 à <30 225 221 227,12% 728 29,05% ‐ 26,40% 1,00 607 83,40% 56 (20)

30,00 à <100,00 86 130 274,02% 447 36,60% ‐ 28,98% 1,00 423 94,69% 47 (18)

100,00 (défaut) 645 341 0,01% 645 100,00% ‐ 37,35% 1,00 138 21,40% 241 (383)

Sous-total (catégorie d'expositions) 70 845 383 708 195,58% 821 358 0,90% ‐ 28,15% 1,00 56 961 6,94% 2 162 (1 229)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 46/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 1 832 827 132 931 187,29% 2 082 770 0,07% ‐ 21,52% 1,00 88 774 4,26% 316 (454)

0,00 à <0,10 1 089 329 85 201 200,00% 1 260 137 0,04% ‐ 20,65% 1,00 34 612 2,75% 105 (129)

0,10 à <0,15 743 498 47 729 164,60% 822 633 0,11% ‐ 22,85% 1,00 54 163 6,58% 211 (325)

0,15 à <0,25 736 287 41 966 156,68% 802 699 0,22% ‐ 23,83% 1,00 88 229 10,99% 420 (612)

0,25 à <0,50 471 935 30 056 164,45% 522 054 0,40% ‐ 24,34% 1,00 85 675 16,41% 507 (1 127)

0,50 à <0,75 240 448 9 724 165,14% 257 192 0,73% ‐ 25,47% 1,00 61 570 23,94% 478 (1 023)

0,75 à <2,50 394 941 21 954 171,82% 435 208 1,43% ‐ 23,97% 1,00 128 882 29,61% 1 526 (4 357)

Autres expositions 0,75 à <1,75 390 326 21 884 171,60% 430 419 1,42% ‐ 24,05% 1,00 127 755 29,68% 1 509 (4 306)

sur la clientèle de 1,75 à <2,5 4 614 71 237,86% 4 789 2,04% ‐ 17,00% 1,00 1 127 23,54% 17 (51)

détail - non - PME 2,50 à <10,00 186 579 7 747 153,39% 205 343 5,52% ‐ 25,89% 1,00 85 288 41,53% 2 977 (4 812)

2,5 à <5 127 291 6 740 151,27% 141 630 4,18% ‐ 25,27% 1,00 55 511 39,19% 1 499 (3 101)

5 à <10 59 288 1 007 167,56% 63 713 8,50% ‐ 27,26% 1,00 29 777 46,74% 1 479 (1 712)

10,00 à <100,00 26 440 2 279 125,34% 44 802 21,89% ‐ 27,93% 1,00 29 723 66,34% 2 850 (1 894)

10 à <20 21 459 946 152,11% 28 393 16,02% ‐ 26,55% 1,00 16 297 57,40% 1 206 (1 339)

20 à <30 3 412 160 123,77% 13 501 29,05% ‐ 29,56% 1,00 10 812 80,08% 1 159 (347)

30,00 à <100,00 1 569 1 173 103,95% 2 908 45,99% ‐ 33,82% 1,00 2 613 89,88% 485 (208)

100,00 (défaut) 46 319 2 937 0,01% 46 319 100,00% ‐ 37,82% 1,00 8 262 17,84% 17 519 (19 040)

Sous-total (catégorie d'expositions) 3 935 777 249 594 173,34% 4 396 387 1,84% ‐ 23,19% 1,00 576 402 13,11% 26 594 (33 319)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 47/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs

0,00 à <0,15 208 894 18 358 169,15% 239 966 0,13% ‐ 24,86% 1,00 14 569 6,07% 78 (158)

0,00 à <0,10 ‐ 18 225,67% 40 0,03% ‐ 30,01% 1,00 1 2,63% ‐ ‐

0,10 à <0,15 208 894 18 340 169,09% 239 926 0,13% ‐ 24,86% 1,00 14 568 6,07% 78 (158)

0,15 à <0,25 327 818 37 115 189,74% 398 295 0,21% ‐ 24,81% 1,00 34 166 8,58% 212 (511)

0,25 à <0,50 361 463 38 574 186,03% 433 618 0,38% ‐ 25,72% 1,00 56 602 13,05% 437 (1 298)

0,50 à <0,75 ‐ 5 225,56% 10 0,69% ‐ 30,05% 1,00 2 21,38% ‐ ‐

0,75 à <2,50 492 348 40 329 169,13% 562 443 1,19% ‐ 30,48% 1,00 146 148 25,99% 1 978 (6 948)

Autres expositions 0,75 à <1,75 446 655 35 391 158,98% 504 348 1,09% ‐ 32,54% 1,00 138 416 27,45% 1 828 (6 278)

sur la clientèle de 1,75 à <2,5 45 692 4 938 241,88% 58 095 2,04% ‐ 12,62% 1,00 7 732 13,31% 150 (671)

détail - PME 2,50 à <10,00 264 104 19 764 200,90% 311 899 5,51% ‐ 32,41% 1,00 123 396 39,56% 5 605 (15 882)

2,5 à <5 163 227 11 068 180,91% 185 503 3,80% ‐ 33,76% 1,00 73 307 39,52% 2 380 (7 363)

5 à <10 100 878 8 696 226,34% 126 396 8,02% ‐ 30,42% 1,00 50 089 39,63% 3 225 (8 519)

10,00 à <100,00 47 845 1 777 184,73% 62 237 20,87% ‐ 33,48% 1,00 37 584 60,39% 4 495 (5 789)

10 à <20 41 722 1 520 192,04% 50 634 17,09% ‐ 33,00% 1,00 28 731 56,74% 2 952 (4 887)

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 6 123 257 141,50% 11 603 37,36% ‐ 35,57% 1,00 8 852 76,30% 1 543 (903)

100,00 (défaut) 100 832 1 765 0,01% 100 833 100,00% ‐ 60,66% 1,00 19 846 19,68% 61 170 (43 307)

Sous-total (catégorie d'expositions) 1 803 305 157 687 180,38% 2 109 302 6,66% ‐ 29,61% 1,00 432 313 20,50% 73 975 (73 895)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 48/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 100 978 612 100,00% 101 590 0,13% ‐ 23,21% 1,00 5 575 5,49% 31 (130)

0,00 à <0,10 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

0,10 à <0,15 100 978 612 100,00% 101 590 0,13% ‐ 23,21% 1,00 5 575 5,49% 31 (130)

0,15 à <0,25 147 146 140 100,00% 147 286 0,22% ‐ 26,24% 1,00 13 531 9,19% 85 (334)

0,25 à <0,50 182 928 4 112 100,00% 187 040 0,40% ‐ 28,54% 1,00 28 843 15,42% 213 (899)

0,50 à <0,75 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

Clientèle de détail - 0,75 à <2,50 192 258 3 248 100,00% 195 506 1,05% ‐ 29,58% 1,00 59 718 30,55% 603 (3 728)

Expositions
0,75 à <1,75 186 634 3 248 100,00% 189 882 1,02% ‐ 29,92% 1,00 58 078 30,59% 582 (3 639)
garanties

par des biens 1,75 à <2,5 5 624 ‐ 0,00% 5 624 2,04% ‐ 18,09% 1,00 1 640 29,17% 21 (89)

immobiliers des
2,50 à <10,00 92 352 779 100,00% 93 130 5,71% ‐ 29,70% 1,00 77 264 82,96% 1 597 (10 782)
PME

2,5 à <5 53 369 571 100,00% 53 940 3,80% ‐ 29,55% 1,00 36 923 68,45% 606 (4 118)

5 à <10 38 983 207 100,01% 39 190 8,33% ‐ 29,90% 1,00 40 341 1.02937 991 (6 664)

10,00 à <100,00 19 061 ‐ 0,00% 19 061 18,87% ‐ 29,17% 1,00 24 904 130,65% 1 038 (4 315)

10 à <20 18 085 ‐ 0,00% 18 085 17,85% ‐ 29,78% 1,00 24 096 133,24% 973 (4 148)

20 à <30 ‐ ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00% ‐ ‐

30,00 à <100,00 976 ‐ 0,00% 976 37,75% ‐ 17,88% 1,00 808 82,71% 66 (167)

100,00 (défaut) 7 115 ‐ 0,00% 7 115 100,00% ‐ 53,99% 1,00 1 215 17,08% 3 842 (1 290)

Sous-total (catégorie d'expositions) 741 837 8 890 100,00% 750 728 2,57% ‐ 28,04% 1,00 211 050 28,11% 7 407 (21 478)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 49/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) – APPROCHE INTERNE
AVANCÉE (EU CR6) - GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME



Montant
Échéance Densité du
Expositions CCF Exposition LGD d’exposition Montant des Corrections de
Expositions au PD moyenne, Nombre de moyenne montant
A-IRB Fourchette de PD hors bilan moyen après CCF et moyenne, pondéré après pertes valeur et
bilan pondérée (%) débiteurs pondérée d’exposition
avant CCF pondéré après ARC pondérée (%) facteurs anticipées provisions
(années) pondéré
supplétifs


0,00 à <0,15 20 664 020 298 567 100,0% 20 962 590 0,07% ‐ 13,37% 1,00 511 089 2,44% 1 900 (2 843)

0,00 à <0,10 12 690 022 177 860 100,0% 12 867 884 0,04% ‐ 13,11% 1,00 202 639 1,58% 653 (711)

0,10 à <0,15 7 973 998 120 707 100,0% 8 094 706 0,11% ‐ 13,79% 1,00 308 450 3,81% 1 247 (2 132)

0,15 à <0,25 4 290 106 103 754 100,0% 4 393 862 0,22% ‐ 14,61% 1,00 295 486 6,73% 1 412 (3 053)

0,25 à <0,50 2 516 750 72 521 100,0% 2 589 272 0,40% ‐ 14,67% 1,00 270 004 10,43% 1 518 (5 262)

0,50 à <0,75 1 234 837 37 742 100,0% 1 272 580 0,73% ‐ 14,82% 1,00 204 332 16,06% 1 377 (5 339)

0,75 à <2,50 2 077 403 60 044 100,0% 2 137 447 1,46% ‐ 14,95% 1,00 543 991 25,45% 4 685 (20 561)

Garantie par des 0,75 à <1,75 2 064 942 59 668 100,0% 2 124 611 1,46% ‐ 14,96% 1,00 540 122 25,42% 4 648 (20 378)

biens immobiliers 1,75 à <2,5 12 461 376 100,0% 12 836 2,04% ‐ 14,25% 1,00 3 869 30,14% 37 (183)

n'appartenant pas à 2,50 à <10,00 1 043 348 30 509 100,0% 1 073 858 5,07% ‐ 16,22% 1,00 608 202 56,64% 8 936 (26 807)

des PME 2,5 à <5 824 299 22 548 100,0% 846 848 4,14% ‐ 15,99% 1,00 432 022 51,02% 5 628 (18 050)

5 à <10 219 049 7 961 100,0% 227 010 8,52% ‐ 17,09% 1,00 176 180 77,61% 3 308 (8 757)

10,00 à <100,00 149 588 7 470 100,0% 157 058 19,73% ‐ 17,91% 1,00 163 093 1.03843 5 612 (8 129)

