GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

RAPPORT
SUR LES RISQUES
PILIER 3
30 SEPTEMBRE 2025




AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Sommaire
1. Informations au titre du Pilier 3 3
2. Composition et évolution des emplois pondérés et output floor 6
3. Ratio réglementaire de couverture des besoins de liquidité court-terme 13
4. Attestation du responsable 14
1. INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3
Indicateurs clés phasés au niveau du Groupe Crédit Agricole (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement
(UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios
prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont
associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après intègrent le résultat conservé
de la période 1. Les dispositions transitoires relatives à l’introduction de la norme IFRS 9 ainsi qu’aux instruments de dette hybride
ne sont plus appliquées.
Le Groupe Crédit Agricole n’applique pas le traitement temporaire décrit à l’article 468 du règlement n°2020/873 modifié et prolongé
par le règlement (UE) 2024/1623 (dit CRR3) et n’est impacté par aucun changement relatif à cette disposition au cours de la période.
Les fonds propres et les ratios de fonds propres et de levier du Groupe Crédit Agricole reflètent déjà l’incidence totale des plus-
values et des pertes non réalisées mesurées à leur juste valeur par le biais d’autres éléments du résultat global. Ces dispositions ont
été renouvelées suite à la publication du règlement 2024/1623 et prennent fin le 31 décembre 2025.

Enfin, depuis le 1er janvier 2023, les établissements d’importance systémique doivent respecter une exigence de coussin lié au ratio
de levier correspondant à la moitié du coussin systémique de l’entité, soit 0,50% pour le Groupe Crédit Agricole, portant l’exigence
applicable au Groupe Crédit Agricole à 3,50%.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millions d'euros 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024

Fonds propres disponibles (montants)
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 115 650 114 107 113 011 112 202 110 323
2 Fonds propres de catégorie 1 124 128 122 486 121 738 119 541 116 273
3 Total des fonds propres 140 436 139 109 139 393 136 857 133 817
Montants d'exposition pondérés
4 Montant total d'exposition au risque 658 346 649 013 640 578 653 368 635 856
4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 658 346 649 013 640 578
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 17,57% 17,58% 17,64% 17,17% 17,35%
5a Sans objet
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport
5b 17,57% 17,58% 17,64%
au TREA sans application du plancher (%)
6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 18,85% 18,87% 19,00% 18,30% 18,29%
6a Sans objet
Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA
6b 18,85% 18,87% 19,00%
sans application du plancher (%)
7 Ratio de fonds propres total (%) 21,33% 21,43% 21,76% 20,95% 21,05%
7a Sans objet
Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans
7b 21,33% 21,43% 21,76% 0,00% 0,00%
application du plancher (%)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage
du montant d’exposition pondéré)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face
EU 7d 1,80% 1,80% 1,80% 1,75% 1,75%
aux risques autres que le risque de levier excessif (%)
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points
EU 7e 1,01 1,01 1,01 0,98 0,98
de pourcentage)
dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1
EU 7f 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31
(points de pourcentage)
EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 9,80% 9,80% 9,80% 9,75% 9,75%




1Les ratios de solvabilité réglementaires CET1, Tier 1, Total capital et levier, qui n’intègrent pas le résultat conservé de la période, s’élèvent au
30/09/2025 à respectivement 17,27%, 18,56%, 21,04% et 5,55%.

Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 3/15
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Coussin de conservation découlant du risque
EU 8a macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
État membre (%)
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
9 0,77% 0,75% 0,76% 0,77% 0,77%
l'établissement (%)
EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,11% 0,10% 0,06% 0,06% 0,01%
Coussin pour les établissements d'importance systémique
10 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
mondiale (%)

Coussin pour les autres établissements d'importance
EU 10a 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
systémique (%)
11 Exigence globale de coussin (%) 4,38% 4,35% 4,32% 4,32% 4,27%
EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 14,18% 14,15% 14,12% 14,07% 14,02%
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des
12 11,50% 11,52% 11,64% 10,98% 10,97%
exigences totales de fonds propres SREP (%)
Ratio de levier
13 Mesure de l’exposition totale 2 202 625 2 190 715 2 173 126 2 185 581 2 129 697
14 Ratio de levier (%) 5,64% 5,59% 5,60% 5,47% 5,46%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de
l’exposition totale)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire
EU 14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
face au risque de levier excessif (%)
dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points
EU 14b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de pourcentage)
EU 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition
totale)
EU 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
EU 14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur
15 320 530 322 612 326 070 330 617 332 553
pondérée -moyenne)
EU 16a Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale 316 482 316 622 317 288 318 432 316 161
EU 16b Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale 79 146 81 113 82 943 84 321 82 906
16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 237 337 235 509 234 345 234 111 233 255
17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 135,15% 137,09% 139,29% 141,27% 142,59%
Ratio de financement stable net
18 Financement stable disponible total 1 317 579 1 295 952 1 291 406 1 320 346 1 301 078
19 Financement stable requis total 1 101 012 1 085 233 1 083 377 1 120 960 1 093 193
20 Ratio NSFR (%) 119,67% 119,42% 119,20% 117,79% 119,02%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12
derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences du règlement (UE) n°575/2013
(CRR) en vigueur.




