Caisse Régionale Nord de France



31 mars 2025



INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
III

AU 31 MARS 2025
Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 6
2.1 Synthèse des emplois pondérés 6
2.2 Risque de crédit et de contrepartie 8
2.3 Risques de contrepartie 9
2.4 Risque de marché 10
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 11




Caisse Régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 31 mars 2025 3/13
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)


INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)



Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et
de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent
compte du résultat conservé pour les comptes annuels.


a b c d e

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024 30/06/2024 31/03/2024

Fonds propres disponibles (montants)
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 3 407 244 3 399 495 3 237 316 3 270 003 3 277 217
2 Fonds propres de catégorie 1 3 407 244 3 399 495 3 237 316 3 270 003 3 277 217
3 Total des fonds propres 3 442 294 3 438 378 3 278 552 3 308 149 3 314 906
Montants d'exposition pondérés
4 Montant total d'exposition au risque 11 283 946 11 802 420 12 013 869 11 527 319 11 450 752
4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 11 283 946 ‐ ‐ ‐ ‐
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 30,20% 28,80% 26,95% 28,37% 28,62%
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au
5b 30,20% ‐ ‐ ‐ ‐
TREA sans application du plancher (%)
6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 30,20% 28,80% 26,95% 28,37% 28,62%
Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA
6b sans application du 30,20% ‐ ‐ ‐ ‐
plancher (%)
7 Ratio de fonds propres total (%) 30,51% 29,13% 27,29% 28,70% 28,95%
Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans
7b 30,51% ‐ ‐ ‐ ‐
application du plancher (%)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant
d’exposition pondéré)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face
EU 7d 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
aux risques autres que le risque de levier excessif (%)
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de
EU 7e 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)
dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1
EU 7f 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(points de pourcentage)
EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel
EU 8a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
9 0,99% 0,97% 0,97% 0,97% 0,96%
l'établissement (%)
EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Coussin pour les établissements d'importance systémique
10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
mondiale (%)
Coussin pour les autres établissements d'importance
EU 10a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
systémique (%)
11 Exigence globale de coussin (%) 3,49% 3,47% 3,47% 3,47% 3,46%
EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,49% 11,47% 11,47% 11,47% 11,46%
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des
12 22,51% 21,13% 19,29% 20,70% 20,95%
exigences totales de fonds propres SREP (%)
Ratio de levier
13 Mesure de l’exposition totale 32 760 513 32 519 846 32 295 186 31 888 070 32 124 184
14 Ratio de levier (%) 10,40% 10,45% 10,02% 10,26% 10,20%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)




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a b c d e
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au
14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
risque de levier excessif (%)
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de
14b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)
14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée
15 2 018 422 2 041 629 2 132 526 2 265 726 2 725 913
-moyenne)
16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 2 261 548 2 366 883 2 463 608 2 514 987 2 584 480
16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 620 555 687 397 698 544 679 205 609 431
16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 1 640 993 1 679 486 1 765 064 2 265 726 1 975 050
17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 123,14% 121,74% 120,97% 123,28% 136,62%
Ratio de financement stable net
18 Financement stable disponible total 31 677 394 30 717 425 30 813 310 31 097 478 30 305 020
19 Financement stable requis total 29 342 258 28 320 260 28 383 873 27 949 070 27 949 070
20 Ratio NSFR (%) 107,96% 108,46% 108,56% 108,96% 108,43%




À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique
des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences
du règlement européen CRR3.


Au 31 Mars 2025, les ratios de la Caisse régionale Nord de France sont au-dessus des exigences minimales
qui s'imposent.




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2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)



Total des
Montant total d’exposition au
exigences de
risque (TREA)
fonds propres


a b c

31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025
1 Risque de crédit (hors CCR) 9 947 592 11 008 739 795 807
2 Dont approche standard 3 751 425 1 014 392 300 114
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 1 325 846 1 649 312 106 068
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐

EU 4a Dont actions selon la méthode de pondération simple ‐ 3 158 901 ‐

5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 4 870 321 5 186 134 389 626
6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 50 726 207 271 4 058
7 Dont approche standard 50 726 50 726 4 058
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐
EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐
9 Dont autres CCR ‐ 156 545 ‐
Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de
10
CVA
156 545 ‐ 12 524

