CRÉDIT AGRICOLE S.A.

RAPPORT
SUR LES RISQUES
PILIER 3
30 SEPTEMBRE 2025




AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Sommaire
1. Informations au titre du Pilier 3 3
2. Composition et évolution des emplois pondérés 6
3. Ratio réglementaire de couverture des besoins de liquidité court-terme 10
4. Attestation du responsable 11
1. INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3
Indicateurs clés phasés au niveau de Crédit Agricole S.A. (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement
(UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios
prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont
associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après intègrent le résultat conservé
de la période.1 Les dispositions transitoires relatives à l’introduction de la norme IFRS 9 ainsi qu’aux instruments de dette hybride ne
sont plus appliquées.
Crédit Agricole S.A. n’applique pas le traitement temporaire décrit à l’article 468 du règlement n°2020/873 modifié et prolongé par le
règlement (UE) 2024/1623 (dit CRR3) et n’est impacté par aucun changement relatif à cette disposition au cours de la période.
Les fonds propres et les ratios de fonds propres et de levier de Crédit Agricole S.A. reflètent déjà l’incidence totale des plus-values
et des pertes non réalisées mesurées à leur juste valeur par le biais d’autres éléments du résultat global. Ces dispositions ont été
renouvelées suite à la publication du règlement 2024/1623 et prennent fin le 31 décembre 2025.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millions d'euros 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024

Fonds propres disponibles (montants)
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 48 190 48 331 49 142 48 507 47 206
2 Fonds propres de catégorie 1 56 545 56 592 57 803 55 775 53 100
3 Total des fonds propres 71 832 72 338 74 640 72 216 69 767
Montants d'exposition pondérés
4 Montant total d'exposition au risque 413 574 405 665 404 699 415 240 402 294
4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 413 574 405 665 404 699
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 11,65% 11,91% 12,14% 11,68% 11,73%
5a Sans objet
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport
5b 11,65% 11,91% 12,14%
au TREA sans application du plancher (%)
6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 13,67% 13,95% 14,28% 13,43% 13,20%
6a Sans objet
Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA
6b 13,67% 13,95% 14,28%
sans application du plancher (%)
7 Ratio de fonds propres total (%) 17,37% 17,83% 18,44% 17,39% 17,34%
7a Sans objet
Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans
7b 17,37% 17,83% 18,44% 0,00% 0,00%
application du plancher (%)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage
du montant d’exposition pondéré)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face
EU 7d 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65%
aux risques autres que le risque de levier excessif (%)
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points
EU 7e 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
de pourcentage)
dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1
EU 7f 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
(points de pourcentage)
EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65%




1Les ratios de solvabilité réglementaires CET1, Tier 1, Total capital et levier, qui n’intègrent pas le résultat conservé de la période, s’élèvent au
30/09/2025 à respectivement 11,40%, 13,42%, 17,12% et 3,81%.

Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 3/12
Combined buffer and overall capital requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount)

8 Capital conservation buffer (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Conservation buffer due to macro-prudential or systemic
EU 8a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
risk identified at the level of a Member State (%)

9 Institution specific countercyclical capital buffer (%) 0,66% 0,63% 0,61% 0,65% 0,65%

EU 9a Systemic risk buffer (%) 0,18% 0,16% 0,09% 0,09% 0,01%

10 Global Systemically Important Institution buffer (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


EU 10a Other Systemically Important Institution buffer (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Combined buffer requirement (%) 3,34% 3,30% 3,20% 3,24% 3,16%
EU 11a Overall capital requirements (%) 12,99% 12,95% 12,85% 12,89% 12,81%
CET1 available after meeting the total SREP own funds
12 6,22% 6,49% 6,68% 6,19% 5,96%
requirements (%)
Leverage ratio
13 Total exposure measure 1 455 554 1 444 853 1 434 139 1 446 345 1 399 424
14 Leverage ratio (%) 3,88% 3,92% 4,03% 3,86% 3,79%

Additional own funds requirements to address the risk of excessive leverage (as a percentage of total exposure measure)

Additional own funds requirements to address the risk of
EU 14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
excessive leverage (%)
of which: to be made up of CET1 capital (percentage
EU 14b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
points)
EU 14c Total SREP leverage ratio requirements (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Leverage ratio buffer and overall leverage ratio requirement (as a percentage of total exposure measure)

EU 14d Leverage ratio buffer requirement (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EU 14e Overall leverage ratio requirement (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Liquidity Coverage Ratio
Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -
15 283 440 286 301 290 758 296 346 299 538
average)
EU 16a Cash outflows - Total weighted value 295 757 297 345 298 765 302 854 303 370
EU 16b Cash inflows - Total weighted value 93 087 94 864 96 424 98 787 97 709
16 Total net cash outflows (adjusted value) 202 670 202 481 202 341 204 068 205 661
17 Liquidity coverage ratio (%) 139,96% 141,51% 143,87% 145,26% 145,72%
Net Stable Funding Ratio
18 Total available stable funding 1 062 715 1 045 230 1 043 755 1 034 135 1 013 506
19 Total required stable funding 931 843 919 544 921 717 916 320 891 982
20 NSFR ratio (%) 114,05% 113,67% 113,24% 112,86% 113,62%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12
derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences du règlement (UE) n°575/2013
(CRR) en vigueur.




Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 4/12
Indicateurs clés – Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (EU KM2)

Le tableau ci-dessous répond aux exigences de publication de l’article 10 du Règlement d’Exécution (UE) 2021/763 de la
Commission. Il présente une vue globale des ratios de résolution ainsi que les exigences de MREL s’appliquant au Groupe Crédit
Agricole.
EU KM2: Indicateurs clés – MREL et TLAC

MREL TLAC
30/09/2025 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024
Fonds propres et engagements éligibles, ratios et composantes (en m€)
1 Fonds propres et engagements éligibles 213 151 181 646 179 260 182 245 175 673 173 769
EU-1a dont: fonds propres et engagements subordonnés 181 646
Montant total d’exposition au risque du groupe de
2 1 658 346 658 346 649 013 640 578 653 368 635 856
résolution (TREA)
Fonds propres et engagements éligibles en
3 1 32,38% 27,59% 27,62% 28,45% 26,89% 27,33%
pourcentage du TREA
EU-3a dont: fonds propres et engagements subordonnés 27,59%
1
4 Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de
2 202 625 2 202 625 2 190 715 2 173 126 2 185 581 2 129 697
résolution
Fonds propres et engagements éligibles en
5 1 9,68% 8,25% 8,18% 8,39% 8,04% 8,16%
pourcentage de la TEM
EU-5a dont: fonds propres et engagements subordonnés 8,25%
L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter,
6a paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t- Non Non Non Non Non
elle? (exemption de 5 %)
Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non
subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination
6b permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement 0 0 0 0 0
(UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 %
2
max.)

Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique
en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement
(UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un
6c rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé N/A N/A N/A N/A N/A
à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal
aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la
ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
EU-7 3
MREL exprimée en pourcentage du TREA 21,79%
dont: à remplir au moyen de fonds propres ou
EU-8 3 17,19%
d’engagements subordonnés

EU-9 MREL exprimée en pourcentage de la TEM 6,25%

dont: à remplir au moyen de fonds propres ou
EU-10 6,25%
d’engagements subordonnés

1
Aux fins du calcul des ratios de résolution, le montant total d’exposition au risque (Total Exposure Risk Amount – TREA) du groupe de
résolution est équivalent au montant des actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets – RWA) du Groupe Crédit Agricole ; la mesure
de l’exposition totale (Total Exposure Measure – TEM) du groupe de résolution est équivalente à l’exposition en levier (Leverage Ratio
Exposure – LRE) du Groupe Crédit Agricole.
2
Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article
72ter(3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2025.
3
Niveau auquel s’ajoute d’après la directive européenne CRD5, une exigence globale de coussins de fonds propres (incluant un coussin de
conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1%, un coussin pour risque systémique de 0,11% et le coussin contracyclique fixé à 0,77% pour
le Groupe CA au 30 septembre 2025). En tenant compte de l’exigence globale de coussins de fonds propres, le Groupe Crédit Agricole doit
respecter un ratio MREL total supérieur à 26,17% et un ratio MREL subordonné supérieur à 21,57%.

Au 30 septembre 2025, le ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole s’élève à 27,59% des RWA et 8,25% de l’exposition en levier, hors
dette senior préférée éligible2. Il est supérieur aux exigences respectives de 22,38% des RWA (exigence incluant un coussin de
conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1%, un coussin pour risque systémique de 0,11% et le coussin contracyclique fixé à
0,77% pour le Groupe CA au 30 septembre 2025) et de 6,75% de l’exposition en levier.
A la même date, le Groupe Crédit Agricole présente un ratio MREL 32,38% des RWA et 9,68% de l’exposition en levier, bien au-delà
de l’exigence de MREL total.




2 Le ratio TLAC réglementaire, qui n’intègre pas le résultat conservé de la période, s’élève au 30/09/2025 à 27,30% des RWA et 8,16% de
l’exposition en levier. Le ratio MREL total lui s’élève à 32,08% des RWA et 9,59% de l’exposition levier.

Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 5/12
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS
Au titre de l’application du Règlement (UE) n°2024/1623 («CRR3») en vigueur depuis 1er janvier 2025
l’état suivant a été modifié :

 Le tableau EU OV1 a été adapté afin d’intégrer les nouvelles exigences CRR3, notamment l’inclusion
de l’impact de l’output floor (étant précisé que l’output floor ne s’applique qu’au plus haut niveau de
consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole), et une présentation plus détaillée des montants
d’emplois pondérées (RWA) liés au risque de CVA.

2.1 Synthèse des emplois pondérés

Vue d'ensemble des montants totaux d’exposition au risque (OV1)


Total des
Montant total d’exposition au
30/09/2025 exigences de
risque (TREA)
fonds propres
a b c

(en millions d’euros) 30/09/2025 30/06/2025 30/09/2025
1 Risque de crédit (hors CCR) 309 618 302 354 24 769
2 Dont approche standard 164 246 160 581 13 140
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 57 339 54 415 4 587
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐
EU 4a Dont actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple ‐ ‐ ‐
5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 88 034 87 358 7 043
6 Risque de crédit de contrepartie – CCR 16 985 16 563 1 359
7 Dont approche standard 4 580 3 857 366
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) 7 697 8 143 616
EU 8a Dont expositions sur une CCP 920 1 024 74
9 Dont autres CCR 3 788 3 538 303

10 Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de CVA 8 656 9 056 692

EU 10a Dont approche standard (SA) ‐ ‐ ‐
EU 10b Dont approche de base (F-BA et R-BA) 8 656 9 056 692
EU 10c Dont approche simplifiée ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement 5 4 ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation
16 9 684 9 672 775
(après le plafond)
17 Dont approche SEC-IRBA 2 142 2 013 171
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) 5 421 5 476 434
19 Dont approche SEC-SA 3 428 3 488 274
EU 19a Dont 1 250 % / déduction (1 306) (1 306) (105)
Risques de position, de change et de matières premières (Risque
20 12 784 12 414 1 023
de marché)
21 Dont approche standard alternative (ASA) ‐ ‐ ‐




Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 6/12
EU 21a Dont approche standard simplifiée (S-SA) 4 814 4 649 385
22 Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA) 7 969 7 765 638
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
Reclassements entre le portefeuille de négociation et le
23 ‐ ‐ ‐
portefeuille hors négociation
24 Risque opérationnel 55 602 55 602 4 448
EU 24a Expositions sur crypto-actifs ‐ ‐ ‐
Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de
25 15 984 15 985 1 279
250 %)
26 Plancher de fonds propres appliqué (%) ‐ ‐

27 Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire) ‐ ‐

Ajustement pour le plancher (après application du plafond
28 ‐ ‐
transitoire)
29 TOTAL 413 333 405 665 33 067

Rectification suite à la publication du 30 juin 2025 : réaffectation de la ligne 19 vers la ligne EU 19a d'un
montant de réduction des emplois pondérés à opérer à hauteur de - 1 337 millions d’euros.



2.2 Risque de crédit

Évolution des RWA : approche fondée sur les notations internes
ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DANS LE
CADRE DE L’APPROCHE NI (CR8)



30/09/2025

RWA
(en millions d'euros)
1 RWA à la fin de la période précédente (30/06/2025) 141 773
2 Taille de l'actif (+/-) 2 164
3 Qualité de l'actif (+/-) 1 247
4 Mise à jour des modèles (+/-) ‐
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) (156)
8 Autres (+/-) 345
9 RWA à la fin de la période considérée (30/09/2025) 145 373

La variation figurant en ligne 8 " Autres (+/-) " du tableau CR8 s'explique principalement par les gains de
RWA liés à la titrisation synthétique chez Crédit Agricole CIB : au troisième trimestre 2025, l’amortissement
des programmes de titrisation entraine une baisse des gains de RWA.




Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 7/12
2.3 Risque de contrepartie

Évolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)
ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L'IMM
(CCR7)

30/09/2025

RWA
(en millions d'euros)
1 RWA à la fin de la période précédente (30/06/2025) 8 143
2 Taille de l'actif (37)
3 Qualité de crédit des contreparties ‐
4 Mise à jour des modèles (IMM uniquement) 102
5 Méthodologie et politiques (IMM uniquement) ‐
6 Acquisitions et cessions ‐
7 Variation des taux de change (617)
8 Autres 106
9 RWA à la fin de la période considérée (30/09/2025) 7 697




Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 8/12
2.4 Risque de marché

Évolution des RWA en méthode des modèles internes (AMI)
ÉTAT DES FLUX DE RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ DANS LE
CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES DU MODÈLES INTERNES (AMI) (MR2-B)