10 à <20 118 093 6 361 100,0% 124 453 16,31% ‐ 17,88% 1,00 127 239 1.02238 3 633 (5 976)

20 à <30 17 815 701 100,0% 18 516 29,05% ‐ 17,58% 1,00 20 324 1.09765 945 (1 132)

30,00 à <100,00 13 680 409 100,0% 14 088 37,72% ‐ 18,62% 1,00 15 530 110,23% 1 033 (1 021)

100,00 (défaut) 135 736 377 0,0% 135 737 100,00% ‐ 23,59% 1,00 24 720 18,21% 32 017 (24 622)

Sous-total (catégorie d'expositions) 32 111 787 610 985 99,9% 32 722 402 0,90% ‐ 13,96% 1,00 2 620 917 8,01% 57 457 (96 617)

Total (toutes catégories d’expositions) 45 744 597 3 993 977 97,7% 49 696 685 ‐ 1.27 8 602 754 ‐ 431 569 (563 873)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 50/116
3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture
EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)


30/06/2024
Montant
Montant
d’exposition
d’exposition
pondéré avant
pondéré réel
dérivés de crédit
(en milliers d'euros)
1 Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple 4 982 004 4 982 004
2 Administrations centrales et banques centrales 121 856 121 856
3 Établissements 851 208 851 208
4 Entreprises 4 008 940 4 008 940
4.1 dont Entreprises - PME 1 194 608 1 194 608
4.2 dont Entreprises - Financement spécialisé 114 440 114 440
5 Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée 8 602 754 8 602 754
6 Administrations centrales et banques centrales ‐ ‐
7 Établissements ‐ ‐
8 Entreprises 4 705 111 4 705 111
8.1 dont Entreprises - PME 1 787 546 1 787 546
8.2 dont Entreprises - Financement spécialisé ‐ ‐
9 Clientèle de détail 3 897 643 3 897 643
9.1 dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière 211 050 211 050
9.2 dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière 2 620 917 2 620 917
9.3 dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles 56 961 56 961
9.4 dont Clientèle de détail - PME - Autres 432 313 432 313
9.5 dont Clientèle de détail - non-PME - Autres 576 402 576 402
10 TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée) 13 584 759 13 584 759




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 51/116
APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU
RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)

Techniques d’atténuation
30/06/2024 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit
dans le calcul des RWEA


Protection de crédit Protection de crédit
financée non financée
Total des
expositions RWEA sans RWEA avec
Partie des effets de effets de
Partie des
Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des substitution substitution
Partie des expositions Partie des
expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des (effets de (effets de
expositions couverte par expositions
couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions réduction réduction et de
couverte par des couverte par
d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par uniquement) substitution)
des sûretés instruments des dérivés
sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties
financières détenus par de crédit (%)
éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%)
(%) un tiers (%)
financée (%)
(en milliers d'euros)

Administrations centrales et
‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐
banques centrales

Établissements ‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐

Entreprises 8 896 508 0,50% 11,07% 7,61% 3,44% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,00% ‐ 4 705 111

dont Entreprises - PME 3 051 532 1,24% 25,46% 21,68% 3,77% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 0,00% ‐ 1 787 546

dont Entreprises -
‐ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ ‐
Financement spécialisé


Dont Entreprises -
5 844 976 0,12% 3,55% 0,27% 3,27% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 2 917 565
Autres

Clientèle de détail 40 800 177 0,00% 13,95% 13,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,25% 0,00% ‐ 3 897 643

Dont Clientèle de détail -
750 728 0,00% 85,09% 85,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% ‐ 211 050
Biens immobiliers PME

Dont Clientèle de détail -
Biens immobiliers non- 32 722 402 0,00% 15,44% 15,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,67% 0,00% ‐ 2 620 917
PME

dont Clientèle de détail -
expositions 821 358 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 56 961
renouvelables éligibles

dont Clientèle de détail -
2 109 302 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,38% 0,00% ‐ 432 313
autres PME


dont Clientèle de détail -
4 396 387 0,00% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,00% ‐ 576 402
autres non-PME

Total 49 696 685 0,09% 13,43% 12,82% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,13% 0,00% ‐ 8 602 754




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 52/116
APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU
RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)



Techniques d’atténuation
30/06/2024 Techniques d’atténuation du risque de crédit du risque de crédit
dans le calcul des RWEA


Protection de crédit Protection de crédit
financée non financée
Total des
expositions RWEA sans RWEA avec
Partie des effets de effets de
Partie des substitution substitution
Partie des Partie des Partie des Partie des expositions Partie des Partie des
Partie des expositions Partie des (effets de (effets de
expositions expositions expositions expositions couverte par expositions expositions Partie des
expositions couverte par expositions réduction réduction et de
couverte par couverte par couverte par couverte par d’autres couverte par couverte par expositions
couverte par des couverte par uniquement) substitution)
d’autres des sûretés des créances d’autres formes de des dépôts des polices couverte par
des sûretés instruments des dérivés
sûretés immobilières à recouvrer sûretés protection de en espèces d'assurance des garanties
financières détenus par de crédit (%)
éligibles (%) (%) (%) réelles (%) crédit (%) vie (%) (%)
(%) un tiers (%)
financée (%)
(en milliers d'euros)

Administrations centrales et
2 971 320 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 121 856
banques centrales


Établissements 11 996 996 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 851 208

Entreprises 9 049 819 0,20% 9,59% 2,78% 6,76% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 4 008 940

dont Entreprises - PME 2 082 391 0,56% 22,42% 9,34% 13,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 1 194 608

dont Entreprises -
247 190 0,00% 48,08% 1,12% 46,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 114 440
Financement spécialisé


Dont Entreprises - Autres 6 720 239 0,10% 4,20% 0,80% 3,32% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 2 699 893


Total 24 018 136 0,08% 3,62% 1,05% 2,55% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ‐ 4 982 004




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3.2.6 Évolution des RWA


ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)


30/06/2024

Montant
d'exposition
pondéré
(en milliers d'euros)
1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 13 665 666
2 Taille de l’actif (+/-) (37 337)
3 Qualité de l’actif (+/-) (45 618)
4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) 210
8 Autres (+/-) 1 838
9 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration 13 584 759




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3.3 Risque de contrepartie

3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche
ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)



30/06/2024
Facteur Alpha
Exposition Montant
Coût de utilisé pour Valeur exposée Valeur exposée
future Valeur exposée d’exposition
remplacement EEPE calculer au risque avant au risque après
potentielle au risque pondéré
(RC) l’exposition ARC ARC
(PFE) (RWEA)
réglementaire
(en milliers d'euros)
EU-1 UE - Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐

EU-2 UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) ‐ ‐ 1,0 ‐ ‐ ‐ ‐

1 SA-CCR (pour les dérivés) 1 029 469 212 965 1,0 2 146 914 1 739 408 1 730 558 112 706

2 IMM (pour les dérivés et les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2a Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2b Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2c Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) ‐ ‐ ‐ ‐

4 Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) 1 058 582 664 664 ‐

5 VaR pour les OFT ‐ ‐ ‐ ‐

6 Total 3 205 496 1 740 072 1 731 222 112 706




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3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard
EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES
RISQUES (EU CCR3)



30/06/2024 Pondération de risque


Catégories d'expositions Valeur
0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Autres d'exposition
totale
(en milliers d'euros)
Administrations centrales ou banques centrales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Administrations régionales ou locales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Entités du secteur public ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Banques multilatérales de développement ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Organisations internationales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Établissements 3 718 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 718

Entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 166 ‐ ‐ 1 166

Clientèle de détail ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
évaluation du crédit à court terme

Autres éléments ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Valeur d'exposition totale 3 718 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 166 ‐ ‐ 4 885




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3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES
CENTRALES


30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Administration centrales et
banque centrales
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 1 518 774 0,03% ‐ 4,79% 2,50 34 909 2,30%

0,15 à <0,25 8 799 0,21% ‐ 45,00% 2,50 5 597 63,61%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 2 097 0,60% ‐ 45,00% 2,50 1 677 79,98%

Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total 1 529 670 0,03% ‐ 5,07% 2,50 42 183 2,76%




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EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES


30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 133 499 0,04% ‐ 45,00% 2,50 22 812 17,09%

0,15 à <0,25 973 0,16% ‐ 45,00% 2,50 537 55,22%

0,25 à <0,50 31 950 0,41% ‐ 45,00% 2,50 21 765 68,12%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 7 280 0,91% ‐ 45,00% 2,50 6 839 93,94%

2,50 à <10,00 1 833 5,72% ‐ 45,00% 2,50 3 085 168,26%

10,00 à <100,00 565 20,00% ‐ 45,00% 2,50 1 619 286,68%

100,00 (défaut) 608 100,00% ‐ 45,00% 2,50 ‐ 0,00%

Sous total 176 709 0,61% ‐ 45,00% 2,50 56 659 32,06%

0,00 à <0,15 5 205 0,05% ‐ 45,00% 2,50 922 17,71%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 938 0,35% ‐ 45,00% 2,50 438 46,67%

0,50 à <0,75 216 0,60% ‐ 45,00% 2,50 147 67,98%

Entreprises - PME 0,75 à <2,50 9 880 0,88% ‐ 45,00% 2,50 7 296 73,85%

2,50 à <10,00 3 067 3,33% ‐ 45,00% 2,50 3 110 1.01394

10,00 à <100,00 385 20,16% ‐ 45,00% 2,50 786 2.04045

100,00 (défaut) 267 100,00% ‐ 45,00% 2,50 ‐ 0,00%

Sous total 19 958 2,71% ‐ 45,00% 2,50 12 698 63,62%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 58/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ


30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Entreprises - Financement
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
spécialisé
2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS
1 726 337 0,12% ‐ 9,62% 2,50 111 540 6,46%
PERTINENTES POUR LE CCR)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 59/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES
CENTRALES


30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Administration centrales et
banque centrales
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Etablissements 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 60/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES



30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Entreprises - Autres 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Entreprises - PME 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 61/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ



30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Entreprises -
Financement spécialisé
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Crédit aux particuliers garantis
par une sûreté immobilière
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 62/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ



30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Crédit renouvelable qualifié 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Autres crédits aux particuliers 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 63/116
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE AVANCÉE (EU CCR4) - CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS
PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE



30/06/2024

Densité des
Montant
Valeur exposée au PD moyenne, Nombre de LGD moyenne, Échéance moyenne montants
Échelle de PD d’exposition
Catégories d'expositions risque pondérée (%) débiteurs pondérée (%) pondérée (années) d’exposition
pondéré (RWEA)
pondérés

(en milliers d'euros)
0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Crédits aux petites et moyennes 0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
entités garantis par une sûreté
immobilière 0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,00 à <0,15 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,15 à <0,25 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,25 à <0,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

0,50 à <0,75 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
Autres crédits aux petites
et moyennes entités
0,75 à <2,50 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

2,50 à <10,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

10,00 à <100,00 ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

100,00 (défaut) ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

Sous total ‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%

TOTAL (TOUTES LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS
‐ 0,00% ‐ 0,00% ‐ ‐ 0,00%
PERTINENTES POUR LE CCR)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 64/116
3.3.4 Sûretés
COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)



Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Sûretés utilisées dans des OFT
Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés Juste valeur des sûretés
30/06/2024 reçues fournies reçues fournies

Ne faisant Ne faisant Ne faisant Ne faisant
Faisant Faisant Faisant Faisant
pas l'objet pas l'objet pas l'objet pas l'objet
l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une l'objet d'une
d'une d'une d'une d'une
ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation
ségrégation ségrégation ségrégation ségrégation
(en milliers d'euros)
1 Espèces — monnaie nationale ‐ 931 855 ‐ ‐ ‐ 2 013 ‐ ‐
2 Espèces — autres monnaies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3 Dette souveraine nationale ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 571 751
4 Autre dette souveraine ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
5 Dette des administrations publiques ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 057 918 ‐ 215 933
6 Obligations d’entreprise ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
7 Actions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8 Autres sûretés ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
9 Total ‐ 931 855 ‐ ‐ ‐ 1 059 930 ‐ 787 684




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3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)


ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux
d’actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode
des modèles internes (MMI) ».