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 4/15
Indicateurs clés – Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (EU KM2)

Le tableau ci-dessous répond aux exigences de publication de l’article 10 du Règlement d’Exécution (UE) 2021/763 de la
Commission. Il présente une vue globale des ratios de résolution ainsi que les exigences de MREL s’appliquant au Groupe Crédit
Agricole.
EU KM2: Indicateurs clés – MREL et TLAC

MREL TLAC
30/09/2025 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024
Fonds propres et engagements éligibles, ratios et composantes (en m€)
1 Fonds propres et engagements éligibles 213 151 181 646 179 260 182 245 175 673 173 769
EU-1a dont: fonds propres et engagements subordonnés 181 646
Montant total d’exposition au risque du groupe de
2 1 658 346 658 346 649 013 640 578 653 368 635 856
résolution (TREA)
Fonds propres et engagements éligibles en
3 1 32,38% 27,59% 27,62% 28,45% 26,89% 27,33%
pourcentage du TREA
EU-3a dont: fonds propres et engagements subordonnés 27,59%
1
4 Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de 2 202 625 2 202 625 2 190 715 2 173 126 2 185 581 2 129 697
résolution
Fonds propres et engagements éligibles en
5 1 9,68% 8,25% 8,18% 8,39% 8,04% 8,16%
pourcentage de la TEM
EU-5a dont: fonds propres et engagements subordonnés 8,25%
L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter,
6a paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t- Non Non Non Non Non
elle? (exemption de 5 %)
Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non
subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination
6b permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement 0 0 0 0 0
(UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 %
2
max.)

Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique
en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement
(UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un
6c rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé N/A N/A N/A N/A N/A
à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal
aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la
ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
EU-7 3
MREL exprimée en pourcentage du TREA 21,79%
dont: à remplir au moyen de fonds propres ou
EU-8 3 17,19%
d’engagements subordonnés

EU-9 MREL exprimée en pourcentage de la TEM 6,25%

dont: à remplir au moyen de fonds propres ou
EU-10 6,25%
d’engagements subordonnés

1
Aux fins du calcul des ratios de résolution, le montant total d’exposition au risque (Total Exposure Risk Amount – TREA) du groupe de
résolution est équivalent au montant des actifs pondérés des risques (Risk Weighted Assets – RWA) du Groupe Crédit Agricole ; la mesure
de l’exposition totale (Total Exposure Measure – TEM) du groupe de résolution est équivalente à l’exposition en levier (Leverage Ratio
Exposure – LRE) du Groupe Crédit Agricole.
2
Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article
72ter (3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2025.
3
Niveau auquel s’ajoute d’après la directive européenne CRD5, une exigence globale de coussins de fonds propres (incluant un coussin de
conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1%, un coussin pour risque systémique de 0,11% et le coussin contracyclique fixé à 0,77% pour
le Groupe CA au 30 septembre 2025). En tenant compte de l’exigence globale de coussins de fonds propres, le Groupe Crédit Agricole doit
respecter un ratio MREL total supérieur à 26,17% et un ratio MREL subordonné supérieur à 21,57%.

Au 30 septembre 2025, le ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole s’élève à 27,59% des RWA et 8,25% de l’exposition en levier, hors
dette senior préférée éligible2. Il est supérieur aux exigences respectives de 22,38% des RWA (exigence incluant un coussin de
conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1%, un coussin pour risque systémique de 0,11% et le coussin contracyclique fixé à
0,77% pour le Groupe CA au 30 septembre 2025) et de 6,75% de l’exposition en levier.

A la même date, le Groupe Crédit Agricole présente un ratio MREL 32,38% des RWA et 9,68% de l’exposition en levier, bien au-delà
de l’exigence de MREL total.




