Caisse Régionale Nord de France



30 septembre 2025



INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
III

AU 30 SEPTEMBRE 2025
Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 6
2.1 Synthèse des emplois pondérés 6
2.2 Risque de crédit et de contrepartie 8
2.3 Risques de contrepartie 9
2.4 Risque de marché 10
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 11




Caisse Régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2025 3/13
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)


INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)



Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3.
Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de
l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après incluent
le résultat conservé pour les comptes annuels.


a b c d e

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2024

Fonds propres disponibles (montants)
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 3 405 770 3 412 817 3 407 244 3 399 495 3 237 316
2 Fonds propres de catégorie 1 3 405 770 3 412 817 3 407 244 3 399 495 3 237 316
3 Total des fonds propres 3 442 594 3 449 624 3 442 294 3 438 378 3 278 552
Montants d'exposition pondérés
4 Montant total d'exposition au risque 11 739 894 11 702 480 11 283 946 11 802 420 12 013 869
4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 11 739 894 11 702 480 11 283 946 ‐ ‐
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 29,01% 29,16% 30,20% 28,80% 26,95%
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au
5b 29,01% 29,16% 30,20% ‐ ‐
TREA sans application du plancher (%)
6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 29,01% 29,16% 30,20% 28,80% 26,95%
Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA
6b sans application du 29,01% 29,16% 30,20% ‐ ‐
plancher (%)
7 Ratio de fonds propres total (%) 29,32% 29,48% 30,51% 29,13% 27,29%
Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans
7b 29,32% 29,48% 30,51% ‐ ‐
application du plancher (%)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant
d’exposition pondéré)
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face
EU 7d 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
aux risques autres que le risque de levier excessif (%)
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de
EU 7e 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)
dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1
EU 7f 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(points de pourcentage)
EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel
EU 8a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à
9 0,95% 0,95% 0,99% 0,97% 0,97%
l'établissement (%)
EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Coussin pour les établissements d'importance systémique
10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
mondiale (%)
Coussin pour les autres établissements d'importance
EU 10a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
systémique (%)
11 Exigence globale de coussin (%) 3,45% 3,45% 3,49% 3,47% 3,47%
EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,45% 11,45% 11,49% 11,47% 11,47%
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des
12 21,32% 21,48% 22,51% 21,13% 19,29%
exigences totales de fonds propres SREP (%)
Ratio de levier
13 Mesure de l’exposition totale 32 786 129 32 835 765 32 760 513 32 519 846 32 295 186
14 Ratio de levier (%) 10,39% 10,39% 10,40% 10,45% 10,02%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)




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a b c d e
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au
14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
risque de levier excessif (%)
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de
14b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)
14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée
15 2 039 679 2 032 617 2 018 422 2 041 629 2 132 526
-moyenne)
16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 2 222 978 2 227 672 2 261 548 2 366 883 2 463 608
16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 591 819 582 038 620 555 687 397 698 544
16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 1 631 159 1 645 634 1 640 993 1 679 486 1 765 064
17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 125,06% 123,68% 123,14% 121,74% 120,97%
Ratio de financement stable net
18 Financement stable disponible total 32 079 644 31 771 927 31 677 394 30 717 425 30 813 310
19 Financement stable requis total 30 042 682 29 565 866 29 342 258 28 320 260 28 383 873
20 Ratio NSFR (%) 106,78% 107,46% 107,96% 108,46% 108,56%




À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique
des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences
du règlement (UE) n°575/2013 (CRR) en vigueur.
Au 30 septembre 2025, les ratios de la Caisse Régionale Nord de France sont au-dessus des exigences
minimales qui s’imposent.




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2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)



Total des
Montant total d’exposition au
exigences de
risque (TREA)
fonds propres


a b c

30/09/2025 30/06/2025 30/09/2025
1 Risque de crédit (hors CCR) 10 340 759 10 294 619 827 261
2 Dont approche standard 3 836 193 3 798 135 306 895
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 1 585 458 1 615 772 126 837
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐

EU 4a Dont actions selon la méthode de pondération simple ‐ ‐ ‐

5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 4 919 109 4 880 711 393 529
6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 49 951 52 103 3 996
7 Dont approche standard 49 951 52 103 3 996
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐
EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐
9 Dont autres CCR ‐ ‐ ‐
Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit — risque de
10
CVA
220 101 225 363 17 608