3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)


EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)



30/06/2024
Montant
Valeur exposée
d’exposition
au risque
pondéré (RWEA)
1 Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) ‐
Expositions pour les opérations auprès de contreparties
2 centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐
contributions au fonds de défaillance); dont
3 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐
4 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐
5 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐
iv) Ensembles de compensation pour lesquels la
6 ‐ ‐
compensation multiproduits a été approuvée
7 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐
8 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐
9 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐
10 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐
11 Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) ‐
Expositions pour les opérations auprès de contreparties
12 centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des ‐ ‐
contributions au fonds de défaillance); dont
13 i) Dérivés de gré à gré ‐ ‐
14 ii) Dérivés négociés en bourse ‐ ‐
15 iii) Opérations de financement sur titres ‐ ‐
iv) Ensembles de compensation pour lesquels la
16 ‐ ‐
compensation multiproduits a été approuvée
17 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation ‐
18 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation ‐ ‐
19 Contributions préfinancées au fonds de défaillance ‐ ‐
20 Contributions non financées au fonds de défaillance ‐ ‐




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 66/116
3.3.7 CVA


EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT
(CVA) (EU CCR2)




30/06/2024 Montant
Valeur
d’exposition
exposée au
pondéré
risque
(RWEA)
(en milliers d'euros)
1 Total des opérations soumises à la méthode avancée ‐ ‐
2 i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) ‐
ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le
3 ‐
multiplicateur 3 ×)
4 Opérations soumises à la méthode standard 1 531 774 605 064
Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la
EU-4 ‐ ‐
méthode de l’exposition initiale)

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres
5 1 531 774 605 064
pour risque de CVA




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 67/116
3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie


APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)


30/06/2024

Valeur Valeur Dont garantie Dont garantie
comptable comptable Dont garantie
par des par des
non garantie garantie par des
garanties dérivés de
sûretés
financières crédit
(en milliers d'euros)
1 Prêts et avances 22 543 674 41 090 455 12 474 453 28 616 002 ‐
2 Titres de créance 4 206 546 368 649 ‐ 368 649
3 Total 26 750 220 41 459 104 12 474 453 28 984 651 ‐
4 Dont expositions non performantes 279 191 217 715 77 181 140 534 ‐
EU-5 Dont en défaut ‐ ‐



EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau CCR6 Expositions sur
dérivés de crédit ».




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 68/116
3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire


MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE
NOTATION INTERNE (EU CR10.5)



30/06/2024 Valeur Montant Montant des
Exposition Exposition Pondération
Catégories exposée au d'exposition pertes
au bilan hors bilan de risque
risque pondéré anticipées
(en milliers d'euros)
Expositions sur capital-
351 449 ‐ 190% 351 449 667 754 2 812
investissement

Expositions sur actions
393 922 ‐ 290% 393 922 1 142 373 3 151
cotées

Autres expositions sur
655 714 ‐ 370% 655 687 2 426 042 15 736
actions
Total 1 401 085 ‐ 1 401 058 4 236 168 21 699




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 69/116
3.6 Expositions de titrisation


3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire
génératrices d’emplois pondérés


EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)



La Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de
Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.


EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS
PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU
MANDATAIRE (SEC3)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de
Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.


EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS
PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de
Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.


EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU
RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de
Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.


EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par les publications des tableaux des expositions de
Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 70/116
3.7 Risques de marché
Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d’emplois pondérés sur le risque
de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de
marché



3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation


EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication des tableaux et commentaires liés au
risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.



3.7.2 Expositions en méthode modèle interne


RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau « Risque de marché dans
le cadre de l’approche du modèle interne » pour le risque de marché.


ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE
L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux
d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le
risque de marché ».


VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES
(AMI) (MR3)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille
de négociation selon l’approche des modèles internes (AMI) ».




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 71/116
3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)


Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication du tableau MR4 « Backtesting du
modèle de VAR ».




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 72/116
4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
RATIO LCR (EU LIQ1)



LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023


Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen
sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne)


(en milliers d'euros)
EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023 30/06/2024 31/03/2024 31/12/2023 30/09/2023
EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 6 213 582 6 456 721 6 574 561 7 055 227
SORTIES DE TRÉSORERIE

Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises
2 17 117 149 16 820 824 16 527 621 16 271 891 947 253 979 562 1 015 083 1 042 383
clientes, dont :

3 Dépôts stables 10 024 209 10 173 963 10 323 031 10 397 850 501 210 508 698 516 152 519 892
4 Dépôts moins stables 7 092 941 6 646 860 6 204 590 5 874 041 446 042 470 864 498 932 522 491
5 Financements de gros non garantis 9 001 188 8 675 687 8 594 195 8 605 083 4 095 867 4 094 910 4 100 323 4 105 214

Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des
6 3 920 626 3 633 800 3 539 168 3 697 534 957 213 885 249 860 987 898 601
réseaux de banques coopératives

7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 5 073 271 5 025 220 5 035 860 4 884 216 3 131 362 3 192 995 3 220 169 3 183 280
8 Créances non garanties 7 292 16 667 19 167 23 333 7 292 16 667 19 167 23 333
9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ ‐




1 Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 73/116
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen
sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne)


(en milliers d'euros)
10 Exigences complémentaires 6 513 909 6 527 562 6 487 360 6 513 148 1 385 470 1 374 054 1 358 879 1 376 797

Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences
11 777 694 766 690 761 038 764 463 777 694 766 690 761 038 764 463
de sûretés

Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
créance

13 Facilités de crédit et de liquidité 5 736 215 5 760 872 5 726 323 5 748 685 607 776 607 365 597 841 612 333
14 Autres obligations de financement contractuelles 31 880 20 932 8 252 4 533 31 880 20 932 8 252 4 533
15 Autres obligations de financement éventuel 124 652 183 261 214 899 238 048 124 652 183 261 214 899 238 048
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 6 585 122 6 652 719 6 697 436 6 766 975
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) 18 840 17 191 5 644 ‐ 1 217 1 102 294 ‐
18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 896 666 1 664 998 1 681 422 1 627 861 782 798 742 517 749 624 745 496
19 Autres entrées de trésorerie 170 284 89 538 17 826 17 501 170 284 89 538 17 826 17 501

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total
des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées
EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐
dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou
libellées en monnaie non convertible)

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de
EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐
crédit spécialisé lié)

20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 2 085 789 1 771 727 1 704 892 1 645 362 954 299 833 157 767 743 762 997
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 2 085 789 1 771 727 1 704 892 1 645 362 954 299 833 157 767 743 762 997




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 74/116
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen
sur 12 mois (LCR)

Niveau de consolidation : 2 Valeur totale non pondérée (moyenne) Valeur totale pondérée (moyenne)


(en milliers d'euros)
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 6 213 582 6 456 721 6 574 561 7 055 227
22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES 5 630 823 5 819 562 5 929 693 6 003 978
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 110,54% 111,16% 111,00% 117,50%

(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les
entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 75/116
RATIO NSFR (EU LIQ2)



NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023



Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
Éléments du financement stable disponible
1 Éléments et instruments de fonds propres 7 432 635 ‐ ‐ 81 838 7 514 473

2 Fonds propres 7 432 635 ‐ ‐ 81 838 7 514 473

3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐

4 Dépôts de la clientèle de détail 20 271 539 ‐ ‐ 18 822 560

5 Dépôts stables 11 563 490 ‐ ‐ 10 985 316

6 Dépôts moins stables 8 708 049 ‐ ‐ 7 837 244

7 Financement de gros : 17 033 680 1 262 128 24 086 809 30 653 508

8 Dépôts opérationnels 3 758 275 ‐ ‐ 1 879 138

9 Autres financements de gros 13 275 405 1 262 128 24 086 809 28 774 371

10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐

11 Autres engagements : ‐ 2 937 581 ‐ ‐ ‐

12 Engagements dérivés affectant le NSFR ‐

Tous les autres engagements et instruments de
13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 937 581 ‐ ‐ ‐
dessus.
14 Financement stable disponible total 56 990 541

Éléments du financement stable requis
15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 782 122

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an
EU-15a 2 302 8 198 14 015 956 11 922 488
ou plus dans un panier de couverture
Dépôts détenus auprès d’autres établissements
16 514 234 ‐ ‐ 257 117
financiers à des fins opérationnelles
17 Prêts et titres performants : 5 627 013 3 969 714 37 841 201 33 798 225

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par des actifs
18 ‐ ‐ ‐ ‐
liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une
décote de 0 %.

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par d’autres
19 2 192 056 1 308 197 7 007 242 7 869 831
actifs et prêts et avances aux établissements
financiers

Prêts performants à des entreprises non financières,
prêts performants à la clientèle de détail et aux
20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 138 631 1 302 654 11 171 886 11 315 460
emprunteurs souverains et aux entités du secteur
public, dont :

Avec une pondération de risque inférieure ou
21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 18 039 6 390 124 834 93 357
pour le risque de crédit

22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : ‐ 1 296 326 1 358 861 19 289 589 14 291 972




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 76/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
Avec une pondération de risque inférieure ou
23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 203 348 1 265 379 17 849 829 12 974 946
pour le risque de crédit

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et
ne sont pas considérés comme des actifs liquides
24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ 2 372 484 320 962
en bourse et les produits liés aux crédits
commerciaux inscrits au bilan

25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐

26 Autres actifs : 3 154 833 67 799 3 241 352 5 100 804

27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des
28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐
fonds de défaillance des CCP

29 Actifs dérivés affectant le NSFR 69 076 69 076

Engagements dérivés affectant le NSFR avant
30 120 693 6 035
déduction de la marge de variation fournie
Tous les autres actifs ne relevant pas des
31 2 965 064 67 799 3 241 352 5 025 693
catégories ci-dessus
32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 528 541 325 255

33 Financement stable requis total 52 186 011

34 Ratio de financement stable net (%) 109,21%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 77/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
Éléments du financement stable disponible
1 Éléments et instruments de fonds propres 7 315 615 82 277 7 397 892

2 Fonds propres 7 315 615 82 277 7 397 892

3 Autres instruments de fonds propres
4 Dépôts de la clientèle de détail 19 327 382 17 955 824

5 Dépôts stables 11 223 598 10 662 418

6 Dépôts moins stables 8 103 784 7 293 406

7 Financement de gros : 17 288 958 1 412 599 24 201 135 31 063 362

8 Dépôts opérationnels 4 587 089 2 293 545

9 Autres financements de gros 12 701 869 1 412 599 24 201 135 28 769 818

10 Engagements interdépendants
11 Autres engagements : 3 218 779 ‐ ‐

12 Engagements dérivés affectant le NSFR
Tous les autres engagements et instruments de
13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 3 218 779 ‐ ‐
dessus.
14 Financement stable disponible total 56 417 078

Éléments du financement stable requis
15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 833 593

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an
EU-15a 1 586 8 857 14 093 037 11 987 958
ou plus dans un panier de couverture
Dépôts détenus auprès d’autres établissements
16 586 159 293 080
financiers à des fins opérationnelles
17 Prêts et titres performants : 5 160 344 3 649 971 37 648 249 33 365 272

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par des actifs
18
liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une
décote de 0 %.