2 Le ratio TLAC réglementaire, qui n’intègre pas le résultat conservé de la période, s’élève au 30/09/2025 à 27,30% des RWA et 8,16% de
l’exposition en levier. Le ratio MREL total lui s’élève à 32,08% des RWA et 9,59% de l’exposition levier.

Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 5/15
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS
PONDÉRÉS ET OUTPUT FLOOR
Au titre de l’application du Règlement (UE) n°2024/1623 («CRR3») en vigueur depuis 1er janvier 2025 les
états suivants ont été modifiés ou créés :

 Le tableau EU OV1 a été adapté afin d’intégrer les nouvelles exigences CRR3, notamment l’inclusion
de l’impact de l’output floor et une présentation plus détaillée des montants d’emplois pondérées (RWA)
liés au risque de CVA

 Les tableaux EU CMS1 et EU CMS2 ont été introduits et présentent les montants de RWA selon les
différentes approches et suivant, respectivement, les différentes catégories de risques et les différentes
catégories d’actifs.
L'objectif de l’output floor (plancher en capital fixant une limite inférieure aux exigences de fonds propres
déterminées selon les modèles internes des banques) est de veiller à ce que les exigences de fonds
propres fondées sur des approches utilisant des modèles internes (lorsque cela est autorisé) ne soient pas
inférieures à un certain seuil d’exigences de fonds propres déterminées selon l’approche standard
complète, et ce en vue de réduire la variabilité excessive des RWA et de favoriser la comparabilité entre
les banques.
Le niveau de l’output floor qui est à 50 % au 1er mars 2025 augmentera progressivement pour atteindre
un niveau de 72,5 % d’ici 2030.
L’output floor ne s’applique qu’au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Vue d'ensemble des montants totaux d’exposition au risque (OV1)


Total des
Montant total d’exposition au
30/09/2025 exigences de
risque (TREA)
fonds propres
a b c

(en millions d’euros) 30/09/2025 30/06/2025 30/09/2025
1 Risque de crédit (hors CCR) 525 418 515 643 42 033
2 Dont approche standard 222 257 217 489 17 781
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 86 800 84 194 6 944
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐
EU 4a Dont actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple ‐ ‐ ‐
5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 216 361 213 960 17 309
6 Risque de crédit de contrepartie – CCR 17 610 17 267 1 409
7 Dont approche standard 5 197 4 464 416
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) 7 691 8 228 615
EU 8a Dont expositions sur une CCP 920 1 024 74
9 Dont autres CCR 3 802 3 551 304




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 6/15
10 Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de CVA 8 718 9 937 697

EU 10a Dont approche standard (SA) ‐ ‐ ‐
EU 10b Dont approche de base (F-BA et R-BA) 8 718 9 937 697
EU 10c Dont approche simplifiée ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement 5 4 ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation
16 9 688 9 677 775
(après le plafond)
17 Dont approche SEC-IRBA 2 142 2 013 171
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) 5 421 5 476 434
19 Dont approche SEC-SA 3 432 3 493 275
EU 19a Dont 1 250 % / déduction (1 306) (1 306) (105)
Risques de position, de change et de matières premières (Risque
20 13 378 12 957 1 070
de marché)
21 Dont approche standard alternative (ASA) ‐ ‐ ‐
EU 21a Dont approche standard simplifiée (S-SA) 5 409 5 193 433
22 Dont approche alternative fondée sur les modèles internes (A-IMA) 7 969 7 765 638
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
Reclassements entre le portefeuille de négociation et le
23 ‐ ‐ ‐
portefeuille hors négociation
24 Risque opérationnel 83 528 83 528 6 682
EU 24a Expositions sur crypto-actifs ‐ ‐ ‐
Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de
25 23 509 21 251 1 881
250 %)
26 Plancher de fonds propres appliqué (%) 50% 50%

27 Ajustement pour le plancher (avant application du plafond transitoire) ‐ ‐

Ajustement pour le plancher (après application du plafond
28 ‐ ‐
transitoire)
29 TOTAL 658 346 649 013 52 668

Rectification suite à la publication du 30 juin 2025 : réaffectation de la ligne 19 vers la ligne EU 19a d'un
montant de réduction des emplois pondérés à opérer à hauteur de - 1 337 millions d’euros.