EU 10a Dont approche standard (SA) ‐ ‐ ‐
EU 10b Dont approche de base (F-BA et R-BA) 156 545 ‐ 12 524
EU 10c Dont approche simplifiée ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement ‐ ‐ ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors
16 ‐ ‐ ‐
négociation (après le plafond)
17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐
19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐
EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐
Risques de position, de change et de matières
20 ‐ ‐ ‐
premières (Risque de marché)
21 Dont approche standard alternative (ASA) ‐ ‐ ‐
EU 21a Dont approche standard simplifiée (S-SA) ‐ ‐ ‐
Dont approche alternative fondée sur les modèles
22 ‐ ‐ ‐
internes (A-IMA)
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
Reclassements entre le portefeuille de négociation et
23 ‐ ‐ ‐
le portefeuille hors négociation
24 Risque opérationnel 1 129 083 586 410 90 327




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EU 24a Expositions sur crypto-actifs ‐ ‐ ‐
Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à
25 183 303 179 267 14 664
pondération de 250 %)
26 Plancher de fonds propres appliqué (%) ‐ ‐ ‐
Ajustement pour le plancher (avant application du plafond
27 ‐ ‐ ‐
transitoire)
Ajustement pour le plancher (après application du plafond
28 ‐ ‐ ‐
transitoire)
29 Total 11 283 946 11 802 420 902 716




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2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA


ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)


31/03/2025


RWA

(en milliers d'euros)
1 RWA à la fin de la période précédente (31/12/2024) 6 835 446
2 Taille de l’actif (+/-) (95 291)
3 Qualité de l’actif (+/-) 248 492
4 Mises à jour des modèles (+/-) (26 436)
5 Méthodologie et politiques (+/-) (672 754)
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) (181)
8 Autres (+/-) (93 109)
9 RWA à la fin de la période considérée (31/03/2025) 6 196 167




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2.3 Risques de contrepartie


ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)



La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




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2.4 Risque de marché


ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE
L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)



La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




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3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ


RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)



LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/03/2025, 31/12/2024 , 30/09/2024 et 30/06/2024



Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024 30/06/2024 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024 30/06/2024
EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 2 018 422 2 041 629 2 132 526 2 265 726
SORTIES DE TRÉSORERIE
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises
2 8 713 050 8 551 747 8 385 448 8 212 525 454 759 445 340 438 943 435 158
clientes, dont :
3 Dépôts stables 5 227 001 5 152 564 5 092 723 5 045 334 261 350 257 628 254 636 252 267
4 Dépôts moins stables 3 486 049 3 399 183 3 292 725 3 167 191 193 409 187 712 184 307 182 891
5 Financements de gros non garantis 2 485 566 2 629 122 2 767 248 2 852 891 1 316 962 1 417 044 1 496 923 1 535 110
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des
6 664 923 718 373 806 876 884 908 156 008 168 631 190 257 209 755
réseaux de banques coopératives
7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 1 820 643 1 910 750 1 960 372 1 967 983 1 160 954 1 248 413 1 306 666 1 325 355
8 Créances non garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ ‐
10 Exigences complémentaires 1 913 830 1 903 822 1 920 034 1 900 746 453 768 465 512 478 949 481 895



1
Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois




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Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences
11 336 707 349 785 362 485 366 746 336 707 349 785 362 485 366 746
de sûretés
Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
créance
13 Facilités de crédit et de liquidité 1 577 124 1 554 037 1 557 550 1 534 001 117 062 115 727 116 465 115 149
14 Autres obligations de financement contractuelles 1 043 1 396 2 098 2 795 1 043 1 396 2 098 2 795
15 Autres obligations de financement éventuel 94 313 37 591 46 695 60 030 35 015 37 591 46 695 60 030
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 2 261 548 2 366 883 2 463 608 2 514 987
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 410 156 1 405 829 1 384 111 1 341 546 561 104 593 640 617 271 591 118
19 Autres entrées de trésorerie 59 452 93 757 81 273 88 087 59 452 93 757 81 273 88 087

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le
total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations
EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐
effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux
transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de
EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐
crédit spécialisé lié)
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 469 608 1 499 585 1 465 384 1 429 634 620 555 687 397 698 544 679 205
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 469 608 1 499 585 1 465 384 1 429 634 620 555 687 397 698 544 679 205
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 2 018 422 2 041 629 2 132 526 2 265 726
22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) 1 640 993 1 679 486 1 765 064 1 835 782
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 1.23 121,74% 120,97% 123,28%




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(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les
entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).




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