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par d’autres
19 1 722 992 849 008 6 935 541 7 524 427
actifs et prêts et avances aux établissements
financiers

Prêts performants à des entreprises non financières,
prêts performants à la clientèle de détail et aux
20 petites entreprises, et prêts performants aux 2 068 179 1 456 572 11 127 178 11 297 984
emprunteurs souverains et aux entités du secteur
public, dont :

Avec une pondération de risque inférieure ou
21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 12 471 7 136 127 952 92 972
pour le risque de crédit

22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : 1 369 173 1 344 391 19 189 101 14 201 547

Avec une pondération de risque inférieure ou
23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 270 160 1 213 833 17 729 005 12 845 679
pour le risque de crédit

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et
ne sont pas considérés comme des actifs liquides
24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ 396 429 341 315
en bourse et les produits liés aux crédits
commerciaux inscrits au bilan




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 78/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
25 Actifs interdépendants
26 Autres actifs : 3 042 443 69 364 3 383 972 5 057 970

27 Matières premières échangées physiquement

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des
28 contrats dérivés et en tant que contributions aux
fonds de défaillance des CCP

29 Actifs dérivés affectant le NSFR 18 537 18 537

Engagements dérivés affectant le NSFR avant
30 119 339 5 967
déduction de la marge de variation fournie
Tous les autres actifs ne relevant pas des
31 2 904 567 69 364 3 383 972 5 033 467
catégories ci-dessus
32 Éléments de hors bilan 5 938 198 353 541

33 Financement stable requis total 51 891 415

34 Ratio de financement stable net (%) 108,72%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 79/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
Éléments du financement stable disponible
1 Éléments et instruments de fonds propres 7 296 228 ‐ ‐ 80 026 7 376 254

2 Fonds propres 7 296 228 ‐ ‐ 80 026 7 376 254

3 Autres instruments de fonds propres ‐ ‐ ‐ ‐

4 Dépôts de la clientèle de détail 18 901 486 ‐ ‐ 17 566 156

5 Dépôts stables 11 096 365 ‐ ‐ 10 541 547

6 Dépôts moins stables 7 805 121 ‐ ‐ 7 024 609

7 Financement de gros : 16 667 088 1 541 836 24 960 066 31 447 442

8 Dépôts opérationnels 3 867 898 ‐ ‐ 1 933 949

9 Autres financements de gros 12 799 190 1 541 836 24 960 066 29 513 493

10 Engagements interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐

11 Autres engagements : ‐ 2 712 670 ‐ ‐ ‐

12 Engagements dérivés affectant le NSFR ‐

Tous les autres engagements et instruments de
13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 712 670 ‐ ‐ ‐
dessus.
14 Financement stable disponible total 56 389 851

Éléments du financement stable requis
15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 716 419

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an
EU-15a 1 451 7 487 13 512 173 11 492 944
ou plus dans un panier de couverture
Dépôts détenus auprès d’autres établissements
16 944 535 ‐ ‐ 472 268
financiers à des fins opérationnelles
17 Prêts et titres performants : 4 922 816 3 755 917 37 327 803 32 696 494

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par des actifs
18 ‐ ‐ ‐ ‐
liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une
décote de 0 %.

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par d’autres
19 1 593 171 906 437 5 418 041 6 020 143
actifs et prêts et avances aux établissements
financiers

Prêts performants à des entreprises non financières,
prêts performants à la clientèle de détail et aux
20 petites entreprises, et prêts performants aux ‐ 2 011 395 1 469 397 11 574 605 11 654 983
emprunteurs souverains et aux entités du secteur
public, dont :

Avec une pondération de risque inférieure ou
21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II ‐ 12 447 11 736 149 277 109 122
pour le risque de crédit

22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : ‐ 1 318 250 1 380 083 19 937 595 14 679 090

Avec une pondération de risque inférieure ou
23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 225 796 1 285 790 18 483 934 13 350 105
pour le risque de crédit

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et
ne sont pas considérés comme des actifs liquides
24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ ‐ 397 562 342 278
en bourse et les produits liés aux crédits
commerciaux inscrits au bilan




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 80/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
25 Actifs interdépendants ‐ ‐ ‐ ‐

26 Autres actifs : 2 764 555 95 502 3 318 552 4 854 352

27 Matières premières échangées physiquement ‐ ‐

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des
28 contrats dérivés et en tant que contributions aux ‐ ‐ ‐ ‐
fonds de défaillance des CCP

29 Actifs dérivés affectant le NSFR 36 508 36 508

Engagements dérivés affectant le NSFR avant
30 116 055 5 803
déduction de la marge de variation fournie
Tous les autres actifs ne relevant pas des
31 2 611 992 95 502 3 318 552 4 812 041
catégories ci-dessus
32 Éléments de hors bilan ‐ ‐ 5 766 156 336 952

33 Financement stable requis total 50 569 428

34 Ratio de financement stable net (%) 111,51%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 81/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
Éléments du financement stable disponible
1 Éléments et instruments de fonds propres 6 905 429 80 784 6 986 213

2 Fonds propres 6 905 429 80 784 6 986 213

3 Autres instruments de fonds propres
4 Dépôts de la clientèle de détail 18 131 559 16 871 157

5 Dépôts stables 11 055 077 10 502 323

6 Dépôts moins stables 7 076 482 6 368 834

7 Financement de gros : 15 797 245 1 412 212 25 083 846 30 251 995

8 Dépôts opérationnels 2 957 044 1 478 522

9 Autres financements de gros 12 840 201 1 412 212 25 083 846 28 773 473

10 Engagements interdépendants
11 Autres engagements : 41 013 2 727 829 ‐ ‐

12 Engagements dérivés affectant le NSFR 41 013

Tous les autres engagements et instruments de
13 fonds propres non inclus dans les catégories ci- 2 727 829 ‐ ‐
dessus.
14 Financement stable disponible total 54 109 365

Éléments du financement stable requis
15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 558 556

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an
EU-15a 1 604 4 080 12 745 000 10 838 081
ou plus dans un panier de couverture
Dépôts détenus auprès d’autres établissements
16 57 693 28 847
financiers à des fins opérationnelles
17 Prêts et titres performants : 4 710 396 3 491 794 38 274 822 33 266 138

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par des actifs
18 17 413
liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une
décote de 0 %.

Opérations de financement sur titres performantes
avec des clients financiers garanties par d’autres
19 1 288 144 734 839 5 616 830 6 110 548
actifs et prêts et avances aux établissements
financiers

Prêts performants à des entreprises non financières,
prêts performants à la clientèle de détail et aux
20 petites entreprises, et prêts performants aux 2 108 154 1 306 547 11 566 679 11 611 488
emprunteurs souverains et aux entités du secteur
public, dont :

Avec une pondération de risque inférieure ou
21 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 22 686 11 070 152 894 116 259
pour le risque de crédit

22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : 1 296 685 1 442 468 20 700 423 15 202 878

Avec une pondération de risque inférieure ou
23 égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II 1 193 678 1 374 635 19 206 653 13 847 754
pour le risque de crédit

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et
ne sont pas considérés comme des actifs liquides
24 de qualité élevée, y compris les actions négociées ‐ 7 940 390 890 341 224
en bourse et les produits liés aux crédits
commerciaux inscrits au bilan




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 82/116
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Valeur non pondérée par échéance résiduelle
Valeur
Niveau de consolidation : 2
Pas 6 mois à pondérée
< 6 mois ≥ 1an
d’échéance < 1an
(en milliers d'euros)
25 Actifs interdépendants
26 Autres actifs : 2 952 544 84 835 3 187 184 4 760 098

27 Matières premières échangées physiquement

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des
28 contrats dérivés et en tant que contributions aux
fonds de défaillance des CCP

29 Actifs dérivés affectant le NSFR
Engagements dérivés affectant le NSFR avant
30 209 964 10 498
déduction de la marge de variation fournie
Tous les autres actifs ne relevant pas des
31 2 742 580 84 835 3 187 184 4 749 600
catégories ci-dessus
32 Éléments de hors bilan 5 901 131 317 611

33 Financement stable requis total 49 769 332

34 Ratio de financement stable net (%) 108,72%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 83/116
5. RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT
Conformément à l’article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, le Crédit Agricole d’Ile de France est assujetti à
la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt.



5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des
activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)
Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque
de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne
pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a
été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l’arrêté
du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu’à leur maturité.



5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux
Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d’intérêts à différents
scénarios de chocs de taux d’intérêt.


EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE
PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)



Variation de la valeur économique

En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023

Choc parallèle vers le haut (578 000) (628 000)

Choc parallèle vers le bas 331 000 373 000

Pentification de la courbe (268 000) (289 000)

Aplatissement de la courbe 73 000 79 000

Hausse des taux courts (37 000) (38 000)

Baisse des taux courts 4 000 13 000

Perte maximale (578 000) (628 000)




Variation du produit net d’intérêts

 Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)



En milliers d'euros 30/06/2024 31/12/2023

Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb) 32 443 31 770

Choc parallèle vers le bas (- 50 pb) (32 680) (35 214)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 84/116
Les chiffres de sensibilité du produit net d’intérêts ci-dessus sont calculés d’une part avec les hypothèses i)
d’un coefficient de transmission2 de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii)
d’une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des
instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des
instruments à taux fixe) et iii) d’un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise
des hypothèses des tests de résistance de l’EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se
matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.
Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités
seraient sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 de respectivement +32 443 milliers d'euro, +44 606 milliers
d'euro et +56 175 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -32 680
milliers d'euro, -44 836 milliers d'euro et -55 566 milliers d'euro pour un scenario de choc parallèle baissier.
Hypothèses de calcul
Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA)
dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de
négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).



 Valeur économique
Le paragraphe 115 des orientations de l’EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur
économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la
valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans
maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.
Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales
zones économiques où le Crédit Agricole d’Ile de France est exposé, à savoir la zone euro.