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 7/15
2.1.2 Comparaison des montants d’exposition pondérés modélisé et en
approches standard au niveau du risque (CMS1)

a b c d EU d

30/09/2025 Montants d'exposition pondérés (RWEA)



RWEA pour
RWEA pour
les
les
approches
portefeuilles RWEA RWEA
modélisées
pour RWEA calculés servant de
que les
lesquels effectifs selon base pour le
banques
des totaux l’approche plancher de
sont
approches (a + b) standard fonds
autorisées à
standard complète propres
utiliser par
sont
l’autorité de
utilisées
surveillance


(in millions of euros)
1 Risque de crédit (à l’exclusion du risque de 303 161 222 257 525 418 914 835 823 785
crédit de contrepartie)
2 Risque de crédit de contrepartie 12 217 5 394 17 610 44 791 37 092

3 Ajustement de l’évaluation de crédit 8 718 8 718 8 718 8 718

4 Expositions de titrisation dans le portefeuille 7 563 2 126 9 688 45 580 36 466
bancaire
5 Risque de marché 7 969 5 409 13 378 17 795 17 795

6 Risque opérationnel 83 528 83 528 83 528 83 528

7 Autres montants d’exposition pondérés 5 5 5 5
8 TOTAL 330 910 327 436 658 346 1 115 253 1 007 390



Le tableau CMS1, présenté ici en application du Règlement (UE) n°2024/3172 précisé par les normes
techniques de l’EBA (EBA/ITS/2024/06), compare, suivant les différentes catégories de risques,

 les RWA déterminés en application des approches des modèles internes utilisés par le Groupe Crédit
Agricole

 et les RWA déterminés en application de l’approche standard.
Les montants présentés dans la colonne « d » n’intègrent aucune application des dispositions transitoires
prévues à l’article 465 du Règlement CRR.
Les montants présentés dans la colonne « EU d » intègrent les dispositions transitoires prévues à l’article
465 du Règlement CRR et correspondent ainsi à l’applications des règles en vigueur à la date du présent
reporting.
Les dispositions transitoires de l’article 495 du Règlement CRR sont appliquées pour ces deux colonnes.
Cet état est publié uniquement au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.
Il est rappelé que l’assiette servant de base au calcul de l’output floor est fondée sur une vision statique du
bilan actuel. Le Groupe Crédit Agricole est susceptible de faire évoluer son bilan et la composition de ses
actifs, ce qui pourrait réduire l’impact futur de l’output floor.




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 8/15
2.1.3 Comparaison des montants d’exposition pondérés modélisé et en
approches standard pour le risque de crédit au niveau de la catégorie
d’actifs (CMS2)
a b c d EU d
30/09/2025 Montants d'exposition pondérés (RWEA)
RWEA pour
les
approches RWEA pour
RWEA RWEA
modélisées la colonne (a)
calculés servant de
que les en cas de RWEA
selon base pour
établisseme recalcul effectifs
l’approche le plancher
nts sont selon totaux
standard de fonds
autorisés à l’approche
complète propres
utiliser par standard
l’autorité de
(in millions of euros) surveillance
1 Administrations centrales et banques centrales 4 628 3 007 11 745 10 124 10 124
EU 1a Administrations régionales ou locales 3 711 3 846 4 019 4 154 4 154
EU 1b Entités du secteur public 4 821 5 894 5 108 6 181 6 181
Classées comme banques multilatérales de
EU 1c ‐ 11 12 23 23
développement selon l’approche standard
Classées comme organisations internationales selon
EU 1d ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
l’approche standard
2 Établissements 5 240 5 891 11 294 11 946 11 946
3 Actions ‐ ‐ 67 426 67 426 67 426
5 Entreprises 164 778 236 788 219 948 330 460 291 958
5.1 Dont: L’approche NI simple est appliquée 66 027 134 993 66 027 164 511 134 993
5.2 Dont: L’approche NI avancée est appliquée 98 750 128 032 98 750 137 016 128 032
EU 5a Dont: Entreprises – Générales 147 715 198 480 201 448 290 715 252 213
EU 5b Dont: Entreprises – Financement spécialisé 17 063 38 308 18 499 39 745 39 745
EU 5c Dont: Entreprises – Créances achetées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
6 Clientèle de détail 65 720 181 563 96 670 212 513 212 513
Dont: Clientèle de détail – Expositions
6.1 6 521 6 281 6 521 6 281 6 281
renouvelables éligibles
EU 6.1a Dont: Clientèle de détail – Créances achetées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU 6.1b Dont: Clientèle de détail – Autres 59 199 175 282 90 149 206 232 206 232
Dont: Clientèle de détail – Garanties par des biens
6.2 44 900 110 695 44 900 163 244 110 695
immobiliers résidentiels
Expositions classées comme garanties par des
EU 7a biens immobiliers et expositions ADC selon 47 593 146 190 51 843 202 990 150 442
l’approche standard
EU 7b Organismes de placement collectif (OPC) ‐ ‐ 20 132 20 132 20 132
Expositions classées comme expositions en défaut
EU 7c 4 713 12 396 7 490 15 173 15 173
selon l’approche standard
Expositions classées comme expositions sur
EU 7d 1 313 4 712 1 500 4 900 4 900
créances subordonnées selon l’approche standard
Expositions classées comme obligations garanties
EU 7e 511 1 101 661 1 250 1 250
selon l’approche SA
Expositions classées comme créances sur des
établissements et des entreprises faisant l’objet d’une
EU 7f ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
évaluation du crédit à court terme selon l’approche
standard
Autres actifs ne correspondant pas à des obligations
8 134 130 27 568 27 564 27 564
de crédit
9 TOTAL 303 161 601 528 525 418 914 835 823 785