Total des
30/09/2025 Mesure
Total fonds
VaR SVaR IRC du risque Autres
RWA propres
global
requis
(en millions d’euros)
RWA à la fin de la période
1 1 668 3 128 2 969 7 765 621
précédente (30/06/2025)
1a Ajustement réglementaire 1 061 2 097 535 3 693 295
RWA à la fin du précédent trimestre
1b 607 1 031 2 433 4 072 326
(fin de journée)
2 Variations des niveaux de risque (43) 88 1 053 1 098 88
3 Actualisations/variations du modèle
4 Méthodologie et politique
5 Acquisitions et cessions
6 Variations des taux de change 1 26 (2) 26 2
7 Autres
RWA à la fin de la période considérée
8a 566 1 145 3 484 5 195 416
(fin de journée)
8b Ajustement réglementaire 923 1 832 20 2 774 222
RWA à la fin de la période
8 1 488 2 977 3 504 7 969 638
considérée (30/09/2025)




Crédit Agricole S.A. - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 9/12
3. RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES BESOINS DE
LIQUIDITÉ COURT-TERME (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité LCR (EU LIQ1)
LCR moyen* sur 12 mois glissants calculé au 31/12/2024, 31/03/2025, 30/06/2025 et
30/09/2025 (*moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois)
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : CREDIT AGRICOLE S.A. Total de la valeur non pondérée (moyenne) Total de la valeur pondérée (moyenne)
(en millions d'euros)
EU 1a Trimestre se terminant le 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024
EU 1b Nombre de points utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITE
1 Total des actifs de haute qualité (HQLA) 283 440 286 301 290 758 296 346
SORTIES DE TRESORERIE
2 Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont: 404 769 405 477 406 338 407 502 25 483 25 426 25 398 25 401
3 Dépôts stables 287 582 287 794 288 069 288 913 14 379 14 390 14 403 14 446
4 Dépôts moins stables 117 187 117 683 118 269 118 588 11 104 11 036 10 994 10 955
5 Financement de gros non garanti 361 540 360 416 356 693 354 036 166 454 168 367 168 782 170 960

6 Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives 167 245 165 648 164 433 162 452 49 550 50 176 50 448 51 686

7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 173 079 172 990 169 826 168 342 95 688 96 412 95 900 96 031
8 Créances non garanties 21 215 21 779 22 434 23 243 21 215 21 779 22 434 23 243
9 Financement de gros garanti 38 415 38 223 39 780 39 735
10 Exigences supplémentaires 197 712 195 351 197 174 198 370 52 799 52 935 53 217 53 899
11 Sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 22 667 22 904 26 736 32 217 18 266 18 746 19 656 21 083
12 Sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance
13 Facilités de crédit et de trésorerie 175 045 172 448 170 438 166 153 34 533 34 189 33 562 32 816
14 Autres obligations de financement contractuel 48 081 50 748 52 594 55 556 8 222 8 270 7 615 9 047
15 Autres obligations de financement éventuel 83 758 78 638 75 635 72 453 4 384 4 126 3 973 3 813
16 TOTAL DES SORTIES DE TRESORERIE 295 757 297 345 298 765 302 854


ENTREES DE TRESORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) 290 953 296 907 294 004 286 431 31 128 33 656 35 736 37 272
18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 72 323 72 498 71 426 71 855 51 084 51 119 50 409 50 874
19 Autres entrés de trésorerie 10 875 10 090 10 279 10 641 10 875 10 090 10 279 10 641
(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie
EU-19a pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions
aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
EU-19b (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit lié)
20 TOTAL DES ENTREES DE TRESORERIE 374 151 379 495 375 709 368 927 93 087 94 864 96 424 98 787
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées - - - - - - - -
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90%
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% 315 837 318 526 310 393 300 723 93 087 94 864 96 424 98 787


21 COUSSIN DE LIQUIDITE 283 440 286 301 290 758 296 346
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRESORERIE* 202 670 202 481 202 341 204 068
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE** 139,96% 141,51% 143,87% 145,26%
*les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75%
maximum des sorties brutes), le cas échéant
**les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les
exigences du règlement européen CRR2.




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Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8
du règlement (UE) n°575/2013


Clotilde L’ANGEVIN, Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et
Pilotage



ATTESTATION DU RESPONSABLE




J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE)
n° 575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au
niveau de l’organe de direction de Crédit Agricole S.A.



Fait à Montrouge, le 14 novembre 2025

La Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et Pilotage




Clotilde L’ANGEVIN




Siège social : 12 place des Etats-Unis – 92127 MONTROUGE CEDEX
Tél. 01 43 23 52 02



Établissement de crédit soumis aux articles L 225-1 et suivants du Code de commerce et aux articles L 512-47 et
suivants du Code monétaire et financier - 784 608 416 RCS Nanterre - FR 77 784 608 416 - Capital 9 077 707 050 euros.

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Relations avec les investisseurs institutionnels : + 33 (0) 1 43 23 04 31

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