En bps EUR CHF

Choc parallèle 200 100

Taux courts 250 150

Taux longs 100 100




Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où
des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.
Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de
base à 20 ans, conformément à l’article 115(k) des orientations de l’EBA susmentionnées), est appliqué aux
taux d’intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.



 Produit net d’intérêts
La variation du produit net d’intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l’hypothèse d’un bilan
constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un
scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.
Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas
de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente.


2
Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 85/116
La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe
globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.
A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs
renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au
sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne
règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 86/116
6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE
(RISQUES ESG)


6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental
Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de
France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur
le risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp-
content/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 87/116
6.2 Tableau 2 - Informations qualitatives sur le risque social
Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de
France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le
risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp-
content/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 88/116
6.3 Tableau 3 - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance

Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de
France ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie Informations qualitatives sur le
risque environnemental. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : https://ca-paris.com/wp-
content/uploads/2024/05/cra_autre-fr-18206-crgautre-2023-12-31_pilier3_def.pdf

A fin juin 2024, il n'y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 89/116
6.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique



6.4.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)
Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par
secteur, émissions et échéance résiduelle




Dépréciations cumulées, variations négatives
Valeur comptable brute cumulées de la juste valeur dues au risque de
Ventilation par tranche d'échéance
(en milliers d'euros) crédit et provisions
(en milliers d'euros)




Secteur/Sous-secteur

Dont expositions sur des entreprises
exclues des indices de référence
Dont durables Dont Dont
"accords de Paris" de l'Union Dont Dont
sur le plan expositions expositions Echéance moyenne
conformément à l'article 12, expositions expositions <= 5 ans > 5 ans <= 10 ans > 10 ans <= 20 ans > 20 ans
environnemen non non pondérée
paragraphe 1, points d) à g), et à de stade 2 de stade 2
tal (CCM) performantes performantes
l'article 12, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2020/1818




Expositions sur des secteurs contribuant
1 14 264 016 3 551 118 835 1 180 043 300 617 (334 288) (73 373) (180 552) 6 624 410 2 111 853 4 252 497 1 275 256 8,94
fortement au changement climatique*

2 A - Agriculture, sylviculture et pêche 408 777 ‐ ‐ 38 024 11 204 (8 294) (1 636) (5 181) 160 517 147 413 98 645 2 202 7,06

3 B - Industries extractives 25 060 12 1 ‐ ‐ (30) ‐ ‐ 4 134 20 906 ‐ 20 5,20

B.05 - Extraction de houille et de
4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
lignite

5 B.06 - Extraction d'hydrocarbures 9 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 30,00

B.07 - Extraction de minerais
6 8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 30,00
métalliques

7 B.08 - Autres industries extractives 24 973 ‐ ‐ ‐ ‐ (30) ‐ ‐ 4 066 20 906 ‐ ‐ 5,19




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 90/116
B.09 - Services de soutien aux
8 71 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 67 ‐ ‐ 4 1,94
industries extractives

9 C - Industrie manufacturière 1 168 506 1 5 584 58 841 24 349 (16 480) (2 391) (10 819) 968 720 159 409 5 061 35 316 3,93


10 C.10 - Industries alimentaires 215 490 ‐ ‐ 12 658 9 096 (8 395) (1 334) (5 626) 186 272 24 723 1 724 2 771 2,46


11 C.11 - Fabrication de boissons 145 547 ‐ ‐ 330 267 (457) (24) (35) 138 559 6 953 ‐ 35 3,07

C.12 - Fabrication de produits à
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
base de tabac

13 C.13 - Fabrication de textiles 103 735 ‐ ‐ 12 394 ‐ (227) (12) ‐ 74 591 11 848 ‐ 17 295 7,25


14 C.14 - Industrie de l'habillement 217 598 ‐ ‐ 2 620 9 295 (1 770) (284) (1 321) 217 543 ‐ ‐ 55 2,85

C.15 - Industrie du cuir et de la
15 2 208 ‐ ‐ 1 954 ‐ (13) (5) ‐ 2 195 ‐ ‐ 13 2,03
chaussure

C.16 - Travail du bois et fabrication
d'articles en bois et en liège, à
16 l'exception des meubles ; 938 ‐ 5 259 ‐ (2) (1) ‐ 364 204 ‐ 371 14,01
fabrication d'articles en vannerie
et sparterie

C.17 - Industrie du papier et du
17 565 ‐ ‐ 268 93 (49) ‐ (49) 464 ‐ ‐ 100 7,10
carton

C.18 - Imprimerie et reproduction
18 4 207 ‐ ‐ 1 801 275 (123) (7) (112) 2 981 494 ‐ 732 7,93
d'enregistrements

19 C.19 - Cokéfaction et raffinage 22 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22 30,00


20 C.20 - Industrie chimique 157 102 ‐ 266 3 064 14 (422) (12) (3) 133 094 22 121 ‐ 1 886 3,75


21 C.21 - Industrie pharmaceutique 68 763 ‐ ‐ ‐ ‐ (34) ‐ ‐ 50 108 16 842 ‐ 1 813 4,28

C.22 - Fabrication de produits en
22 28 791 ‐ ‐ 678 59 (137) ‐ (8) 4 292 24 488 ‐ 10 6,00
caoutchouc

C.23 - Fabrication d'autres
23 16 054 ‐ 2 002 88 3 036 (3 023) ‐ (3 010) 9 036 6 669 337 12 5,11
produits minéraux non métalliques

24 C.24 - Métallurgie 11 597 ‐ ‐ 152 ‐ (30) ‐ ‐ 5 997 5 599 ‐ 1 4,47

C.25 - Fabrication de produits
25 métalliques, à l’exception des 26 246 ‐ ‐ 6 119 758 (117) (5) (90) 25 873 336 ‐ 37 3,29
machines et des équipements

C.26 - Fabrication de produits
26 informatiques, électroniques et 51 114 ‐ 39 6 592 ‐ (810) (599) ‐ 38 091 11 554 ‐ 1 468 4,47
optiques

C.27 - Fabrication d'équipements
27 13 740 ‐ 2 482 326 17 (17) (1) (3) 3 305 10 176 ‐ 259 6,43
électriques

C.28 - Fabrication de machines et
28 9 279 ‐ 333 1 557 ‐ (3) (1) ‐ 2 457 5 581 ‐ 1 241 7,81
équipements n.c.a.




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29 C.29 - Industrie automobile 39 063 ‐ 457 481 ‐ (85) (34) ‐ 29 177 8 059 ‐ 1 826 4,81

C.30 - Fabrication d'autres
30 14 463 ‐ ‐ 792 ‐ (90) (11) ‐ 11 158 2 935 ‐ 371 3,45
matériels de transport

31 C.31 - Fabrication de meubles 855 ‐ ‐ 158 349 (124) (2) (121) 598 213 ‐ 44 4,67

C.32 - Autres industries
32 15 885 ‐ ‐ 2 154 967 (367) (35) (320) 10 508 581 ‐ 4 795 11,09
manufacturières

C.33 - Réparation et installation de
33 25 245 ‐ ‐ 4 397 122 (187) (22) (122) 22 057 33 3 000 156 4,15
machines et d'équipements


D - Production et distribution d'électricité,
34 77 888 ‐ 6 576 249 370 (156) (6) (48) 14 192 29 369 11 290 23 036 13,16
de gaz, de vapeur et d'air conditionné


D35.1 - Production, transport et
35 63 897 ‐ 6 576 181 370 (142) (6) (48) 12 993 21 253 10 984 18 668 12,77
distribution d'électricité

36 D35.11 - Production d'électricité 44 675 ‐ 5 147 181 370 (134) (6) (48) 6 205 10 307 10 766 17 398 15,30


D35.2 - Fabrication de gaz;
37 distribution par conduite de 7 470 ‐ ‐ 68 ‐ (9) ‐ ‐ 558 6 606 306 ‐ 8,40
combustibles gazeux

D35.3 - Production et distribution
38 6 520 ‐ ‐ ‐ ‐ (4) ‐ ‐ 641 1 510 ‐ 4 368 22,43
de vapeur et d'air conditionné

E - Production et distribution d'eau;
39 assainissement, gestion des déchets et 71 149 ‐ 10 396 5 574 25 (576) (387) (25) 31 532 27 116 5 692 6 809 7,38
dépollution


40 F - Services de bâtiments et travaux publics 661 171 ‐ 31 355 74 914 15 947 (12 703) (1 296) (7 755) 535 150 34 826 43 169 48 026 5,17


41 F.41 - Construction de bâtiments 354 365 ‐ 3 310 48 015 5 710 (6 302) (662) (4 428) 281 259 11 713 17 986 43 408 6,21

42 F.42 - Génie civil 213 036 ‐ 28 031 1 348 113 (1 316) (9) (25) 181 203 5 930 24 565 1 339 3,85

F.43 - Travaux de construction
43 93 770 ‐ 15 25 551 10 124 (5 085) (625) (3 301) 72 688 17 184 618 3 280 4,27
spécialisés


G - Commerce de gros et de détail;
44 1 727 781 1 25 301 064 177 429 (157 598) (9 280) (134 229) 1 271 300 334 452 78 570 43 459 3,94
réparation d'automobiles et de motocycles


45 H - Transports et entreposage 464 698 3 537 14 927 34 893 9 694 (6 603) (866) (3 507) 373 518 70 455 14 682 6 044 3,84

H.49 - Transports terrestres et
46 330 149 ‐ 14 288 25 427 7 298 (5 013) (464) (3 127) 280 563 45 743 ‐ 3 844 3,35
transports par conduites

47 H.50 - Transports par eau 8 140 ‐ ‐ 939 1 706 (209) (53) (146) 3 616 3 475 406 642 7,56


48 H.51 - Transports aériens 19 409 ‐ 238 3 043 198 (200) (8) (136) 7 939 10 511 ‐ 960 6,45

H.52 - Entreposage et services
49 106 747 3 537 402 5 416 447 (1 170) (340) (86) 81 152 10 726 14 276 593 4,62
auxiliaires des transports




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H.53 - Activités de poste et de
50 253 ‐ ‐ 69 45 (12) ‐ (12) 248 ‐ ‐ 5 2,31
courrier

51 I - Hébergement et restauration 359 652 ‐ 148 125 679 16 436 (11 210) (3 985) (5 142) 191 007 104 711 60 211 3 723 6,08


52 L - Activités immobilières 9 299 334 ‐ 49 823 540 805 45 163 (120 638) (53 526) (13 846) 3 074 341 1 183 196 3 935 176 1 106 622 11,20


Expositions sur des secteurs autres que
53 ceux contribuant fortement au 17 197 459 2 011 232 916 387 396 335 340 (143 505) (20 608) (98 172) 10 263 199 1 054 389 489 025 5 390 846 10,65
changement climatique*


54 K - Activités financières et d'assurance 13 357 695 9 230 621 19 973 7 465 (11 940) (1 239) (4 013) 8 189 598 523 212 241 145 4 403 741 11,09

Expositions sur d'autres secteurs (codes
55 3 839 764 2 003 2 295 367 423 327 876 (131 565) (19 369) (94 159) 2 073 601 531 177 247 880 987 105 9,15
NACE J, M à U)

56 TOTAL 31 461 475 5 562 351 751 1 567 439 635 957 (477 793) (93 981) (278 724) 16 887 609 3 166 243 4 741 522 6 666 101 9,88

* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat -
considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006




Dans ce tableau, le Crédit Agricole d’Ile de France fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition
vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Le Crédit Agricole d’Ile de France publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article
12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :

 Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

 Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;

 Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;

 Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ;

 Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.
Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices
de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.