EU 10a Dont approche standard (SA) ‐ ‐ ‐
EU 10b Dont approche de base (F-BA et R-BA) 220 101 225 363 17 608
EU 10c Dont approche simplifiée ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement ‐ ‐ ‐
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors
16 ‐ 1 313 ‐
négociation (après le plafond)
17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐
19 Dont approche SEC-SA ‐ 1 313 ‐
EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐
Risques de position, de change et de matières
20 ‐ ‐ ‐
premières (Risque de marché)
21 Dont approche standard alternative (ASA) ‐ ‐ ‐
EU 21a Dont approche standard simplifiée (S-SA) ‐ ‐ ‐
Dont approche alternative fondée sur les modèles
22 ‐ ‐ ‐
internes (A-IMA)
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
Reclassements entre le portefeuille de négociation et
23 ‐ ‐ ‐
le portefeuille hors négociation
24 Risque opérationnel 1 129 083 1 129 083 90 327




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EU 24a Expositions sur crypto-actifs ‐ ‐ ‐
Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à
25 179 544 173 543 14 364
pondération de 250 %)
26 Plancher de fonds propres appliqué (%) ‐ ‐ ‐
Ajustement pour le plancher (avant application du plafond
27 ‐ ‐ ‐
transitoire)
Ajustement pour le plancher (après application du plafond
28 ‐ ‐ ‐
transitoire)
29 Total 11 739 894 11 702 480 939 192




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2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA


ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)


30/09/2025

Montant
d'exposition
pondéré
(en milliers d'euros)
1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 6 496 483
2 Taille de l’actif (+/-) 70 206
3 Qualité de l’actif (+/-) (94 880)
4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) (9)
8 Autres (+/-) 32 766
9 RWA à la fin de la période considérée 6 504 566




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2.3 Risques de contrepartie


ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)



La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




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2.4 Risque de marché


ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE
L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)



La Caisse Régionale Nord de France n’est pas concernée par la publication de ce tableau.




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3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ


RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)



LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 30/09/2025, 30/06/2025, 31/03/2025 et 31/12/2024



Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 30/09/2025 30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024
EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 2 039 679 2 032 617 2 018 422 2 041 629
SORTIES DE TRÉSORERIE
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises
2 8 908 442 8 824 589 8 713 050 8 551 747 471 194 463 438 454 759 445 340
clientes, dont :
3 Dépôts stables 5 337 524 5 285 918 5 227 001 5 152 564 266 876 264 296 261 350 257 628
4 Dépôts moins stables 3 570 918 3 538 671 3 486 049 3 399 183 204 318 199 142 193 409 187 712
5 Financements de gros non garantis 2 364 422 2 413 312 2 485 566 2 629 122 1 268 610 1 280 488 1 316 962 1 417 044
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des
6 614 032 654 833 664 923 718 373 144 869 154 216 156 008 168 631
réseaux de banques coopératives
7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 1 750 390 1 758 479 1 820 643 1 910 750 1 123 741 1 126 272 1 160 954 1 248 413
8 Créances non garanties ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ ‐
10 Exigences complémentaires 1 840 059 1 879 625 1 913 830 1 903 822 427 378 437 695 453 768 465 512



1
Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois




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Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences
11 313 090 322 852 336 707 349 785 313 090 322 852 336 707 349 785
de sûretés
Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
créance
13 Facilités de crédit et de liquidité 1 526 969 1 556 773 1 577 124 1 554 037 114 288 114 843 117 062 115 727
14 Autres obligations de financement contractuelles 1 938 1 395 1 043 1 396 1 938 1 395 1 043 1 396
15 Autres obligations de financement éventuel 290 538 192 103 94 313 37 591 53 857 44 656 35 015 37 591
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 2 222 978 2 227 672 2 261 548 2 366 883
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 266 393 1 289 271 1 410 156 1 405 829 518 676 526 125 561 104 593 640
19 Autres entrées de trésorerie 73 143 55 913 59 452 93 757 73 143 55 913 59 452 93 757

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le
total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations
EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐
effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux
transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de
EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐
crédit spécialisé lié)
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 339 536 1 345 184 1 469 608 1 499 585 591 819 582 038 620 555 687 397
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 339 536 1 345 184 1 469 608 1 499 585 591 819 582 038 620 555 687 397
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 2 039 679 2 032 617 2 018 422 2 041 629
22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) 1 631 159 1 645 634 1 640 993 1 679 486
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 125,00% 123,68% 123,00% 121,74%




Caisse Régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2025 12/13
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les
entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).




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