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 9/15
Le tableau CMS2, présenté ici en application du Règlement (UE) n°2024/3172 précisé par les normes
techniques de l’EBA (EBA/ITS/2024/06), compare, suivant les différentes catégories d’actifs,

 les RWA déterminés en application des approches utilisant des modèles internes utilisés par le Groupe
Crédit Agricole

 et les RWA déterminés en application de l’approche standard.
Les montants présentés dans la colonne « d » n’intègrent aucune application des dispositions transitoires
prévues à l’article 465 du Règlement CRR.
Les montants présentés dans la colonne « EU d » intègrent les dispositions transitoires prévues à l’article
465 du Règlement CRR.
Les dispositions transitoires de l’article 495 du Règlement CRR sont appliquées pour ces deux colonnes.
Cet état est publié uniquement au plus haut niveau de consolidation, celui du Groupe Crédit Agricole.




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 10/15
2.2 Risque de crédit

Évolution des RWA : approche fondée sur les notations internes
ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DANS LE
CADRE DE L’APPROCHE NI (CR8)



30/09/2025

RWA
(en millions d'euros)
1 RWA à la fin de la période précédente (30/06/2025) 298 154
2 Taille de l'actif (+/-) 3 272
3 Qualité de l'actif (+/-) 1 008
4 Mise à jour des modèles (+/-) 432
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) (156)
8 Autres (+/-) 451
9 RWA à la fin de la période considérée (30/09/2025) 303 161

La variation figurant en ligne 8 " Autres (+/-) " du tableau CR8 s'explique principalement par les gains de
RWA liés à la titrisation synthétique chez Crédit Agricole CIB : au troisième trimestre 2025, l’amortissement
des programmes de titrisation entraine une baisse des gains de RWA.



2.3 Risque de contrepartie

2.3.1 Évolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)
ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L'IMM
(CCR7)

30/09/2025

RWA
(en millions d'euros)
1 RWA à la fin de la période précédente (30/06/2025) 8 228
2 Taille de l'actif (37)
3 Qualité de crédit des contreparties ‐
4 Mise à jour des modèles (IMM uniquement) 102
5 Méthodologie et politiques (IMM uniquement) ‐
6 Acquisitions et cessions ‐
7 Variation des taux de change (617)
8 Autres 15
9 RWA à la fin de la période considérée (30/09/2025) 7 691




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 11/15
2.4 Risque de marché

Évolution des RWA en méthode des modèles internes (AMI)
ÉTAT DES FLUX DE RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ DANS LE
CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES DU MODÈLES INTERNES (AMI) (MR2-B)



Total des
30/09/2025 Mesure
Total fonds
VaR SVaR IRC du risque Autres
RWA propres
global
requis
(en millions d’euros)
RWA à la fin de la période
1 1 668 3 128 2 969 7 765 621
précédente (30/06/2025)
1a Ajustement réglementaire 1 061 2 097 535 3 693 295
RWA à la fin du précédent trimestre
1b 607 1 031 2 433 4 072 326
(fin de journée)
2 Variations des niveaux de risque (43) 88 1 053 1 098 88
3 Actualisations/variations du modèle
4 Méthodologie et politique
5 Acquisitions et cessions
6 Variations des taux de change 1 26 (2) 26 2
7 Autres
RWA à la fin de la période considérée
8a 566 1 145 3 484 5 195 416
(fin de journée)
8b Ajustement réglementaire 923 1 832 20 2 774 222
RWA à la fin de la période
8 1 488 2 977 3 504 7 969 638
considérée (30/09/2025)