Par ailleurs, le Crédit Agricole d’Ile de France affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance
et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument
financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a
retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 93/116
Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de
codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers
et de secteurs d'activité.




6.4.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)



Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts

Valeur comptable brute totale
(en milliers d'euros)


Sans le label du certificat de
Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des
Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) performance énergétique des
sûretés)
sûretés




Secteur de la contrepartie
Dont niveau
d'efficacité
énergétique
0; <= 100 > 100; <= 200 > 200; <= 300 > 300; <= 400 > 400; <= 500 > 500 A B C D E F G (performance
énergétique en
kWh/m² des
sûretés) estimé




1 Total UE 37 494 460 4 532 551 11 468 058 11 436 153 4 955 632 1 696 353 1 564 393 104 853 359 863 1 782 902 3 662 117 2 748 542 853 847 476 057 27 506 279 89,27%

Dont prêts garantis par des biens
2 3 740 225 354 813 511 624 481 367 321 743 160 855 312 253 132 76 195 1 285 2 198 79 260 3 735 999 56,99%
immobiliers commerciaux

Dont prêts garantis par des biens
3 33 754 235 4 177 738 10 956 434 10 954 786 4 633 889 1 535 498 1 252 140 104 721 359 787 1 782 707 3 660 832 2 746 344 853 768 475 797 23 770 279 94,35%
immobiliers résidentiels

Dont sûretés obtenues par saisie :
4 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
commerciaux

Dont niveau d'efficacité énergétique
5 (performance énergétique en 28 311 564 3 859 559 8 986 511 8 770 876 3 946 816 1 397 429 1 350 373 24 555 902 100,00%
kWh/m² des sûretés) estimé

6 Total non-UE 55 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 55 ‐




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 94/116
Dont prêts garantis par des biens
7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
immobiliers commerciaux

Dont prêts garantis par des biens
8 55 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 55 ‐
immobiliers résidentiels

Dont sûretés obtenues par saisie :
9 biens immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
commerciaux

Dont niveau d'efficacité énergétique
10 (performance énergétique en ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
kWh/m² des sûretés) estimé




Le Crédit Agricole d’Ile de France doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés
immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle
bancaire français, le Crédit Agricole d’Ile de France a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.


Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances
énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. Le Crédit Agricole d’Ile de France a
estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France.
Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données
mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023,
l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux
du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent
sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la
colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé ").




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 95/116
6.4.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié
au changement climatique : Paramètres d’alignement (Modèle 3)


Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions
d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des
engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à
la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une
année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et
reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance.
Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des
objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important
chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses
régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité,
pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.


De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus
matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport
maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture,
acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ
75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires
pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis
de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement :
immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité.
Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies
en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place.


En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos
émissions financés sur plusieurs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF 3, qui consiste à
calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en
tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données
disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable
dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.


Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE 4 (scénario NZE
96/116
2050 5) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur
certains secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de
passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel
2023 de Crédit Agricole S.A.


Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. Le Crédit
Agricole d’Ile de France a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants :
immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture
décrits dans sa déclaration de performance extra-financière. Pour mieux appréhender les trajectoires de

3
Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en
place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de
départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris.
4
International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de
questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique.
5
Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin
d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.


Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024
décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et
non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du
Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit
Agricole.



6.4.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement
climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité
de carbone (Modèle 4)


Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement
climatique :

Valeur comptable brute de
l’exposition sur les Nombre d’entreprises faisant
Valeur comptable brute Dont durables sur le plan Échéance moyenne
contreparties par rapport à la partie des 20 plus grandes
(agrégée) environnemental (CCM) pondérée
valeur comptable brute totale entreprises polluantes incluses
(agrégée)(*)


1 18 720 0,03% 205,73 14,29 3

(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde




Le Crédit Agricole d’Ile de France indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises
qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives
en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, le Crédit Agricole d’Ile de France s'est appuyé,
conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability
Institute qui a été retenue.


Par ailleurs, le tableau portant uniquement sur les expositions au bilan, le Crédit Agricole d’Ile de France publie
de façon volontaire la part des expositions hors bilan sur ces contreparties les plus émissives en carbone,
pour des raisons de transparence sur les financements déjà accordés. Ainsi pour l'arrêté du 30/06/2024, la
part de ces expositions hors bilan s'élèvent à 18 720 milliers d'euros.




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Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024
6.4.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions
soumises à un risque physique (Modèle 5)


Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus.
Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes du Crédit Agricole d’Ile
de France potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple,
actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques du
Crédit Agricole d’Ile de France. De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés
ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.
Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de
l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité
des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.
La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le
cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement
reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et
dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à
la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en
France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités
économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par
conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures).
Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui
participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 98/116
Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique
- Périmètre total

Valeur comptable brute
(en milliers d'euros)

dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique


Dépréciations cumulées, variations négatives
Ventilation par tranche d'échéance cumulées de la juste valeur dues au risque de
dont expositions dont expositions dont expositions crédit et provisions
Zone géographique : périmètre total sensibles sensibles sensibles
aux effets aux effets aux effets Dont Dont
d'événements d'événements d'événements expositions de expositions non
liés au liés au liés au stade 2 performantes
Échéance changement changement changement Dont Dont
> 5 ans <= 10 > 10 ans <= climatique climatique aigus climatique tant
<= 5 ans > 20 ans moyenne expositions de expositions non
ans 20 ans chroniques chroniques
pondérée stade 2 performantes
qu'aigus



1 A - Agriculture, sylviculture et pêche 408 777 28 236 25 977 17 507 383 7,08 33 871 38 232 72 103 6 681 1 949 (1 448) (286) (902)

2 B - Industries extractives 25 060 265 1 338 ‐ 2 5,21 727 877 1 604 ‐ ‐ (2) ‐ ‐

3 C - Industrie manufacturière 1 168 506 78 759 15 581 352 2 655 3,89 42 478 54 870 97 348 5 514 1 921 (1 212) (196) (777)

D - Production et distribution
4 d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 77 888 1 614 1 981 723 1 576 12,29 2 612 3 280 5 892 16 24 (11) ‐ (3)
conditionné

E - Production et distribution d'eau;
5 assainissement, gestion des déchets et 71 149 2 058 1 753 406 436 7,39 2 114 2 540 4 654 429 2 (43) (31) (2)
dépollution

F - Services de bâtiments et travaux
6 661 171 58 230 4 373 4 748 5 164 5,16 33 575 38 940 72 514 8 591 2 370 (1 455) (141) (919)
publics

G - Commerce de gros et de détail;
7 réparation d'automobiles et de 1 727 781 144 101 36 588 8 739 4 717 3,88 87 480 106 666 194 146 35 621 19 699 (17 142) (1 012) (14 577)
motocycles

8 H - Transports et entreposage 464 698 25 310 5 165 957 481 3,93 13 902 18 012 31 914 2 856 681 (464) (79) (236)

9 L - Activités immobilières 9 250 305 345 635 157 087 519 772 133 031 11,67 487 470 668 054 1 143 149 66 262 4 994 (14 852) (6 807) (1 509)

Prêts garantis par des biens immobiliers
10 33 754 291 134 745 299 672 1 903 564 1 356 770 17,87 1 282 471 2 412 280 3 567 436 259 909 13 696 (12 487) (7 337) (2 267)
résidentiels

Prêts garantis par des biens immobiliers
11 3 740 225 97 953 89 895 253 088 11 146 11,28 194 867 257 215 444 235 42 248 2 974 (9 550) (5 277) (747)
commerciaux

12 Sûretés saisies ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Autres secteurs pertinents (ventilation
13 359 652 36 384 19 549 11 501 1 049 6,20 29 036 39 447 68 482 24 387 2 984 (2 085) (770) (931)
ci-dessous, le cas échéant)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 99/116
6.5 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)

a b c d e

ICP


Total (atténuation du % de couverture (par
changement rapport au total des
Atténuation du Adaptation au
climatique + actifs) (*)
changement changement
adaptation au
climatique climatique
changement
climatique)


1 GAR Encours 4,98% 0,00% 4,98% 47,52%
2 GAR Flux 4,98% ‐ ‐ ‐

* % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires

Le Crédit Agricole d’Ile de France publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir
uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 100/116
6.6 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)
a b c d e f g h i j k l m n o p

Date de référence des informations T


Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA)


Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la
taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie)
(en milliers d'euros)
Valeur
Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan
comptable
environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la
brute totale
taxonomie) taxonomie) taxonomie)



Dont Dont Dont
Dont Dont Dont Dont Dont Dont
financement financement financement
transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant
spécialisé spécialisé spécialisé



GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur



Prêts et avances, titres de créance et instruments
1 de capitaux propres détenus à des fins autres que 47 059 086 35 113 852 3 452 720 3 067 693 8 151 22 233 15 084 27 ‐ ‐ 27 35 128 936 3 452 747 3 067 693 8 151 22 260
la vente et éligibles pour le calcul du GAR



2 Entreprises financières 9 626 056 2 547 447 272 466 ‐ 7 374 9 973 11 317 3 ‐ ‐ 3 2 558 764 272 469 ‐ 7 374 9 976

3 Établissements de crédit 9 477 808 2 541 536 271 555 ‐ 7 332 9 732 11 302 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 552 839 271 555 ‐ 7 332 9 732

4 Prêts et avances 9 178 435 2 496 672 270 969 ‐ 7 323 9 154 5 493 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 502 165 270 969 ‐ 7 323 9 154

Titres de créance, y compris dont
5 l'utilisation du produit de l'émission 299 238 44 813 586 ‐ 9 577 5 810 ‐ ‐ ‐ ‐ 50 622 586 ‐ 9 577
est spécifique (UoP)

6 Instruments de capitaux propres 135 51 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51 ‐ ‐ ‐

7 Autres entreprises financières 148 248 5 911 912 ‐ 42 242 15 3 ‐ ‐ 3 5 926 914 ‐ 42 245

8 Dont entreprises d'investissement 2 356 636 70 ‐ 2 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 638 70 ‐ 2 2

9 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Titres de créance, y compris
10 dont l'utilisation du produit de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
l'émission est spécifique (UoP)

11 Instruments de capitaux 2 356 636 70 2 2 1 ‐ ‐ ‐ 638 70 2 2
propres
12 Dont sociétés de gestion ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

13 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Titres de créance, y compris
14 dont l'utilisation du produit de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
l'émission est spécifique (UoP)

15 Instruments de capitaux ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
propres
16 Dont entreprise d'assurance 20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐ ‐ ‐

17 Prêts et avances ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Titres de créance, y compris
18 dont l'utilisation du produit de ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
l'émission est spécifique (UoP)




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 101/116
a b c d e f g h i j k l m n o p

Date de référence des informations T


Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA)


Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la
taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie)
(en milliers d'euros)
Valeur
Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan
comptable
environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la
brute totale
taxonomie) taxonomie) taxonomie)



Dont Dont Dont
Dont Dont Dont Dont Dont Dont
financement financement financement
transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant
spécialisé spécialisé spécialisé


19 Instruments de capitaux 20 ‐ ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐ ‐ 8 ‐ ‐ ‐
propres

Entreprises non financières (soumises aux
20 1 581 083 294 748 112 561 ‐ 777 12 259 3 767 24 ‐ ‐ 24 298 515 112 584 ‐ 777 12 283
obligations de publication de la NFRD)

21 Prêts et avances 1 356 665 246 269 87 018 ‐ 420 4 393 3 757 24 ‐ ‐ 24 250 025 87 042 ‐ 420 4 417

Titres de créance, y compris dont
22 l'utilisation du produit de l'émission est 220 158 47 989 25 291 ‐ 353 7 711 11 ‐ ‐ ‐ ‐ 48 000 25 291 ‐ 353 7 711
spécifique (UoP)

23 Instruments de capitaux propres 4 260 490 252 4 155 ‐ ‐ ‐ ‐ 490 252 4 155

24 Ménages 34 549 925 31 728 181 3 067 693 3 067 693 ‐ ‐ 31 728 181 3 067 693 3 067 693 ‐ ‐

dont prêts garantis par des biens
25 31 246 596 30 594 080 3 067 693 3 067 693 ‐ ‐ 30 594 080 3 067 693 3 067 693 ‐ ‐
immobiliers résidentiels

26 dont prêts à la rénovation de bâtiments 29 842 29 842 ‐ ‐ ‐ ‐ 29 842 ‐ ‐ ‐ ‐

27 dont prêts pour véhicules à moteur 65 805 33 ‐ ‐ ‐ ‐ 33 ‐ ‐ ‐ ‐

28 Financement d'administrations locales 1 302 022 543 476 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 543 476 ‐ ‐ ‐ ‐

29 Financement de logements 8 745 7 832 ‐ ‐ ‐ ‐ 7 832 7 832 7 832 ‐ ‐

Autres financements d'administrations
30 1 293 278 535 645 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 535 645 ‐ ‐ ‐ ‐
locales

Sûretés obtenues par saisie : bien
31 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
immobiliers résidentiels et commerciaux

32 TOTAL DES ACTIFS DU GAR 47 059 086 35 113 852 3 452 720 3 067 693 8 151 22 233 15 084 27 ‐ ‐ 27 35 128 936 3 452 747 3 067 693 8 151 22 260

Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)


Entreprises non financières de l'UE (non
33 soumises aux obligations de la publication de la 13 596 428
NFRD)


34 Prêts et avances 12 748 878

35 Titres de créance 74 919

36 Instruments de capitaux propres 772 631

Entreprises non financières non-UE (non
37 soumises aux obligations de publication de la 39 039
NFRD)

38 Prêts et avances 425




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 102/116
a b c d e f g h i j k l m n o p

Date de référence des informations T


Atténuation du changement climatique (CCM) Adaptation au changement climatique (CCA) TOTAL (CCM + CCA)


Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la Dont vers des secteurs pertinents pour la
taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie) taxonomie (éligibles à la taxonomie)
(en milliers d'euros)
Valeur
Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan Dont durables sur le plan
comptable
environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la environnemental (alignés sur la
brute totale
taxonomie) taxonomie) taxonomie)



Dont Dont Dont
Dont Dont Dont Dont Dont Dont
financement financement financement
transitoire habilitant adaptation habilitant transitoire habilitant
spécialisé spécialisé spécialisé


39 Titres de créance 37 930

40 Instruments de capitaux propres 684

41 Dérivés 1 028 531

42 Prêts interbancaires à vue 2 603 237

43 Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 383


44 Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.) 4 900 755


45 TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR) 69 311 459


Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR

46 Souverains 4 297 369

47 Expositions sur des banques centrales 1 436

48 Portefeuille de négociation 307 912

TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU
49 4 606 717
DENOMINATEUR

50 TOTAL DES ACTIFS 73 918 177




Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour le Crédit Agricole d’Ile de France. Les prêts immobiliers considérés comme
alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu.
Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens
dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation
NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le
31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base
d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la
cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant
les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 103/116
la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à
135 kWhEP/m2.an.
De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts
immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de
contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016
avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date
de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la
règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs,
conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale
RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%.
L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du
risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les
aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou
aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation.
Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l’objet
de financement n’était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3
ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales]

6.7 GAR (%) - (Modèle 8)
a b c d e f g h i j k l m n o p
Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours

Atténuation du changement climatique Adaptation au changement climatique
TOTAL (CCM + CCA)
(CCM) (CCA)
Proportion de nouveaux actifs éligibles
Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs
finançant des secteurs pertinents pour la
pertinents pour la taxonomie pertinents pour la taxonomie
taxonomie

Dont durables sur le plan
Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Dont durables sur le plan
environnemental (alignés sur la Part du total
taxonomie) environnemental
% (du total des actifs inclus dans le taxonomie) des actifs
dénominateur) couverts


Dont Dont Dont Dont
Dont Dont Dont Dont
financement financemen financement transitoire / Dont habilitant
transitoire habilitant adaptation habilitant
spécialisé t spécialisé spécialisé adaptation



1 GAR 50,66% 4,98% 4,43% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% ‐ ‐ 0,00% 50,68% 4,98% 4,43% 0,01% 0,03% 47,52%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 104/116
a b c d e f g h i j k l m n o p
Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours

Atténuation du changement climatique Adaptation au changement climatique
TOTAL (CCM + CCA)
(CCM) (CCA)
Proportion de nouveaux actifs éligibles
Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs
finançant des secteurs pertinents pour la
pertinents pour la taxonomie pertinents pour la taxonomie
taxonomie

Dont durables sur le plan
Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la Dont durables sur le plan
environnemental (alignés sur la Part du total
taxonomie) environnemental
% (du total des actifs inclus dans le taxonomie) des actifs
dénominateur) couverts


Dont Dont Dont Dont
Dont Dont Dont Dont
financement financemen financement transitoire / Dont habilitant
transitoire habilitant adaptation habilitant
spécialisé t spécialisé spécialisé adaptation



Prêts et avances, titres de créance et
instruments de capitaux propres
2 74,62% 7,34% 6,52% 0,02% 0,05% 0,03% 0,00% ‐ ‐ 0,00% 74,65% 7,34% 6,52% 0,02% 0,05% 47,52%
détenu à des fins autres que la vente
et éligibles pour le calcul du GAR

3 Entreprises financières 26,46% 2,83% ‐ 0,08% 0,10% 0,12% 0,00% ‐ ‐ 0,00% 26,58% 2,83% ‐ 0,08% 0,10% 3,46%
4 Etablissements de crédit 26,82% 2,87% ‐ 0,08% 0,10% 0,12% ‐ ‐ ‐ ‐ 26,93% 2,87% ‐ 0,08% 0,10% 3,45%
5 Autres entreprises financières 3,99% 0,61% ‐ 0,03% 0,16% 0,01% 0,00% ‐ ‐ 0,00% 4,00% 0,62% ‐ 0,03% 0,16% 0,01%
dont entreprises
6 27,01% 2,96% ‐ 0,08% 0,10% 0,06% ‐ ‐ ‐ ‐ 27,07% 2,96% ‐ 0,08% 0,10% 0,00%
d'investissement
7 dont sociétés de gestion ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8 dont entreprises ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41,60% ‐ ‐ ‐ ‐ 41,60% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%
d'assurance
Entreprises non financières
9 soumises aux obligations de 18,64% 7,12% ‐ 0,05% 0,78% 0,24% 0,00% ‐ ‐ 0,00% 18,88% 7,12% ‐ 0,05% 0,78% 0,40%
publication de la NFRD

10 Ménages 91,83% 8,88% 8,88% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 91,83% 8,88% 8,88% ‐ ‐ 42,92%

dont prêts garantis par des
11 97,91% 9,82% 9,82% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 97,91% 9,82% 9,82% ‐ ‐ 41,39%
biens immobiliers résidentiels

dont prêts à la rénovation de
12 100,00% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100,00% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,04%
bâtiments

dont prêts pour véhicules à
13 0,05% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,05% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00%
moteur
Financement d'administrations
14 41,74% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41,74% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,74%
locales
15 Financement de logements 89,56% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 89,56% 89,56% 89,56% ‐ ‐ 0,01%

Autres financements
16 41,42% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41,42% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,72%
d'administrations locales

Sûretés obtenues par saisie : biens
17 immobiliers résidentiels et ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
commerciaux




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 105/116
6.8 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)
2020/852 (Modèle 10)


Modèle 10 - Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Type de risque atténué Type de risque atténué
Valeur comptable brute (risque de transition lié (risque de physique lié
Type d'instrument financier Catégorie de contrepartie Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation
(en milliers d'euros) au changement au changement
climatique) climatique)


1 Entreprises financières 53 107 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext

2 Obligations (par ex. vertes, Entreprises non financières 23 725 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
durables, liées à la durabilité en
vertu de normes autres que les Dont prêts garantis par des biens immobiliers
3 normes de l'UE) ‐ ‐ ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext
commerciaux

4 Autres contreparties 304 976 Y ‐ Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext

5 Entreprises financières ‐ ‐ ‐ Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques)

Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute
6 Entreprises non financières 263 220 Y ‐
les éléments de la ligne 7 ci-dessous

Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant
Dont prêts garantis par des biens immobiliers
7 8 994 Y ‐ d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la
commerciaux
Prêts (par ex. verts, durables, Taxonomie
liés à la durabilité en vertu de
8 normes autres que les normes Ménages 2 225 676 Y ‐ Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous
de l'UE)
Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant
Dont prêts garantis par des biens immobiliers
9 2 101 494 Y ‐ d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la
résidentiels
Taxonomie

10 Dont prêts à la rénovation de bâtiments 27 788 Y ‐ Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro

11 Autres contreparties 15 479 Y ‐ Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus)




Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie
au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs
d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.
Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe
Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des
bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 106/116
sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des
caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les
énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel
publié par Euronext.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 107/116
7. ANNEXES


COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)


30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission
1 355 828 355 828 a
y afférents

dont : Actions ‐ ‐
dont : CCI/CCA des Caisses régionales 272 151 272 151
dont : Parts sociales des Caisses locales 83 677 83 677
2 Résultats non distribués ‐ ‐

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres
3 7 473 397 7 473 397 c
réserves)

EU-3a Fonds pour risques bancaires généraux ‐ ‐

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe
4 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐
à exclusion progressive des CET1

5 Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) ‐ ‐ d

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout
EU-5a ‐ ‐ b
dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant
6 7 829 225 7 829 225
ajustements réglementaires