Groupe Crédit Agricole - Rapport sur les risques : Pilier 3 au 30 septembre 2025 12/15
3. RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES BESOINS DE
LIQUIDITÉ COURT-TERME (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité LCR (EU LIQ1)
LCR moyen* sur 12 mois glissants calculé au 31/12/2024, 31/03/2025, 30/06/2025 et
30/09/2025 (*moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois)
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR)
Niveau de consolidation : GROUPE CREDIT AGRICOLE Total de la valeur non pondérée (moyenne) Total de la valeur pondérée (moyenne)
(en millions d'euros)
EU 1a Trimestre se terminant le 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024
EU 1b Nombre de points utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITE
1 Total des actifs de haute qualité (HQLA) 320 530 322 613 326 070 330 617
SORTIES DE TRESORERIE
2 Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont: 624 011 623 421 622 856 621 965 37 295 37 155 37 067 37 026
3 Dépôts stables 423 412 422 962 422 779 423 301 21 171 21 148 21 139 21 165
4 Dépôts moins stables 200 600 200 459 200 076 198 664 16 124 16 007 15 928 15 861
5 Financement de gros non garanti 372 327 370 031 364 875 359 463 163 303 163 801 163 156 162 346

6 Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives 158 829 156 554 154 520 151 197 39 284 38 708 38 192 37 346

7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 191 916 191 344 187 505 184 566 102 438 102 960 102 114 101 299
8 Créances non garanties 21 581 22 133 22 850 23 701 21 581 22 133 22 850 23 701
9 Financement de gros garanti 38 371 38 195 39 769 39 725
10 Exigences supplémentaires 243 323 241 120 243 119 244 462 65 070 65 287 65 686 66 467
11 Sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 31 668 31 978 35 946 41 549 27 267 27 821 28 865 30 415
12 Sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance
13 Facilités de crédit et de trésorerie 211 655 209 142 207 173 202 913 37 803 37 466 36 821 36 052
14 Autres obligations de financement contractuel 47 596 50 337 52 537 55 567 7 738 7 859 7 558 9 058
15 Autres obligations de financement éventuel 90 192 82 627 77 198 72 390 4 706 4 325 4 051 3 810
16 TOTAL DES SORTIES DE TRESORERIE 316 482 316 622 317 288 318 432


ENTREES DE TRESORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) 290 735 296 722 293 870 286 266 31 095 33 624 35 702 37 233
18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 62 512 62 843 62 127 61 360 36 631 36 849 36 491 35 793
19 Autres entrés de trésorerie 11 420 10 641 10 750 11 295 11 420 10 641 10 750 11 295
(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie
EU-19a pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions
aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
EU-19b (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit lié)
20 TOTAL DES ENTREES DE TRESORERIE 364 667 370 205 366 747 358 921 79 146 81 113 82 943 84 321
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées - - - - - - - -
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90%
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% 306 380 309 257 301 448 290 731 79 146 81 113 82 943 84 321


21 COUSSIN DE LIQUIDITE 320 530 322 613 326 070 330 617
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRESORERIE* 237 337 235 509 234 345 234 111
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE** 135,15% 137,09% 139,29% 141,27%
*les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75%
maximum des sorties brutes), le cas échéant
**les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les
exigences du règlement européen CRR2.




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Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8
du règlement (UE) n°575/2013


Clotilde L’ANGEVIN, Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et
Pilotage



ATTESTATION DU RESPONSABLE


J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE)
n° 575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux politiques formelles et aux procédures et
systèmes de contrôles internes applicables au Groupe Crédit Agricole.




Fait à Montrouge, le 14 novembre 2025

La Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances et Pilotage




Clotilde L’ANGEVIN




Siège social : 12 place des Etats-Unis – 92127 MONTROUGE CEDEX
Tél. 01 43 23 52 02



Etablissement de crédit soumis aux articles L 225-1 et suivants du Code de commerce et aux articles L 512-47 et
suivants du Code monétaire et financier - 784 608 416 RCS Nanterre - FR 77 784 608 416 - Capital 9 077 707 050 euros.

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Société anonyme au capital de 9 077 707 050 euros

RCS Nanterre 784 608 416

12 place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex - France

Tél. (33) 1 43 23 52 02

Relations avec les actionnaires individuels : 0 800 000 777

Relations avec les investisseurs institutionnels : + 33 (0) 1 43 23 04 31

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