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires
7 Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) (101 389) (101 389)

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt
8 (342) (342) e
associés) (montant négatif)

9 Sans objet ‐ ‐

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à
l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets
10 des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à ‐ ‐ f
l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant
négatif)


Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains
11 générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments (99) (99) g
financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)
Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes
12 (21 699) (21 699)
anticipées

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant
13 ‐ ‐
d'actifs titrisés (montant négatif)

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont
14 ‐ ‐
liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant
15 (7 476) (7 476) h
négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un
16 établissement, de ses propres instruments CET1 (montant (13 172) (13 172)
négatif)


Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention
17 ‐ ‐
croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement
les fonds propres de l'établissement (montant négatif)


Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles
18 l'établissement ne détient pas d'investissement important (2 504 025) (2 504 025)
(montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes
éligibles) (montant négatif)


Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles
19 l'établissement détient un investissement important (montant ‐ ‐
au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)
(montant négatif)

20 Sans objet ‐ ‐

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent
EU-20a une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté ‐ ‐
pour la déduction

dont : participations qualifiées hors du secteur financier
EU-20b ‐ ‐
(montant négatif)

EU-20c dont : positions de titrisation (montant négatif) ‐ ‐

dont : positions de négociation non dénouées (montant
EU-20d ‐ ‐
négatif)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles
(montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt
21 ‐ ‐ i
associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38,
paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

22 Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif) ‐ ‐
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)

dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par
l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur
23 ‐ ‐
financier dans lesquelles il détient un investissement
important

24 Sans objet ‐ ‐

dont : actifs d’impôt différé résultant de différences
25 ‐ ‐
temporelles

EU-25a Pertes de l'exercice en cours (montant négatif) ‐ ‐

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1,
sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments
EU-25b CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à ‐ ‐
concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les
risques ou pertes (montant négatif)

26 Sans objet ‐ ‐

Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de
27 ‐ ‐
l’établissement (montant négatif)

27a Autres ajustements réglementaires (70 951) (70 951)

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de
28 (2 719 154) (2 719 154)
base de catégorie 1 (CET1)

29 Fonds propres de catégorie 1 5 110 072 5 110 072
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission
30 ‐ ‐
y afférents

dont : classés en tant que capitaux propres selon le
31 ‐ ‐ j
référentiel comptable applicable

dont : classés en tant que passifs selon le référentiel
32 ‐ ‐
comptable applicable

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe
33 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis ‐ ‐ k
à exclusion progressive des AT1


Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis,
EU-33a ‐ ‐
paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1


Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter,
EU-33b ‐ ‐ l
paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1


Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds
propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non
34 ‐ ‐
inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des
tiers
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)
dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion
35 ‐ ‐
progressive

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant
36 ‐ ‐
ajustements réglementaires

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un
37 établissement, de ses propres instruments AT1 (montant ‐ ‐
négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention
38 ‐ ‐
croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement
les fonds propres de l'établissement (montant négatif)


Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles
39 l'établissement ne détient pas d’investissement important ‐ ‐
(montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes
éligibles) (montant négatif)


Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments
AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles
40 ‐ ‐
l'établissement détient un investissement important (net des
positions courtes éligibles) (montant négatif)

41 Sans objet ‐ ‐

Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de
42 ‐ ‐
l’établissement (montant négatif)

42a Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1 ‐ ‐

Total des ajustements réglementaires des fonds propres
43 ‐ ‐
additionnels de catégorie 1 (AT1)

44 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) ‐ ‐
45 Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) 5 110 072 5 110 072
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission
46 ‐ ‐ m
y afférents

Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe
5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents
47 ‐ ‐ n
soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article
486, paragraphe 4, du CRR

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis,
EU-47a ‐ ‐
paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter,
EU-47b ‐ ‐
paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds
propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et
48 ‐ ‐
instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par
des filiales et détenus par des tiers

dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion
49 ‐ ‐
progressive

50 Ajustements pour risque de crédit 81 838 81 838

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements
51 81 838 81 838
réglementaires

Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un
52 établissement, de ses propres instruments et emprunts ‐ ‐
subordonnés T2 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et
emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il
53 existe une détention croisée avec l'établissement visant à ‐ ‐
accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement
(montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et
d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans
54 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement (24 874) (24 874)
important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des
positions courtes éligibles) (montant négatif)

54a Sans objet ‐ ‐

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par
l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2
55 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ‐ ‐
détient un investissement important (net des positions courtes
éligibles) (montant négatif)

56 Sans objet ‐ ‐

Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les
EU-56a éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant ‐ ‐
négatif)

EU-56b Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2 ‐ ‐

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de
57 (24 874) (24 874)
catégorie 2 (T2)

58 Fonds propres de catégorie 2 (T2) 56 964 56 964
59 Total des fonds propres (TC = T1 + T2) 5 167 036 5 167 036
60 Montant total d'exposition au risque 20 684 383 20 684 383
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins
61 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 24,71% 24,71%
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)
62 Fonds propres de catégorie 1 24,71% 24,71%
63 Total des fonds propres 24,98% 24,98%
64 Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement 7,97% 7,97%
65 dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres 2,50% 2,50%
66 dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique 0,97% 0,97%
67 dont : exigence de coussin pour le risque systémique 0,00% 0,00%

dont : exigence de coussin pour établissement d’importance
EU-67a systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement 0,00% 0,00%
d’importance systémique (autre EIS)

dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire
EU-67b 0,00% 0,00%
face aux risques autres que le risque de levier excessif

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du
68 montant d’exposition au risque) disponibles après le 16,98% 16,98%
respect des exigences minimales de fonds propres

Minima nationaux (si différents de Bâle III)
69 Sans objet ‐ ‐

70 Sans objet ‐ ‐

71 Sans objet ‐ ‐
Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)

Détentions directes et indirectes de fonds propres et
d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans
72 lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement 757 485 757 485
important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des
positions courtes éligibles)


Détentions directes et indirectes, par l’établissement,
d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans
73 lesquelles l'établissement détient un investissement important 14 823 14 823
(montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions
courtes éligibles)

74 Sans objet ‐ ‐

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles
(montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs
75 15 842 15 842 o
d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38,
paragraphe 3, du CRR sont réunies)

Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard
76 aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant ‐ ‐
application du plafond)

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit
77 ‐ ‐
dans les T2 selon l’approche standard
30/06/2024

Source basée sur
les
numéros/lettres
Montants Montants Non de référence du
Phasés Phasés bilan selon le
périmètre de
consolidation
réglementaire
(en milliers d'euros)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard
78 aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les 160 871 160 871
notations internes (avant application du plafond)

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit
79 81 838 81 838
dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022
uniquement)

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à
80 ‐ ‐
exclusion progressive

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du
81 ‐ ‐
plafond après remboursements et échéances)

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à
82 ‐ ‐
exclusion progressive

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du
83 ‐ ‐
plafond après remboursements et échéances)

Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à
84 ‐ ‐
exclusion progressive

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du
85 ‐ ‐
plafond après remboursements et échéances)




RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS
FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)



Selon le périmètre de
Bilan dans les états
consolidation
financiers publiés Référence
réglementaire

30/06/2024 30/06/2024
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1 Caisse, Banques centrales 85 819 85 819
2 Actif financiers détenus à des fins de transaction 307 912 307 912
3 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 835 864 835 864
4 Instruments dérivés de couverture 1 028 531 1 028 531

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par
5 141 632 141 632
capitaux propres recyclables

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste
6 3 409 963 3 409 963
valeur par capitaux propres non recyclables

7 Prêts et créances sur les établissements de crédit 8 993 353 8 993 353
Selon le périmètre de
Bilan dans les états
consolidation
financiers publiés Référence
réglementaire

30/06/2024 30/06/2024
8 Prêts et créances sur la clientèle 54 639 333 54 639 333
9 Titres de dettes 3 774 292 3 774 292
10 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (920 649) (920 649)
11 Actifs d'impôts courants et différés 97 567 97 567

Dont impôts différés actifs provenant des reports
12 ‐ ‐ f
déficitaires

Dont impôts différes actifs provenant des différences
13 67 327 67 327 i,o
temporelles

14 Compte de régularisation et actifs divers 632 483 632 483
15 Dont actifs de fonds de pension à prestations définies 7 476 7 476 h

Actifs non courants destinés à être cédés et activités
16 ‐ ‐
abandonnées

17 Participation aux bénéfices différés ‐ ‐
18 Participation dans les entreprises mises en équivalence ‐ ‐

Dont goodwill inclus dans l'évaluation des
19 ‐ ‐ e
investissements importants

20 Immeubles de placement 42 429 42 429
21 Immobilisations corporelles 218 233 218 233
22 Immobilisation incorporelles 342 342 e
23 Ecart d'acquisition ‐ ‐ e
24 Total de l'actif 73 287 104 73 287 104
Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés
1 Banques centrales ‐ ‐
2 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 306 103 306 103
3 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option ‐ ‐
4 Instruments dérivés de couverture 128 902 128 902
5 Dettes envers les établissements de crédit 28 885 076 28 885 076
6 Dettes envers la clientèle 33 554 119 33 554 119
7 Dettes représentées par un titre 408 159 408 159
8 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 519 3 519
9 Passifs d'impôts courants et différés 16 048 16 048

Dont impôts différés passifs provenant des reports
10 ‐ ‐ f
déficitaires

Dont impôts différes passifs provenant des différences
11 (35) (35) i
temporelles

12 Dont impôts différés passifs sur goodwill ‐ ‐ e

Dont impôts différés passifs sur immobilisations
13 ‐ ‐ e
incorporelles

14 Dont impôts différés passifs sur fonds de pension ‐ ‐ h
15 Compte de régularisation et passifs divers 1 924 269 1 924 269
Selon le périmètre de
Bilan dans les états
consolidation
financiers publiés Référence
réglementaire

30/06/2024 30/06/2024

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être
16 ‐ ‐
cédés

17 Provisions techniques des contrats d’assurance ‐ ‐
18 Provisions 117 727 117 727
19 Dettes subordonnées ‐ ‐

20 Dont instruments AT1 ‐ ‐ k
21 Dont instruments éligibles en qualification Tier 2 ‐ ‐ m,n
22 Total dettes 65 343 922 65 343 922
Capitaux propres
1 Capitaux propres – part du Groupe 7 943 181 7 943 181
2 Capital et réserves liées 352 808 352 808

Dont instruments de fonds propres CET1 et primes
3 356 138 356 138 a
d'émission associées

4 Dont instruments AT1 ‐ ‐ j,l
5 Réserves consolidées 6 574 133 6 574 133

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
6 899 264 899 264 c
propres

Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et
7 aux gains générés par la couverture des flux de 99 99 g
trésorerie

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
8 ‐ ‐
propres sur activités abandonnées

9 Résultat de l'exercice 116 976 116 976 b
10 Participations ne donnant pas le contrôle 1 1 d
11 Total des capitaux propres 7 943 182 7 943 182
12 Total du passif 73 287 104 73 287 104